Определение тренда, Определяем тренд по эксперту ProtoType-IX Опции

[leonid553]

В мультивалютном советнике Rosh-a "ProtoType-IX" приведен пример определения тренда по четырем последним экстремумам. http://codebase.mql4.com/ru/1256
В аннотации указано:
"Данный советник торговал без алгоритмических ошибок на чемпионате по автотрейдингу 2006 года. Требует для работы индикатор NRTR GATOR. Может являться примером мультивалютного эксперта и, надеюсь, облегчит написание такового новичкам в MQL4."
Похоже пришла пора разобраться с ТРЕНДОМ, - как это делается. Хотя бы "методом тыка".
Для примера можно взять любой простейший эксперт и использовать приемы определения тренда из советника "ProtoType-IX". (см. пост №2)
Возьмем оттуда всё, что касается тренда и вставим в любой простейший советник. В результате получим:
Function "GetSymbolString" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "PeriodNumber" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "TrendByWPR" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "SetArrow" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "SetUpArrows" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "TrendExist" is not referenced and will be removed from exp-file

Мы получили шесть функций, которые вычисляются, но пока не принимают участия в торговле нашего эксперта.
Поскольку, наш эксперт пусть будет НЕ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ, то первая функция нам неинтересна. Вторая функция, - пожалуй, тоже, т.к. она задает таймфрейм. Но оставим пока всё как есть.
Начнем с самого начала.
Во внешних нашего эксперта параметрах мы добавляем:

Код

extern int     PeriodWPR=8;
extern double  CriteriaWPR=25;
extern int     ATRPeriod=40;// период ATR для индикатора
extern double  kATR=0.5;
extern int     ZeroBar=8; // выход в безубыток через ZeroBar баров
extern double  MinTargetinSpread=5.0;
extern double  TP_SL_Criteria=2.0;
extern int     MaxOpenedOrders=3;
extern double  MaxOrderSize=5.0;

Понятно что пока чего-то не хватает а что-то будет лишним. Надеюсь разберемся...
Далее (после внешних параметров) задаем по аналогии глобальные переменные:

Код

int  LastUpArray[13,7];
int  PreLastUpArray[13,7];
int  LastDownArray[13,7];
int  PreLastDownArray[13,7];
double Complextrend[13,7];// собираем все тренды (Z,A и N тренды) в одно значение.
double TPvsSL[13,7];// отношение TakeProfit к StopLoss на данном символе и таймфрейме
int BestTPvsSLSymbol[20]; // лучшие символы по соотношению TP/SL
int BestTPvsSLPeriod[20]; // лучшие таймфреймы по соотношению TP/SL
//--------------------------------------------
string SymbolsArray[13]={"","USDCHF","GBPUSD","EURUSD","USDJPY","AUDUSD",
"USDCAD","EURGBP","EURAUD","EURCHF","EURJPY","GBPJPY","GBPCHF"};
int TrendOnSymbol[13,7]; //  тренд по символу и таймфрейму
int MyBarsArrays[13,7];// храним количество баров по инструменту и таймфрейму
int TimeNullArrays[13,7];// храним время Time[0] по инструменту и таймфрейму

Не будем пока особо вникать. Посмотрим дальше...

[leonid553]

Продолжаем....

Код

// ================   начинаем поиск пичков-донышков
   while(!SearchCompleted && curPos<Bars)
      {
      if (iWPR(StringSymbol,PeiodMinute,PeriodWPR,curPos)>=-CriteriaWPR && LastPeak<0)
         {
         FindUp=false;
         LastPeak=curPos;
         curPos++;
         continue;
         }
        
      if (iWPR(StringSymbol,PeiodMinute,PeriodWPR,curPos)<=CriteriaWPR-100 && LastPeak<0)
         {
         FindDown=false;
         LastPeak=curPos;
         curPos++;
         continue;
         }
        
      if (iWPR(StringSymbol,PeiodMinute,PeriodWPR,curPos)>=-CriteriaWPR && FindUp)
         {//искали верхушку и нашли
         newPos=curPos;
         while(iWPR(StringSymbol,PeiodMinute,PeriodWPR,curPos)>CriteriaWPR-100 && curPos<Bars)
            {// теперь нужно найти донышко, чтобы между ними найти точный пичок
            curPos++;
            }
         if (LastUpPos==0)
            {
            LastUpPos=Highest(StringSymbol,PeiodMinute,MODE_HIGH,curPos-LastPeak,LastPeak);  
            LastPeak=LastUpPos;
            }
         else
            {
            PreLastUpPos=Highest(StringSymbol,PeiodMinute,MODE_HIGH,curPos-LastPeak,LastPeak);
            LastPeak=PreLastUpPos;
            }
         curPos=newPos;
         FindUp=false;
         FindDown=true;
         curPos++;
         continue;
         }//==============

