Теория хаоса Б.Вильямса, (Способ мультипликации дохода) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Теория хаоса Б.Вильямса, (Способ мультипликации дохода) |
leonid553 |
21.12.2007, 6:38
Сообщение
#11
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Да, действительно! Вот встал утром - и обнаружил , что в код вкралась ошибка! Даже две.
Удалил код и закачку.. Сейчас исправлю и выложу. ***************************************************************** Исправленная версия. Прикрепленные файлы 00_00_v01.mq4 ( 5.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 667 |
leonid553 |
21.12.2007, 7:44
Сообщение
#12
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Из тестирования в начале понятно что "лоси" на завершении движении цены, так сказать не дотянул и тенденция изменилась. Может быть я что то не настроил, но почти одновременная покупка и продажа привели в итоге к потерям (но не слил). Как мне кажется вот от этих одновременных bay и sell нужно избавляться. Я сейчас снова скажу про высчитыване направления тренда по скользящим средним (подождите пока не критикуйте сразу), из моих наблюдений: самые прибыльные сделки это когда скользящие средние имели наибольшее расхождение между собой (и в начале пересечения средних) и сделка в направлении тренда, мне кажется если попробовать посчтитать ширину расхождения средних и выполнять сделки если она не ниже среднего расхождения с момента пересечения, то большиства потерь можно будет избежать, на мой взгляд до 90 процентов. Думаю, что многих убыточных сделок можно избежать, если предусмотреть выходы не только по стопам и тралу, но и по сигналу индикатора. Можно даже сделать эту опцию отключаемой. При целесообразности. По поводу одновременности сделок. Дело вот в чем. Я изначально считаю, что здесь важна не столько прибыль, сколько просадка (относительная). При одновременной работе двух версий (в бай и в селл) мы имеем двойную прибыль, а просадка при этом компенсируется! В значительной мере. Это нетрудно проверить, если прогнать эксперт, поочередно отключая каждую версию. По отдельности по евроиене, m30, просадка составила за 2007г - 400 и 850 пунктов соответственно в бай и селл при прибыли = +1050 по каждой версии. При совместном же прогоне прибыль стала = +2080, а общая просадка - всего 470 ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Начальный депозит 10000.00 Чистая прибыль 2084.44 Прибыльность 1.31 Матожидание выигрыша 7.29 Относительная просадка 4.42% (479.60) Всего сделок 286 Прибыльные сделки (% от всех) 160 (55.94%) Самая большая прибыльная сделка 99.83 убыточная сделка -81.05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ По расхождению скользящих средних - тут , я думаю, можно применить Аллигатор. Вот только как программно задать это расхождение? Впрочем, как рас для этого Б.Вильямс предусмотрел индикатор Gator ... |
leonid553 |
21.12.2007, 9:32
Сообщение
#13
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Прошу прощения за оффтоп.
Но вот сейчас задумался. А чем собственно отличается индикатор АО от осциллятора Элииотта? Похоже - абсолютно ничем. Разве что цветом! Но если это так. То мы можем добавить неплохие входы по волнам Эллиотта. По методике Тома Джозефа. "Кашу маслом не испортишь!" Том Джозеф: "Чтобы проследить за логикой волны Эллиотта необходим индикатор скорости изменения цены одной волны относительно другой. Стандартные индикаторы сделать это не в состоянии. Индикатор (ОСЦИЛЛЯТОР) Эллиотта был создан в результате исследования на протяжении нескольких лет. Когда цена превышает вершину первой волны - Осциллятор устанавливает новые максимумы! - Сигнал к покупке. Это движение размечается как третья волна - кот. в дальнейшем достигает максимума - вершина 3 (забегая вперёд - обратите внимание на дивергенцию между 3 и 5 ). Наконец покупки идут на убыль. Трейдеры закрывают позиции. Цена откатывает вниз - волна 4. Когда Осциллятор также откатывает и достигает(ну почти) нулевого уровня - это означает, что рынок вступил в нейтральную фазу. Т. е. движение вниз закончилось. Это существенно - осциллятор дал нам сигнал!(уже второй). Исторически сложилось так, что для 94%-в четвертых волн осциллятор откатывается по крайней мере на 90% от пика третьей волны. Для своевременного входа следует использовать DMA - смещённую скользящую среднюю. DMA - это обыкновенная скользящая средняя, сдвинутая вправо. Пока рынок сохраняет силу и направленно движется, DMA будет уступать ему дорогу. После того, как цены зафиксируют вершину в Пятой волне - они в конце концов пробьют (пересекут) DMA. Это служит подтверждением и сигналом для открытия короткой позиции (т.е. продажи). Стоп(-лосс), при этом, размещается над предыдущей вершиной..." " Рекомендуется брать МА с периодом 7-8, сдвинутую вправо на 3-5 периодов. Я не знаю, почему именно эти значения. Должно быть статистика говорит в пользу этих цифр. Возможно ли для этой версии приспособить Аллигатор? В моём примере - МА(7) со сдвигом 3 : Прикрепленные изображения |
leonid553 |
22.12.2007, 9:23
Сообщение
#14
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Следующая версия эксперта. Исправлены условия входов. Добавлен режим "MoneyManagement". Добавлено отображение на графике информации по работе эксперта в онлайне. Вставить фильтр на основе Аллигатора пока не удалость. Временнно поставил трендовый фильтр, - так наз. "тренд-детектор". Прибыль при этом возрастает, - не менее чем в полтора раза.
