Фрактальный анализ по основным валютным парам Опции

[aleksei-55]

Прогноз на 17 декабря:

Сегодня по паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.4559, 1.4519, 1.4464, 1.4379, 1.4314 и 1.4113. На текущий момент мы следим за развитием нисходящего движения, начальные условия для которого находятся в масштабе Н4 от 23 ноября. Сегодня продолжения нисходящего движения можно ожидать после пробоя 1.4379, в данном случае можно ожидать непродолжительный низ, цель которого 1.4314, от этого уровня ждем разворот на коррекционное движение. Потенциальным уровнем для низа является 1.4113, однако для его достижения, валюте необходимо выполнить коррекцию. В случае, если цена не пробьет уровень 1.4379 можно ожидать формирования начальных условий для восходящего движения от уровня 1.4464, после чего возможно достижение уровня 1.4519. Ключевым уровнем для разворота валюты в нисходящий тренд является 1.4559, его пробой окажет негативное влияние на развитие нисходящего движения. Однако на текущий момент пока не создано начальных условий для верха, а так же не наблюдается дивергенция для нисходящего цикла, в таких условиях можно рассчитывать лишь на коррекцию.

По паре Фунт/Доллар важными уровнями являются: 2.0331, 2.0285, 2.0260, 2.0226, 2.0211, 2.0146, 2.0120 и 2.0046. Здесь мы также ожидаем коррекционного движения. В коридоре 2.0211 - 2.0226 можно ожидать небольшого восходящего движения и консолидацию. За уровень 2.0226 возможны небольшие вылазы. Проход цены уровня 2.0226, будет сопровождаться импульсивным движением, цель которого 2.0260, потенциальным уровнем для восходящей коррекции является 2.0285. Пробой уровня 2.0331 развернет валюту в восходящий тренд. Небольшого нисходящего движения можно ожидать после пробоя 2.0146, в данном случае цель 2.0120, здесь возможен небольшой откат к верху. Потенциальным уровнем, откуда мы ожидаем, разворот на восходящее движение является 2.0046. В целом, пока нет начальных условий для развития восходящего движения, их формирование возможно внутри дня и пока, только для коррекции от нисходящего цикла.

По паре Доллар/Франк важными уровнями являются: 1.1592, 1.1571, 1.1553, 1.1511, 1.1500, 1.1479 и 1.1459. Здесь, продолжения восходящего движения мы ожидаем после пробоя 1.1571, в данном случае ожидаем небольшого восходящего движения, цель 1.1592. В коридоре 1.1571 - 1.1553 консолидация цены. Пробой уровня 1.1553 окажет негативное влияние для развития нисходящей коррекции. Для развития нисходящего движения необходим пробой 1.1500, в данном случае цель 1.1479. Уровень 1.1459 является потенциальным для нисходящей коррекции, его пробой окажет негативное влияние на развитие восходящего движения, за данный уровень возможны краткосрочные импульсивные вылазы. В целом, на текущий момент не наблюдается восходящей дивергенции, поэтому возможно формирование дивергентных вершин, в связи с чем необходимо следить за пробоем уровня 1.1553. Развитие импульсивного движения, всегда сопровождается коррекционным движением, для развития которого необходим пробой 1.1500.

По паре Доллар/Йена важными уровнями являются: 115.12, 114.16, 113.69, 113.47, 113.03, 112.76, 112.58, 112.26 и 111.93. Сегодня ожидаем движения к уровню 112.76, здесь небольшой откат к верху. Пробой уровня 112.76 может привести к развитию небольшого нисходящего движения цель 112.58, в этом коридоре консолидация цены и здесь же ожидаем, формирования выраженных начальных условий для развития нисходящего движения, после чего потенциальной целью станет уровень 112.26. Пробой 111.93 развернет валюту в нисходящий тренд. Развития восходящего движения можно ожидать после пробоя 113.47, в данном случае цель 113.69, от последнего ожидаем, откат к низу, потенциальная цель отката 113.03, его пробой окажет негативное влияние на последующее развитие восходящего движения. Динамичного движения можно ожидать после небольшой консолидации в коридоре 113.69 - 113.47, в данном случае цель 114.16. Потенциальным уровнем для восходящего движения является 115.12, однако его достижение возможно после отката от уровня 114.16. В целом, пока не наблюдается дивергенции для восходящего движения. Для нисходящей коррекции необходимы начальные условия, формирование которых возможно от уровня 112.76.

