Стратегия "тихий Трейдер", Торговля на фондовом рынке США Опции

[Дмитрий Фондов]

Я назвал так свою стратегию, т.к. считаю её очень спокойной и предсказуемой, практически лишённой эмоций. Думаю, что она не понравится трейдерам, привыкшим к яркой, интересной торговле. Как я уже говорил, моё знакомство с рынком началось с forex.Тогда я уделял много внимания изучению методов технического анализа. Особый интерес вызвала волновая теория Эллиота, но не сама по себе, а в структуре книги Б.Вильямса "Теория хаоса".Из всего прочтённого материала по трейдингу, эта книга наиболее понятно и полно дала мне представление об интуитивно понятных технических индикаторах, общем устройстве рынка и психологии торговли. Начав применять эти методы в торговле несколькими валютными парами, я добился некоторых результатов, но чувство "комфортного трейдинга" ко мне так и не пришло. Перечитав "Теорию хаоса" ещё раз и уделив больше внимания второй части книги, где автор говорит, что главное для трейдера разработать стратегию, которая идеально подходит для его характера, я решил начать всё сначала. Подумав о том, что меня интересует, что пугает и раздражает и что именно я хочу от своей стратегии я выделил следущие моменты:
1. Убытки. Они недопустимы для меня в любом виде. Даже если я за день заработал 100$, а вечером сработал stoploss с потерей в 10$, мне это причиняло дискомфорт и неуверенность. Соответственно, мне захотелось исключить stoploss из своей стратегии и в то же время исключить возможность margin call(это принудительное закрытие ордеров ДЦ из-за нехватки средств на счёте для поддержания открытого ордера, худшее, что может случиться).
2. Фундаментальный анализ. Меня очень интересует, что происходит в мире, а более всего в финансовом секторе. На forex это мало влияет, новости отыгрываются трейдерами за минуты часто даже в противоположную от предрекаемой экономическими показателями сторону. На фондовом рынке ФА(фундаментальный анализ) играет решающую роль, ведь именно новостей, отчётов компаний, решений ОПЕК, выступлений глав ЦБ ждут трейдеры и решают вкладывать деньги или нет в акции той или иной компании. Вывод: я буду торговать только на фондовом рынке.
3. Время работы. Круглые сутки я торговать не хочу. И не только торговать, но и думать о торговле .Кроме торговли у меня есть и другие интересы, как и у любого другого человека. Я нигде больше не работаю, вечером мне отдых не нужен, а хотелось бы больше свободного время днём, когда работает всё остальное. Исходя из этого более всего мне подходит американская сессия(17.30-24.00 по Москве).В ней есть ещё ряд преимуществ. Американцы открывают торги позже всех, подводя итоги. Приходя утром на работу они узнают, что происходило в мире и своей торговлей заканчивают глобальную мировую сессию, оказывая влияние на открытие следущей сессии, начиная с Азии.
4. Стабильный доход. Самое главное для меня -это стабильность. Разрабатывая свою стратегию, я ставил целью 10% в месяц, хотя сейчас сумма на счёте вырастает на 15-30% в месяц. Доход я считаю месячный, считая такой подход для фондового рынка наиболее объективным. К тому же в конце месяца я снимаю нужные мне для жизни средства, пишу сам для себя отчёт и "закрываю" месяц. Так же в последний торговый день месяца я стараюсь закрывать без убытка все ордера, что бы начинать следующий месяц с "чистого листа" и 9 из 11 месяцев у меня это получается.
Далее постараюсь как можно более точно и понятно описать саму стратегию. Она очень проста, но донести её смысл до других людей мне представляется сложным, т.к. до этого она существовала только в моей голове, а зрительный образ был воплощён только в виде основных правил на стикере, приклеенном на монитор, с целью ограничить самого себя от нарушения этих правил, хотя сейчас уже и не тянет. Вот эти правила в более развёрнутом виде.
1. Самое важное в этой стратегии ММ(money management) .Суть-денег на каждую открытую buy позицию(на покупку) должно хватать для движения цены акции ровно до нуля. Т.е. как для одного ордера, так и для всех в совокупности margin call наступить не может. К примеру, открыт счёт в долларах, плечо 1:100,1 акция компании стоит 15$.В таком случае для открытия позиции buy размером в 1 лот я должен зарезервировать на счёте 1500$(ну, или 1500¢ на центовом счёте) .Другими словами, я точно рассчитываю сколько и каких ордеров на покупку я могу открыть на имеющуюся на счёте сумму. Например, на счёте 1000$ я могу открыть несколько ордеров размером 0.1 лот. Возьмём 3 акции со следующими ценами: 15$, 55$ и 20$.Для открытия трёх ордеров buy размером в 1 лот мне понадобилось бы 9000$, но сумма на моём счёте даёт возможность открытия этих трёх ордеров только размером 0.1 лот. Так я и сделаю. ДЦ даст возможность открытия и большего количества ордеров, но я этого не сделаю, потому что тем самым нарушу главное правило своей стратегии: средств, зарезервированных на каждый открытый buy- ордер, должно хватать для движения цены акции ровно до нуля. Здесь, вроде, всё должно быть понятно. Покупаю акции, рассчитав какие нужны и в каком количестве я их мог купить и держу их. Как только цена вырастает до заранее предполагаемого мной уровня продаю, если цена идёт вниз не переживаю и жду, что в скором времени она вырастет. Но падение может продолжаться довольно долго и в это время также нужно зарабатывать, такую возможность нам дают sell ордера( на продажу, короткие позиции).Отсюда исходит следующее правило.

2. На каждые три buy-ордера можно открыть один sell-ордер того же объёма без резервирования средств на него. Продолжая приведённый выше пример, где на 1000$ я открыл три длинные позиции при уверенности, что цена пойдёт вниз, я открываю одну короткую позицию. В таком случае, при движении цены вниз я получаю прибыль с короткой позиции, а длинные позиции находятся в ожидании движении цены наверх. В какой-то момент я понимаю, что рынок сильно упал и скорей всего близиться разворот, тогда я перестаю открывать короткие позиции и жду разворота. Но если я не угадал и при моей открытой короткой позиции цена идёт наверх, то короткую позицию страхуют три длинные позиции и при восходящем движении прибыль с них перекроет убыток с короткой позиции, именно тогда я закрою все 4 ордера и начну торговлю с начала. Но, как правило, после сильного падения цена сразу не может «взлететь».До этого она ещё раз попытается пробить нижний уровень и закроет короткую позицию. К тому же есть ограничения, которые выражаются в п.п. (минимальных движениях цены). Их я приведу ниже, т.к. они не являются точными правилами и могут варьироваться в зависимости от настроений рынка и личных расчетов трейдера.
3. При возможности закрытия всех ордеров одновременно в «ноль» или с минимальной прибылью в последний час торговой сессии их нужно обязательно закрыть. Этим моя стратегия в корне отличается от «инвесторской» стратегии. Мне спиться спокойней, когда нет открытых ордеров, ведь тогда завтра я начну новую торговлю, но с другой стороны если возможности закрыть ордера не представилось ничего страшного не случиться, закрою завтра.
Это и есть три главных правила, которые написаны на стикере. Их я никогда не нарушаю, и, вообще, считаю, что основная часть трейдеров терпит убытки не от того, что их стратегия не работает, а из-за нарушения правил своей стратегии. Итак, повторю три моих правила:
1. Cредств, зарезервированных на каждую открытую длинную позицию, должно хватать для движения цены акции ровно до нуля.
2. На каждые три длинные позиции можно открыть одну короткую позицию того же объёма без резервирования средств на него.
3. При возможности закрытия всех ордеров одновременно в «ноль» или с минимальной прибылью в последний час торговой сессии их нужно обязательно закрыть.
Далее я расскажу о технике моей торговли. Как Вы поняли, stoploss я не использую, но вот закрываются ордера по take profit. Для длинных позиций-110 п.п, для коротких-44 п.п. Когда у меня открыты длинные позиции, а цена идёт вниз, я открываю короткие позиции. Конечно, между ними возникает возникает разница, ведь открываю я их не в один момент. В промежутке 300-1000 п.п. три длинные позиции обязательно должны страховать короткую позицию, т.е. take profit я снимаю. Если разница больше 1000 п.п.- короткие позиции я не открываю. При разнице меньше 300 п.п. длинные позиции работают в обычном режиме с выставленными take profit. Теперь о точках входа. Я уже говорил, что более всего мне нравятся индикаторы Б.Вильямса. При торговле использую Aligator, Awesome Oscilator, Market Facilitation Index и Fractals. Все эти индикаторы есть в MT4( торговый терминал Meta Trader 4), но если Вы соберётесь ими воспользоваться советую прочитать книгу «Теория хаоса», а не довольствоваться описанием индикаторов из справки MT4.Но технический анализ является для меня вспомогательным, я не чётко следую индикаторам. Большее значение для меня имеет ФА, ему я уделяю много времени. Но это отдельная история. А про свою стратегию я рассказал вроде всё. Буду рад если кого-то она заинтересует. Все дополнения и разъяснения в моём блоге.

[Дмитрий Фондов]

Броко закрывает филиалы.
Так я и лёг спать пораньше!Расскажу всё по порядку.В Саратове, где я живу, уже год существует (вернее, существовал) филиал Броко.Я там не раз бывал и всё меня устраивало, как и компания в целом, за год работы в ней не на что пожаловаться.На прошлой неделе я говорил в скайпе с Еленой Борисовой, менеджером филиала.Мне нужно было оформить себя IB партнёром и открыть счёт своему инвестору.Далее привожу весь разговор из скайпа, растянувшийся на несколько дней.
Добрый день,Елена.
[19.11.2009 14:02:04] Дмитрий: Нужна ваша консультация
[19.11.2009 14:02:21] Борисова Елена (BroCo Саратов): Приветствую, Дмитрий!
[19.11.2009 14:05:05] Дмитрий: Вобщем,я давно уже ваш клиент.Есть у меня друг, которому нужно открыть счёт на своё имя и передать его мне в управление.У него сейчас нет вебмани, а перечислять средства он будет именно с него.Делать для него всё я буду, а я уже забыл как там что делается при открытии.
[19.11.2009 14:05:37] Дмитрий: И кстати там же есть партнёрская программа,стоит мне этим воспользоваться?
[19.11.2009 14:08:39] Борисова Елена (BroCo Саратов): Открыть он должен счёт сам лично, прийдя в офис. Вы получите инвест. пароль и сможете торговать на его счету. Если он собирается работать работать через WM, то может пополнить счёт через нашего WM дилера с минимальными комиссиями. Далее он заведёт свой кошелёк, вывод уже будет осуществляться на него.
[19.11.2009 14:10:25] Борисова Елена (BroCo Саратов): Если говорить о партнёрской программе, то вы также у нас в офисе быстро всё это оформите, и мы можем сделать вашего друга вашим клиентом. Первоначально вам нужно активировать партнёрскую программу.
[19.11.2009 14:11:04] Дмитрий: придти не проблема-он просто не в курсе как что поэтому сейчас всё решим,сделаю ему кошелёк и пошлю его к вам
[19.11.2009 14:11:33] Дмитрий: как мне активировать её и какие там условия
[19.11.2009 14:12:29] Борисова Елена (BroCo Саратов): на счёт условий http://www.brocompany.ru/for-partners/profit/ вот ознакомьтесь, т.к. в 2 словах не скажешь
[19.11.2009 14:12:40] Дмитрий: угу
[19.11.2009 14:13:25] Борисова Елена (BroCo Саратов): при себе иметь паспорт, мы подисываем партнёрское соглашение, отправляем его скан в Петербург и вас активируют. Только нужно будет войти в ваш ЛК.
[19.11.2009 14:14:30 | Изменены 14:14:40] Борисова Елена (BroCo Саратов): Только большая просьба заранее со мной связаться перед приходом вашим и друга, т.к. я одна в офисе, могу отлучаться
[19.11.2009 14:16:02] Дмитрий: а там насколько помню ему нужен будет кошелёк с персональным аттестатом?
[19.11.2009 14:17:15] Борисова Елена (BroCo Саратов): либо с формальным, но тогда персональному брокеру нужно будет отправить сканы 2-х документов (один из них с фото, кроме паспорта)
[19.11.2009 14:18:44] Борисова Елена (BroCo Саратов): например, права и военный билет, либо свидетельство о рождении
[19.11.2009 14:20:51] Дмитрий: так..а формальный как и где делать.я уже забыл
[19.11.2009 14:21:46] Дмитрий: надо вроде вначале обычный сделать..а потом идти к WM-агенту
[19.11.2009 14:24:09] Борисова Елена (BroCo Саратов): да, сначала на сайте webmoney оформляется кошелёк, бесплатно присваивается формальный аттестат
[19.11.2009 14:24:27] Дмитрий: и всё?
