Стратегия "ИМПУЛЬС", Профитная торговля на фундаментальных скачках Опции

[leonid553]

Перед выходом сильных фундаментальных новостей опытные аналитики часто предупреждают начинающих трейдеров о нецелесообразности входа в рынок вследствие вероятности так. наз. "качелей", когда цена может пойти "зигзагом" - сначала резко в одну сторону, а потом в другую, срывая стоп-лоссы, - при этом , даже если ордера выставлены в обе стороны - может случится двойной убыток.
Описанный ниже прием, возможно, поможет уменьшить риск и даже получить прибыль в таких ситуациях!
Я не претендую на авторство этой методики - скорее всего, я где-то читал или слышал об этом приеме, запало невольно в памяти, - а вот сейчас (после вчерашних скачков) вспомнилось!
Описанный ниже приём можно существенно механизировать (есть инструмент!) - но об этом чуть позже.
Идея такая:
ЗА пару минут перед выходом сильных новостей мы выставляем несколько двойных, "симметричных" ордеров (со стопами) - т.е. каждый в обе стороны от текущей цены. Причём эти ордера ступеньчато (лестницей) - движутся друг за другом.
Обозначим текущую цену как - "ТЦ".
Тогда первый симметричный (двойной) ордер будет на уровне Buy(ТЦ+10пипсов) и Sell(ТЦ-10).
Второй - (ТЦ+15) и (ТЦ-15).
третий - (ТЦ+20) и (ТЦ-20).
четвёртый - (ТЦ+25) и (ТЦ-25).
пятый - (ТЦ+30) и (ТЦ-30)
и так далее...
При этом у каждого ордера Buy(тц+..) и ордера Sell(тц-..) делаем ст/лосс=т/проф=10 пипсов.
Если ваш депозит не позволяет срабатывать одновременно более 1-2 ордерам - не беда - есть выход и в этом случае! (чуть позже вернусь!)
Если бы мы воспользовались этим приёмом в прошедшую пятницу(на пэйроллсах) - то абсолютно все наши выставленные 12 ордеров (шесть двойных) оказались бы профитными! Это легко проверить на рисунке - см. ниже.
Но это ещё далеко не всё!

[leonid553]

Конечно, сразу заметен главный недостаток такой тактики - много ордеров - много спредов! Но нет на свете ничего идеального!
"В каждой бочке с мёдом есть ...."
При небольших движениях получается, что мы изначально закладываем - что сработает стоп -лосс самого последнего(дальнего) ордера. - если их много у нас, ордеров!
ЧТО здесь можно сделать? Расстояние между ордерами у нас в приведённом примере равно =5 пунктов. Если предполагается небольшое движение (например на новостях по GBP, либо по CAD) , то можно попробовать поставить ордера на расстоянии 1, или 2, или 3 пункта др. от друга(т.е. к примеру на 10-11-12-13-14 ... от ТЦ)
Либо расставить ордера в пропорции 10-11-13-15-20-30 ... от текущей цены.
А главное - при небольших предполагаемых движениях - не нужно ставить Т-профит на последний (самый дальний) ордер! - вдруг цена ускачет дальше чем мы предположили!
Стратегию нужно тестировать, выявлять закономерности.
В любом случае стратегию можно применять только тогда, когда предполагается движение не менее чем на 25-30 пунктов! Иначе убытки превысят прибыль!