Теория хаоса Б.Вильямса, (Способ мультипликации дохода) Опции

[leonid553]

Да, действительно! Вот встал утром - и обнаружил , что в код вкралась ошибка! Даже две.
Удалил код и закачку.. Сейчас исправлю и выложу.
*****************************************************************
Исправленная версия.

[leonid553]

Из тестирования в начале понятно что "лоси" на завершении движении цены, так сказать не дотянул и тенденция изменилась. Может быть я что то не настроил, но почти одновременная покупка и продажа привели в итоге к потерям (но не слил). Как мне кажется вот от этих одновременных bay и sell нужно избавляться. Я сейчас снова скажу про высчитыване направления тренда по скользящим средним (подождите пока не критикуйте сразу), из моих наблюдений: самые прибыльные сделки это когда скользящие средние имели наибольшее расхождение между собой (и в начале пересечения средних) и сделка в направлении тренда, мне кажется если попробовать посчтитать ширину расхождения средних и выполнять сделки если она не ниже среднего расхождения с момента пересечения, то большиства потерь можно будет избежать, на мой взгляд до 90 процентов.

Думаю, что многих убыточных сделок можно избежать, если предусмотреть выходы не только по стопам и тралу, но и по сигналу индикатора. Можно даже сделать эту опцию отключаемой. При целесообразности.
По поводу одновременности сделок. Дело вот в чем. Я изначально считаю, что здесь важна не столько прибыль, сколько просадка (относительная). При одновременной работе двух версий (в бай и в селл) мы имеем двойную прибыль, а просадка при этом компенсируется! В значительной мере.
Это нетрудно проверить, если прогнать эксперт, поочередно отключая каждую версию. По отдельности по евроиене, m30, просадка составила за 2007г - 400 и 850 пунктов соответственно в бай и селл при прибыли = +1050 по каждой версии.
При совместном же прогоне прибыль стала = +2080, а общая просадка - всего 470 !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 2084.44
Прибыльность 1.31
Матожидание выигрыша 7.29
Относительная просадка 4.42% (479.60)
Всего сделок 286
Прибыльные сделки (% от всех) 160 (55.94%)
Самая большая
прибыльная сделка 99.83
убыточная сделка -81.05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
По расхождению скользящих средних - тут , я думаю, можно применить Аллигатор. Вот только как программно задать это расхождение? Впрочем, как рас для этого Б.Вильямс предусмотрел индикатор Gator ...

[leonid553]

Прошу прощения за оффтоп.
Но вот сейчас задумался. А чем собственно отличается индикатор АО от осциллятора Элииотта? Похоже - абсолютно ничем. Разве что цветом!
Но если это так. То мы можем добавить неплохие входы по волнам Эллиотта. По методике Тома Джозефа.
"Кашу маслом не испортишь!"
Том Джозеф:
"Чтобы проследить за логикой волны Эллиотта необходим индикатор скорости изменения цены одной волны относительно другой. Стандартные индикаторы сделать это не в состоянии.
Индикатор (ОСЦИЛЛЯТОР) Эллиотта был создан в результате исследования на протяжении нескольких лет.
Когда цена превышает вершину первой волны - Осциллятор устанавливает новые максимумы! - Сигнал к покупке. Это движение размечается как третья волна - кот. в дальнейшем достигает максимума - вершина 3 (забегая вперёд - обратите внимание на дивергенцию между 3 и 5 ).
Наконец покупки идут на убыль. Трейдеры закрывают позиции. Цена откатывает вниз - волна 4. Когда Осциллятор также откатывает и достигает(ну почти) нулевого уровня - это означает, что рынок вступил в нейтральную фазу. Т. е. движение вниз закончилось. Это существенно - осциллятор дал нам сигнал!(уже второй).
Исторически сложилось так, что для 94%-в четвертых волн осциллятор откатывается по крайней мере на 90% от пика третьей волны.
Для своевременного входа следует использовать DMA - смещённую скользящую среднюю. DMA - это обыкновенная скользящая средняя, сдвинутая вправо. Пока рынок сохраняет силу и направленно движется, DMA будет уступать ему дорогу. После того, как цены зафиксируют вершину в Пятой волне - они в конце концов пробьют (пересекут) DMA. Это служит подтверждением и сигналом для открытия короткой позиции (т.е. продажи). Стоп(-лосс), при этом, размещается над предыдущей вершиной..."
"
Рекомендуется брать МА с периодом 7-8, сдвинутую вправо на 3-5 периодов. Я не знаю, почему именно эти значения. Должно быть статистика говорит в пользу этих цифр. Возможно ли для этой версии приспособить Аллигатор?
В моём примере - МА(7) со сдвигом 3 :

