Автоматические торговые системы, Идеи, эксперименты... Опции

[leonid553]

С некоторых пор пришел к выводу, что, например, для меня более целесообразна автоматическая (в т.ч. "портфельная") торговля! Эксперты работают без эмоций, и при моем скромном опыте такая торговля оказывается более выгодной, чем "вручную" !
К сож. мой стаж на форексе - чуть более полутора лет, а вникать в MQL4 я начал всего лишь несколько месяцев назад.
Поэтому многие изложенные мысли могут показаться наивными. Но я их не навязываю, - а всего лишь предлагаю к рассмотрению всем, кому интересно.

Для начала выложу одно из первых моих "творений" - советник для пары GBPUSD, H1.
Сработан при реализации идей Ю.Решетова в адресе:
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=629
При этом в советнике предусмотрен0:

1. Работа по "ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ" баров, и тесты следует делать тоже только в этом режиме! - тест идет доли секунды даже на многолетней истории, и качество модулирования почти не страдает от некорректных котировок!
2. Ограничение по дате использования до 22 июля с.г.
3. Советник находится в рынке постоянно, - т.е. работает не закрытием позиций, а их переворотом!
4. Используется индикатор Стохастик, период которого можно изменять в параметрах.
5. Используется библиотека расчета лотов (ММ), кот. следует положить в папку experts/include
6. Работать строго по паре GBPUSD, H1

В закачке ниже приложена библиотека b-lots, без которой советник не будет работать.
Тесты выполнялись на параметрах подобранных на МТ4 Метаквотов

[leonid553]

Пришло сообщение:

" На англоязычном форуме появились вопросы к Вашей статье - 'Non-standard Automated Trading'( http://articles.mql4.com/443 ) Содержание примерно такое: ====================================================

1. Если как следует посчитать оба эксперта - прямой и обратный, баланс изменился с 10.000 до 276.384 за 2,5 года (30 месяцев). Т.е. ежемесячный рост 11.7% => 337% в год. Впечатляет... 2. Оба эксперта должны быть выполнены как отдельные программы? Или использование одних и тех же магиков должно работать одновременнр на 2х терминалах MT4? Который из подходов более эффективный/подходящий/уместный? 3. Оба советника должны использовать один индикатор. В примеер использовался индикатор AC indicator. Но фактически можно использовать любой другой или его состав управляется персептроном, так? 4. Кол-во входных параметров было произвольным - 4. Можно ли использовать другое кол-во (скорее больше, чем меньше)? 5. Выбрано4 значения индикатора AC от 0 с шагом 7. Важно ли использование именно шага 7, или его также можно выбирать произвольно?Извините за назойливость, но я новичок в экспертах...Best regards, LesioS ***"

*********************************************************************

отвечаю:

Оба эксперта выполнены отдельно. С разными магиками . В онлайне работают на одном терминале. Каждый на своем графике. По шагу - увы, не могу ответить. Возможно, ответ найдется в выложенным ниже коде. Количество весовых коэффициентов увеличено до 6. ( добавлены А1 и А2). Впрочем , думаю - что это лишнее!

Для всех, кому интересно выкладываю аналоги советников, на которых делались тесты. Результаты которых приводились в статье.
GBPUSD, H1
Использовался перцептрон на замонтированном индикаторе WPR. В папку include следует положить библиотеку расчета лотов b-lots И.Кима. (ссылка имеется в статье)
Параметры р_1 - р_4 и А_1 - А_2 - это координаты (номера баров в обр. порядке) контрольных точек.

***********************************************************************

В Прямой версии добавлены так. наз. Локирующие позиции. Принцип открытия - такой:

Если СОВЕТНИК открыл позицию, и вскоре после этого Лок-перцептрон сменил знак, и еще и цена уходит против нас на расстояние m1 (если открыта длинная) или m2 (если открыта короткая позиция) пунктов, то дополнительно открывается встречная позиция со своими стопами. Для этих позиций предусмотрены свои перцептроны.
Это только в Прямой версии. В реверсной этого нет.

Параметры обоих версий по умолчанию заложены для котировок МТ4 MQ-ДЕМО. Из своего опыта работы с версиями - добавлю, что параметры нуждаются в еженедельной оптимизации (плюс/минус 5 единиц). На хотя - бы годовой истории.
Здесь в закачке - Прямая и Реверсная версии
Замечу, что профитные параметры по реверсной в тестере "держатся" с момента выхода статьи!:
тест с мая 2005 г по сей день: