Нестандартная тактика, Совместить несовместимое ... Опции

[Olegator NR]

Leonid, Helena премного благодарен.

[leonid553]

Олег! Глянь ещё вот здесь - там описание почти всех индикаторов Алекса - ветка с Паука:
см. там пост от 19:40 - вроде как раз с этим индюком!

[helena]

Олег! Глянь ещё вот здесь - там описание почти всех индикаторов Алекса - ветка с Паука:
см. там пост от 19:40 - вроде как раз с этим индюком!

Точно - здесь вся ветка автора
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/.../0/fpart/1/vc/1

спасибо leonid553 , а то я замучилась искать

[Olegator NR]

Вчера был в шоке индикатор на EUR\GBP на H1 перерисовывался 4 раза, на H4 и D правда всё оставалось на своих местах. Правда думаю при резком изменении тренда и они перерисуются. А потом на истории всё будет тип-топ. Исходя из вышесказанного стратегию торговли поэтому индикатору вижу вследующем:
1. Входим в рынок по текущему тренду на D и H4 при уходе цены против вас усредняемся(добавляемся к убыточной позиции).
2. При изменении тренда становимся в замок. Замок разматываем тем-же методом усреднения закрывая перекрытые ордера при достижении плюса либо в ноль (кому как нравиться).
3. Усредняюсь по GBP\JPY первые 2 ордера через 50 пунктов дальше через 100.
По EUR\GBP первые 2 через 15 пп дальше через 30 пп.
По другим парам практически не торгую.

Не удивляйтесь странному выбору валютных пар. Просто одна пара застовляет думать, а другая не даёт расслабляться.

Для шлифовки стратегии использую EUR\GBP, а потом перехожу наGBP\JPY. Это позволяет избегать многих ошибок.

Удачи.

[leonid553]

to NoName:
Вот смотри:
-----------------------------------------------------------------------------------
double Mom_array[49];
//------заполняем массив значениями Momentum-----------------
int i=0;
while (i<50)
{
Mom_array[i]= iMomentum(NULL,0, Mom_period,PRICE_CLOSE,i );
i++;
------------------------------------------------------------------------------------
ГДЕ "i" - индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное число периодов назад)
Это так ?
ТОГДА:
---------------------------------------------------------------------------------
ArraySetAsSeries(Mom_array,true);

double
En0_low=iEnvelopesOnArray(Mom_array,0,Env_period,0,Env_shift,Env_deviation,MODE_LOWER,0);

double
En0_up=iEnvelopesOnArray(Mom_array,0,Env_period,0,Env_shift,Env_deviation,MODE_UPPER,0);

double Mom_0=iMomentum(NULL,0,Mom_period,PRICE_CLOSE,0 );

double Mom_1=iMomentum(NULL,0,Mom_period,PRICE_CLOSE,1 );
----------------------------------------------------------------------------------
Я полагаю, что:
последняя строка =1 - значение на предыдущем баре
предпосл. строка =0 - значение на текущем баре.
почему при i=0 в изначально НЕПРАВИЛЬНО заданной строке
Mom_array[i]= iMomentum(NULL,0, Mom_period,PRICE_CLOSE,i );
система худо-бедно работает с прибылью? - а когда исправляем ошибку И вместо "0" ставим =i, - сразу идет слив?

И ещё. Обьясни пож. , подробно - как истолковывается вот это выраж. ? :

En0_low=iEnvelopesOnArray(Mom_array,0,Env_period,0,Env_shift,Env_deviation,MODE_
LOWER,0);
---------------------------------------------------------------------------------------

[leonid553]

Вроде бы вырисовывается целесообразность - ввести в советник ST_ENV ещё один внешний параметр -
МЕТОД МА
для начала - по ENVELOPES.
--------------------------------------------------------------
Сделано! - ЛУЧШЕ НЕ СТАЛО!

Сообщение отредактировал leonid553 - 26.2.2007, 19:47

[NoName]

Попробую по порядку.

