Ошибки В Истории Котировок 2000 Апрель Опции

[l927]

Ребят, я вот не пойму, видимо здесь нехватка или повреждение данных. Вот на рисунке прикрепил минутки 2000 г. май месяц. Такая картина наблюдается в нескольких местах в этом месяце. Возможно и в других есть но я не заметил.

Архив скачивал с альпари. Как с этим лучше бороться?

[leonid553]

С этим не нужно бороться.
Гораздо лучше извлечь всю историю минутных котировок прямо с сервера MQ !
Причем минутки сами при этом конвертируются во все остальные тф, автоматически.
http://forum.mql4.com/ru/5408
Лучше в будний день это сделать. В выходные, бывают сбои сервера...

[l927]

С этим не нужно бороться.
Гораздо лучше извлечь всю историю минутных котировок прямо с сервера MQ !
Причем минутки сами при этом конвертируются во все остальные тф, автоматически.
http://forum.mql4.com/ru/5408
Лучше в будний день это сделать. В выходные, бывают сбои сервера...

Так ведь альпари пишет, что минутки с 99 по 2004 предоставлены как раз MQ . Попробую скачать с MQ.

[l927]

Скачал минутки с MQ через терминал, результат тот же.
Заметил эти ошибки когда изучал результат написанного советника. Результат весьма интересный, поэтому хочу им поделиться. Интересно мнение форумян.

единственный ложный сигнал в виде 2-х открытых позиций и хватания лося был как раз в мае 2000 г на указанном выше поврежденном участке.
Знаю, конечно, что безубыточных систем не бывает. Однако факт с 99 по сегодняшний день ни одной убыточной сделки за исключением указанной. Могу объяснить это только тем, что сигналы идут не очень часто и ошибка еще поджидает в будущем.

не знаю как прикрепить правильно html с рисунком, думаю что не получится, поэтому дам ссылку на отчет: http://forumwork.org/StrategyTester.htm

Сообщение отредактировал l927 - 13.10.2008, 16:25

[leonid553]

.....изучал результат написанного советника. Результат весьма интересный, поэтому хочу им поделиться. Интересно мнение форумян.

не знаю как прикрепить правильно html с рисунком, думаю что не получится, поэтому дам ссылку на отчет: http://forumwork.org/StrategyTester.htm

Если можно дайте отчет работы эксперта с постоянным лотом. Для более обьективной оценки.
Но пока не обольщайтесь.
Как видно из отчета, прибыль по сделке в среднем составляет примерно +8/12 пунктов.
Это означает, что в реальной торговле в онлайне вы в лучшем случае получите от 0 до +2/3 пунктов !
В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ! Без иронии. Именно так и будет. По ряду причин. В отличие от тестера в онлайне :
1. Лимитные ордера(тейкпрофит) исполняются по заявленной цене, а стоповые (стлосс) с проскальзыванием. Это минус 3/6 пипсов от профита каждой сделки.
2. Реквоты в онлайне ВСЕГДА предлагают эксперту худшую цену как открытия, так и закрытия сделки. Это минус ещё 3-4 пипса от профита каждой сделки.
3. А поскольку прибыль по каждой сделке при этом окажется в пределах величины спреда, то большиство ДЦ вам элементарно НЕ ЗАСЧИТАЕТ ПРОФИТ ЭТИХ СДЕЛОК!
4. Если вы будете работать с включенным ММ и размер лота при этом будет более 1-2 , то ваши сделки сотрудник ДЦ будет "вести" индивидуально ! Со всеми вытекающими...
Это всего лишь четыре причины я привел. Есть и другие.