[19.11.2009 14:24:44] Дмитрий: когда я регистрировался было всё сложней
[19.11.2009 14:25:00] Дмитрий: мне пришлось персональный аттестат
[19.11.2009 14:25:22] Борисова Елена (BroCo Саратов): нужно будет отправить сканы документов по указанным на сайте мэйлам, чтобы была возможность вывода средства с кошелька
[19.11.2009 14:25:57] Борисова Елена (BroCo Саратов): вероятно, вам не рассказали про возможность отправить 2 доп. документа
[19.11.2009 14:26:28] Дмитрий: может быть
[19.11.2009 14:27:19] Дмитрий: вобщем перед походом к вам мне нужно зарегится в партнёрской программе и сделать ему кошелёк, праильно?всё остальное сделаем у вас
[19.11.2009 14:28:19] Борисова Елена (BroCo Саратов): Перед походом ко мне лишь зарегистрируйте кошелёк, а в партнёрской программе зарегестрируемся на месте.
Дмитрий, прошу прощения, я отлучусь, какие у вас есть вопросы, пишите в Скайп, примерно через час отвечу на все!
[19.11.2009 14:28:38] Дмитрий: ок.да вроде всё понял
[19.11.2009 14:28:51] Дмитрий: завтра подъедем наверное
[19.11.2009 14:29:02] Дмитрий: спасибо
[19.11.2009 14:31:15] Борисова Елена (BroCo Саратов): Подъезжайте желательно до 17:30, завтра в Петербурге сокращённый день. Всего доброго!
[19.11.2009 14:31:32] Дмитрий: ок
[21.11.2009 13:20:03] Дмитрий: Добрый день,Елена.
[21.11.2009 13:20:34] Борисова Елена (BroCo Саратов): Приветствую, Дмитрий!
[21.11.2009 13:21:58] Дмитрий: Мы вчера не успели, к сожалению, приехать.Надеюсь в понедельник получится, работы много, если до 17.00 освободимся обязательно приедем.Кошелёк я сделал,документы всегда с нами. А вы,как я понял, иногда отлучаетесь из офиса и нужно предварительно позвонить?
[21.11.2009 13:22:56] Борисова Елена (BroCo Саратов): В понедельник можно до 18 часов. Да, иногда отлучаюсь, желательно позвонить.
[21.11.2009 13:23:35] Борисова Елена (BroCo Саратов): 37-80-84
[21.11.2009 13:23:49] Борисова Елена (BroCo Саратов): 8 917 210 66 78
[21.11.2009 13:23:54] Борисова Елена (BroCo Саратов): Вот мои телефоны
[21.11.2009 13:25:38] Дмитрий: а питер до 18.00 работает?
[21.11.2009 13:26:07] Борисова Елена (BroCo Саратов): фин. отдел, который нам нужен для открытия счёта вашего друга - да
[21.11.2009 13:30:00] Дмитрий: и меня в партнёрской программе зарегистрировать
[21.11.2009 13:30:57] Борисова Елена (BroCo Саратов): Код парнёра мы получим, сразу подпишем вашего друга в вашу группу. Да, всё сделаем.
[21.11.2009 13:31:28] Дмитрий: Ок.Всё понял.обязательно приедем
[21.11.2009 13:31:37] Дмитрий: Спасибо!
[21.11.2009 13:32:39] Борисова Елена (BroCo Саратов): До встречи!
[23.11.2009 15:43:19] Борисова Елена (BroCo Саратов): Дмитий, добрый день!
[23.11.2009 15:43:46] Борисова Елена (BroCo Саратов): Сегодня, к сожалению, у меня не получиться быть в офисе. Завтра с 11-ти на месте.
[23.11.2009 15:43:54] Дмитрий: Добрый день.Блин, не успеваем опять сегодня.....
[23.11.2009 15:44:20] Борисова Елена (BroCo Саратов): Ничего, кстати...
