Neuroshell Trader, Аналитические алгоритмы на нейронных сетях Опции

[helena]

Добрый день! Выкладываю отчёт по USD/CHF M1 тот же метод( 3 EMA+Point ). оптимизация и тренировка 1 месяц.

Это не показатель - нужна бумага и трединг
Или хотя бы трединг - тогда будет понятно, что происходит

[Dimi]

А теперь внимание!!! Если вы стоите то лучше присядьте!!! Следующий отчёт я назвал "Мечта трэйдера"
Пара USD/CHF M1 тот же метод( 3 EMA+Point ). оптимизация и тренировка 14 дней. Но оптимизация параметров EMA проводилась в желаемых мной пределах.

в новом окне

в новом окне

Еще бы оно так в реале было...

[Dimi]

Добрый день! Выкладываю отчёт по USD/CHF M1 тот же метод( 3 EMA+Point ). оптимизация и тренировка 1 месяц.

Это не показатель - нужна бумага и трединг
Или хотя бы трединг - тогда будет понятно, что происходит

Делайте со мной что хотите, но нет у меня в предикшене ни бумаги ни трединга...
Если у кого есть, то сделайте. Все что вам для этого надо будет, с удовольствием дам...

[NoName]

Вот сидел переводил для себя непонятные моменты из справки.
Может прояснит и для тебя ситуацию.

Training Set (Тренировочный набор)

Тренировочный набор используется для обучения сети паттернам, которые она должна распознавать. NeuroShell Trader создаёт тренировочный набор на основе обработки входов которые вы выбрали.
Вы должны определить максимальный и минимальный размер выборки на которой будет проводиться обучение сети. Минимальный размер необходим потому что недостаток данных может ввести сеть в заблуждение при обучении всего на нескольких желаемых паттернах. Максимальный размер необходим потому что давние паттерны могут быть не очень важны для прогноза текущей рыночной ситуации.

Walk-forward testing

Walk-forward-тестирование необходимо для того что бы проверить как хорошо сеть справляется с прогнозом на данных, на которых тренировка не проходила. Для каждого
Walk-forward-теста создаётся тренировочный набор, на нём тренируется нейросеть, и применяется на экзаменационном периоде что бы проверить качество прогноза. Это позволяет оценить качество сети перед использованием в торговле.

После всех тренировок и проверочных Walk-forward-тестов, NeuroShell Trader создаёт другой тренировочный набор состоящий из текущих данных, обучает нейросеть на них и применяет к будущему (это называется Current network)

Объединение всех оценочных периодов из каждого Walk-forward теста, создают Out of sample прогноз (это зелёная часть на графике). Это даёт возможность увидеть в одной непрерывной прогнозной линии, как период был предсказан последней сетью на данных, которые не были включены в теринировочный набор. К тому же, при прохождении вперёд после тренировочного периода текущей сети, Out of sample-прогноз использует её предсказания. Этот уникальный прогноз может использоваться в торговых стратегиях или индикаторах как текущя сеть, либо как Walk-forward-сеть. Фактически, это показывает результаты, которые вы будете видеть вне образцовой выборки.

Когда тренировка завершена, серо/зелёная торговая линия автоматически добавляется на график (если прогноз не является установкой для торговли, тогда добавляются фактический выход и Out of sample-прогноз.) Если вы желаете просмотреть фактический выход, вне образцового предсказания, Walk-forward-тестов или текущей сети, вы можете сделать это путём существующих data/calculations ( walkforwards и current net могут быть не доступны если их не выбрать в Tool-Options)

в новом окне

Что бы использовать Walk-forward-тестирование нужно задать количество Walk-forward-тестов и их длину.