Итак, у нас задача построить конверт по значениям моментума. Для этого нам нужен массив со значениями моментума на каждом баре.
Заполнение массива производим в нижеприведенном цикле:

double Mom_array[49];
//------заполняем массив значениями Momentum-----------------
int i=0; //обнуляем переменную i
while (i<50) // цикл будет выполнятся пока i будет больше 50, то есть 50 раз.
{
Mom_array[i]= iMomentum(NULL,0, Mom_period,PRICE_CLOSE, i ); // сдесь присваивается i-му элементу массива значения моментума на i-м баре.
i++; // сдесь значение i увеличивается на единицу.
}


Если разобрать всё по косточкам то в начале цикла i=0, следовательно там где у нас i там будет 0:

Mom_array[0]= iMomentum(NULL,0, Mom_period,PRICE_CLOSE, 0 );
//записали в массив Mom_array с индексом [0] значение моментума на 0-м баре.
затем мы увеличиваем i на единицу и проверяем условие (i<50). Если оно истинно, то переходим ко второй итерации цикла в которой i уже равно 1. Следоваетльно там где у нас i будет 1:
Mom_array[1]= iMomentum(NULL,0, Mom_period,PRICE_CLOSE, 1 );
//записали в массив Mom_array с индексом [1] значение моментума на 1-м баре.
увеличиваем i ещё на 1
...
и так будет продолжаться пока выполняется условие (i<50).

В конце мы получим заполненный массив Mom_array[] с пятидесятью элементами, в котором индекс каждого значения соответствует индексу бара с которого это значение получено.

Затем мы получаем значения Envelopes на 0-м бере, РАСЧИТАННЫЕ НА МАССИВЕ Mom_array[], то есть по данным моментума:

double
En0_low=iEnvelopesOnArray(Mom_array,0,Env_period,0,Env_shift,Env_deviation,MODE_LOWER,0);

double
En0_up=iEnvelopesOnArray(Mom_array,0,Env_period,0,Env_shift,Env_deviation,MODE_UPPER,0);

double Mom_0=iMomentum(NULL,0,Mom_period,PRICE_CLOSE,0 );

double Mom_1=iMomentum(NULL,0,Mom_period,PRICE_CLOSE,1 );
----------------------------------------------------------------------------------
Я полагаю, что:
последняя строка =1 - значение на предыдущем баре
предпосл. строка =0 - значение на текущем баре.

Совершенно верно.

почему при i=0 в изначально НЕПРАВИЛЬНО заданной строке
Mom_array[i]= iMomentum(NULL,0, Mom_period,PRICE_CLOSE,i );
система худо-бедно работает с прибылью? - а когда исправляем ошибку И вместо "0" ставим =i, - сразу идет слив?

Изначально неправильная строка, как я помню, выглядела так:
Mom_array[i]= iMomentum(NULL,0, Mom_period,PRICE_CLOSE, 0 );

это значит что каждому элементу массива Mom_array, присваивается значение моментума ТОЛЬКО с НУЛЕВОГО бара. Графиком такого массива будет прямая линия, которая будет менять своё положение по оси Y с приходом каждого тика.
Дальше мы строим Envelopes, по нашей прямой линии. Что получается в результате мне сказать тяжело
Т.к. Envelopes по сути это тот же мувинг, то могу предположить что мы будем уcреднять прямую линию, следовательно в резульате получим так же прямую, которая будет повторять уже имеющуюся (хотя сдесь могу ошибаться).
Каким образом там получаются сигналы для меня загадка.

[leonid553]

Пока всё понятно... , вник!
Любопытно, что и исправленный вариант дал наконец прибыль за янв-февраль: м30-евро-Лайт

Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 1911.11
Общая прибыль 11375.05
Общий убыток -9463.94
Прибыльность 1.20
Матожидание выигрыша 26.18
Относительная просадка 47.64% (1419.03)
Всего сделок 73
Короткие позиции (% выигравших) 38 (57.89%)
Длинные позиции (% выигравших) 35 (65.71%)
Прибыльные сделки (% от всех) 45 (61.64%)

[leonid553]

Оптимизация:
евро-н4-январь-февр-Лайт

Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 8526.83
Общая прибыль 18156.88
Общий убыток -9630.05
Матожидание выигрыша 236.86
Относительная просадка 40.93% (1993.13)
Всего сделок 36
Короткие позиции (% выигравших) 15 (73.33%)
Длинные позиции (% выигравших) 21 (76.19%)
Прибыльные сделки (% от всех) 27 (75.00%)
Убыточные сделки (% от всех) 9 (25.00%)
-------------------------------------------------------------------------------
Ну "в жизни" так не бывает....
(p.s. А вдруг ...? )

[NoName]

Тем кто занимается оптимизацией и ещё не читал статью "Как не попасть в ловушки оптимизации?" - очень рекомендую!
http://articles.mql4.com/ru/218

Немного отрезвляет