Автоматические торговые системы, Идеи, эксперименты... Опции

[leonid553]

С некоторых пор пришел к выводу, что, например, для меня более целесообразна автоматическая (в т.ч. "портфельная") торговля! Эксперты работают без эмоций, и при моем скромном опыте такая торговля оказывается более выгодной, чем "вручную" !
К сож. мой стаж на форексе - чуть более полутора лет, а вникать в MQL4 я начал всего лишь несколько месяцев назад.
Поэтому многие изложенные мысли могут показаться наивными. Но я их не навязываю, - а всего лишь предлагаю к рассмотрению всем, кому интересно.

Для начала выложу одно из первых моих "творений" - советник для пары GBPUSD, H1.
Сработан при реализации идей Ю.Решетова в адресе:
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=629
При этом в советнике предусмотрен0:

1. Работа по "ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ" баров, и тесты следует делать тоже только в этом режиме! - тест идет доли секунды даже на многолетней истории, и качество модулирования почти не страдает от некорректных котировок!
2. Ограничение по дате использования до 22 июля с.г.
3. Советник находится в рынке постоянно, - т.е. работает не закрытием позиций, а их переворотом!
4. Используется индикатор Стохастик, период которого можно изменять в параметрах.
5. Используется библиотека расчета лотов (ММ), кот. следует положить в папку experts/include
6. Работать строго по паре GBPUSD, H1

В закачке ниже приложена библиотека b-lots, без которой советник не будет работать.
Тесты выполнялись на параметрах подобранных на МТ4 Метаквотов

[leonid553]

ЧТОБЫ поймать момент входа на переломе кривой индикатора, (а значит и цены) можно задать три точки (по соседним барам ), и по их величине относительно друг друга определить, имеется пик либо впадина на этом участке. Но при этом нет гарантиии, что на следующем баре мы опять получим экстремум ,- уже в другом направлении.
Появилась мысль взять сразу три группы соседних баров, - вычислить среднюю величину для каждой группы, и сравнить эти средние величины между собой, на предмет обнаружения пика или впадины.
Например взять бары 0-1-2 и 2-3-4 и 3-4-5 после чего вычислить среднее значение показания индикатора на каждой из этих групп.
Тогда имеем:

Код

double a()
{  double  a1=iCustom(NULL,0,"FTLM-STLM",0,0,0);
  double   a2=iCustom(NULL,0,"FTLM-STLM",0,0,1);
  double   a3=iCustom(NULL,0,"FTLM-STLM",0,0,2);
        return ((a1+a2+a3)*0.33);}
    double b()  
{ double  b1=iCustom(NULL,0,"FTLM-STLM",0,0,3);
  double  b2=iCustom(NULL,0,"FTLM-STLM",0,0,4);
  double  b3=iCustom(NULL,0,"FTLM-STLM",0,0,5);
      return ((b1+b2+b3)*0.33);}
  
      double c()    
{ double  c1=iCustom(NULL,0,"FTLM-STLM",0,0,6);
  double  c2=iCustom(NULL,0,"FTLM-STLM",0,0,7);
  double  c3=iCustom(NULL,0,"FTLM-STLM",0,0,8);
      return ((c1+c2+c3)*0.33);}    

После чего, видно, что покупка и продажа соответственно будут :

Код

//  покупка   (   a()>b() && a()>c() && c()>b())
      //  продажа (   a()<b() && a()<c() && c()<b())

Я не знаю, - может специалисты предложат более лучiшее программное воплощение идеи. Здесь использован STLM из цифрового индикатора FTLM-STLM .
Добавлю, - что при попытке использовать "чистый" STLM - почему - то глючит алгоритм.