Perceptron, Нейронная сеть Опции

[leonid553]

Yury V. Reshetov
Нейронная сеть

Что такое нейронная сеть или Perceptron? Это алгоритм использующий уравнение линейного неравенства (линейного фильтра), с помощью которого можно причислить исследуемый объект к тому или иному классу или же наоборот исключить его из этого самого класса объектов. Само неравенство выглядит так:
w1 * a1 + w2 * a2 + ... wn * an > d
где:
1. wi - весовой коэффициент с индексом i;
2. ai - численное значение признака с индексом i исследуемого объекта;
3. d - пороговое значение, чаще всего равное 0.
Дело в том, что геометрически плоскость описывается линейным уравнением. Например, в трехмерном пространстве относительно координат X, Y и Z уравнение плоскости имеет вид:
A * X + B * Y + C * Z + D = 0
Координаты всех точек, расположенных по одну сторону от плоскости, в этом самом пространстве, удовлетворяют неравенству:
A * X + B * Y + C * Z + D > 0
А координаты всех точек лежащих по другую сторону от плоскости, удовлетворяют неравенству:
A * X + B * Y + C * Z + D < 0
Таким образом, если нам известно уравнение некой плоскости и координаты любых точек, то мы можем разделить множество всех точек пространства на два множества точек, разделяемых этой самой плоскостью.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Если мы разделим объекты на два класса: открываемые длинные позиции и короткие позиции, а в качестве признаков возьмем значения индикаторов или осцилляторов технического анализа, то остается лишь выяснить уравнение плоскости и попытаться с ее помощью произвести идентификацию. Постановка задачи ясна.
Множества точек пересекаются в пространстве и провести четкую разделительную черту между ними невозможно. Единственным и приемлемым решением здесь является линия, которая будет отделять оба множества точек таким образом, чтобы с ее помощью большинство красных объектов оказалось по одну сторону, а синих по другую. На сей раз, мы имеем дело с задачей оптимизации, то есть поиском уравнения разделяющей плоскости или линии, способной максимально разделить два класса объектов друг от друга, но с вероятностью того, что часть точек, принадлежащих одному классу, будет ошибочно идентифицировано, как принадлежащих к классу другому.
Попробуем теперь определиться с постановкой задачи, которую мы собираемся решить. Элементарно, что нужно знать трейдеру для прибыльной торговли - это направление движения котировок. То есть если котировки пойдут вверх, то следует открыть длинную позицию. Если вниз, то необходимо открывать позицию короткую. Следовательно, два класса объектов у нас уже есть, а именно, направление движения котировок. Для того, чтобы принять решение, следуя техническому анализу, трейдеры прибегают к исследованию так называемых технических индикаторов или осцилляторов. Мы также будем исследовать осциллятор.

Поскольку технические осцилляторы - это гистограммы, значения которых отклоняются от горизонтальной линии, то соответственно и нейронная сеть нам понадобится с линейным фильтром. В качестве признаков объекта, будем брать паттерны, то есть значения осциллятора в четырех точках, взятые с шагом в семь периодов вглубь истории, начиная от текущего момента.

[leonid553]

to NoName:
Прогнал исправленную версию с отсечкой.
Работает удовлетворительно, но прибыль показалась мне меньше расчетной, - предполагаемой!
Стал разбираться.
Так и есть! Число сделок не соответствует пропорции с контрольной версией! - без отсечки.
Вот, например, евроиена:
------дата----поз---№---лот--цена 0ткр--ст/лосс--прибыль
09.27 14:00 buy ---11-- 0.10-- 136.05-- 135.34
.09.27 14:00 buy ---12 --0.10-- 136.05-- 135.34
.10.06 02:00 close --11 -0.10--- 137.05 --135.34 +93.39
.10.06 03:00 modify-12- 0.10--- 136.05--- 136.22
.10.06 17:00 sell---- 13-- 0.20--- 137.71--- 138.42
.10.06 17:00 sell ----14-- 0.10--- 137.71--- 138.42
.10.06 17:00 close by-13--0.10---136.05--138.42--- +149.01

В 14-00 открыты два ордера в бай №12 и №11
Затем 10.06 в 2-00 ордер №11 закрылся +93.39
Но он должен был закрыться раньше!!!!!
Ведь стлосс здесь по этой паре = 67 пипсов
И значит примерно с таким же профитом ордер №11 и должен был закрыться - но никак не +93 !!!
Далее смотрим!
10.06 в 17-00 фиксация прибыли оставшегося ордера (+149) - переворотом поз 13-14-13
Вот где нестыковка!
По первому ордеру - стоплосс работает вроде бы как надо, - а по второму - отсечка запаздывает!

Символ EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Период 1 Час (H1) 2005.09.09 05:00 - 2007.04.20 22:59
Параметры Stochastic_period=8; slowing=3; x1=175; x2=89; x3=17; x4=68; sl=67; lots=0.1; MagicNumber=888;

Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 4195.17
Матожидание выигрыша 9.78
Абсолютная просадка 806.04
Всего сделок 429
Короткие позиции (% выигравших) 222 (52.70%)
Длинные позиции (% выигравших) 207 (64.73%)
Прибыльные сделки (% от всех) 251 (58.51%)
Убыточные сделки (% от всех) 178 (41.4


Т.е. шаг трала в коде для отсечки заложен с ощибкой!
Пож. напиши в коде комментарии, - по всем строкам ,- где ты вносил дополнения и изменения. Иначе трудновато вникать...