Стратегия "ИМПУЛЬС", Профитная торговля на фундаментальных скачках Опции

[leonid553]

Перед выходом сильных фундаментальных новостей опытные аналитики часто предупреждают начинающих трейдеров о нецелесообразности входа в рынок вследствие вероятности так. наз. "качелей", когда цена может пойти "зигзагом" - сначала резко в одну сторону, а потом в другую, срывая стоп-лоссы, - при этом , даже если ордера выставлены в обе стороны - может случится двойной убыток.
Описанный ниже прием, возможно, поможет уменьшить риск и даже получить прибыль в таких ситуациях!
Я не претендую на авторство этой методики - скорее всего, я где-то читал или слышал об этом приеме, запало невольно в памяти, - а вот сейчас (после вчерашних скачков) вспомнилось!
Описанный ниже приём можно существенно механизировать (есть инструмент!) - но об этом чуть позже.
Идея такая:
ЗА пару минут перед выходом сильных новостей мы выставляем несколько двойных, "симметричных" ордеров (со стопами) - т.е. каждый в обе стороны от текущей цены. Причём эти ордера ступеньчато (лестницей) - движутся друг за другом.
Обозначим текущую цену как - "ТЦ".
Тогда первый симметричный (двойной) ордер будет на уровне Buy(ТЦ+10пипсов) и Sell(ТЦ-10).
Второй - (ТЦ+15) и (ТЦ-15).
третий - (ТЦ+20) и (ТЦ-20).
четвёртый - (ТЦ+25) и (ТЦ-25).
пятый - (ТЦ+30) и (ТЦ-30)
и так далее...
При этом у каждого ордера Buy(тц+..) и ордера Sell(тц-..) делаем ст/лосс=т/проф=10 пипсов.
Если ваш депозит не позволяет срабатывать одновременно более 1-2 ордерам - не беда - есть выход и в этом случае! (чуть позже вернусь!)
Если бы мы воспользовались этим приёмом в прошедшую пятницу(на пэйроллсах) - то абсолютно все наши выставленные 12 ордеров (шесть двойных) оказались бы профитными! Это легко проверить на рисунке - см. ниже.
Но это ещё далеко не всё!

[forsaken]

стратегия интересная. работал по ней и в июне-июле - приносила замечательные результаты
к сожалению в последние пару месяцев движения после новостей получаются несколько "рваными", т.е. ордер исполняется после этого сносит лося, а цена может обратно в направлении ордера пойти за сентябрь таким образом треть наработанного за август слил
сейчас пробую на демо откорректировать тактику. примечательно, при релизе новостей импульс цены против тренда был существенно меньше импульса по тренду.