Автоматические торговые системы, Идеи, эксперименты... Опции

[leonid553]

С некоторых пор пришел к выводу, что, например, для меня более целесообразна автоматическая (в т.ч. "портфельная") торговля! Эксперты работают без эмоций, и при моем скромном опыте такая торговля оказывается более выгодной, чем "вручную" !
К сож. мой стаж на форексе - чуть более полутора лет, а вникать в MQL4 я начал всего лишь несколько месяцев назад.
Поэтому многие изложенные мысли могут показаться наивными. Но я их не навязываю, - а всего лишь предлагаю к рассмотрению всем, кому интересно.

Для начала выложу одно из первых моих "творений" - советник для пары GBPUSD, H1.
Сработан при реализации идей Ю.Решетова в адресе:
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=629
При этом в советнике предусмотрен0:

1. Работа по "ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ" баров, и тесты следует делать тоже только в этом режиме! - тест идет доли секунды даже на многолетней истории, и качество модулирования почти не страдает от некорректных котировок!
2. Ограничение по дате использования до 22 июля с.г.
3. Советник находится в рынке постоянно, - т.е. работает не закрытием позиций, а их переворотом!
4. Используется индикатор Стохастик, период которого можно изменять в параметрах.
5. Используется библиотека расчета лотов (ММ), кот. следует положить в папку experts/include
6. Работать строго по паре GBPUSD, H1

В закачке ниже приложена библиотека b-lots, без которой советник не будет работать.
Тесты выполнялись на параметрах подобранных на МТ4 Метаквотов

[leonid553]

1. LotsWayChoice=0 - Это режим с постоянным лотом. Размер лота устанавливается пораметром
Lots= 0.1 (например) http://www.kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=...der=asc&start=0
После чего, мы из всех получившихся вариантов после оптимизации выбираем параметры, - не только по максимальной прибыли, а по "макс. прибыли + мин. просадка". И загружаем их в СВОЙСТВА эксперта.
Все остальные режимы - с переменным лотом.
И только потом (уже после оптимизации) мы подключаем блок ММ. И смотрим, - при каком режиме LotsWayChoice=0 =1 =2 =3 лучше использовать найденые параметры. Блок ММ это отдельный инструмент, и с ним лучше разбираться отдельно.

2. Период оптимизации нужно брать больше. Не 3-4 месяца. А хотя - бы 8-12 месяцев. Иначе будет не оптимизация, а подгонка под историю. И моментальный слив в реале.
Вот смотри, - у тебя период оптимизации с 20 февраля 2007г. Получилось, что процент коротких выигрывших сделок 69%, - а длинных - почти 90%. Т.Е. параметры оптимизированы в основном на трендовый рынок при движении вверх. При движении вниз, - скорее всего будет слив.
Подкачай котировки. (Наж. кн. HOME на клавиатуре и держи её не отпуская, - увидишь на графике , что история автоматом подкачивается!)

3. На правом участке графика баланса, - депозит у тебя уменьшается. Желательно чтобы на последнем участке графика баланс был направлен вверх! И чтобы этот участок был подлиннее.
Возможно при этом оптимизатор даст параметры с меньшей общей прибылью. Надо просто не поленится и пощелкать-прогнать десяток-др. лучших вариантов, кот. дал оптимизатор, посмотреть их графики.
Пока вроде всё...

График (справа) суммарной работы двух версий, оптимизированных на истории с 14 мая 2006г. на мт4 "Лайт"- Реал:

Strategy Tester Report
N0_Gen-Revers_ST_Visual_SCALPER

Символ GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) (2006.05.13 - 2007.07.13)
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры:
direct="Параметры прямой версии";
Stochastic_period=4; sl=94; x0=177; x1=174; x2=172; x3=102; x4=167; x5=139;
revers="Параметры реверсной версии";
Stochastic_period_R=5; sl_r=85; r0=33; r1=145; r2=77; r3=65; r4=126; r5=138;
Общие параметры
P_0=0; P_1=5; P_2=7; P_3=10; P_4=14; P_5=21;
Параметры модуля расчёта лота":
LotsWayChoice=0; Lots=0.1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=1000;



Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль +8763.07
Общая прибыль +20390.56
Общий убыток -11627.49
Прибыльность 1.75 Матожидание выигрыша 18.61
Абсолютная просадка 690.24
Максимальная просадка 861.60 (5.06%)
Относительная просадка 7.28% (730.49)

Всего сделок 471
Короткие позиции (% выигравших) 233 (59.66%)
Длинные позиции (% выигравших) 238 (63.03%)
Прибыльные сделки (% от всех) 289 (61.36%)
Убыточные сделки (% от всех) 182 (38.64%)
Самая большая прибыльная сделка 407.28
убыточная сделка -99.16
Средняя прибыльная сделка 70.56
убыточная сделка -63.89
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 17 (+1236.43)
непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-600.43)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 2

График слева - при включенном режиме ММ при:
LotsWayChoice=2;
LotsDeltaDepo=300;
На графике хорошо видно, - как увеличивается/уменьшается размер лота по мере увеличения/уменьшения депозита.