В закачке два файла, - сам эксперт 00_v02 И библиотека расчета лотов "MoneyManagement". B-lots. Библиотеку разъархивировать и положить в папку MT4/experts/include. Библиотеку не компиллировать. Перегрузить МТ4. Чуть позже приведу описание настроек. *************************************************************************** Прикрепленные файлы 00_00_v02.mq4 ( 10.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 733 b_Lots.rar ( 859 байт ) Кол-во скачиваний: 438 |
leonid553 |
22.12.2007, 9:56
Сообщение
#15
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Расшифровка настроек в СВОЙСТВАХ ЭКСПЕРТА :
[code]/+------------------------------------------------------------------+ //|"leonid553 & co" ________________________00_00_v02 //| http://www.tradersforum.net.ru/ //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "leonid553 & co" #property link "http://www.tradersforum.net.ru/" //---- input parameters--------- extern string _____= "Параметры Длинных позиций"; extern int MagicLong = 555; //Магик-номер ордера extern bool Long = true; //выключатель длинных позиций extern int TakeProfit = 82; extern int StopLoss = 62; extern int lMinProfit = 17; //порог начала работы Трейлинг стопа extern int lTrailingStop = 49; // размер Трейлинг стопа extern int lTrailingStep = 10; // шаг Трейлинг стопа extern bool TrendDetector =false;//выключатель ТрендДетектора extern int PeriodTD_Bears = 34; //период "силы медведей" extern int PeriodTD_Bulls = 34; //период "силы быков //------------------------------------------------- extern string ____= "Параметры Коротких позиций"; extern int MagicShort = 333; extern bool Short = true; extern int TakeProfit_ = 105; extern int StopLoss_ = 88; extern int sMinProfit = 34; extern int sTrailingStop = 55; extern int sTrailingStep = 6; extern bool TrendDetector_ =false;//выключатель ТрендДетектора extern int PeriodTD_Bears_ = 50; extern int PeriodTD_Bulls_ = 21; //------------------------------------ extern string ___= " Общие Параметры "; extern int SlipPage = 3; extern bool UseTrailing = true;// Выключатель Трала //--------------------------------------------------------------------------------------------------- extern string _Parameters_b_Lots = "---------- Параметры модуля расчёта лота"; extern int LotsWayChoice = 0; // Способ выбора рабочего лота: // 0-фиксированный, // 1-процент от депозита, // 2-фракционно-пропорциональный, // 3-фракционно-фиксированный, extern double Lots = 0.1; // Фиксированный размер лота extern int LotsPercent = 10; // Процент от депозита extern int LotsDeltaDepo = 200; // Коэффициент приращения депозита extern int LotsDepoForOne = 500; // Размер депозита для одного минилота extern int LotsMax = 1000; // Максимальное количество минилотов //------------------------------------- //-- Подключаемые модули -- #include <b-Lots.mqh> //MoneyManagement //------------------------------ |
leonid553 |
23.12.2007, 17:03
Сообщение
#16
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
После оптимизации по паре EURJPY, M30 получились параметры :
Длинные позиции: -------------------------------------------------------------------------------- TakeProfit=106 StopLoss=55 lMinProfit=15 lTrailingStop=47 lTrailingStep=15 TrendDetector_ =false PeriodTD_Bears=15 PeriodTD_Bulls=47 -------------------------------------------------------------------------------- Короткие позиции: TakeProfit_=102 StopLoss_=82 sMinProfit=38 sTrailingStop=54 sTrailingStep=4 TrendDetector_ =true PeriodTD_Bears_=53 PeriodTD_Bulls_=21 ------------------------------------------------------------------------------------- SlipPage=3 LotsWayChoice=0 Lots=0.1 LotsPercent=10 LotsDeltaDepo=200 LotsDepoForOne=500 LotsMax=1000 ------------------------------------------------------------------------------------------ При этом с янв. 2007г. по дек. 2007г : Начальный депозит 10000.00 Чистая прибыль 3091.68 Прибыльность 1.53 Матожидание выигрыша 11.16 Относительная просадка 2.59% (267.54) Всего сделок 277 Короткие позиции (% выигравших) 107 (56.07%) Длинные позиции (% выигравших) 170 (45.29%) Прибыльные сделки (% от всех) 137 (49.46%) Средняя прибыльная сделка 64.83 убыточная сделка -41.36 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (365.57) непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-150.95) ------------------------------------------------------------------------------------ Особенно неплохой получилась просадка! Всего -267 пунктов! График баланса (мечта.... ): Эскизы прикрепленных изображений |
leonid553 |
23.12.2007, 17:47
Сообщение
#17
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
При включении блока ММ - "MoneyManagement" - устанавливаем параметр LotsWayChoice = 1, или =2, или =3 и получаем.
