Perceptron, Нейронная сеть Опции

[leonid553]

Yury V. Reshetov
Нейронная сеть

Что такое нейронная сеть или Perceptron? Это алгоритм использующий уравнение линейного неравенства (линейного фильтра), с помощью которого можно причислить исследуемый объект к тому или иному классу или же наоборот исключить его из этого самого класса объектов. Само неравенство выглядит так:
w1 * a1 + w2 * a2 + ... wn * an > d
где:
1. wi - весовой коэффициент с индексом i;
2. ai - численное значение признака с индексом i исследуемого объекта;
3. d - пороговое значение, чаще всего равное 0.
Дело в том, что геометрически плоскость описывается линейным уравнением. Например, в трехмерном пространстве относительно координат X, Y и Z уравнение плоскости имеет вид:
A * X + B * Y + C * Z + D = 0
Координаты всех точек, расположенных по одну сторону от плоскости, в этом самом пространстве, удовлетворяют неравенству:
A * X + B * Y + C * Z + D > 0
А координаты всех точек лежащих по другую сторону от плоскости, удовлетворяют неравенству:
A * X + B * Y + C * Z + D < 0
Таким образом, если нам известно уравнение некой плоскости и координаты любых точек, то мы можем разделить множество всех точек пространства на два множества точек, разделяемых этой самой плоскостью.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Если мы разделим объекты на два класса: открываемые длинные позиции и короткие позиции, а в качестве признаков возьмем значения индикаторов или осцилляторов технического анализа, то остается лишь выяснить уравнение плоскости и попытаться с ее помощью произвести идентификацию. Постановка задачи ясна.
Множества точек пересекаются в пространстве и провести четкую разделительную черту между ними невозможно. Единственным и приемлемым решением здесь является линия, которая будет отделять оба множества точек таким образом, чтобы с ее помощью большинство красных объектов оказалось по одну сторону, а синих по другую. На сей раз, мы имеем дело с задачей оптимизации, то есть поиском уравнения разделяющей плоскости или линии, способной максимально разделить два класса объектов друг от друга, но с вероятностью того, что часть точек, принадлежащих одному классу, будет ошибочно идентифицировано, как принадлежащих к классу другому.
Попробуем теперь определиться с постановкой задачи, которую мы собираемся решить. Элементарно, что нужно знать трейдеру для прибыльной торговли - это направление движения котировок. То есть если котировки пойдут вверх, то следует открыть длинную позицию. Если вниз, то необходимо открывать позицию короткую. Следовательно, два класса объектов у нас уже есть, а именно, направление движения котировок. Для того, чтобы принять решение, следуя техническому анализу, трейдеры прибегают к исследованию так называемых технических индикаторов или осцилляторов. Мы также будем исследовать осциллятор.

Поскольку технические осцилляторы - это гистограммы, значения которых отклоняются от горизонтальной линии, то соответственно и нейронная сеть нам понадобится с линейным фильтром. В качестве признаков объекта, будем брать паттерны, то есть значения осциллятора в четырех точках, взятые с шагом в семь периодов вглубь истории, начиная от текущего момента.

[leonid553]

Поскольку тесты с WPR и АС соответствуют здравому смыслу решил пока оставить весовые коэф-ты стохастика и Фишера равными нулю (у1=у3=100).
После чего слегка оптимизировал стоплосс и весовые коэф-ты индикаторов АС и WPR
Любопытно, что число сделок (с 2004г.) возрасло.
По параметру SL результат оптимизируется. А вот по весам - почти не реагирует! (у2=у4=101)
----------------------------------------------------------------------------
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 5770.04
Общая прибыль 30794.36
Общий убыток -25024.32
Прибыльность 1.23
Матожидание выигрыша 5.94
Абсолютная просадка 759.76
Относительная просадка 10.80% (1119.00)
Всего сделок 972
Короткие позиции (% выигравших) 469 (60.55%)
Длинные позиции (% выигравших) 503 (61.03%)
Прибыльные сделки (% от всех) 591 (60.80%)
Убыточные сделки (% от всех) 381 (39.20%)
Самая большая
прибыльная сделка 369.76
убыточная сделка -67.56
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 13 (813.04)
непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-661.08)
-----------------------------------------------------------------------------
При этом отмечу, что прибыль при этом "двухслойном варианте" достигла =+5770,
в то время как по отдельности в однослойках результаты были =+5400 и = +5001 по АС и WPR соответственно !
Сейчас ещё и ММ вставлю ... для моральной поддержки ..!