[23.11.2009 15:48:58] Дмитрий: ок


Заметьте, ни слова о том, что филиал закрывается.Сейчас на форуме броко я нахожу посты о том, что в конце этого месяца закрываются филиалы в Саратове, Тамбове и Ставрополе, причём эта инфа подтверждена модераторами. Один саратовский трейдер пишет,что пришёл в офис, а там говорят:"Броко переехал, куда не знаем".Ещё один форумянин пишет, что один из партнёров говорит о закрытии около десятка филиалов по всей России.
Честно говоря, я сейчас в шоке, сижу и думаю, что делать.Конечно, закрытие филиалов, которое Броко аргументирует их нерентабельностью, не означает крах компании, но всё же мне это не нравится.Расходы на содержание не такие уж и большие, я посчитал, здесь им офис обходился не более чем в 2000$ в месяц.Это большие деньги?
Деньги инвестора я теперь точно не смогу разместить в Броко, ведь я при нём с менеджером писался.Как мне ему теперь объяснить почему закрыли филиал?Как это выглядит со стороны?Положит он деньги в компанию, которая свернула свой офис в нашем городе?Даже если он согласиться, я не буду этого делать.Здесь есть много настоящих брокеров российского фондового рынка, размещу его деньги там и поработаю на нашей фонде, не вопрос, за то буду уверен, что краснеть потом перед ним не придётся.
Личных денег в Броко немного, большая часть в Альпари, и сейчас думаю:снимать или нет?Даже уже не так.Теперь я задумался глобально:может не трепать себе нервы с этими ДЦ и перевести деньги реальным брокерам и не сомневаться больше?
Кстати, совсем недавно в "комсомолке" была статья о том, как Броко кинул трейдера, т.е. не дало вывести свой депозит с приличным профитом.У меня этой статьи нет и в нете не нашёл, если кто нибудь её покажет,буду рад.
Вот мой вопрос в форуме броко "Очень расстроился, когда узнал о закрытии Броко в Саратове, я в смятении.Буквально на прошлой неделе говорил в скайпе с Еленой Борисовой об открытии нового счёта моему инвестору и хотел стать IB партнёром, она сказала-приезжайте, всё сделаем без проблем и не слова о том, что филиал закрывается.
У Броко нет средств на содержание филиала?Какие там средства? Я точно знаю, что аренда в том здании стоила им не больше 20000р./мес, там снимает офис мой знакомый.Зараплата Елены, думаю, составляла не более 20000 р/ мес., на интернет, канцелярию и т.д. ещё 10000. Броко не может позволить себе тратить 2000$\мес на содержание филиала, даже если он и не приносит прямой доход?Филиал существовал меньше года и раскрутить его за такое время нереально, здесь не Китай.
Филиал говорит о престиже компании и добавляет удобства в работе трейдера.Вот мой случай.Мне сейчас нужно стать IB партнёром и открыть счёт инвестору.Елена сказала, что нужно приехать и сразу сделаем.Что мне теперь делать?Делать, пересылать все эти сканы? Хуже того, что мне теперь сказать своему инвестору.Он должен видеть куда он положит деньги, в интернет он вообще не верит и это его право.Короче, так не правильно.Я сам изначально открыл счёт в Броко, только потому что его филиал был здесь и был полностью всем доволен, а теперь..."
А вот ответ начальника отдела брокерского обслуживания Судакова Андрея:"Добрый вечер, Е.В.Грин.
Понимаю Вашу позицию, данная тема нашла немалый отклик среди наших клиентов, поэтому повторяться не буду.
Касательно присоединения к партнерской программе Вы можете связаться с Дмитрием Гусевым, который поможет Вам стать партнером Компании и ответит на все интересующие вопросы.
По вопросу открытия счета Вы можете обратится в отдел брокерского обслуживания, мы с удовольствием предоставим необходимую консультацию и оперативно откроем счет." Всё лаконично и просто, никаких проблем.
Что делать со своими средствами в Броко решать каждому из нас, но на данный момент могу сказать одно, больше я туда не перечислю ни цента, пока не удостоверюсь, что всё нормально, как пока не знаю.Жаль, что так получилось, я был очень доволен обслуживанием в Броко и хотел вести с их помощью серьёзную работу.Хорошо это случилось до того, как отнёс туда деньги нового инвестора, а то пришлось бы хлопать пред ним глазами.Всё что не делается-к лучшему.Удачи!!!

Сообщение отредактировал Дмитрий Фондов - 29.11.2009, 23:01