[leonid553]

Следующая версия эксперта. Исправлены условия входов. Добавлен режим "MoneyManagement". Добавлено отображение на графике информации по работе эксперта в онлайне. Вставить фильтр на основе Аллигатора пока не удалость. Временнно поставил трендовый фильтр, - так наз. "тренд-детектор". Прибыль при этом возрастает, - не менее чем в полтора раза.
В закачке два файла, - сам эксперт 00_v02 И библиотека расчета лотов "MoneyManagement". B-lots.
Библиотеку разъархивировать и положить в папку MT4/experts/include. Библиотеку не компиллировать. Перегрузить МТ4.
Чуть позже приведу описание настроек.

***************************************************************************

[leonid553]

Расшифровка настроек в СВОЙСТВАХ ЭКСПЕРТА :
[code]/+------------------------------------------------------------------+
//|"leonid553 & co" ________________________00_00_v02
//| http://www.tradersforum.net.ru/
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "leonid553 & co"
#property link "http://www.tradersforum.net.ru/"

//---- input parameters---------
extern string _____= "Параметры Длинных позиций";
extern int MagicLong = 555; //Магик-номер ордера
extern bool Long = true; //выключатель длинных позиций
extern int TakeProfit = 82;
extern int StopLoss = 62;
extern int lMinProfit = 17; //порог начала работы Трейлинг стопа
extern int lTrailingStop = 49; // размер Трейлинг стопа
extern int lTrailingStep = 10; // шаг Трейлинг стопа
extern bool TrendDetector =false;//выключатель ТрендДетектора
extern int PeriodTD_Bears = 34; //период "силы медведей"
extern int PeriodTD_Bulls = 34; //период "силы быков
//-------------------------------------------------
extern string ____= "Параметры Коротких позиций";
extern int MagicShort = 333;
extern bool Short = true;
extern int TakeProfit_ = 105;
extern int StopLoss_ = 88;
extern int sMinProfit = 34;
extern int sTrailingStop = 55;
extern int sTrailingStep = 6;
extern bool TrendDetector_ =false;//выключатель ТрендДетектора
extern int PeriodTD_Bears_ = 50;
extern int PeriodTD_Bulls_ = 21;
//------------------------------------
extern string ___= " Общие Параметры ";
extern int SlipPage = 3;
extern bool UseTrailing = true;// Выключатель Трала
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
extern string _Parameters_b_Lots = "---------- Параметры модуля расчёта лота";
extern int LotsWayChoice = 0; // Способ выбора рабочего лота:
// 0-фиксированный,
// 1-процент от депозита,
// 2-фракционно-пропорциональный,
// 3-фракционно-фиксированный,
extern double Lots = 0.1; // Фиксированный размер лота
extern int LotsPercent = 10; // Процент от депозита
extern int LotsDeltaDepo = 200; // Коэффициент приращения депозита
extern int LotsDepoForOne = 500; // Размер депозита для одного минилота
extern int LotsMax = 1000; // Максимальное количество минилотов

//-------------------------------------
//-- Подключаемые модули --
#include <b-Lots.mqh> //MoneyManagement
//------------------------------

[leonid553]

