Neuroshell Trader, Аналитические алгоритмы на нейронных сетях Опции

[leonid553]

"NeuroShell Trader - это семейство продуктов, разработанное специально для трейдеров и призванное помочь им в принятии решений при торговле. В нем реализованы технологии искусственного интеллекта, позволяющие прогнозировать финансовые временные ряды, строить и оптимизировать торговые стратегии. NeuroShell Trader изначально разрабатывался как инструмент для нейросетевого анализа биржевых данных, поэтому построение в нем прогнозов и торговых стратегий с помощью нейронных сетей и генетических алгоритмов просто и понятно даже для пользователя, не являющегося профессионалом в этой области. Кроме того, будучи специализированным инструментом для трейдеров, NeuroShell Trader имеет дружественный графический интерфейс, богатые возможности для импорта данных и мощную библиотеку индикаторов."
Скачать дистрибутив можно в адресе (со странным названием):
http://gadiahrenova.narod.ru/

Вот инструкция по установке:

[NoName]

Вот сидел переводил для себя непонятные моменты из справки.
Может прояснит и для тебя ситуацию.

Training Set (Тренировочный набор)

Тренировочный набор используется для обучения сети паттернам, которые она должна распознавать. NeuroShell Trader создаёт тренировочный набор на основе обработки входов которые вы выбрали.
Вы должны определить максимальный и минимальный размер выборки на которой будет проводиться обучение сети. Минимальный размер необходим потому что недостаток данных может ввести сеть в заблуждение при обучении всего на нескольких желаемых паттернах. Максимальный размер необходим потому что давние паттерны могут быть не очень важны для прогноза текущей рыночной ситуации.

Walk-forward testing

Walk-forward-тестирование необходимо для того что бы проверить как хорошо сеть справляется с прогнозом на данных, на которых тренировка не проходила. Для каждого
Walk-forward-теста создаётся тренировочный набор, на нём тренируется нейросеть, и применяется на экзаменационном периоде что бы проверить качество прогноза. Это позволяет оценить качество сети перед использованием в торговле.

После всех тренировок и проверочных Walk-forward-тестов, NeuroShell Trader создаёт другой тренировочный набор состоящий из текущих данных, обучает нейросеть на них и применяет к будущему (это называется Current network)

Объединение всех оценочных периодов из каждого Walk-forward теста, создают Out of sample прогноз (это зелёная часть на графике). Это даёт возможность увидеть в одной непрерывной прогнозной линии, как период был предсказан последней сетью на данных, которые не были включены в теринировочный набор. К тому же, при прохождении вперёд после тренировочного периода текущей сети, Out of sample-прогноз использует её предсказания. Этот уникальный прогноз может использоваться в торговых стратегиях или индикаторах как текущя сеть, либо как Walk-forward-сеть. Фактически, это показывает результаты, которые вы будете видеть вне образцовой выборки.

Когда тренировка завершена, серо/зелёная торговая линия автоматически добавляется на график (если прогноз не является установкой для торговли, тогда добавляются фактический выход и Out of sample-прогноз.) Если вы желаете просмотреть фактический выход, вне образцового предсказания, Walk-forward-тестов или текущей сети, вы можете сделать это путём существующих data/calculations ( walkforwards и current net могут быть не доступны если их не выбрать в Tool-Options)

в новом окне

Что бы использовать Walk-forward-тестирование нужно задать количество Walk-forward-тестов и их длину.

Для лучшего понимания возьмем как пример 3 Walk-forward-теста с размером в 3 месяца. Текущая сеть будет обучена на всех данных и не будет иметь экзаменационного набора. Walk-forward-тест #1 будет обучен на данных в которые не будут включены последние 3 месяца, и будет проверен на данных за 3 месяца. Walk-forward-тест #2 будет обучен на данных в которые не будут входить последние 6 месяцев и проверен на периоде 3 месяца после окончания тренировки. Walk-forward-тест #3 будет обучен на данных в которые не будут входить последние 9 месяцев и проверен на периоде 3 месяца после окончания тренировки.