[aleksei-55]

Вчера Евро консолидировалось в небольшом диапазоне и пока еще рано говорить о развитии восходящего цикла. По Франку, цена наиболее уверенно проходит, ключевые уровни и сегодня многое будет зависеть от того, будут ли развиваться вновь созданные начальные условия для нисходящего цикла. По паре Фунт/Доллар наблюдалось развитие нисходящего движения и сегодня можно ожидать его продолжения, однако также возможно и корректировочное движение в указанных диапазонах. По паре Доллар/Йена развивается небольшой нисходящий цикл, который пока не создал перспектив для дальнейшего среднесрочного развития валюты. По Евро/Йена и Фунт/Йена так же наблюдался нисходящий цикл, который уже практически достиг своих максимальных значений.

Прогноз на 3 июня:

Сегодня по паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.5697, 1.5666, 1.5651, 1.5612, 1.5594, 1.5565, 1.5503, 1.5487 и 1.5459. Здесь неустойчивого восходящего движения можно ожидать после пробоя 1.5565, в данном случае цель 1.5594, однако уровень может быть не достигнут. Пробой 1.5594 приведет к развитию восходящего движения, первая цель 1.5612, в этом диапазоне возможна консолидация цены. Пробой 1.5612, должен сопровождаться импульсивным движением, цель 1.5651. В коридоре 1.5666 – 1.5651 консолидация цены. Потенциальным уровнем для восходящего движения является 1.5697, здесь откат. Небольшого нисходящего движения можно ожидать после пробоя 1.5503, в данном случае цель 1.5487, проход ценой данного диапазона окажет негативное влияние на развитие восходящего движения, и будет сопровождаться нисходящим движением до уровня 1.5459. В целом, пока не создано начальных условий для продолжения нисходящего цикла от 27 мая, их формирование мы ожидаем до уровня 1.5459.



По паре Фунт/Доллар важными уровнями являются: 1.9760, 1.9735, 1.9724, 1.9696, 1.9678, 1.9612, 1.9600, 1.9583, 1.9541 и 1.9527. Здесь небольшого нисходящего движения можно ожидать в диапазоне 1.9612 – 1.9600, его пробой окажет негативное влияние на развитие восходящего движения, цель 1.9583. Продолжения развития нисходящего цикла от 1 июня можно ожидать после прохода ценой уровня 1.9583, в данном случае, потенциальная цель 1.9541. В коридоре 1.9541 – 1.9527 консолидация цены. Развития восходящего движения можно ожидать после пробоя 1.9678, первая цель 1.9696, здесь возможна небольшая консолидация. Импульсивного движения ожидаем после пробоя 1.9696, в данном случае цель 1.9724. Потенциальным уровнем для восходящего движения является 1.9760, движение к которому возможно после прохода 1.9735.



По паре Доллар/Франк важными уровнями являются: 1.0454 (ср.) 1.0405, 1.0388, 1.0324, 1.0287, 1.0268 и 1.0220. Здесь продолжения развития нисходящего движения ожидаем после пробоя 1.0324, в данном случае возможно импульсивное движение к уровню 1.0287. В коридоре 1.0287 – 1.0268 консолидация цены и возможный откат к верху, после чего можно ожидать продолжения низа к потенциальной целее 1.0220, где ждем разворот на восходящее движение. Небольшого верха можно ожидать после пробоя 1.0388, цель 1.0405, здесь же возможно формирование вершины начальных условий для последующего развития восходящего цикла. Уровень 1.0454 является ключевым с точки зрения среднесрочной перспективы, его пробой развернет валюту в восходящий тренд.



