Perceptron, Нейронная сеть Опции

[leonid553]

Yury V. Reshetov
Нейронная сеть

Что такое нейронная сеть или Perceptron? Это алгоритм использующий уравнение линейного неравенства (линейного фильтра), с помощью которого можно причислить исследуемый объект к тому или иному классу или же наоборот исключить его из этого самого класса объектов. Само неравенство выглядит так:
w1 * a1 + w2 * a2 + ... wn * an > d
где:
1. wi - весовой коэффициент с индексом i;
2. ai - численное значение признака с индексом i исследуемого объекта;
3. d - пороговое значение, чаще всего равное 0.
Дело в том, что геометрически плоскость описывается линейным уравнением. Например, в трехмерном пространстве относительно координат X, Y и Z уравнение плоскости имеет вид:
A * X + B * Y + C * Z + D = 0
Координаты всех точек, расположенных по одну сторону от плоскости, в этом самом пространстве, удовлетворяют неравенству:
A * X + B * Y + C * Z + D > 0
А координаты всех точек лежащих по другую сторону от плоскости, удовлетворяют неравенству:
A * X + B * Y + C * Z + D < 0
Таким образом, если нам известно уравнение некой плоскости и координаты любых точек, то мы можем разделить множество всех точек пространства на два множества точек, разделяемых этой самой плоскостью.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Если мы разделим объекты на два класса: открываемые длинные позиции и короткие позиции, а в качестве признаков возьмем значения индикаторов или осцилляторов технического анализа, то остается лишь выяснить уравнение плоскости и попытаться с ее помощью произвести идентификацию. Постановка задачи ясна.
Множества точек пересекаются в пространстве и провести четкую разделительную черту между ними невозможно. Единственным и приемлемым решением здесь является линия, которая будет отделять оба множества точек таким образом, чтобы с ее помощью большинство красных объектов оказалось по одну сторону, а синих по другую. На сей раз, мы имеем дело с задачей оптимизации, то есть поиском уравнения разделяющей плоскости или линии, способной максимально разделить два класса объектов друг от друга, но с вероятностью того, что часть точек, принадлежащих одному классу, будет ошибочно идентифицировано, как принадлежащих к классу другому.
Попробуем теперь определиться с постановкой задачи, которую мы собираемся решить. Элементарно, что нужно знать трейдеру для прибыльной торговли - это направление движения котировок. То есть если котировки пойдут вверх, то следует открыть длинную позицию. Если вниз, то необходимо открывать позицию короткую. Следовательно, два класса объектов у нас уже есть, а именно, направление движения котировок. Для того, чтобы принять решение, следуя техническому анализу, трейдеры прибегают к исследованию так называемых технических индикаторов или осцилляторов. Мы также будем исследовать осциллятор.

Поскольку технические осцилляторы - это гистограммы, значения которых отклоняются от горизонтальной линии, то соответственно и нейронная сеть нам понадобится с линейным фильтром. В качестве признаков объекта, будем брать паттерны, то есть значения осциллятора в четырех точках, взятые с шагом в семь периодов вглубь истории, начиная от текущего момента.

[leonid553]

Андрей!
По вопросу защиты текущей прибыли в момент подтягивания стоплосса.
Назовем идею - ОТСЕЧКОЙ
Я всё-таки думаю, - что проще будет сделать так:
Самая Первая сделка советника - пусть идет так, как заложено в алгоритме советника.
А уже далее пусть советник начинает реализовывать ОТСЕЧКУ - причем не двумя сделками - как мы вчера планировали, - а лотами !
Вот смотри :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/* long position is opened -длинная позиция открылась
далее проверяется условие - ЕСЛИ НА МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ НОВОГО БАРА ПОЛУЧЕННЫЙ ПРОФИТ
БОЛЬШЕ РАЗМЕРА СТОПЛОССА И ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЦЕПТРОНА <0 - ПЕРЕВОРАЧИВАЕМСЯ */
// check profit
if(Bid > (OrderStopLoss() + (sl * 2 + spread) * Point))
{
if(perceptron() < 0)
{
// reverse
ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lots * 2, Bid, 3,
Ask + sl * Point, 0, "F1", MagicNumber,
0, Red);
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обрати внимание, - что переворот здесь реализуется удвоенным лотом (lots * 2)- в результате чего -текущая длинная позиция закрывается а встречная короткая открывается!
Так зачем нам вводить лишнюю сделку, - когда мы можем реализовать ОТСЕЧКУ здесь же, - если заменим (lots * 2) на (lots * 3) !

Далее вводим дополнительное условие - ЕСЛИ НА МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ НОВОГО БАРА ПОЛУЧЕННЫЙ ПРОФИТ БОЛЬШЕ РАЗМЕРА подтянувшегося СТОПЛОССА - закрываем один лот из текущих двух!
Но лучше конечно закрыть его ,по тейку. Причем предусмотреть ТП во внешних параметрах! - Для экспериментов по оптимизации.
Так возможно будет проще...
Ещё есть мысль использовать трехступеньчатую систему выходов Виктора, - описанную и реализованную в советнике Игоря Кима, - но это в перспективе....