Аналитика И Торговые Рекомендации От Sovereign Trade Group, Ежедневные аналитические обзоры Опции

[Sovereign Trade Group]

Здравствуйте уважаемые форумчане.

В этой ветке компания «SOVEREIGN Trade Group» будет размещать ежедневные аналитические обзоры, включающие как технический взгляд на динамику валютных курсов, инструментов товарного и фондового рынка, так и анализ фундаментальных факторов, влияющих на рыночную конъюнктуру.
Мы рады видеть ваши комментарии и отзывы и с удовольствием примем участие в обсуждении, а также постараемся ответить на любые вопросы.

С уважением, компания SOVEREIGN Trade Group


Снижение аусси может получить продолжение

Во вторник пара AUD/USD продемонстрировала смешенную динамику, что было обусловлено довольно насыщенным новостным фоном, в большей части негативным для рисковых активов. С технической точки зрения пара смогла закрепиться ниже 1.0685, что в ближайшее время может открыть ей дорогу к 1.0580 – 1.0550. Канал сформировавшийся при преодолении поддержки вполне может сыграть роль нового торгового коридора. Однако, в случае возврата цены в канал вполне возможно тестирование недавних максимумов

С фундаментальной точки зрения, на австралийский доллар негативно влияют ожидания снижения основной процентной ставки на ближайшем заседании РБА. С другой стороны пара вполне может обновить недавние максимумы в случае если опережающие индикаторы настроений, выход которых запланирован на вторник, превзойдут ожидания аналитиков. Кроме того, удачное завершение греческих переговоров оказывает благотворное влияние на склонность инвесторов рисковать, что также косвенно поддерживает аусси.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0680 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0750, 1.0760.

Рекомендации: Покупать с минимальными инвестиционными рисками в случае крепления цены выше указанных уровней сопротивления в случае публикации оптимистичной статистики.


Евро подстерегают понижательные риски

Торги вторника для EUR/USD завершились неудачей – пара активно снижалась, установив минимум дня на отметке 1.3080. Однако уже в конце торгового дня пара смогла восстановить часть утраченных ранее позиций. Стоит отметить, что для игроков остаются важными уровни поддержки 1.3000 и 1.3100, и без наличия стойкого желания продавать взять их с первого раза не удастся. Вместе с тем для пары присутствует больше понижательных, нежели повышательных рисков, что в среднесрочной перспективе вполне может привести нас к 1.2800 – 1.2700.

С фундаментальной точки зрения пара EUR/USD фактор завершения греческих переговоров перестает быть таким уж значимым, и на первое место в поддержании настроений рынка выходят результаты аукционов по размещению долговых обязательств, европейских стран. Стоит отметить, что в ближайшем будущем любая негативная информация, касающаяся возможности дефолта Греции будет использована как повод для агрессивных продаж.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3280, 1.3300;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3150, 1.3200.

Рекомендации: В случае отсутствия позиций – Вне рынка. При этом стоит помнить, что вероятность коррекционного снижения возрастает.

[Sovereign Trade Group]

По итогам торгов в среду на рынке нефти котировки ближайшего фьючерса на смесь марки Brent значительно снизились, в очередной раз установив годовой минимум. Такая ситуация была обусловлена опасениями игроков о постепенном замедлении мировой экономики, и как следствие, снижению спроса на черное золото во второй половине текущего года. На такие мысли игроков подталкивает не только европейский кризис – согласно прогнозам, экономика Китая, одного из мировых лидеров потребления нефти возобновит темпы роста только лишь в следующем году. Это, вкупе с некоторой стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке заставляет игроков уходить с перегретого спекулятивным спросом рынка нефти.
Так, нефтяные котировки в среду открыли торги на отметках 95.71 долл./баррель и, установив дневной максимум на уровне 96.01долл./баррель в ходе азиатских торгов преимущественно снижались. Отметим, что минимум дня был установлен на отметках 92.37 долл./баррель, тогда как закрытие пришлось на уровень 92.63 долл./баррель. Таким образом, нефть потеряла в стоимости порядка 3.3%.
Отметим, что негатив на рынках присутствовал практически с начала торгов дня. Так, недельные запасы нефти Американского института нефти API снизились только лишь на 0.55 млн. баррелей, в то время как ожидалось снижение на 1.00 млн. баррелей. Что касается европейской статистики, то она также не смогла поспособствовать восстановлению нефтяных котировок. Индекс цен производителей Германии снизился на 0.3%, тогда как большинство прогнозов склонялись к снижению на 0.2%. Протокол последнего заседания Банка Англии указал на готовность регулятора к дальнейшему расширению программы количественного ослабления, что также сыграло не в пользу рисковых активов.
Что касается событий североамериканской торговой сессии, то наиболее значимым из них выступили результаты заседания комитета по открытым рынка ФРС США. Так, по итогам заседания регулятор оставил процентную ставку на текущих уровнях, а также обозначил намерение продолжать программу «Твист», однако ничего не сказал о дополнительном инвестировании, что в итоге отрицательно сказалось на котировках рисковых активов в целом. Кроме того, негативно был воспринят и тот факт, что запасы нефти увеличились на 2.68 млн. баррелей при прогнозе снижения на 1.11 млн. баррелей.
Отметим, что рынок нефти, как и прогнозировалось, вернулся в пределы торгового диапазона 90.00 – 95.00 долл./баррель, и вероятно будет оставаться в нем до прояснения ситуации в отношении Ближнего Востока. Что касается Греции, то тут ситуация более – менее ясна – страна скорее всего вернется на путь снижения фискальных дефицитов при помощи стран участниц монетарного союза. Отметим, что ближайшими событиями, способными оказать влияние на нефтяные котировки выступят публикации объемов розничных продаж в Канаде, а также данных по количеству продаж на вторичном рынке жилья в Штатах.


