Полигон Опции

[Alligator]

Буквально в самом конце 2009 я задумался над двумя эпизодами, которые решил немножко раскачать.
1) Интервью Брайана Б. с сайта, на котором припарковал Мазерати друг Ларри Вильямса
Ссылочка для сохранения копирайта: http://globalfx-trading.blogspot.com/2009/...per-winner.html

2) Система, которую предложил к рассмотрению уважаемый Fan.
Пост #14: http://www.fxexpert.ru/index.php?showtopic...056&#entry11056


Что заинтересовало:
В обоих случаях работа ведется только по скользящим средним. И при всей этой дикости у парней получается хороший плюс.

Я на 100% уверен, что если начать улучшать любую торговую систему, то в результате получится SK-FX. План такой - идем от простого к сложному. Т.е. начнем с отстающих трендовых индикаторов, затем подключим "осцилляторную версию", затем - мультифрейм, а затем - встреча Ордена в Ницце (без теплой водки и Парабеллума).

Сообщение отредактировал Alligator - 1.1.2010, 20:36

[Alligator]

Для рассмотрения возьму систему (2). Чтобы далеко не бегать, ниже ее правила:

- Торговля ведется без отложенных ордеров, т.е. "с рынка";
- Пара GBP\JPY;
- Спред 8 пунктов;
- Стоплосс 13 пунктов (спред + отступ 5 пунктов);
- Таймфрейм M1;
- Индикаторы ЕМА(1), ЕМА(5), ЕМА(55);
- ЕМА 5-1 для определения сигнала;
- ЕМА 55 для фильтрации сигналов;
- Плечо 1:20 (1:60);

Правила:
Покупка:
- ЕМА(1) пересекает ЕМА(5) снизу вверх. ЕМА(55) должна быть ниже этого пересечения. Позиция BUY открывается, когда цена пройдет 5 пунктов вверх после этого сигнала.

Продажа:
- ЕМА(1) пересекает ЕМА(5) сверху вниз. ЕМА(55) должна быть выше этого пересечения. Позиция SELL открывается, когда цена пройдет 5 пунктов вниз после этого сигнала.

Пересечение МАшек подтверждается открытием нового бара.

Закрытие позиции:
- Цена пересекает ЕМА(55) +/- 5 пунктов.

Скрин автора системы с пояснениями:

в новом окне

Разбор системы будет чуть позже.

Сообщение отредактировал Alligator - 1.1.2010, 21:05

[Alligator]

Поехали:
Т.к. используются только отстающие индикаторы, то система нацелена на отлавливание трендов. Этим обуславливается и выбор такой бешеной валютной пары - необходим хороший разбег за короткие промежутки времени (фрейм М1).
Т.к. на коррекция будут частые залеты, то ставка делается на статистику - профитные сделки при трендах перебодают лоссы по итоговым цифрам.

Если говорить непосредственно о работе, то в системе используется очень грубый вариант торговли по тренду после отката (своеобразная интерпретация классики). Тренд указывает тяжелая МА, а окончание коррекции и вход по тренду - короткие МА. Плюс к этому - используется "фильтр", т.е. цена должна пробежать определенное расстояние после сигнала, чтобы показать большую вероятность продолжения движения.
/* Я бы до такого не додумался. Честно. А все потому, что до сих пор являюсь приверженцем исключительно индикаторного подхода (а всякие прикидки, подсчеты и ориентиры - это уже субъективизм в грязном виде ).*/
Тем не менее, свои плюсы это приносит: при флете на М1 отсеивается большая часть "ложных входов".

В результате очень короткого непредвзятого тестирования я пришел к выводу, что эти скользящие средние я без внимания уже точно не оставлю

Итого:
Плюсы системы:
- четкие правила на вход и выход;
- потенциально высокая прибыль при работе на волатильных парах;

Минусы системы:
- отстающая индикация;
- работа по одному фрейму (перспектива движения всегда непонятна);
- "необоснованные потери" при глубоких коррекциях (при строгом соблюдении правил);


Есть простор для творчества

И начнем с одного незначительного, но полезного дополнения: используя скользящие средние, иногда бывает визуально непонятно - пересеклись они или просто соприкоснулись. Поэтому добавлю MACD(1;5). С использованием нулевой линии этот вопрос закрывается. Гистограмма выглядит коряво, но свою задачу она выполняет.
ЫЫЫЫ!! Осмысленность в действиях!!