Для лучшего понимания возьмем как пример 3 Walk-forward-теста с размером в 3 месяца. Текущая сеть будет обучена на всех данных и не будет иметь экзаменационного набора. Walk-forward-тест #1 будет обучен на данных в которые не будут включены последние 3 месяца, и будет проверен на данных за 3 месяца. Walk-forward-тест #2 будет обучен на данных в которые не будут входить последние 6 месяцев и проверен на периоде 3 месяца после окончания тренировки. Walk-forward-тест #3 будет обучен на данных в которые не будут входить последние 9 месяцев и проверен на периоде 3 месяца после окончания тренировки.

[Dimi]

Спасибо большое за разъяснение. Вроде бы все понятно, но с другой стороны не очень . Вот смотри, у меня уже есть готовый предикшен. Я нажимаю на него, выскакивает рамочка

в новом окне

далее нажимаю back и захожу в модификацию, там ставлю " Без оптимизации" и Walk-forward 10 ( 10 дней т.к. это М1). Далее запускаю ее работать. Но она все равно какую-то оптимизацию начинает делать. Или это так и должно быть???

[NoName]

На этом этапе происходит тренировка сети (обучение). Ты дал ей входы и на тренировочном периоде нужно показать ей выходы. Если включена оптимизация, то дополнительно подбираются оптимальные параметры для каждого входа. Или же подбираются оптимальные входы - смотря что ты отметишь в окне Prediction Parameters.

[Dimi]

На этом этапе происходит тренировка сети (обучение). Ты дал ей входы и на тренировочном периоде нужно показать ей выходы. Если включена оптимизация, то дополнительно подбираются оптимальные параметры для каждого входа. Или же подбираются оптимальные входы - смотря что ты отметишь в окне Prediction Parameters.

Я вот что хочу сказать. По паре USD/CHF M1 есть два предикшена (см. выше). И вроде бы красивые. На данный момент последние позиции тоже профитные и причем класные входы были см. график

в новом окне

на данный момент цена 1.2077 и подымалась на 1.2090.
То есть нерка зделала оптимизацию и составила какие-то критерии для входа и выхода ( только ей известные). Теперь я их поставил по выше указаному методу на обучение и тестирование. И она со своей оптимизацией какой-то беспредел опять творит

в новом окне

каму надо эти ее 538 сделки, даже если они больше прибыли дают... За 14 дней столько не реально сделать. Мы же не роботы...

[NoName]

Включай WalkForward-тесты и по ним оценивай результат.
Количество сделок зависит от параметра который ты поставишь в качестве выхода сети.

[Dimi]

Привет!!! Все, сломали весь мой грааль ... Подвожу итоги. Не знаю как нерка тогда пришла к тем результатам, но сейчас по вашим методам проверки она неизвестно как оптимизирует мой метод и в конечном итоге выдает какой-то бред... Пару тысяч сделок и большинство из них проигрышных. Попробовал вставить предикшен в стратегию. На бумажном этапе она выдает те же 89% прибыли за две недели, а трединг найти не могу. Как я понимаю, он должен быть в датах, там где на зеленной линии написано бумажная торговля. Пробовал все там нажимать, не появляется .... Да и к тому же появилась другая проблема: Нерка не в какую не хочет по М1 в реале работать. График загружает, но не появляется красный бар, а если его пару раз включить выключить, то тогда красный бар появляется, но тогда история получается с дырками... На больших таймфрэймах все работает как часики. Решил попробовать дальше по Н1 со Стох+ЕНВ поработать, может там что-нибудь путное получится . Кстати
по тем двум предикшенам: последние позиции в профите сидят, USD/CHF растет и предикшн пока не показывает, что бы их закрывать....

[NoName]

Нерка не в какую не хочет по М1 в реале работать. График загружает, но не появляется красный бар, а если его пару раз включить выключить, то тогда красный бар появляется, но тогда история получается с дырками... На больших таймфрэймах все работает как часики.

Видимо, на М1 работать в он-лайн не выйдет. Нужно иметь историю таймфрейма на порядок меньшего чем ТФ, на котором предпологается работать.