Perceptron, Нейронная сеть Опции

[leonid553]

Yury V. Reshetov
Нейронная сеть

Что такое нейронная сеть или Perceptron? Это алгоритм использующий уравнение линейного неравенства (линейного фильтра), с помощью которого можно причислить исследуемый объект к тому или иному классу или же наоборот исключить его из этого самого класса объектов. Само неравенство выглядит так:
w1 * a1 + w2 * a2 + ... wn * an > d
где:
1. wi - весовой коэффициент с индексом i;
2. ai - численное значение признака с индексом i исследуемого объекта;
3. d - пороговое значение, чаще всего равное 0.
Дело в том, что геометрически плоскость описывается линейным уравнением. Например, в трехмерном пространстве относительно координат X, Y и Z уравнение плоскости имеет вид:
A * X + B * Y + C * Z + D = 0
Координаты всех точек, расположенных по одну сторону от плоскости, в этом самом пространстве, удовлетворяют неравенству:
A * X + B * Y + C * Z + D > 0
А координаты всех точек лежащих по другую сторону от плоскости, удовлетворяют неравенству:
A * X + B * Y + C * Z + D < 0
Таким образом, если нам известно уравнение некой плоскости и координаты любых точек, то мы можем разделить множество всех точек пространства на два множества точек, разделяемых этой самой плоскостью.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Если мы разделим объекты на два класса: открываемые длинные позиции и короткие позиции, а в качестве признаков возьмем значения индикаторов или осцилляторов технического анализа, то остается лишь выяснить уравнение плоскости и попытаться с ее помощью произвести идентификацию. Постановка задачи ясна.
Множества точек пересекаются в пространстве и провести четкую разделительную черту между ними невозможно. Единственным и приемлемым решением здесь является линия, которая будет отделять оба множества точек таким образом, чтобы с ее помощью большинство красных объектов оказалось по одну сторону, а синих по другую. На сей раз, мы имеем дело с задачей оптимизации, то есть поиском уравнения разделяющей плоскости или линии, способной максимально разделить два класса объектов друг от друга, но с вероятностью того, что часть точек, принадлежащих одному классу, будет ошибочно идентифицировано, как принадлежащих к классу другому.
Попробуем теперь определиться с постановкой задачи, которую мы собираемся решить. Элементарно, что нужно знать трейдеру для прибыльной торговли - это направление движения котировок. То есть если котировки пойдут вверх, то следует открыть длинную позицию. Если вниз, то необходимо открывать позицию короткую. Следовательно, два класса объектов у нас уже есть, а именно, направление движения котировок. Для того, чтобы принять решение, следуя техническому анализу, трейдеры прибегают к исследованию так называемых технических индикаторов или осцилляторов. Мы также будем исследовать осциллятор.

Поскольку технические осцилляторы - это гистограммы, значения которых отклоняются от горизонтальной линии, то соответственно и нейронная сеть нам понадобится с линейным фильтром. В качестве признаков объекта, будем брать паттерны, то есть значения осциллятора в четырех точках, взятые с шагом в семь периодов вглубь истории, начиная от текущего момента.

[leonid553]

Исправил все недоработки. Система заработала так, как и положено!
В часности, обнаружилось, что в коде у стохастика надо добавить - двухполярную шкалу:
double a1 = iStochastic(Symbol(), 0,Stochastic_period, 3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 0)-50;
double a2 = iStochastic(Symbol(), 0,Stochastic_period, 3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 7)-50;
double a3 = iStochastic(Symbol(), 0, Stochastic_period, 3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,14)-50;
double a4 = iStochastic(Symbol(), 0,Stochastic_period, 3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 21)-50;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И ещё там (0-7-14-22) надо заменить на (0-7-14-21) - не знаю как так случилось!
Получается, что система работает наилучшим образом тогда, когда индикаторы друг другу "не мешают"!
За исключ. вышеописанного варианта АС+WPR !

Вроде бы нахожу этому обьяснение.
Но пока - посмотри на график.
это кусочек работы со стохастиком , у=101(у остальных у=100)
Стох - самая прибыльная версия (+8786$ с мая 2004г) и поэтому предлагаю "плясать" именно от неё!
Здесь видно , что идут подряд две убыточных, лосевых сделки - против тренда, при этом перцептрон меньше нуля.
В то-же время значения инд. Фишера больше нуля и при правильно подобранных весовых коэф-тах, мы , как минимум, запретили бы вход в SELL в такой ситуации.
А в идеале - вошли бы в BUY !