в новом окне

Странно и противоестественно смотреть на MACD и пытаться не видеть дивергенции, но это вопрос времени - и их прикрутим. Сейчас пока помучаемся

[Adept]

...используя скользящие средние, иногда бывает визуально непонятно - пересеклись они или просто соприкоснулись.

Чтобы избежать этого недоразумения со средними, лучше всего использовать не модифицированную, а оригинальную систему, основанную на использовании т.н. долгосрочных и краткосрочных групп ЕМА, разработанную еще Аланом Халлом.
-Краткосрочная «оранжевая» группа ЕМА (цвет на выбор): 3, 5, 7, 9, 11 и 13.
-Долгосрочная «синяя» группа ЕМА (цвет тоже на выбор): 21, 24, 27, 30, 33 и 36.
-И сигнальная красная ЕМА55 (цвет жоско красный )
Для наблюдательных или любителей поерничать он же «веер из средних».
Покупки делаются, когда обе группы выше сигнальной линии, а продажи, соответственно, когда долгосрочная и краткосрочная группы ниже сигнальной ЕМА55 в момент отрыва краткосрочной группы от долгосрочной. Т.е. то же самое, но более наглядно…
Выход по касанию краткосрочной группы долгосрочной.

Изначально работа велась по одному ТФ, но взяв на вооружение хотя бы три ТФ, мы получаем весьма эффективную систему, хотя и не лишенную тех недостатков, которые присущи средним.
Итого:
Плюсы системы сохраняются, а из минусов исчезают два нижних пункта, - это:
- работа по минимум трем фреймам (т.е. перспектива движения более-менее ясна);
- «необоснованные потери» ограничиваются жестким стопом, который выставляется согласно «четким правилам на вход и выход»;
- при таком подходе единственный минус «отстающей индикации» компенсируется «потенциально высокой прибылью при работе на волатильных парах»…

На текущий момент, согласно описанным правилам, возможна только покупка по фрейму М1 при условии выхода «оранжевой» и «синей» групп за пределы сигнальной красной ЕМА55 в зону BUY.
Stop Loss выставляется незамедлительно после входа на размер последнего отката ниже сигнальной линии, т.к. из-за своих запаздывающих свойств системы на основе скользящих средних точно также «гарантируют» определенное количество срабатываний этих самых Stop Loss’ов.

[Alligator]

Сержик, как всегда,- мастодонт!!

[Adept]

Рад помочь рожденному вновь герою...

[Julija]

Я на 100% уверен, что если начать улучшать любую торговую систему, то в результате получится SK-FX. План такой - идем от простого к сложному. Т.е. начнем с отстающих трендовых индикаторов, затем подключим "осцилляторную версию", затем - мультифрейм, а затем - встреча Ордена в Ницце (без теплой водки и Парабеллума).
[/quote]
Спасибо, что открыли тему . Я, например, поняла : чтобы подниматься к высотам Системы, мне нужны ступеньки, иначе сорву ногти и переломаю руки,ноги. Увидела пример входа и вспомнила график у Б. В.- вход на пробитии фрактала, добавляет на каждом новом пробитии, выход на д/ к .

[Alligator]

Передаем Adept'у большущий Данкешён за участие в становлении!
И первым делом подключим мультифрейм, а не осцилляторную версию, т.к. нас пока больше интересует работа по тренду, чем точность входов.

Блин, теперь нужно думать над правилами работы на нескольких фреймах!.. А ведь как красиво было с одним М1


Так, сначала нужно однозначно понять для чего нам несколько фреймов. Да, ответ уже готов - для того, чтобы видеть наиболее вероятное направление движения. То бишь если на М5 МАшки вниз, то я, например, два раза подумаю над тем, чтобы входить вверх по сигналам системы на М1 (а если самого М5 не будет, то я даже думать не стану - система формализована ).
Появляется вопрос - индикаторы у нас (пока что) отстающие. Поэтому указание движения вниз от М5 может быть уже неактуальным... Тем более, что система самодостаточна и с одним фреймом.... Нет, это плохие мысли!

