Теория хаоса Б.Вильямса, (Способ мультипликации дохода) Опции

[leonid553]

Теория хаоса Б.Вильямса - способ мультипликации дохода
"Для того чтобы правильно понять Теорию Хаоса Б.Вильямса, необходимо разобраться в определении этого понятия. Традиционно, хаос воспринимается как беспорядочная структура, хотя на самом деле его сущность скорее прямо противоположна хаотичности.

Хаос - это более высокая степень порядка, где организующими звеньями являются бессистемность и случайность как противоположность причинно-следственным связям.
Хаос постоянен, стабильность временна. Финансовые рынки – порождение хаоса.
В линейном мире причина и следствие предсказуемы. В нелинейном (реальном) мире таких отношений между причиной и следствием не существует. Поэтому, с точки зрения Б.Вильямса, использование фундаментального и технического анализа не позволяет регулярно получать прибыль на финансовом рынке.
В соответствии с Теорией Хаоса тот инвестор, который отталкивается от линейной перспективы, никогда не будет видеть "реального" рынка, тем самым, рискуя нести постоянные потери. Теория хаоса опровергает то, на чем основывается технический анализ: поведение рынка в будущем подобно прошлому. Билл Вильямс считает, что причиной того, что трейдеры проигрывают на рынке, является то, что они слишком полагаются на различные виды анализа, которые, как он считал, "в реальности не работают, а потому бесполезны и даже опасны".
Для того, чтобы достичь мастерства в торговле на финансовых рынках, нужно познать саму структуру рынка. Этого можно добиться, исследуя рынок в пяти измерениях:
Фрактал (пространство фазы)
Движущая сила (энергия фазы)
Ускорение/замедление (сила фазы)
Зона (комбинация силы/энергии фазы)
Линия Баланса "

[leonid553]

(Движущая сила - энергия фазы)
EURJPY, М30, янв.2007 - дек. 2007
----------------------------------------------------------------
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль +2583.73
Общая прибыль +10640.15
Общий убыток -8056.42
-----------------------------------------------------------------
Прибыльность 1.32
Матожидание выигрыша 7.74
Относительная просадка 4.64% (487.41)
Всего сделок 334
------------------------------------------------------------------
Короткие позиции (% выигравших) 186 (52.69%)
Длинные позиции (% выигравших) 148 (46.62%)
Прибыльные сделки (% от всех) 167 (50.00%)
Убыточные сделки (% от всех) 167 (50.00%)
Самая большая
прибыльная сделка 92.83
убыточная сделка -86.03
Средняя
прибыльная сделка 63.71
убыточная сделка -48.24

[vld]

Символ USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Период 1 Час (H1) 2007.07.17 12:00 - 2007.12.05 23:00 (2007.06.01 - 2007.12.06)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры _____="Параметры Длинных позиций"; Long=true; MagicLong=555; TakeProfit=82; StopLoss=62; lMinProfit=17; lTrailingStop=49; lTrailingStep=10; ____="Параметры Коротких позиций"; Short=true; MagicShort=333; TakeProfit_=105; StopLoss_=88; sMinProfit=34; sTrailingStop=55; sTrailingStep=6; _=" Общие Параметры "; Lots=0.1; SlipPage=3; UseTrailing=true;

Баров в истории 2517 Смоделировано тиков 1040176 Качество моделирования 56.95%
Ошибки рассогласования графиков 40

Начальный депозит 200.00
Чистая прибыль 389.42 Общая прибыль 1459.11 Общий убыток -1069.68
Прибыльность 1.36 Матожидание выигрыша 8.29
Абсолютная просадка 31.89 Максимальная просадка 379.02 (39.14%) Относительная просадка 39.14% (379.02)

Всего сделок 47 Короткие позиции (% выигравших) 27 (59.26%) Длинные позиции (% выигравших) 20 (40.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 24 (51.06%) Убыточные сделки (% от всех) 23 (48.94%)
Самая большая прибыльная сделка 92.92 убыточная сделка -78.26
Средняя прибыльная сделка 60.80 убыточная сделка -46.51
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (364.46) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-148.83)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 364.46 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -148.83 (3)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2