По паре Доллар/Йена важными уровнями являются: 105.60 (ср.), 105.18, 104.92, 104.73, 103.91, 103.58 и 103.46. Продолжения нисходящего движения можно ожидать после пробоя 103.91, в данном случае ожидаем неустойчивого развития низа, потенциальная цель 103.58, в коридоре 103.58 – 103.46 консолидация цены и разворот на восходящее движение. Небольшого восходящего движения можно ожидать после пробоя 104.73, в данном случае цель 104.92, в этом диапазоне консолидация цены, пробой уровня 104.92, продолжит развитие верха, цель 105.18, до этого уровня ожидаем формирования начальных условий для последующего развития восходящего цикла. Уровень 105.60, интересен с точки зрения среднесрочной перспективы, его пробой развернет валюту в восходящий тренд.



По паре Евро/Йена важными уровнями являются: 163.18, 162.79, 162.60, 161.45 и 161.08. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 30 мая. Потенциальная цель для нисходящего движения 161.45, его пробой будет сопровождаться краткосрочным движением до уровня 161.08 (цель может быть не достигнута), из этого диапазона ожидаем разворот на восходящее движение. Небольшого верха можно ожидать после пробоя 162.60, в данном случае цель 162.79, здесь возможно образование начальных условий для последующего развития верха. Пока потенциальным уровнем для восходящего движения считаем 163.18.



По паре Фунт/Йена важными уровнями являются: 206.41, 206.00, 205.71, 204.31, 203.57 и 203.28. Здесь краткосрочного нисходящего движения можно ожидать после пробоя 204.31, в данном случае потенциальная цель 203.57, уровень может быть не достигнут. В коридоре 203.57 – 203.28 консолидация цены и разворот на восходящее движение. Небольшого верха можно ожидать после пробоя 205.71, цель 206.00, здесь ожидаем формирование вершины для восходящего движения. Потенциальным уровнем для верха считаем 206.41. Нисходящий цикл от 1 июня, масштаб Н1.




С уважением, Алмазов Алексей Александрович


Фрактальный анализ – это профессиональный анализ валютных пар EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, GBP/JPY, EUR/JPY, основанный на фрактальной теории восприятия рыночных цен.
Составление аналитического материала ведется с 30.10.06/
Изучив информацию, вы сможете понять основные моменты для работы с помощью фрактального анализа.


Основные моменты фрактального анализа

1.Начальные условия

В ежедневной аналитике мы рассматриваем формирование циклов. У каждого цикла есть начальные условия, по которым определяется дальнейшее поведение структуры цены. Стадия, на которой формируются начальные условия, является одной из самых сложных, так как именно здесь наблюдаются резкие взлеты и падения. Здесь мы ориентируемся на ключевые уровни, пробой которых либо отменяет цикл, либо начинается его формирование. Как правило, начальные условия мы рассматриваем по завершении нисходящего/восходящего цикла, либо от локального минимального/максимального значения цены. Для того, чтобы понять о чем идет речь изучите рис. 1.


Рис.1


2. Модели

Для анализа поведения цены применяем фрактальную теорию. Что это значит? Мной рассмотрены и изучены стандартные модели, полученные с помощью фрактальной функции, что позволяет нам воспринимать рынок таким, какой он есть на самом деле. Что есть искажение восприятия? Хорошим примером является теория Эллиота, изучив которую вы ждете от рынка плановых действий и ищите 8 волн, что, в конечном счете, просто может сбить вас с толку, так как вы не всегда сможете найти идеальный цикл. Изучая модели, можно понять характер движения рынка и действовать в согласии с ним, а также появляется чувство понимания того, как лучше поступить в той или иной ситуации, не подвергая себя высокому риску. Изучение особенностей моделей занятие не простое и требует специальной подготовки. Пример смоделированных моделей можно посмотреть на рис.2 и рис.3. Попробуйте найти кардинальные отличия от рыночной структуры на рис.4


Рис.2


Рис.3


Рис.4



3. Уровни

Для совершения торговых сделок, в анализе указываются ценовые уровни. Это сделано с целью упрощения понимания движения цены и передачи профессионального мнения для трейдера - новичка. Выставление уровней происходит с помощью шкалы Фибоначчи. Если мы наблюдаем начальные условия развития цикла, то шкала накладывается на них, откуда происходят дальнейшие вычисления. Если мы находимся уже не на начальном этапе развития цикла, то шкала накладывается на отдельную волну. Важными уровнями фибо мы считаем: 16.8, 23.6, 38.2, 100, 161.8, 261.8, 423.6 (в данном списке указанны не все мои уровни). Однако на рынке очень часто возникают ситуации, где можно обойтись и без уровней Фибоначчи, определяя важные ценовые значения по зонам скопления цен максимумов и минимумов. Для долгосрочных целей мы используем структуру самой модели.


