Теория хаоса Б.Вильямса, (Способ мультипликации дохода) Опции

[leonid553]

Теория хаоса Б.Вильямса - способ мультипликации дохода
"Для того чтобы правильно понять Теорию Хаоса Б.Вильямса, необходимо разобраться в определении этого понятия. Традиционно, хаос воспринимается как беспорядочная структура, хотя на самом деле его сущность скорее прямо противоположна хаотичности.

Хаос - это более высокая степень порядка, где организующими звеньями являются бессистемность и случайность как противоположность причинно-следственным связям.
Хаос постоянен, стабильность временна. Финансовые рынки – порождение хаоса.
В линейном мире причина и следствие предсказуемы. В нелинейном (реальном) мире таких отношений между причиной и следствием не существует. Поэтому, с точки зрения Б.Вильямса, использование фундаментального и технического анализа не позволяет регулярно получать прибыль на финансовом рынке.
В соответствии с Теорией Хаоса тот инвестор, который отталкивается от линейной перспективы, никогда не будет видеть "реального" рынка, тем самым, рискуя нести постоянные потери. Теория хаоса опровергает то, на чем основывается технический анализ: поведение рынка в будущем подобно прошлому. Билл Вильямс считает, что причиной того, что трейдеры проигрывают на рынке, является то, что они слишком полагаются на различные виды анализа, которые, как он считал, "в реальности не работают, а потому бесполезны и даже опасны".
Для того, чтобы достичь мастерства в торговле на финансовых рынках, нужно познать саму структуру рынка. Этого можно добиться, исследуя рынок в пяти измерениях:
Фрактал (пространство фазы)
Движущая сила (энергия фазы)
Ускорение/замедление (сила фазы)
Зона (комбинация силы/энергии фазы)
Линия Баланса "

[leonid553]

Если внимательно посмотреть на график визуального режима, то можно заметить, что мы пропускаем значительное число прибыльных трендовых сделок. Т.к. по алгоритму эксперта в рынке могут одновременно работать - только одна сделка вида BUY плюс одна сделка вида .SELL. Не более того.
Но при этом индикатор АО продолжает давать прибыльные сигналы на вход. И если мы будем входить по каждому такому сигналу, то тренд будет вычерпываться "до дна" ! См. рис ниже.
Синие стрелки - входы в бай. Красные - в селл.
Но .... Тут встает проблема. Проблема своевременного выхода из рынка! Это хорошо заметно на рисунке. На переломах тренда получается изрядная просадка. Понятно , что стопы и трал в стандартном виде здесь работают не так, как хотелось бы. Видно нужно применять нестандартный трал. И (или) выходить по сигналам. Или ограничить число одноименных сделок оптимальным количеством.
Без такого ограничения получается вот что (постоянный лот=0.1):
EURJPY, M30 янв.2007 - по дек. 2007
-----------------------------------------------------------------
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль +6511.44
Прибыльность 1.42
Матожидание выигрыша 8.71
Относительная просадка 12.68% (1651.73)
Всего сделок 748
Короткие позиции (% выигравших) 250 (53.20%)
Длинные позиции (% выигравших) 498 (45.18%)
Прибыльные сделки (% от всех) 358 (47.86%)
Самая большая
прибыльная сделка 112.29
убыточная сделка -85.21
Средняя
прибыльная сделка 61.81
убыточная сделка -40.04
--------------------------------------------------------------------------