Автоматические торговые системы, Идеи, эксперименты... Опции

[leonid553]

С некоторых пор пришел к выводу, что, например, для меня более целесообразна автоматическая (в т.ч. "портфельная") торговля! Эксперты работают без эмоций, и при моем скромном опыте такая торговля оказывается более выгодной, чем "вручную" !
К сож. мой стаж на форексе - чуть более полутора лет, а вникать в MQL4 я начал всего лишь несколько месяцев назад.
Поэтому многие изложенные мысли могут показаться наивными. Но я их не навязываю, - а всего лишь предлагаю к рассмотрению всем, кому интересно.

Для начала выложу одно из первых моих "творений" - советник для пары GBPUSD, H1.
Сработан при реализации идей Ю.Решетова в адресе:
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=629
При этом в советнике предусмотрен0:

1. Работа по "ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ" баров, и тесты следует делать тоже только в этом режиме! - тест идет доли секунды даже на многолетней истории, и качество модулирования почти не страдает от некорректных котировок!
2. Ограничение по дате использования до 22 июля с.г.
3. Советник находится в рынке постоянно, - т.е. работает не закрытием позиций, а их переворотом!
4. Используется индикатор Стохастик, период которого можно изменять в параметрах.
5. Используется библиотека расчета лотов (ММ), кот. следует положить в папку experts/include
6. Работать строго по паре GBPUSD, H1

В закачке ниже приложена библиотека b-lots, без которой советник не будет работать.
Тесты выполнялись на параметрах подобранных на МТ4 Метаквотов

[leonid553]

Вот ещё идея (правда не совсем в тему) -

После оптимизации советника нам приходится зачастую занудливо прогонять вне выборки не один десяток предложенных оптимизатором наборов параметров.

Появилась мысль по оптимизации экспертов вне выборки. Предположим, мы "зарядили" советника на оптимизацию по ряду параметров. Задали дату. Например с 1 янв. 2006 по первое января 2007г.

Получили несколько тысяч выриантов. После чего, сохраняем страничку РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ в виде отдельного файла. Далее задаем для оптимизации след. период истории, т.е. прибавляем месяц или два или сколько надо.

Т.е. в нашем случае, ставим например с 1 янв. 2007г. по 1 июня 2007г. И опять включаем оптимизацию. Точнее это будет не совсем оптимизация. Оптимизатор должен брать параметры не в СВОЙСТВАХ ЭКСПЕРТА, а перебрать по очереди наборы параметров из того файла, что мы сохранили после первой оптимизации. После этой второй оптимизации у нас остаются лишь те вырианты, которые дали прибыль вне выборки!

В результате, в идеале, мы получаем "идеальные параметры" для последующей работы и тестирования в онлайне!

Думаю, что это будет полезная добавка к тестеру мт4. Возможно, и скорее всего, где-то кем-то такое уже реализовано. Если кто знает, - прошу поделиться ссылкой!

Я же в силу скромных знаний пока не соображу, - как подойти к практической реализации идеи.

[paha1]

Вот ещё идея (правда не совсем в тему) -


Точнее это будет не совсем оптимизация. Оптимизатор должен брать параметры не в СВОЙСТВАХ ЭКСПЕРТА, а перебрать по очереди наборы параметров из того файла, что мы сохранили после первой оптимизации. После этой второй оптимизации у нас остаются лишь те вырианты, которые дали прибыль вне выборки!

Добрый день!
На етом форуме, я впервые, но вопрос возник сразу.
Если у нас при первой переоптимизации была выставлена, в оптимизаторе, галочка на пункте "пропускать бесполезные результаты", мне кажеться картина будет неполной. Я не говорю - ложной, но явно не полной. Т.к для нового оптимизируемого интервала, те данные которые не были внесены в предидущий отчет (файл или т.п) могут иметь самый позитивный результат на новом интервале.

Я точно не знаю как ведет перебор данных оптимизатор, но хочу предложить немного другую схему.
Берм например период в один год. Разбиваем его на участки. Возможно по времени, а возможно и по характеру движения цены (плохие периоды, хорошие, тренд или флет). Допустим таких участков получилось 15. Прогоняем оптимизатор на каждом из этих участков. Переносим файлы с полученными данными в ексель и находим параметры которые едентичны и прибыльны на всех участках. Вероятность их срабатывания в будущем более вероятна. Возможно разбить общий интервал на участки с перехлестом друг друга на 50 %.
А вот как эту систему тестирования привязать програмно с МТ4. к сожалению не знаю. Если бы можно было написать советник или скрипт который бы, запуская тестер, спрашивал - по каким интервалам тестировать? Дать возможность ввести большое количество, что-бы пользователь сам вводил желаемые интервалы. Результатом запуска скрипта - было бы автоматичечкое переоптимизирование системы по введенным интервалам, выдача по ним всех отчетов, и поиск одинаковых результатов.

Вот только сомнение берет, а что если переоптимизатор так и устроен?

PS. С первого раза не получилось зарегистрироваться. Кто знает подскажите как отредактировать ник, и свое мыло?