Рис.5


4. Дивергенция

Дивергенция – расхождение между значениями индикатора и ценой. Классическую дивергенцию можно наблюдать только в полном цикле. Для того чтобы выявить дивергенцию на рынке, мы применяем индикатор МАСД с настройками 5, 64, 5, а также используем и другие настройки, так как данные параметры зависят от продолжительности рассматриваемого цикла.


Рис.6


Вся цель выявления дивергенции сводится только к одному, а именно к выявлению момента истощения цикла. Поскольку структура цены является достаточно сложной, в результате чего не всегда можно точно определить завершение цикла, данный инструмент вовремя выявляет опасные зоны для закрытия сделки. Дивергенция является хорошим помощником только в том случае, если вы понимаете, где она началась и где идет ее завершение. Поэтому здесь опять же необходимо понимать начальные условия структуры, и их развитие.


5. Индикаторы

Индикатор Боллинджера

При помощи данного индикатора можно очень легко определить, когда произойдет сильное импульсивное движение, за счет того, что он имеет свойство сужения и расширения. Сужение полос говорит о скором начале импульса, а расширение полос о том, что мы находимся в развивающемся цикле. Мной разработаны универсальные настройки для данного индикатора, исходя из фрактальной модели поведения рынков, что позволяет избегать ложного касания верхних и нижних полос, и делает анализ цены более прозрачным и простым.

Индикатор Structure-x

Прекрасный нелинейный индикатор, который отображает будущее поведение цены. Не смотря на его простоту, очень опасен для новичков, которые еще не привыкли к нелинейному поведению цены и делают прогноз в одном направлении. Для тех, кто знаком с фрактальной функцией, это очень хороший помощник в ежедневной торговле на Форекс.


Рис.7



Индикатор CTG-Mirror_setup1.2

Хороший инструмент для работы с симметрией структуры, а также выявления ключевых точек для развития движения. Очень прост в своем применении.


Рис.8


6.Основные термины и фразы, употребляемые в анализе

Фраза: «Пробой уровня 1.2345 окажет негативное влияние на развитие цикла, а пробой 1.2320 и вовсе отменит развитие цикла». В ходе практической работы с ценой, мной были выявлены ценовые уровни, пробой которых в значительной степени оказывает влияние именно на развитие цикла, т.е. будет ли движение импульсивным и продолжительным, либо оно будет краткосрочным и сложным. Когда в рассылке упоминается, что пробой уровня окажет негативное влияние на развитие цикла, имеется в виду то, что он будет укороченным, сжатым либо просто цена не достигнет намеченных ранее целей. Выражение «отмена цикла» означает, что после пробоя уровня мы наблюдаем формирование еще одного нисходящего цикла, в случае, если начальные условия формировались для восходящего, либо после краткосрочного движения, ожидаем новое формирование начальных условий, последнее происходит в том случае, если наблюдается дивергенция.

Размерность - уровень детализации структуры.

Больший масштаб - Н1, М30, М15 и М5 и т.д.

Меньший масштаб - Н1, Н4,D,W и т.д.

Пробой уровня - под пробоем уровня мы считаем момент, когда свеча закрывается за важным уровнем, указанным в рассылке. В случае если свеча закрылась ниже ключевого уровня, предварительно пробив его, то такой пробой считается ложным.
Если вы ориентированы на краткосрочную торговлю, то в нашей рассылке можете ориентироваться на уровни, при достижении которых, мы указываем то, что в них произойдет консолидация цены.

Шумовой диапазон - движение в узком коридоре без закрытия свечей в данном диапазоне, таким образом, в зону попадают только тени свечей.


С уважением, Алмазов Алексей Александрович