Автоматические торговые системы, Идеи, эксперименты... Опции

[leonid553]

С некоторых пор пришел к выводу, что, например, для меня более целесообразна автоматическая (в т.ч. "портфельная") торговля! Эксперты работают без эмоций, и при моем скромном опыте такая торговля оказывается более выгодной, чем "вручную" !
К сож. мой стаж на форексе - чуть более полутора лет, а вникать в MQL4 я начал всего лишь несколько месяцев назад.
Поэтому многие изложенные мысли могут показаться наивными. Но я их не навязываю, - а всего лишь предлагаю к рассмотрению всем, кому интересно.

Для начала выложу одно из первых моих "творений" - советник для пары GBPUSD, H1.
Сработан при реализации идей Ю.Решетова в адресе:
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=629
При этом в советнике предусмотрен0:

1. Работа по "ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ" баров, и тесты следует делать тоже только в этом режиме! - тест идет доли секунды даже на многолетней истории, и качество модулирования почти не страдает от некорректных котировок!
2. Ограничение по дате использования до 22 июля с.г.
3. Советник находится в рынке постоянно, - т.е. работает не закрытием позиций, а их переворотом!
4. Используется индикатор Стохастик, период которого можно изменять в параметрах.
5. Используется библиотека расчета лотов (ММ), кот. следует положить в папку experts/include
6. Работать строго по паре GBPUSD, H1

В закачке ниже приложена библиотека b-lots, без которой советник не будет работать.
Тесты выполнялись на параметрах подобранных на МТ4 Метаквотов

[leonid553]

Продолжаю развивать идею. В качестве "заготовки" для реализации использован нейро/советник Artificial Intelligence (Искуственный интеллект) Ю.Решетова.
С некоторыми изменениями и дополнениями. В частности, - предусмотрен вызов иного базового индикатора для работы Перцептрона. А также добавлены дополнительные условия по открытию и сопровождению позиций.
GBPUSD, H1, 2.5-летняя история - январь 2005/май 2007г.
В прямой версии за этот период наблюдалось 250 сделок. В реверсной версии - 360.
За счет того, что уровень стоплосса оказался разным (при оптимизации).
Чистая Прибыль, - по каждой версии, - примерно +10000 пипсов (работа 0.1 лотом - без ММ).
Отношение прибыльных сделок к убыточным , - примерно 3:2 в обоих версиях.
Графики баланса по истории выглядят - см. рис.!
Легко заметить, что в значительном большинстве случаев убыточные участки прямой версии компенсируются прибыльными участками версии реверсной, и наоборот.
Более того, - там где на одном графике наблюдается "флет", - то на другом, как правило, идет подьем!
В итоге получаем максимальную прибыль при минимальном риске!
Конечно, всё это пока, скорее, - первые, эмоциональные впечатления!
Свел данные сделок в Экселл, но из-за расхождения дат сделок и отсутствия навыка пока не удается обработать материалы и построить суммарный график эквити....