Volumecluster - Кластеры Объёма Опции

[Благовест]

Кластер (англ. cluster скопление) — объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.
Как видим, кластер – есть единое целое, образованное набором однородных и в то же время отличающихся по каким либо параметрам более мелких структур. На форексе кластер – это потенциальная разворотная точка. Мы поговорим сейчас не о пересечениях линий в графическом анализе, но о кластерах объёма ( volumeclusters). Итак:
Кластер объёма (volumecluster, VC ) - это таймфрейм ( расчётный период), который соответствует двум условиям:
1)Цены открытия и закрытия должны находиться в одной ценовой точке с лоу или хай расчётного периода. Другими словами за определённый период времени (пока неважно какой) цена сходила на n пипсов вверх ( или вниз ) и вернулась на исходные рубежи. Действие равно противодействию. Сила покупающих, равна силе продающих. Пат в поединке быков и медведей.
2)Тиковые объёмы ( volume) данного расчётного периода в n раз больше среднего арифметического нескольких расчётных периодов предшествующих ему. Другими словами активность торговли ( и присутствие трейдеров, определившихся для себя с направлением) – резко повысилась.
Что бы не лить воду – посмотрим сразу, как выглядят идеальные volumeclusters в представлении японских свечей :

в новом окне

в новом окне

Даже используя метод, который будет объяснён далее - идеальные volumeclusters в реальной торговле будут встречаться скорее, как исключение. Поэтому нам необходимо ещё одно понятие - диапазон погрешности кластера ( P%VC).
Диапазон погрешности кластера ( P%VC) – процент от общего ценового диапазона расчётного периода, показывающий на сколько цена за расчётный период не "дотянула" до идеального volumecluster. В реальной торговле - P%VC должен составлять не более 25%.
Алгоритм расчёта диапазона погрешности.
Для buy volumecluster:
если open > close , то (high - close)/( high - low)*100% если open < close , то ( high - open)/( high - low)*100%
Для sell volumecluster:
если open > close , то ( open - low)/( high - low)*100% если open < close , то ( close - low)/( high - low)*100%
Я формулы и сам не очень воспринимаю, поэтому для тех, кому трудно (или лениво) в них копаться нарисовал, как выглядит кластер с диапазоном погрешности на графике.
Как видите - опять ничего сложного. Простые и привычные разворотные односвечные фигуры. Если диапазон погрешности менее 25% (и объёмы соответствующие) - идентифицируем расчётный период, как кластер и готовимся торговать. Если больше - ругаем вялый рынок и идём резаться в конрастрайк.

в новом окне

в новом окне

Сообщение отредактировал Благовест - 28.9.2008, 16:15