      if (iWPR(StringSymbol,PeiodMinute,PeriodWPR,curPos)<=CriteriaWPR-100 && FindDown)
         {
         newPos=curPos;
         while(iWPR(StringSymbol,PeiodMinute,PeriodWPR,curPos)<-CriteriaWPR && curPos<Bars)
            {
            curPos++;
            }
         if (LastDownPos==0)
            {
            LastDownPos=Lowest(StringSymbol,PeiodMinute,MODE_LOW,curPos-LastPeak,LastPeak);
            LastPeak=LastDownPos;
            }  
         else
            {
            PreLastDownPos=Lowest(StringSymbol,PeiodMinute,MODE_LOW,curPos-LastPeak,LastPeak);
            LastPeak=PreLastDownPos;
            }
         curPos=newPos;
         FindDown=false;
         FindUp=true;
         curPos++;
         continue;
         }
      if (PreLastDownPos!=0 && PreLastUpPos!=0) SearchCompleted=true;
      curPos++;
      }
   if (Symbol()==StringSymbol && Period()==PeiodMinute)
      {
      Comment("LastUpPos=",LastUpPos,"  PreLastUpPos",PreLastUpPos,"   LastDownPos=",LastDownPos,"  PreLastDownPos=",PreLastDownPos," Время ",TimeToStr(CurTime()));
      SetUpArrows(LastUpPos,PreLastUpPos,LastDownPos,PreLastDownPos);
      }
   LastUpArray[SymbolNumber,period_counter]=LastUpPos;  
   PreLastUpArray[SymbolNumber,period_counter]=PreLastUpPos;  
   LastDownArray[SymbolNumber,period_counter]=LastDownPos;  
   PreLastDownArray[SymbolNumber,period_counter]=PreLastDownPos;  
   if (High[LastUpPos]-High[PreLastUpPos]>=kATR*iATR(StringSymbol,PeiodMinute,ATRPeriod,LastUpPos)&&Low[LastDownPos]>Low[PreLastDownPos]) res=1;    
   if (Low[PreLastDownPos]-Low[LastDownPos]>=kATR*iATR(StringSymbol,PeiodMinute,ATRPeriod,LastDownPos)&&High[PreLastUpPos]>High[LastUpPos]) res=-1;    

   return(res);
  }

Действительно, этот алгоритм определяет наличие "пичков и донышек", перебирая последовательно бары с нулевого. Причем, ищет экстремумы в "зонах перекупленности/перепроданности", согласно показаниям индикатора WPR. Тут всё понятно...
А также, задействует, неким образом, значения индикатора ATR с периодом=40 (по умолч) и коэффициент kATR=0.5; Каким образом?, - пока не стал вникать.
Итак, мы нашли два "пичка" и два "донышка" ...

[Moriarty]

Продолжаем....
Действительно, этот алгоритм определяет наличие "пичков и донышек", перебирая последовательно бары с нулевого. Причем, ищет экстремумы в "зонах перекупленности/перепроданности", согласно показаниям индикатора WPR. Тут всё понятно...
А также, задействует, неким образом, значения индикатора ATR с периодом=40 (по умолч) и коэффициент kATR=0.5; Каким образом?, - пока не стал вникать.
Итак, мы нашли два "пичка" и два "донышка" ...

Имхо всё черезчур усложнено. Все три последних функции можно описать всего лишь в нескольких строках.
У Роша сделаны универсальные функции, нам же они не нужны. Да и с самого начала можно
70% кода убрать, а то опять будем тестить экспов сутками. Может я конечно и ошибаюсь, но попробую
сейчас по быстрому написать код, определяющий пики/донышки по Т3 сглаженому ВПРу.
А вообще, думаю не совсем правильно использовать ВПР для определения тренда. Есть масса других,
менее затратных и более точных определений тренда...

P.S. Сейчас попробую написать определение Hi/Low ВПРа.

Далее, - отображаем найденные экстремумы на графике! К сожалению, картинка получится не совсем наглядной, т.к. из-за "дебильных" движений цены в прошедшую пятницу по этим экстремумам трудно сделать вывод о наличии или отсутствии тренда.
Тем не менее, - алгоритм эксперта будет отображать стрелками найденные пички и донышке, - см. рис -

Поэтому я и стараюсь не использовать просто ВПР. Со сглаживанием всё выглядит гораздо лучше.
А если подключить ещё и АТР, то косяков станет ещё меньше.

P.S. Кстати, а зачем использовать чужой код (и пытаться понять его), если можно написать свой,
ничуть не хуже и полностью понимаемый ???

Сообщение отредактировал Moriarty - 7.10.2007, 17:57

[leonid553]

Имхо всё черезчур усложнено. Все три последних функции можно описать всего лишь в нескольких строках.
У Роша сделаны универсальные функции, нам же они не нужны. Да и с самого начала можно
70% кода убрать, а то опять будем тестить экспов сутками. Может я конечно и ошибаюсь, но попробую
сейчас по быстрому написать код, определяющий пики/донышки по Т3 сглаженому ВПРу.
А вообще, думаю не совсем правильно использовать ВПР для определения тренда. Есть масса других,
менее затратных и более точных определений тренда...

P.S. Сейчас попробую написать определение Hi/Low ВПРа.
P.S. Кстати, а зачем использовать чужой код (и пытаться понять его), если можно написать свой,
ничуть не хуже и полностью понимаемый ???

**************************************************************************

Я к сож. не могу пока в силу скромных знаний написать код, который удовлетворительно бы определял, - "тренд/не тренд"
Всё время получается так, что на переломах тренда (даже если он программно определён) всегда получаются убыточные входы и соотв. лоси...