[img]В среду пара AUD/USD достигла новых максимумов, на отметках 1.0223 однако закрепиться выше паре так и не удалось. Таким образом пара достигла указанных уровней сопротивления, однако говорить о начале нисходящего движения все еще рано. Технически пара вернулась в пределы восходящего долгосрочного канала, в котором торговалась с середины 2010 года, что вполне может обусловить ее дальнейший рост. Учитывая это, дальнейшие покупки пары остаются приоритетными на попытках ее снижения.
Отметим, что фундаментальными причинами роста аусси, выступили ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС, в первую очередь ожидания реализации третьего этапа увеличения объемов по выкупу «токсичных активов». Так, регулятор заявил о продолжении программы «твист», однако четко не сказал о возможности дополнительных вливаний в экономику. Учитывая это факт и то обстоятельство, что опубликованные в ходе азиатских торгов данные по строительному сектору Австралии вышли хуже ожиданий стоимость австралийца снижалась.

Ближайшие уровни поддержки: 0.9900, 0.9940;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0225 – 1.0240

Рекомендации: Покупать в случае подхода цены к указанным уровням поддержки и минимальными инвестиционными рисками.


По завершении торгов среды ситуация на валютном рынке осталась неопределенной. Основные валютные пары продемонстрировали разнонаправленную динамику, что было обусловлено достаточно противоречивой статистикой и внешним новостным фоном, поступавшим в течении дня. Отметим, что единой валюте и швейцарскому франку удалось выйти лидерами роста, тогда как фунт стерлингов и сырьевые валюты продемонстрировали незначительное снижение, а японская иена потеряла порядка 1.00%.
Стоит отметить, что в ходе европейской сессии среды позиции высокодоходных конкурентов доллара выглядели слабыми, чему способствовал выход негативной статистики по Германии и Великобритании. Так, индекс цен производителей Германии снизился на 0.3% в месячном исчислении, тогда как прогноз по снижению показателя составлял 0.2%. Что касается данных по Англии, то здесь увеличилось количество заявок на пособие по безработице на 8.1 тыс., вопреки прогнозу снижения показателя на 3.0 тыс. заявок. Кроме того, пыл покупателей фунта стерлингов был остужен релизом протоколов последнего заседания Банка Англии, в которых четко прослеживалась вероятность дальнейшего расширения объемов выкупа облигаций регулятором.
Что касается событий североамериканской торговой сессии, то основным из них выступили результаты заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Отметим, что большинство игроков ожидало дополнительных масштабных вливаний в экономики на фоне снижения прогнозов по ее росту в среднесрочной перспективе. Однако такой сценарий не оправдался – процентная ставка осталась без изменений, а программа «твист» была расширена на $267 млрд., что не совпала с ожиданиями игроков. Вместе с тем на последующей конференции глава федрезерва отметил, что регулятор готов к дальнейшей поддержки экономики в случае надобности.
Отметим, что в первой половине торгов четверга основные конкуренты доллара США торгуются преимущественно с понижением, чему способствует публикация ряда негативных данных из Европы. Стоит отметить, что британский фунт предпринимает попытки прорваться на положительную территорию, получая поддержку со стороны оптимистичных данных по объемам розничных продаж. Ближайшими значимыми событиями при этом выступят публикации данных по индексу розничных продаж в Канаде, а также релиз объемов продаж на вторичном рынке недвижимости в Штатах, и выступление главы ЕЦБ, запланированное на вторую половину североамериканской торговой сессии.