Neuroshell2 Опции

[NoName]

NeuroShell2
http://www.tradersforum.net.ru/modules/fil...file.php?lid=31
(возможно, понадобиться зарегистрироваться)
там же есть русский help к ней.
В этой программе заложено множество архитектур нейронных сетей. Принцип работы совершенно другой, нежели в NS DT4. Для этой программы нужно подготовить файл с данными для тренировки сети и выходами, затем выделяются тестовый и экзаменационный наборы, выбирается архитектура и параметры сети, и осуществляется тренировка. Дальше можно получить исходник сети на С++ или в виде *.def файла (это будут самодостаточные нейронные сети).
Лично я делал *.def файл, а за тем использовал его в советнике. Таким образом решается проблема интрадея.
Не уверен, но вроде бы есть возможность совмесного использования NS2 и NS DT4.

[NoName]

У тебя когда наступит время разобрать с NS2?smile.gif

В скором времени я пропаду и появлюсь аж в конце июня

Я всегда считал и считаю, что это должно быть что то простое. Потом все классические индикаторы, в качестве входов, нужно отвергнуть. На самом деле все они совершенно не однозначные. Например если ты мне покажешь 100 примеров на стохастике, где был сигнал на разворот и разворот действительно был, я тебе покажу 100 примеров где был сигнал на разворот и разворот не было.

Тут я с тобою согласен! К тому же убедился в этом на собственном опыте. Считаю что если эти индикаторы и использовать, то не в чистом виде. Например, брать значение разницы на двух соседних барах или нескольких соседних.
Так же я считаю что нужно предсказывать направление движения, а не конкретное значение цены или индикатора.

Сейчас я сильно засматриваюсь в сторону самоорганизующихся сетей Кохонена. Тут самим собой отпадает вопрос что показывать сети в качестве выхода, т.к. обучение проходит без учителя. Но вот что подавать на вход, пока, увы, незнаю. На это прийдётся потратить время и определить наилучший результат эксперементальным путём.

А какая архитектура сети больше по душе тебе? Наверняка же есть прикидки в каком направлении двигаться?

[Mick Jagger]

В скором времени я пропаду и появлюсь аж в конце июня

Ну как будешь готов пропась сообщи пожалуйста.

Тут я с тобою согласен! К тому же убедился в этом на собственном опыте. Считаю что если эти индикаторы и использовать, то не в чистом виде. Например, брать значение разницы на двух соседних барах или нескольких соседних.

Разницу придётся брать в любом случае. Так как сети нужно подавать нормированные данные, что бы сеть могла работать на любом ценовом диапазоне.

Так же я считаю что нужно предсказывать направление движения, а не конкретное значение цены или индикатора.

Согласен с тобой в этом вопросе. Хотя тут возможны применить методы, которые на выходе сети будут давать не только два значения (0-вниз,1-вверх).

Сейчас я сильно засматриваюсь в сторону самоорганизующихся сетей Кохонена. Тут самим собой отпадает вопрос что показывать сети в качестве выхода, т.к. обучение проходит без учителя.

Не занимался этой категорией сетей. В ближайшее время планирую почитать материал, что бы поближе познакомиться с этой темой. хотя слово "самоорганизующий" несколько настораживает. Ничего в мире само по себе не организуется и не происходит. Мне "грустно и смешно", когда я читаю сводки типа, "доллар сегодня упал". Как это упал??? Его уронили, кто-то сделал так, что-бы курс доллара стал ниже. Вот шкаф например сам же не падает, для этого надо, что бы его кто-то толкнул.

А какая архитектура сети больше по душе тебе? Наверняка же есть прикидки в каком направлении двигаться?

Из тех архитектур, которые есть в NS2, самая подходящая - это сети Ворда, с различным передаточными функциями. Они быстро учатся и дают приличные результаты...ну по крайней мере на те задачи, которые я предявляю.