Автоматические торговые системы, Идеи, эксперименты... Опции

[leonid553]

С некоторых пор пришел к выводу, что, например, для меня более целесообразна автоматическая (в т.ч. "портфельная") торговля! Эксперты работают без эмоций, и при моем скромном опыте такая торговля оказывается более выгодной, чем "вручную" !
К сож. мой стаж на форексе - чуть более полутора лет, а вникать в MQL4 я начал всего лишь несколько месяцев назад.
Поэтому многие изложенные мысли могут показаться наивными. Но я их не навязываю, - а всего лишь предлагаю к рассмотрению всем, кому интересно.

Для начала выложу одно из первых моих "творений" - советник для пары GBPUSD, H1.
Сработан при реализации идей Ю.Решетова в адресе:
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=629
При этом в советнике предусмотрен0:

1. Работа по "ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ" баров, и тесты следует делать тоже только в этом режиме! - тест идет доли секунды даже на многолетней истории, и качество модулирования почти не страдает от некорректных котировок!
2. Ограничение по дате использования до 22 июля с.г.
3. Советник находится в рынке постоянно, - т.е. работает не закрытием позиций, а их переворотом!
4. Используется индикатор Стохастик, период которого можно изменять в параметрах.
5. Используется библиотека расчета лотов (ММ), кот. следует положить в папку experts/include
6. Работать строго по паре GBPUSD, H1

В закачке ниже приложена библиотека b-lots, без которой советник не будет работать.
Тесты выполнялись на параметрах подобранных на МТ4 Метаквотов

[leonid553]

Вот ещё перспективная идея. Продублирую свой пост из раздела "Программирование".
В "чистом" виде описанный прием пригоден не только для автоматической, но и для ручной торговли! На всех тф даже на м1 !

"Есть индикатор Envelopes, и известна классическая тактика работы по нему. Но он в силу своей структуры излишне "чувствителен", либо при большом периоде, - сильно запаздывает с сигналами. Однако, если мы этот индткатор сгладим, - то ситуация сразу меняется! Подбираем отклонение границ, так чтобы границы захватывали лишь самые кончики свечей и входим по этим пересечениям строго по тренду,. - задав его(тренд) программно по углу наклона(например) этих границ.

Одна версия - работает в бай. Другая - в селл. При этом мы удивительным образом пропускаем убыточные сделки на переломах тренда! - без иронии! И кроме того при флете - также сделок нет! (т.к. тренд у нас задан углом наклона!)"

Я пробовал на тф. м1 работать вручную по описанной методике по своей любимой EURJPY. Результаты были неплохие, но сильно утомляет необходимость всё время сидеть у монитора на таком малом тф. На графике приведен пример работы для тф. м30 - входы показал стрелками.


Вот график сглаженного индикатора - входы показал стрелками. (на стохастик не обращайте внимания - там, в окне стоха, уже другая идея)

[Moriarty]

"Есть индикатор Envelopes, и известна классическая тактика работы по нему. Но он в силу своей структуры излишне "чувствителен", либо при большом периоде, - сильно запаздывает с сигналами. Однако, если мы этот индткатор сгладим, - то ситуация сразу меняется! Подбираем отклонение границ, так чтобы границы захватывали лишь самые кончики свечей и входим по этим пересечениям строго по тренду,. - задав его(тренд) программно по углу наклона(например) этих границ.

Не уверен, что получатся такие же красивые входы как на истории.
Пиши тех. задание - напишу эксперта, для проверки.

Одна версия - работает в бай. Другая - в селл. При этом мы удивительным образом пропускаем убыточные сделки на переломах тренда! - без иронии! И кроме того при флете - также сделок нет! (т.к. тренд у нас задан углом наклона!)"

Как ты вычисляешь угол наклона? Зависит ли угол от масштаба или размаха графика?
У меня есть пару своих методов измерения наклона, не зависящих вообще ни от чего, только от цены.

Вот график сглаженного индикатора - входы показал стрелками. (на стохастик не обращайте внимания - там, в окне стоха, уже другая идея)

Уровень 50 - выглядит интереснее.

[leonid553]

У меня есть пару своих методов измерения наклона, не зависящих вообще ни от чего, только от цены.
Уровень 50 - выглядит интереснее.

*********************************************************************
А на чем (хоть примерно) основаны методы измерения наклона?
По уровню =50.
Не думаю, что уровень=50 будет интереснее. При оптимизации такого эксперта (примитивного, - строго по такой логике, и не иначе) за два года оказалось, что оптимальные уровни получились =80 для длинных позиций, и = 19 для коротких! Я даже сам удивился такому результату....
Вот результат по паре GBPUSD, H1 с 1 янв. 2006г.
K_period; - период стохастика для длинных позиций
K_period_; - для коротких
************************************************************
Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) (2006.01.01 - 2007.09.29)
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры K_period=22; K_period_=8; Slowing=3; TP=117; SL=61; TP_sell=160; SL_sell=50; Lot=0.1; Slippage=3; UseTrailing=true; lMinProfit=60; sMinProfit=60; lTrailingStop=61; sTrailingStop=61; lTrailingStep=9; sTrailingStep=1; up_lim=80; low_lim=19;

Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 3990.83
Общая прибыль 12192.91
Общий убыток -8202.08
Прибыльность 1.49 Матожидание выигрыша 13.48
Абсолютная просадка 146.23 Максимальная просадка 554.01 (4.22%)
Относительная просадка 4.22% (554.01)

Всего сделок 296
Короткие позиции (% выигравших) 161 (42.24%)
Длинные позиции (% выигравших) 135 (57.78%)
Прибыльные сделки (% от всех) 146 (49.32%)
Убыточные сделки (% от всех) 150 (50.68%)
Самая большая прибыльная сделка 160.00 убыточная сделка -64.00
Средняя прибыльная сделка 83.51 убыточная сделка -54.68
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (651.01)
непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-400.92)

Exe. - файл эксперта - в закачке