ЫЫЫЫ! Что нам нужно от мультифрейма: увеличение количества прибыльных сделок или сокращение количества лоссовых?
В идеале, конечно, - и того, и того. Но идеалы оставим (пока что) Голливуду и заводам Rolls Royce.
Думаем дальше: если по одному фрейму мы входим во все стороны по сигналам системы, то сделок "много". Т.е. на каждый сигнал есть действие. Входя против тренда старшего фрейма, мы получаем залет. Знаааачит - не входя против тренда старшего фрейма, залета мы не получаем. Т.е.:
- всего сделок становится меньше - это раз (реагируем не на все сигналы системы),
- прибыльных сделок остается примерно столько же - это два (но все-таки меньше, т.к. отслеживается и старший ТФ),
- убыточных сделок становится меньше - это три (не лезем в коррекции).

Кажется, разобрались. Мультифрейм будем использовать для сокращения количества убыточных сделок ( А Adept не это же самое написал?!).

С мультифреймом остается один полу-неясный момент: если сигналы для М1 расписаны, то как будут выглядеть сигналы для М5? Если точно так же, то задержка сигналов увеличится...

в новом окне

Работа по тренду в вакууме при совершенной индикации с нулевой задержкой:
"Сигнал на старшем фрейме - вниз" + "сигнал на младшем фрейме - вниз" (одновременно)
......."Сигнал на младшем - вверх"
......."Сигнал на младшем - вниз"
......."Сигнал на младшем - вверх"
......."Сигнал на младшем - вниз"
"Сигнал на старшем фрейме - вверх" + "сигнал на младшем фрейме - вверх" (одновременно)

Работаем на младшем фрейме по сигналам в сторону тренда старшего. Окончание тренда старшего - обратный сигнал на старшем.


Работа по тренду при отстающей индикации:
"Сигнал на младшем фрейме - вниз"
......."Сигнал на старшем фрейме - вниз"
.............."Сигнал на младшем - вверх"
.............."Сигнал на младшем - вниз"
.............."Сигнал на младшем - вверх"
.............."Сигнал на младшем - вниз"
......."Сигнал на младшем - вверх"
"Сигнал на старшем - вверх".

Т.е. потенциальный залет в начале и в конце тренда старшего. Напрашивается необходимость подключить опережающую индикацию на старшем фрейме, которая будет подтверждаться на младшем. Задача поставлена, но ее решать мы пока не будем, потому что опять все в теории, а на те же самые грабли в сотый раз наступать не хочу.

Промежуточные цели:
- отработать входы/выходы по оригинальной системе;
- параллельно разобраться в целесообразности использования старших фреймов при отстающей индикации;

Сообщение отредактировал Alligator - 4.1.2010, 20:44

[Adept]

...большущий Данкешён ...

Промежуточные цели:
- отработать входы/выходы по оригинальной системе;
- параллельно разобраться в целесообразности использования старших фреймов при отстающей индикации;

Биттешён und кommentare, если позволите…

- Входы/выходы совершаются «автоматически и беспрекословно» сразу же после возникновения требуемых условий (цена формализации), превращая трейдера в роботически настроенного индивидуума с волевым подавлением интеллектуально-эмоциональных проявлений ради одной единственной цели - получения статистического преимущества (как говаривал мой наставник) профитных сделок над убыточными. Нарушение правил (дисциплины прежде всего. Sedoj просто блестяще об этом писал) сдвигает баланс положительного мат.ожидания в сторону отрицательного (и все это, заметьте, за счет только психологии) и нормальная прибыльная система (любая в принципе) оценивается ее тестирующим как убыточная или не приносящая прибыль. А ведь «некоторым для успешной торговли достаточно только графика цены» - это цитата от очень талантливого трейдера и кодера, к сожалению почившего в прошлом году.

