Автоматические торговые системы, Идеи, эксперименты... Опции

[leonid553]

С некоторых пор пришел к выводу, что, например, для меня более целесообразна автоматическая (в т.ч. "портфельная") торговля! Эксперты работают без эмоций, и при моем скромном опыте такая торговля оказывается более выгодной, чем "вручную" !
К сож. мой стаж на форексе - чуть более полутора лет, а вникать в MQL4 я начал всего лишь несколько месяцев назад.
Поэтому многие изложенные мысли могут показаться наивными. Но я их не навязываю, - а всего лишь предлагаю к рассмотрению всем, кому интересно.

Для начала выложу одно из первых моих "творений" - советник для пары GBPUSD, H1.
Сработан при реализации идей Ю.Решетова в адресе:
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=629
При этом в советнике предусмотрен0:

1. Работа по "ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ" баров, и тесты следует делать тоже только в этом режиме! - тест идет доли секунды даже на многолетней истории, и качество модулирования почти не страдает от некорректных котировок!
2. Ограничение по дате использования до 22 июля с.г.
3. Советник находится в рынке постоянно, - т.е. работает не закрытием позиций, а их переворотом!
4. Используется индикатор Стохастик, период которого можно изменять в параметрах.
5. Используется библиотека расчета лотов (ММ), кот. следует положить в папку experts/include
6. Работать строго по паре GBPUSD, H1

В закачке ниже приложена библиотека b-lots, без которой советник не будет работать.
Тесты выполнялись на параметрах подобранных на МТ4 Метаквотов

[leonid553]

Немного об оптимизации -
Ю.Решетов
Всегда придерживайтесь правила, согласно которому, завершающий этап тестирования обязательно должен смотреть только вверх. Рынок имеет привычку либо продолжать некоторое время уже сложившиеся тенденции, либо менять их. А выбор вариантов для смены паттернов у него астрономический. Потому не стоит полагаться на маловероятную, хотя и заманчивую ретроспективу. Самым опасным в нашем деле является выбор варианта, в котором кривая доходности, давно ставшая достоянием истории дала, наибольший прирост баланса за малый промежуток времени - профитный импульс. И наоборот, чем более длительным по времени является прибыльный участок, чем ближе он к текущему времени (завершающий этап теста), тем предпочтительней, независимо от того, сколь мал прирост этой самой прибыли и от того, как страшно выглядят предыдущие участки тестирования, ставшие уже достоянием истории.

Сложнее всего запрыгнуть в поезд, который давно уже ушел.

Позволю себе немного пофилософствовать, уйдя малость в оффтопик. Но все вышесказанное относится к мантре, которая гласит о том, что закономерности имеют только неудачи, а успех - случаен. Усвоив это, Вы облегчите себе жизнь, за счет того, что:

* Перестанете удивляться, почему это грабли, которые оставили столь неизгладимое впечатление на Вашей физиономии, всякий раз оказываются там же, где были и раньше; а кошелек с деньгами, найденный год назад, не желает появляться более в том же самом месте и в тот же самый час.
* Следующим шагом, следует забыть все приметы, кои на самом деле, не что иное, как суеверия и предрассудки, предшествующие успеху, например, находке кошелька. А также следует внимательно изучить и исследовать все закономерности неудач, например, местонахождение граблей, но вовсе не с целью самоедства и посыпания плеши пеплом после пожара, а дабы более не было повода для этого самого самоедства. И только после того, как все закономерности, приводящие к неприятностям будут изучены и причины устранены, столь кажущийся доселе неуловимым, скользким, юрким и быстротечным успех, явится к Вам с повинной и упав на колени, жалобно попросит смилостивится и не наказывать слишком строго за предыдущую непокорность.

Еще более опрометчивым искать закономерности "успешного трейдинга" в результатах тестирования советников, а тем паче, полагаться на них. Трейдеры, которые пытаются поймать удачу, путем повторения замеченных закономерностей предшествующих ранее удачным сделкам, чаще всего, ловят маржинколлы. Поэтому гораздо правильне выделить участки кривой доходности, приводящие к просадке депозита на завершающих этапах тестирования и проведя переоптимизацию на них, позволить нейронной сети изучить паттерны с целью предотвращения граблей.
Там же Ю.Решетов оч. толково и подробно излагает порядок оптимизации советников типа AI: http://forum.reshetov.biz/thread/?thread__mid=46891748