Определение тренда, Определяем тренд по эксперту ProtoType-IX Опции

[leonid553]

В мультивалютном советнике Rosh-a "ProtoType-IX" приведен пример определения тренда по четырем последним экстремумам. http://codebase.mql4.com/ru/1256
В аннотации указано:
"Данный советник торговал без алгоритмических ошибок на чемпионате по автотрейдингу 2006 года. Требует для работы индикатор NRTR GATOR. Может являться примером мультивалютного эксперта и, надеюсь, облегчит написание такового новичкам в MQL4."
Похоже пришла пора разобраться с ТРЕНДОМ, - как это делается. Хотя бы "методом тыка".
Для примера можно взять любой простейший эксперт и использовать приемы определения тренда из советника "ProtoType-IX". (см. пост №2)
Возьмем оттуда всё, что касается тренда и вставим в любой простейший советник. В результате получим:
Function "GetSymbolString" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "PeriodNumber" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "TrendByWPR" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "SetArrow" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "SetUpArrows" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "TrendExist" is not referenced and will be removed from exp-file

Мы получили шесть функций, которые вычисляются, но пока не принимают участия в торговле нашего эксперта.
Поскольку, наш эксперт пусть будет НЕ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ, то первая функция нам неинтересна. Вторая функция, - пожалуй, тоже, т.к. она задает таймфрейм. Но оставим пока всё как есть.
Начнем с самого начала.
Во внешних нашего эксперта параметрах мы добавляем:

Код

extern int     PeriodWPR=8;
extern double  CriteriaWPR=25;
extern int     ATRPeriod=40;// период ATR для индикатора
extern double  kATR=0.5;
extern int     ZeroBar=8; // выход в безубыток через ZeroBar баров
extern double  MinTargetinSpread=5.0;
extern double  TP_SL_Criteria=2.0;
extern int     MaxOpenedOrders=3;
extern double  MaxOrderSize=5.0;

Понятно что пока чего-то не хватает а что-то будет лишним. Надеюсь разберемся...
Далее (после внешних параметров) задаем по аналогии глобальные переменные:

Код

int  LastUpArray[13,7];
int  PreLastUpArray[13,7];
int  LastDownArray[13,7];
int  PreLastDownArray[13,7];
double Complextrend[13,7];// собираем все тренды (Z,A и N тренды) в одно значение.
double TPvsSL[13,7];// отношение TakeProfit к StopLoss на данном символе и таймфрейме
int BestTPvsSLSymbol[20]; // лучшие символы по соотношению TP/SL
int BestTPvsSLPeriod[20]; // лучшие таймфреймы по соотношению TP/SL
//--------------------------------------------
string SymbolsArray[13]={"","USDCHF","GBPUSD","EURUSD","USDJPY","AUDUSD",
"USDCAD","EURGBP","EURAUD","EURCHF","EURJPY","GBPJPY","GBPCHF"};
int TrendOnSymbol[13,7]; //  тренд по символу и таймфрейму
int MyBarsArrays[13,7];// храним количество баров по инструменту и таймфрейму
int TimeNullArrays[13,7];// храним время Time[0] по инструменту и таймфрейму

Не будем пока особо вникать. Посмотрим дальше...

[leonid553]

Прежде всего (как я уже говорил), возьмем простейший эксперт-заготовку, код которого будет понятен всем присутствующим, - кому интересно. Пусть это будет советник на индикаторе Стохастик.
Вход в длинную позицию, - пересечение главной линией линии сигнальной снизу вверх! Вход в короткую позицию, - пересечение главной линией линии сигнальной сверху вниз.
Предусмотрим отдельные расчеты для длинных и коротких позиций. И работу по ценам открытия. Ну и трейлинг стоп конечно...
Код советника - в закачке.
И вот результат теста с приведенными ниже параметрами. На котировках Хистори Центр с янв. 2003г. по сей день.
Замечу, что оптимизация была до 31 авг. 2007г. Далее (почти +400) - пробег вне выборки за сентябрь!

Stochastic_Signal

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 30 Минут (M30) (2003.01.01 - 2007.10.06)
Параметры K_period=4; D_period=17; K_period_=10; D_period_=20; Slowing=2; TP=162; SL=72; TP_sell=123; SL_sell=83; Lot=0.1; Slippage=3; UseTrailing=true; lMinProfit=50; sMinProfit=60; lTrailingStop=58; sTrailingStop=59; lTrailingStep=8; sTrailingStep=3;

Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 9722.54 Общая прибыль 47921.52 Общий убыток -38198.98
Прибыльность 1.25 Матожидание выигрыша 8.49
Абсолютная просадка 1077.12 Максимальная просадка 1329.56 (12.97%)
Относительная просадка 12.97% (1329.56)

Всего сделок 1145
Короткие позиции (% выигравших) 315 (58.41%)
Длинные позиции (% выигравших) 830 (50.24%)
Прибыльные сделки (% от всех) 601 (52.49%)
Убыточные сделки (% от всех) 544 (47.51%)
Самая большая прибыльная сделка 162.98 убыточная сделка -88.95
Средняя прибыльная сделка 79.74 убыточная сделка -70.22
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 12 (775.99) непрерывных проигрышей (убыток) 9 (-646.85)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 775.99 (12) непрерывный убыток (число проигрышей) -646.85 (9)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2