Volumecluster - Кластеры Объёма Опции

[Благовест]

Кластер (англ. cluster скопление) — объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.
Как видим, кластер – есть единое целое, образованное набором однородных и в то же время отличающихся по каким либо параметрам более мелких структур. На форексе кластер – это потенциальная разворотная точка. Мы поговорим сейчас не о пересечениях линий в графическом анализе, но о кластерах объёма ( volumeclusters). Итак:
Кластер объёма (volumecluster, VC ) - это таймфрейм ( расчётный период), который соответствует двум условиям:
1)Цены открытия и закрытия должны находиться в одной ценовой точке с лоу или хай расчётного периода. Другими словами за определённый период времени (пока неважно какой) цена сходила на n пипсов вверх ( или вниз ) и вернулась на исходные рубежи. Действие равно противодействию. Сила покупающих, равна силе продающих. Пат в поединке быков и медведей.
2)Тиковые объёмы ( volume) данного расчётного периода в n раз больше среднего арифметического нескольких расчётных периодов предшествующих ему. Другими словами активность торговли ( и присутствие трейдеров, определившихся для себя с направлением) – резко повысилась.
Что бы не лить воду – посмотрим сразу, как выглядят идеальные volumeclusters в представлении японских свечей :

в новом окне

в новом окне

Даже используя метод, который будет объяснён далее - идеальные volumeclusters в реальной торговле будут встречаться скорее, как исключение. Поэтому нам необходимо ещё одно понятие - диапазон погрешности кластера ( P%VC).
Диапазон погрешности кластера ( P%VC) – процент от общего ценового диапазона расчётного периода, показывающий на сколько цена за расчётный период не "дотянула" до идеального volumecluster. В реальной торговле - P%VC должен составлять не более 25%.
Алгоритм расчёта диапазона погрешности.
Для buy volumecluster:
если open > close , то (high - close)/( high - low)*100% если open < close , то ( high - open)/( high - low)*100%
Для sell volumecluster:
если open > close , то ( open - low)/( high - low)*100% если open < close , то ( close - low)/( high - low)*100%
Я формулы и сам не очень воспринимаю, поэтому для тех, кому трудно (или лениво) в них копаться нарисовал, как выглядит кластер с диапазоном погрешности на графике.
Как видите - опять ничего сложного. Простые и привычные разворотные односвечные фигуры. Если диапазон погрешности менее 25% (и объёмы соответствующие) - идентифицируем расчётный период, как кластер и готовимся торговать. Если больше - ругаем вялый рынок и идём резаться в конрастрайк.

в новом окне

в новом окне

Сообщение отредактировал Благовест - 28.9.2008, 16:15

[Благовест]

Прелесть volumeclusters в том, что после их появления цена достаточно предсказуема и зачастую движется по одному из трёх нижеприведённых сценариев :

в новом окне

в новом окне

Данное свойство цены мы будем активно использовать и выставлять от указанных уровней лимитные ордера.
"Однако..." - скажете Вы, - " а от какого уровня? Сценария то три..."
Обычно я выставляюсь от 61.8 (F2) и этот уровень позволяет сокращать убытки, однако сокращает и количество сделок. Дело тут в предшествующем кластеру угле наклона тренда. Чем круче угол - тем меньше будет откат. По мере разработки системы - я опишу свои мысли на тему уровней выставления отложенников.
Никто, я думаю, не будет спорить , что данные свечи являются сильнейшими разворотными моделями и большинство трейдеров учтёт подобный сигнал для открытия позиции. Но часто ли мы видим его в чистом виде на стандартных графиках метатрейдера? Нечасто... а он есть...
Для того, чтобы разобраться с кластерами объёма нам потребуется ещё одно (не одно) понятие - кварки времени.
Обратимся к авторитетному источнику – к БСЭ.
Кварки - гипотетические частицы, из которых, как предполагается, могут состоять все известные элементарные частицы, участвующие в сильных взаимодействиях (адроны).
Источник: http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/.../66400.htm?text
То есть кварки – это мельчайшие частички-кирпичики из которых состоит материя. Считается, что кварки – неделимы.
В разбираемой системе VOLUMECLUSTER кварки времени ( timequarks, TQ ) - это свечи основного рабочего таймфрейма, ниже которого теханализ не проводится.
В предыдущем посте я упоминал о расчётных периодах.
Так вот расчётный период - это определённое (заданное трейдером) количество TQ ( TQ*N), на котором по фиксации (close) каждого кварка времени, методом наложения, проводится анализ периода на диапазон погрешности(P%VC) и рост объёма (volume).
Например задали расчётный период : TQ = M15, N = 4 , получили TQ*4 = H1. Но анализируем не по фиксации часовика, а по close каждого таймкварка ( пока без объёмов, о них немного позже )

в новом окне

в новом окне

в новом окне

Мониторим последние четыре пятнадцатиминутки (TQ*4) и накладываем их друг на друга. На первом рисунке ничего похожего на кластер не наблюдается.
По закрытию каждого следующего таймкварка опять делаем наложение. На втором рисунке пусто. Ждёмс...
Очередное наложение вдруг даёт фигуру buy-volumecluster. Первое условие (диапазон погрешности <25%) - выполнено. Самое время оценить объёмы.

Сообщение отредактировал Благовест - 28.9.2008, 17:11