Автоматические торговые системы, Идеи, эксперименты... Опции

[leonid553]

С некоторых пор пришел к выводу, что, например, для меня более целесообразна автоматическая (в т.ч. "портфельная") торговля! Эксперты работают без эмоций, и при моем скромном опыте такая торговля оказывается более выгодной, чем "вручную" !
К сож. мой стаж на форексе - чуть более полутора лет, а вникать в MQL4 я начал всего лишь несколько месяцев назад.
Поэтому многие изложенные мысли могут показаться наивными. Но я их не навязываю, - а всего лишь предлагаю к рассмотрению всем, кому интересно.

Для начала выложу одно из первых моих "творений" - советник для пары GBPUSD, H1.
Сработан при реализации идей Ю.Решетова в адресе:
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=629
При этом в советнике предусмотрен0:

1. Работа по "ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ" баров, и тесты следует делать тоже только в этом режиме! - тест идет доли секунды даже на многолетней истории, и качество модулирования почти не страдает от некорректных котировок!
2. Ограничение по дате использования до 22 июля с.г.
3. Советник находится в рынке постоянно, - т.е. работает не закрытием позиций, а их переворотом!
4. Используется индикатор Стохастик, период которого можно изменять в параметрах.
5. Используется библиотека расчета лотов (ММ), кот. следует положить в папку experts/include
6. Работать строго по паре GBPUSD, H1

В закачке ниже приложена библиотека b-lots, без которой советник не будет работать.
Тесты выполнялись на параметрах подобранных на МТ4 Метаквотов

[leonid553]

На своем рисунке я дал для примера предполагаемые входы для ручной торговли с ручным сопровождением сделок. В соответствии с визуальным здравым смыслом. И прочими разумными резонами...
Но при автоматической торговле -
По рисунку :
Предполагается, что эксперт входит в рынок по цене открытия 0-го бара.
Поэтому входа в т.1 (и значит лося) не будет, т.к. не выполнится условие:
Hight_2 > NonLagMA_1
Close_1 < NonLagMA_1
В т.2 и т.3, - да пожалуй могут быть лоси! Но для т.ф. м5 эти лоси можно свести к мизеру оптимально подобранным трейлингстопом.
В т.4 - увы, лосик будет иметь место! Но ведь это был скачок на фундаментальных новостях, - а всего не предусмотреть....

Понятно, что всё это не так просто. Предполагаю, что при оптимизации можно будет статистически подобрать параметры и по границам и по тренду. Чтобы свести к минимуму убытки. Ну и фильтры уже потом присмотреть подходящие...

[Moriarty]

Предполагаю, что при оптимизации можно будет статистически подобрать параметры и по границам и по тренду. Чтобы свести к минимуму убытки. Ну и фильтры уже потом присмотреть подходящие...

Моё ИМХО (мнение типа): нельзя проводить тупую (это ни к кому не относится, а относится к оптимизации) оптимизацию по параметрам/значениям/пунктам/цифрам, и т.д.... Нужно делать оптимизацию по алгоритму, т.е. не расставлять ТП и СЛ по этой паре потому что мы их подобрали за последний (как мы уверены: нужный нам) промежуток времени, а расставлять их по алгоритму, зависящему от волантильности/сетапов/настроения и т.д.... делать их плавающими, зависящими от состояния рынка. И тада будет нам щастье...
С фильтрами аналогично. Т.к. вчера они были (эти зависимости, параметры), а завтра их уже не будет (фиксированых), но будут другие (адаптируемые)...

Сообщение отредактировал Moriarty - 19.10.2007, 22:14