После оптимизации по паре EURJPY, M30 получились параметры :
Длинные позиции:
--------------------------------------------------------------------------------
TakeProfit=106 StopLoss=55
lMinProfit=15 lTrailingStop=47 lTrailingStep=15
TrendDetector_ =false
PeriodTD_Bears=15 PeriodTD_Bulls=47
--------------------------------------------------------------------------------
Короткие позиции:
TakeProfit_=102 StopLoss_=82
sMinProfit=38 sTrailingStop=54 sTrailingStep=4
TrendDetector_ =true
PeriodTD_Bears_=53 PeriodTD_Bulls_=21
-------------------------------------------------------------------------------------
SlipPage=3 LotsWayChoice=0 Lots=0.1 LotsPercent=10 LotsDeltaDepo=200 LotsDepoForOne=500 LotsMax=1000
------------------------------------------------------------------------------------------
При этом с янв. 2007г. по дек. 2007г :
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 3091.68
Прибыльность 1.53
Матожидание выигрыша 11.16
Относительная просадка 2.59% (267.54)
Всего сделок 277
Короткие позиции (% выигравших) 107 (56.07%)
Длинные позиции (% выигравших) 170 (45.29%)
Прибыльные сделки (% от всех) 137 (49.46%)
Средняя
прибыльная сделка 64.83
убыточная сделка -41.36
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (365.57)
непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-150.95)
------------------------------------------------------------------------------------
Особенно неплохой получилась просадка! Всего -267 пунктов! График баланса (мечта.... ):

[leonid553]

При включении блока ММ - "MoneyManagement" - устанавливаем параметр LotsWayChoice = 1, или =2, или =3 и получаем.
----------------------------------------------------------------------------
Начальный депозит =10000
Чистая прибыль +128815
Матожидание выигрыша 465.04
Относительная просадка 29.57% (8140.71)
Средняя
прибыльная сделка 3334.93
убыточная сделка -2343.36

[leonid553]

Если внимательно посмотреть на график визуального режима, то можно заметить, что мы пропускаем значительное число прибыльных трендовых сделок. Т.к. по алгоритму эксперта в рынке могут одновременно работать - только одна сделка вида BUY плюс одна сделка вида .SELL. Не более того.
Но при этом индикатор АО продолжает давать прибыльные сигналы на вход. И если мы будем входить по каждому такому сигналу, то тренд будет вычерпываться "до дна" ! См. рис ниже.
Синие стрелки - входы в бай. Красные - в селл.
Но .... Тут встает проблема. Проблема своевременного выхода из рынка! Это хорошо заметно на рисунке. На переломах тренда получается изрядная просадка. Понятно , что стопы и трал в стандартном виде здесь работают не так, как хотелось бы. Видно нужно применять нестандартный трал. И (или) выходить по сигналам. Или ограничить число одноименных сделок оптимальным количеством.
Без такого ограничения получается вот что (постоянный лот=0.1):
EURJPY, M30 янв.2007 - по дек. 2007
-----------------------------------------------------------------
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль +6511.44
Прибыльность 1.42
Матожидание выигрыша 8.71
Относительная просадка 12.68% (1651.73)
Всего сделок 748
Короткие позиции (% выигравших) 250 (53.20%)
Длинные позиции (% выигравших) 498 (45.18%)
Прибыльные сделки (% от всех) 358 (47.86%)
Самая большая
прибыльная сделка 112.29
убыточная сделка -85.21
Средняя
прибыльная сделка 61.81
убыточная сделка -40.04
--------------------------------------------------------------------------

[noble]

Единственное место в сети, где человек преданно и неформально занимается Теорией Хаоса видел в Украине. Это не реклама - это факт. Советники для вхождения в рынок, индикаторы для поддержания позиций и закреплению прибыли. А это - формальный подход. Простите, конечно, за критику, но не верю в этого вашего советника.

[leonid553]

Ну это понятно. В онлайне этот советник вряд ли даст прибыль. Разве что случайно. Не могут такие простые отдельно взятые алгоритмы работать прибыльно.
Нужно добавлять фильтры, и проч. примочки..
Подход, действительно формальный. И я тут излагаю тему скорее для того, чтобы набить руку. И самому лучше вникнуть. Как в технику программирования. Так и в простейшие приемы торговли!
Рекомендую всем.
"Слово" причитанное сильно отличается от этого же собственноручно написанного "слова". Когда сам записываешь свою мысль, то она написанная - зачастую, выглядит иначе, чем изначально. Приходит понимание, варианты, идеи...