![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
meta9 |
![]()
Сообщение
#51
|
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.7.2006 Пользователь №: 811 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Добрый день всем! Немного не в тему... ![]() Вспомнилось вот что. Ещё при "советской власти" имела место лотерея СПОРТЛОТО. В журнале НАУКА И ЖИЗНЬ В 1980г. была опубликована статья в эту тему. В статье предполагалось - каким образом можно играть в эту лотерею, и при этом по меньшей мере не проигрывать! Суть метода излагалась очень подробно и толково! К сож., по причине моей тогдашней крайней (мягко говоря) молодости, я ограничился лишь праздным интересом к теме. Но суть запомнилась! Тактика была построена на игре - не против лототрона, а на игре против остальных участников лотереи. По аналогии с той методикой появилась мысль реализовать эту тактику на торговой платформе. Но, увы.... С ног сбился! Не могу найти тех номеров журнала. Это №1, №2, №3 за 1980г. Возможно кто-ниб. имеет информацию по данной теме? Прошу поделится ссылкой. Библиотека журнала “Наука и жизнь” с 1997 по 2004г. на CD Библиотека журнала “Наука и жизнь”, в который вошли статьи за семь лет - с августа 1997 по август 2004 года. Диск снабжен простой и удобной системой поиска, позволяющей найти статью по номеру журнала, по автору, по заголовку или ключевым словам. http://natahaus.ifolder.ru/2165454 http://natahaus.ifolder.ru/2166027 http://natahaus.ifolder.ru/2166590 Может это поможет... |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#52
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
meta9, Благодарю!
Также и на сайте этого журнала имеются архивы с 1990г. Но вот глубже - пока ничего нет! |
Мэдвэдъ |
![]()
Сообщение
#53
|
![]() Администратор Группа: Главные администраторы Сообщений: 602 Регистрация: 11.4.2006 Пользователь №: 1 Спасибо сказали: 24 раз(а) ![]() |
Так статью нашли?
![]() |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#54
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
|
Мэдвэдъ |
![]()
Сообщение
#55
|
![]() Администратор Группа: Главные администраторы Сообщений: 602 Регистрация: 11.4.2006 Пользователь №: 1 Спасибо сказали: 24 раз(а) ![]() |
На каких тайм фреймах лучше использовать AI? И какое примерно время удержания одной позиции открытой? (скорее всего это правда совсем нелинейно будет происходить, я имею ввиду закрытие)
|
leonid553 |
![]()
Сообщение
#56
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
пО GBPUSD, - H1
А советник этот - всегда в рынке - он переворотами работает. Время одной позиции - от стопов зависит. И от движений рынка. |
Мэдвэдъ |
![]()
Сообщение
#57
|
![]() Администратор Группа: Главные администраторы Сообщений: 602 Регистрация: 11.4.2006 Пользователь №: 1 Спасибо сказали: 24 раз(а) ![]() |
Это я знаю, что он переворотами работает.... Всегда, впринципе, можно иметь мат. ожидание времени удержания одной позиции с переворотом и открытием другой. У меня вопрос - не пробовал делать поменьше стоп лосс? Например, учесть величину спреда+запас на 20-25 пунктов. И относительно чего выбирается размер лота ?
![]() |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#58
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
Стоплосс получается оптимальным при величине примерно от 75 до 95, - в зависимомсти от ДЦ и текущей волатильности (фунт н1).
Можно задавать и меньше, - но при этом при такой же прибыли сильно (в разы) увеличивается просадка, - а значит и гарантия прибыльной работы вне периода оптимизации уменьшается! Я же с подачи Helen-ы давно понял, что просадка гораздо важнее прибыли! Вот для всех желающих, - пипсовочные версии, - прямая и реверсная с вызовом индикатора Стохастик. Не поддавайтесь на соблазн брать период оптимизации меньше, чем 8-12 месяцев! Не стоит обманывать самих себя, - дороже обойдется! Реализацию блока ММ - выполнил NoName ВПЕРВЫЕ, - версия AI на форумах Форекса в свободном доступе с блоком ММ, - и только для уважаемых посетителей этой ветки ! ( - приду-проверю...! ![]() ---------------------------------------------------------------------------------------- Напоминаю: Money Management: LоtsWayChoice=0 - в обычном режиме -без ММ =1 - расчет лота от размера депозита =2 - фр/пропорциональный метод (Р.Джонс "Сделай миллионы, играя числами") =3 - фр/фиксированный метод ("Антимартингейл") Дельту (для =2) можно брать от 100 до 1000 с шагом = 50 ------------------------------------------------------------------------------------------ Пож. не забудьте - Библиотеку b-lotc нужно будет положить в папку experts/ include Кто ещё этого не сделал - см. первые странички ветки (прошу прощения - ещё не готова реверсная - завтра выложу) Прикрепленные файлы ![]() Спасибо сказали:
FAXI, |
Мэдвэдъ |
![]()
Сообщение
#59
|
![]() Администратор Группа: Главные администраторы Сообщений: 602 Регистрация: 11.4.2006 Пользователь №: 1 Спасибо сказали: 24 раз(а) ![]() |
Стоплосс получается оптимальным при величине примерно от 75 до 95, - в зависимомсти от ДЦ и текущей волатильности (фунт н1). Можно задавать и меньше, - но при этом при такой же прибыли сильно (в разы) увеличивается просадка, - а значит и гарантия прибыльной работы вне периода оптимизации уменьшается! Я же с подачи Helen-ы давно понял, что просадка гораздо важнее прибыли! Согласен. (прошу прощения - ещё не готова реверсная - завтра выложу) Очень жду ![]() |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#60
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
![]() В первой Закачке тест с параметрами. Весовые коэффициенты x0-x5 оптимизированы на двухлетней истории с шагом =5. На мт4 MQ - Демо. GBPUSD, H1 . Уточнить с шагом =1 ! ( тест с LotsWayChoice=2 ) Прикрепленные файлы ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2024, 19:44 |