Спросите теперь у себя в первую очередь – Готов ли я к таким жертвам со стороны своей нервной системы?! Потому что это раздирающее душу открытие (неспособность следовать жестким правилам) после нескольких месяцев «пассивного» ожидания исполнений сигналов торговой системы способно опустить в депрессионную яму даже самого романтически настроенного искателя, особенно, когда кроме себя самого винить больше некого.

Пишу исключительно из доброго желания помочь (воспринимайте как одну из ступенек) и предложить сэкономить (если получится, конечно) эти самые месяцы, а может быть даже и годы… Я потому и лысый, что во время подобных тестирований вырвал на себе всю буйную растительнось, подаренную всевышним…

- Целесообразность использования старших фреймов при отстающей индикации в свете вышесказанного становится очевидной – увеличивается время ожидания как появления сигналов, так и их исполнения. А если учесть, что в оригинальной системе работа велась только по недельным(!) графикам, то можно себе представить какие «стальные яйца» нужно было иметь, чтобы «сидеть и просто смотреть, как цена движется со скоростью света (а она именно так и движется, когда не торгуешь) в сторону «упущенной», т.е. не предусмотренной системой, прибыли».

Таким образом из промежуточных целей можно выделить ГЛАВНУЮ и далеко не промежуточную цель, а именно – это РАЗОБРАТЬСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО В САМОМ СЕБЕ, как бы не банально это звучало.
С наилучшими пожеланиями ваш Adept.

[Krupsky]

...большущий Данкешён ...

Промежуточные цели:
- отработать входы/выходы по оригинальной системе;
- параллельно разобраться в целесообразности использования старших фреймов при отстающей индикации;

Биттешён und кommentare, если позволите…

- Входы/выходы совершаются «автоматически и беспрекословно» сразу же после возникновения требуемых условий (цена формализации), превращая трейдера в роботически настроенного индивидуума с волевым подавлением интеллектуально-эмоциональных проявлений ради одной единственной цели - получения статистического преимущества (как говаривал мой наставник) профитных сделок над убыточными. Нарушение правил (дисциплины прежде всего. Sedoj просто блестяще об этом писал) сдвигает баланс положительного мат.ожидания в сторону отрицательного (и все это, заметьте, за счет только психологии) и нормальная прибыльная система (любая в принципе) оценивается ее тестирующим как убыточная или не приносящая прибыль. А ведь «некоторым для успешной торговли достаточно только графика цены» - это цитата от очень талантливого трейдера и кодера, к сожалению почившего в прошлом году.

Спросите теперь у себя в первую очередь – Готов ли я к таким жертвам со стороны своей нервной системы?! Потому что это раздирающее душу открытие (неспособность следовать жестким правилам) после нескольких месяцев «пассивного» ожидания исполнений сигналов торговой системы способно опустить в депрессионную яму даже самого романтически настроенного искателя, особенно, когда кроме себя самого винить больше некого.

Пишу исключительно из доброго желания помочь (воспринимайте как одну из ступенек) и предложить сэкономить (если получится, конечно) эти самые месяцы, а может быть даже и годы… Я потому и лысый, что во время подобных тестирований вырвал на себе всю буйную растительнось, подаренную всевышним…

- Целесообразность использования старших фреймов при отстающей индикации в свете вышесказанного становится очевидной – увеличивается время ожидания как появления сигналов, так и их исполнения. А если учесть, что в оригинальной системе работа велась только по недельным(!) графикам, то можно себе представить какие «стальные яйца» нужно было иметь, чтобы «сидеть и просто смотреть, как цена движется со скоростью света (а она именно так и движется, когда не торгуешь) в сторону «упущенной», т.е. не предусмотренной системой, прибыли».

Таким образом из промежуточных целей можно выделить ГЛАВНУЮ и далеко не промежуточную цель, а именно – это РАЗОБРАТЬСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО В САМОМ СЕБЕ, как бы не банально это звучало.
С наилучшими пожеланиями ваш Adept.

для таких формализованных систем лучше сделать робота и не мучать себя