Советник Ray Tactic Advisor, Советник на основе индикатора ZUP Опции

[leonid553]

Вернемся к сам0му началу. Исходная суть Лучевой тактики в том, что мы ставим цель по очередному параметру MINPERCENT.
Например по GBP/USD - ВХОД по 0.6 , цель - о.7 (18-20 пипссов).
Чтобы хотя-бы остаться при "своих" - в безубытке, мы согласно статистике должны поставить стоплосс в точке разворота. В нашем случае - это 108-120 пипсов. Мы должны получить примерно "нулевою" прибыль, при соотношении прибыльных сделок к убыточным как 10:1.
Проверим статистику! Заряжаем советник по вышеуказ. параметрам, т.е. minPercent=0.6, ТР=18, SL=100.(н4)
Результат:
за последние 30 дней - 5 сделок - все прибыльные! +896$

за последние 60 дней - 18 сделок , 17 прибыльных!
Чистая прибыль 3041$-1000$=2041$

За посл. 90 дней - 23 сделки, 21 прибыльная.
Чистая прибыль 3761-2004=1759$

За посл. 4 месяца - 30 сделок, 26 прибыльных.
Чистая прибыль 4651-4007=647$

За полгода - 40 сделок, 34 прибыльных, +94$

Нет смысла лезть в историю глубже. Рынок меняется - а нам важна текущая тенденция. Мы видим, что результат соответствует математической логике, т.е. "система стремится к равновесию" - к "0"

А теперь добавим трейлингстоп.
1 месяц - 5 сделок , +536$
2 месяца - 20 сделок, 18 прибыльных, +1351$
3 месяца - 25 сделок, 22 прибыльные, +540$
4 месяца - 32 сдеоки, 27 прибыльных, -735$
полгода - 42 сделки, 36 прибыльных, -286$
Интересно, что с Трел/стопом результат чуть хуже.
Далее видимо, нужно подобрать оптимальный стоплосс для данного параметра MINPERCENT=0/6

[leonid553]

to NoName:
Не совсем понятно вот что - по USD/CHF - на истории (2 мес.) по параметру 0.6 - более 20 лучей, а советник исполняет всего 13 сделок! (н1, н4). И подозреваю я, что пропущены прибыльные...
(абыдно, слюшай, да-а?...?)

[NoName]

А ты попробуй запусти тестер за указаный период в визуальном режиме и всё станет видно!

Из справки МТ4:

Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика) Этот режим позволяет наиболее точно смоделировать движение цены внутри бара. В отличие от "контрольных точек", потиковый метод использует для генерации данные не только ближайшего меньшего таймфрейма, но и всех доступных меньших таймфреймов. При этом, если для какого-то временного диапазона одновременно существуют данные более, чем одного таймфрейма, для генерации используются данные самого меньшего таймфрейма. Так же, как и в предыдущем методе, фрактально генерируются контрольные точки. Для генерации движения цены между контрольными точками также используется фрактальная интерполяция.

Для теста необходимы "минутки", а доступные "минутки" для подгрузки в терминал заканчиваются 7 ноября (для франка). Из этого следует что до 7 ноября использовалась история пятиминуток, которые доступны от 25 июля (от этого и зависит качество моделирования).
В визуальном режиме видно что когда отсутствуют минутные данные, цена двигается очень быстро и большими скачками, и случается что она "перепрыгивает" нашу точку невозврата - точку входа! Соответственно сделка не совершается.
Это действительно абыдно Всю вышеприведенную статистику достоверной считать нельзя.
Точной она будет только на минутках, но за такой короткий период доступных данных, особых выводов делать тоже не стоит.

[Байкал]

по фунту 0,6% кажется действительно лучший параметр
оптимальное значение стоплосс в точке пред.луча (-115)
оптимальный профит 50 (вот статистика с 1 июля)


минутки можно загрузить как нибудь?*

[NoName]

Где можно взять минутки я не знаю. Есть всякие на Альпари, но формат для тестера не подходит. Возможно есть способ перегнать их в нужный формат, но он мне не известен.

[NoName]

После несложных манипуляций с Архивом Котировок, что в метатрейдере (F2), удалось закачать историю минуток по фунту начиная с 21 февраля. Но октябрь почему-то весь выпал.

При наличии минуток за весь исследуемый период, качество моделирования составляет 90% В таком режиме число сделок будет равно количеству лучей!

[leonid553]

минутки можно загрузить как нибудь?*

На МТ4 Лайтфорекса в терминале на м5 по всем почти парам по 20-30 тыс. котировок.
А по минуткам -может здесь - что найдешь...:

[leonid553]

to NoName:
В процессе работы с советником определилось, что более целесообразно задавать stloss и t-prof всё таки в процентах, а не только в пунктах! И статистику собирать удобнее.
Нельзя ли добавить ....?

[NoName]

to NoName:
В процессе работы с советником определилось, что более целесообразно задавать stloss и t-prof всё таки в процентах, а не только в пунктах! И статистику собирать удобнее.
Нельзя ли добавить ....?

Можно добавить. Но быстро сделать не обещаю - сейчас мало свободного времени.
Возможность задавать параметры в пунктах оставить?

[leonid553]

Да, пожалуй ....