Perceptron, Нейронная сеть Опции

[leonid553]

Yury V. Reshetov
Нейронная сеть

Что такое нейронная сеть или Perceptron? Это алгоритм использующий уравнение линейного неравенства (линейного фильтра), с помощью которого можно причислить исследуемый объект к тому или иному классу или же наоборот исключить его из этого самого класса объектов. Само неравенство выглядит так:
w1 * a1 + w2 * a2 + ... wn * an > d
где:
1. wi - весовой коэффициент с индексом i;
2. ai - численное значение признака с индексом i исследуемого объекта;
3. d - пороговое значение, чаще всего равное 0.
Дело в том, что геометрически плоскость описывается линейным уравнением. Например, в трехмерном пространстве относительно координат X, Y и Z уравнение плоскости имеет вид:
A * X + B * Y + C * Z + D = 0
Координаты всех точек, расположенных по одну сторону от плоскости, в этом самом пространстве, удовлетворяют неравенству:
A * X + B * Y + C * Z + D > 0
А координаты всех точек лежащих по другую сторону от плоскости, удовлетворяют неравенству:
A * X + B * Y + C * Z + D < 0
Таким образом, если нам известно уравнение некой плоскости и координаты любых точек, то мы можем разделить множество всех точек пространства на два множества точек, разделяемых этой самой плоскостью.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Если мы разделим объекты на два класса: открываемые длинные позиции и короткие позиции, а в качестве признаков возьмем значения индикаторов или осцилляторов технического анализа, то остается лишь выяснить уравнение плоскости и попытаться с ее помощью произвести идентификацию. Постановка задачи ясна.
Множества точек пересекаются в пространстве и провести четкую разделительную черту между ними невозможно. Единственным и приемлемым решением здесь является линия, которая будет отделять оба множества точек таким образом, чтобы с ее помощью большинство красных объектов оказалось по одну сторону, а синих по другую. На сей раз, мы имеем дело с задачей оптимизации, то есть поиском уравнения разделяющей плоскости или линии, способной максимально разделить два класса объектов друг от друга, но с вероятностью того, что часть точек, принадлежащих одному классу, будет ошибочно идентифицировано, как принадлежащих к классу другому.
Попробуем теперь определиться с постановкой задачи, которую мы собираемся решить. Элементарно, что нужно знать трейдеру для прибыльной торговли - это направление движения котировок. То есть если котировки пойдут вверх, то следует открыть длинную позицию. Если вниз, то необходимо открывать позицию короткую. Следовательно, два класса объектов у нас уже есть, а именно, направление движения котировок. Для того, чтобы принять решение, следуя техническому анализу, трейдеры прибегают к исследованию так называемых технических индикаторов или осцилляторов. Мы также будем исследовать осциллятор.

Поскольку технические осцилляторы - это гистограммы, значения которых отклоняются от горизонтальной линии, то соответственно и нейронная сеть нам понадобится с линейным фильтром. В качестве признаков объекта, будем брать паттерны, то есть значения осциллятора в четырех точках, взятые с шагом в семь периодов вглубь истории, начиная от текущего момента.

[leonid553]

Благодарю!
Поставил. Оч. полезная штуковина!
Теперь наглядно видно работу перцептрона на истории!
И Веса теперь изначально можно подбирать не от фонаря - а осмысленно.
iPeriod - в коде - также нужно подставлять в др. индикаторы...

Только он у меня почему-то не работает - так как нужно!
Показывает только отрицательные значения!
А вместо положительных - сплошная штриховка!

[NoName]

Дело оказалось в билде MT! На 203-м работает нормально, а на 202 такая же картинка. Если 202 на Windows2000 - вообще падает терминал. Почему так - не пойму, вроде бы простенький индикатор, да и в последнем билде особых изменений нет.

[leonid553]

Благодарю! Так и случилось! Сейчас поставил билд 203 и всё стало ОК!

[NoName]

так пусть курят лучше два варианта советника - один из которых работает только в режиме ONLY LONG,а другой - ONLY SHORT
Но это в перспективе...

В архиве два советника: один открывает только длинные позиции, другой только короткие.
Код пререписал по своему, но принцип работы остался тот же. Только трал заменил тралом от Кима.
Magic формируется автоматически в зависимости от инструмента и ТФ.

 LongShort.rar ( 4.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 429


Сообщение отредактировал NoName - 16.4.2007, 15:35

[leonid553]

Поставил.
Сходу удалось получить +2550 за три года.
в лонге.
Зарядил на оптимизацию.
Жду ...

[NoName]

Провёл оптимизацию советника LongOnly по фунту на H1 по данным Лайтфорекса. Оптимизация провоилась за 2006. Период с января 2007 по сегодня оставил как экзаменационный.
Отчёты тестов приведены ниже.

в новом окне

 OnlyLong_Opt_2006.rar ( 42.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302

в новом окне

 OnlyLong_Exam_2007.rar ( 16.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279



P.S. Выше была проверка на выживаемость Вот теперь думаю, для постановки на демо оптимизировать его по сегодня или всё же оставить недельки 2-4 для проверки ???

[leonid553]

Слушай!
Что-то мне "тревожно" стало за эти версии!
Сделок должно быть поболе - чем мы "имеем" !
По шорту - зарядил фунтик - так он мне за полтора года выдал всего три сделки ! (ладно - хоть профитных)
В коде мне пока трудновато разобраться!
Дай пож. сюда кусочек - где прописаны условия на вход и прокомментируй, пож. детально!

[NoName]

На счёт шорта и меня стали сомнения терзать. Сейчас ещё раз проверю не допустил ли ошибки, если не найду то выложу с комментариями

[leonid553]

В любом случ. надо код - для ясности

[NoName]

Слушай!
Что-то мне "тревожно" стало за эти версии!
Сделок должно быть поболе - чем мы "имеем" !
По шорту - зарядил фунтик - так он мне за полтора года выдал всего три сделки ! (ладно - хоть профитных)
В коде мне пока трудновато разобраться!

Действительно, допустил ошибку. В советнике использовался обычный стохастик вместо двухполярного. Но дело в другом. Когда всё исправил - вообще не могу получить положительного результата!