---------------------------------------------------------------------------- Начальный депозит =10000 Чистая прибыль +128815 Матожидание выигрыша 465.04 Относительная просадка 29.57% (8140.71) Средняя прибыльная сделка 3334.93 убыточная сделка -2343.36 Эскизы прикрепленных изображений |
leonid553 |
23.12.2007, 18:59
Сообщение
#18
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Если внимательно посмотреть на график визуального режима, то можно заметить, что мы пропускаем значительное число прибыльных трендовых сделок. Т.к. по алгоритму эксперта в рынке могут одновременно работать - только одна сделка вида BUY плюс одна сделка вида .SELL. Не более того.
Но при этом индикатор АО продолжает давать прибыльные сигналы на вход. И если мы будем входить по каждому такому сигналу, то тренд будет вычерпываться "до дна" ! См. рис ниже. Синие стрелки - входы в бай. Красные - в селл. Но .... Тут встает проблема. Проблема своевременного выхода из рынка! Это хорошо заметно на рисунке. На переломах тренда получается изрядная просадка. Понятно , что стопы и трал в стандартном виде здесь работают не так, как хотелось бы. Видно нужно применять нестандартный трал. И (или) выходить по сигналам. Или ограничить число одноименных сделок оптимальным количеством. Без такого ограничения получается вот что (постоянный лот=0.1): EURJPY, M30 янв.2007 - по дек. 2007 ----------------------------------------------------------------- Начальный депозит 10000.00 Чистая прибыль +6511.44 Прибыльность 1.42 Матожидание выигрыша 8.71 Относительная просадка 12.68% (1651.73) Всего сделок 748 Короткие позиции (% выигравших) 250 (53.20%) Длинные позиции (% выигравших) 498 (45.18%) Прибыльные сделки (% от всех) 358 (47.86%) Самая большая прибыльная сделка 112.29 убыточная сделка -85.21 Средняя прибыльная сделка 61.81 убыточная сделка -40.04 -------------------------------------------------------------------------- Эскизы прикрепленных изображений |
noble |
26.1.2009, 13:10
Сообщение
#19
|
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.1.2009 Пользователь №: 2 104 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Единственное место в сети, где человек преданно и неформально занимается Теорией Хаоса видел в Украине. Это не реклама - это факт. Советники для вхождения в рынок, индикаторы для поддержания позиций и закреплению прибыли. А это - формальный подход. Простите, конечно, за критику, но не верю в этого вашего советника.
|
leonid553 |
29.1.2009, 22:23
Сообщение
#20
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Ну это понятно. В онлайне этот советник вряд ли даст прибыль. Разве что случайно. Не могут такие простые отдельно взятые алгоритмы работать прибыльно.
Нужно добавлять фильтры, и проч. примочки.. Подход, действительно формальный. И я тут излагаю тему скорее для того, чтобы набить руку. И самому лучше вникнуть. Как в технику программирования. Так и в простейшие приемы торговли! Рекомендую всем. "Слово" причитанное сильно отличается от этого же собственноручно написанного "слова". Когда сам записываешь свою мысль, то она написанная - зачастую, выглядит иначе, чем изначально. Приходит понимание, варианты, идеи... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2024, 8:02 |