Определение тренда, Определяем тренд по эксперту ProtoType-IX Опции

[leonid553]

В мультивалютном советнике Rosh-a "ProtoType-IX" приведен пример определения тренда по четырем последним экстремумам. http://codebase.mql4.com/ru/1256
В аннотации указано:
"Данный советник торговал без алгоритмических ошибок на чемпионате по автотрейдингу 2006 года. Требует для работы индикатор NRTR GATOR. Может являться примером мультивалютного эксперта и, надеюсь, облегчит написание такового новичкам в MQL4."
Похоже пришла пора разобраться с ТРЕНДОМ, - как это делается. Хотя бы "методом тыка".
Для примера можно взять любой простейший эксперт и использовать приемы определения тренда из советника "ProtoType-IX". (см. пост №2)
Возьмем оттуда всё, что касается тренда и вставим в любой простейший советник. В результате получим:
Function "GetSymbolString" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "PeriodNumber" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "TrendByWPR" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "SetArrow" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "SetUpArrows" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "TrendExist" is not referenced and will be removed from exp-file

Мы получили шесть функций, которые вычисляются, но пока не принимают участия в торговле нашего эксперта.
Поскольку, наш эксперт пусть будет НЕ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ, то первая функция нам неинтересна. Вторая функция, - пожалуй, тоже, т.к. она задает таймфрейм. Но оставим пока всё как есть.
Начнем с самого начала.
Во внешних нашего эксперта параметрах мы добавляем:

Код

extern int     PeriodWPR=8;
extern double  CriteriaWPR=25;
extern int     ATRPeriod=40;// период ATR для индикатора
extern double  kATR=0.5;
extern int     ZeroBar=8; // выход в безубыток через ZeroBar баров
extern double  MinTargetinSpread=5.0;
extern double  TP_SL_Criteria=2.0;
extern int     MaxOpenedOrders=3;
extern double  MaxOrderSize=5.0;

Понятно что пока чего-то не хватает а что-то будет лишним. Надеюсь разберемся...
Далее (после внешних параметров) задаем по аналогии глобальные переменные:

Код

int  LastUpArray[13,7];
int  PreLastUpArray[13,7];
int  LastDownArray[13,7];
int  PreLastDownArray[13,7];
double Complextrend[13,7];// собираем все тренды (Z,A и N тренды) в одно значение.
double TPvsSL[13,7];// отношение TakeProfit к StopLoss на данном символе и таймфрейме
int BestTPvsSLSymbol[20]; // лучшие символы по соотношению TP/SL
int BestTPvsSLPeriod[20]; // лучшие таймфреймы по соотношению TP/SL
//--------------------------------------------
string SymbolsArray[13]={"","USDCHF","GBPUSD","EURUSD","USDJPY","AUDUSD",
"USDCAD","EURGBP","EURAUD","EURCHF","EURJPY","GBPJPY","GBPCHF"};
int TrendOnSymbol[13,7]; //  тренд по символу и таймфрейму
int MyBarsArrays[13,7];// храним количество баров по инструменту и таймфрейму
int TimeNullArrays[13,7];// храним время Time[0] по инструменту и таймфрейму

Не будем пока особо вникать. Посмотрим дальше...

[Plastик]

Символ GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Период День (D1) 2007.08.17 00:00 - 2007.11.01 00:00 (2007.08.17 - 2007.11.02)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры MagicNum=6784; BarSize=69; TP=30; SL=66; UseTrailing=false; lMinProfit=30; sMinProfit=30; lTrailingStop=30; sTrailingStop=30; lTrailingStep=5; sTrailingStep=5; Lot=0.1; Slippage=5;

Баров в истории 2172 Смоделировано тиков 349072 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 120

Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 497.46 Общая прибыль 1169.38 Общий убыток -671.92
Прибыльность 1.74 Матожидание выигрыша 10.15
Абсолютная просадка 18.00 Максимальная просадка 204.92 (2.01%) Относительная просадка 2.01% (204.92)

Всего сделок 49 Короткие позиции (% выигравших) 23 (69.57%) Длинные позиции (% выигравших) 26 (88.46%)
Прибыльные сделки (% от всех) 39 (79.59%) Убыточные сделки (% от всех) 10 (20.41%)
Самая большая прибыльная сделка 30.08 убыточная сделка -70.00
Средняя прибыльная сделка 29.98 убыточная сделка -67.19
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 12 (360.08) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-136.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 360.08 (12) непрерывный убыток (число проигрышей) -136.00 (2)
Средний непрерывный выигрыш 4 непрерывный проигрыш 1


Почему то не работает режим визуализации пишет что и писал. Но заглянув ручками в убыточные дни пришла на ум однозначная мысль. После срабатывания Стоплоса надо переворачиваться. Т.е надо добавить в эксперт возможность выставлять обратный ордер на расстоянии заданном пользователем, а там ручками по эксперементировать опять таки на каом уровне он должен стоять.

Сообщение отредактировал Plastик - 3.11.2007, 11:14