![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
Umnik |
![]()
Сообщение
#1
|
Группа: Активный участник Сообщений: 10 Регистрация: 26.6.2008 Пользователь №: 1 801 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Недавно, при создании и тестировании еще одной не совсем прибыльной торговой стратегии поймал мысль, а может даже и вспомнил из умных книжек, что у каждой стратегии есть свой срок службы. То есть момент когда рынок меняется, а гайки новые не прикручены, то стратегия начинает терять свою прибыльность, а то и съедать весь заработанный капитал.
Например, для часовых (внутридневных) стратегий это полгода-два года. Для систем на пятиминутках это 2-6 месяцев. Почему написал "например"? Да потому что я не знаю. И поэтому..... Вопрос: Какой брать период для тестирования системы на D свечах? Какай брать период для тестирования системы на Н4 свечах? Какай брать период для тестирования системы на Н1 свечах? Какай брать период для тестирования системы на M30 свечах? Какай брать период для тестирования системы на M15 свечах? Какай брать период для тестирования системы на M5 свечах? Кто что думает по этому поводу? Хотел бы также узнать мнения Мэдвэда. Уж он то наверное не одну сотню систем "перелопатил" ![]() |
Мэдвэдъ |
![]()
Сообщение
#2
|
![]() Администратор Группа: Главные администраторы Сообщений: 602 Регистрация: 11.4.2006 Пользователь №: 1 Спасибо сказали: 24 раз(а) ![]() |
Да, есть что-то типа срока жизни, но на самом деле, это не совсем так.
У каждой стратегии есть какие-то свои правила которые базируются на каких-то числах, коэффициентах и т.п. Если стратегия не стала массовой - когда какая-то очень большая доля участников рынка ориентируясь на неё принимают решения - то ещё не всё потеряно для этой стратегии, даже если она перестала (главное чтоб до этого приносила) приносить прибыль. Всегда можно подкорректировать к текущей ситуации какие-то коэффициенты выраженные в числовых значениях и т.п. Вопрос о том на каких интервалах тестировать немного некорректен... Есть разные стратегии, которые расчитаны на разное количество сделок в единицу времени (день, неделя, год). Есть разные интервалы (выборки) - с резкими выбросами и спокойные, лежащие в каких-то пределах (канал), так вот, выбросы такие как с наступлением кризиса возникли, для тестирования 99% стратегий окажутся местами где они покажут много лосей. Прежде всего тестировать нужно на более менее адекватных данных исключая такие выбросы, которые происходят достаточно редко ~5-10 лет чтобы они не портили нам параметры системы, особенно если это нейросеть без обратной связи. А интервал для тестирования выбирать стоит не менее 1 года для младших ТФ (до H4) и не менее 2-3 лет для D тф. Если система саморегулируемая, например нейросеть с обратной связью (например сеть Хопфилда) то период чем больше - тем лучше. И особенно стоит внимание уделять на качество моделирования - то что будет ниже 60% - не серьёзно. Спасибо сказали:
|
Джини |
![]()
Сообщение
#3
|
Группа: Активный участник Сообщений: 18 Регистрация: 30.4.2007 Пользователь №: 1 363 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Как объяснял мне один успешный трейдер - работают практически ВСЕ стратегии и системы
![]() ![]() Если какая-то система вдруг перестала работать - еще не факт, что она перестала работать НАВСЕГДА! Примерно так ![]() Спасибо сказали:
|
Пандит |
![]()
Сообщение
#4
|
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.1.2010 Пользователь №: 3 299 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Жизненный цикл стратегии зависит от волатильности на рынке, если волатильность изменяется существенно, то большинство стратегий вылетает в трубу. Стратегии учитывающие волатильность более устойчивы, но и более сложны для создания, как правило они пишутся для торговых роботов!
|
kalabok |
![]()
Сообщение
#5
|
Группа: Активный участник Сообщений: 6 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 2 284 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Цитата Жизненный цикл стратегии зависит от волатильности на рынке Совершенно верно |
fxlion |
![]()
Сообщение
#6
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 92 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 3 526 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
Срок жизни у систем может быть разным, я например, использую систему, которую использовали еще в прошлом веке)
это американский мартингейл, сильно не рискуя можно зарабатывать до 20% в месяц, кстати, изначально эту систему придумали для игры на рулетке |
edix |
![]()
Сообщение
#7
|
Группа: Активный участник Сообщений: 29 Регистрация: 13.6.2009 Пользователь №: 2 509 Спасибо сказали: 5 раз(а) ![]() |
про нерадивых автомобилистов шутят когда машина в запущенном состоянии , что пора менять "прокладку между сиденьем и рулём" ...
Так вот прибыльность депозита зависит не столько от стратегий , сколько от аналогичной "прокладки" между графиками на мониторе и стулом..... Сообщение отредактировал edix - 31.1.2011, 3:44 |
Vasya |
![]()
Сообщение
#8
|
Группа: Активный участник Сообщений: 91 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 4 873 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Да, есть что-то типа срока жизни, но на самом деле, это не совсем так. У каждой стратегии есть какие-то свои правила которые базируются на каких-то числах, коэффициентах и т.п. Если стратегия не стала массовой - когда какая-то очень большая доля участников рынка ориентируясь на неё принимают решения - то ещё не всё потеряно для этой стратегии, даже если она перестала (главное чтоб до этого приносила) приносить прибыль. Всегда можно подкорректировать к текущей ситуации какие-то коэффициенты выраженные в числовых значениях и т.п. Вопрос о том на каких интервалах тестировать немного некорректен... Есть разные стратегии, которые расчитаны на разное количество сделок в единицу времени (день, неделя, год). Есть разные интервалы (выборки) - с резкими выбросами и спокойные, лежащие в каких-то пределах (канал), так вот, выбросы такие как с наступлением кризиса возникли, для тестирования 99% стратегий окажутся местами где они покажут много лосей. Прежде всего тестировать нужно на более менее адекватных данных исключая такие выбросы, которые происходят достаточно редко ~5-10 лет чтобы они не портили нам параметры системы, особенно если это нейросеть без обратной связи. А интервал для тестирования выбирать стоит не менее 1 года для младших ТФ (до H4) и не менее 2-3 лет для D тф. Если система саморегулируемая, например нейросеть с обратной связью (например сеть Хопфилда) то период чем больше - тем лучше. И особенно стоит внимание уделять на качество моделирования - то что будет ниже 60% - не серьёзно. И все-таки приходилось сталкиваться с инфой, что через определенной промежуток времени, например года через 2-3 даже очень хорошая стратегия у опытного трейдера начинает давать сбой, а в среднем сбои бывают раз в год, то насколько часто следует оптимизировать свою стратегию: статистика есть? |
prostaya |
![]()
Сообщение
#9
|
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.7.2011 Пользователь №: 5 459 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Мастерство трейдера долджно все этот в себя включать, ну и нельзя забывать про интуицию, если одна стратегия неподошла должнабыть другая, а иногда нужно просто воздержатся и не выходить в буйное море ато захлыснет
![]() |
David |
![]()
Сообщение
#10
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 70 Регистрация: 17.8.2011 Из: Москва Пользователь №: 5 576 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Срок жизни у систем может быть разным, я например, использую систему, которую использовали еще в прошлом веке) это американский мартингейл, сильно не рискуя можно зарабатывать до 20% в месяц, кстати, изначально эту систему придумали для игры на рулетке Интересная система. Впервые о ней слышу. Если можно, расскажите поподробней. |
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.9.2024, 22:23 |