SK-FX ТС Высокой Точности, волновые структуры |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
SK-FX ТС Высокой Точности, волновые структуры |
s2101 |
11.4.2009, 13:19
Сообщение
#1
|
Группа: Активный участник Сообщений: 133 Регистрация: 8.11.2007 Из: Киев Пользователь №: 1 543 Спасибо сказали: 637 раз(а) |
Для желающих начнем. Многое в материалах будет не совсем привычным.
Фрактальные связи (термин мой) Введение. Материал статьи является фундаментом построения точной торговой системы. Свойства волновых рыночных структур. Волновая структура рынка представляет собой вложенные самоподобные волновые подструктуры разных уровней (фрактальность). Из фрактальности волновой структуры ценового движения рынка (из теории Эллиота) следуют три очевидных правила: Примечание: фрактальность в строгом смысле, - не путать с фракталами Б.Вильямса, которые не имеют никакого отношения к фрактальности волновых рыночных структур. Правило фрактальной связи 1: Разворот (тренда или на коррекцию) возможен только при окончании фрактальных составляющих всех волновых подструктур тренда иерархии разворота, т.е. для разворота (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме необходимо, чтобы одновременно закончилась волновая структура (подструктура) на этом тайм-фрейме и на всех младших тайм-фреймах (например, для разворота (тренда или на коррекцию) на Weekly необходимо, чтобы одновременно закончилась волновая структура на Weekly и на всех младших тайм-фреймах Daily, Н4, Н1, ..., М1). Допустим, что любому развороту направления ценового движения на любом тайм-фрейме предшествует некий сигнал этого разворота, тогда это правило можно сформулировать так: Из фрактальности структур волнового развития ценового движения рынка следует, что разворот (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме возможен только при одновременном наличии сигнала разворота на этом тайм-фрейме и на всех младших тайм-фреймах. Единственным опережающим сигналом разворота направления ценового движения являются опережающие сигналы дивергенции/конвергенции, которые являются следствием уже сложившегося психологического настроения рынка (толпы), заранее предупреждая о консолидации или развороте ценового движения. Правило фрактальной связи 2: На рынке не существует одиночной волны или одиночной волновой структуры (из теории Эллиота). Правило фрактальной связи 3: Из фрактальности волновых структур ценового движения следует ещё один очень важный вывод: Развороты (тренда или на коррекцию) происходят не на мифических уровнях поддержки/сопротивления, а при завершении волновой структуры иерархии разворота. Поэтому главная и единственная задача, - определение момента начала/окончания волновой структуры любой иерархии. Успешность любой торговой системы зависит от того, насколько успешно решен этот единственный вопрос и насколько трейдер готов этим решением воспользоваться. Примечание: Правило 3 не отрицает понятий поддержка/сопротивление [(S/R) - память рынка (толпы)], а уточняет его. Необходимость уточнения вызвана тем, что каждый определяет эти уровни, исходя из собственных фантазий (достигнутые min/max, уровни Pivot, Camarilla, Акселя, уровни фибо-коррекций/расширений, уровни Мюрея, условные границы каналов и т.п.), а трейдеру нужны точные критерии определения момента разворота на любом тайм-фрейме. Резюме. Для разворота (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме необходимо и достаточно, чтобы закончилась волновая структура (подструктура) иерархии разворота одновременно на этом тайм-фрейме и на всех младших. Сигналы дивергенции /конвергенции опережающие и выполняются всегда без исключения. Факты эти (может не всем) известные, однако многие в реальной торговле об этих фактах забывают или их игнорируют. Правило фрактальной связи 2 прямо или косвенно встречается в каждом учебнике по волновому анализу. Момент разворота на любом фрейме можно определять с высокой точностью. Вышеуказанных формулировок (правил) я не встречал, поэтому акцентировал на них внимание, ввел термин и его сформулировал. Если одновременно наблюдать графики на всех тайм-фреймах от MN до М1, ясна ситуация на рынке. (В последующем это кардинально облегчит волновой анализ). Поскольку на Monthly и Weekly ситуация меняется медленно, достаточно постоянного наблюдения за Daily,..., M1, периодически контролируя Monthly и Weekly. В терминале 7 графиков можно установить на рабочем столе, расширенном на 2 монитора (разрешение минимум 1280х1024). Поскольку я сам говорил верить только логике, то после небольшого обсуждения, приведу аргументированные доказательства. Сообщение отредактировал Мэдвэдъ - 12.4.2009, 7:53 Эскизы прикрепленных изображений |
s2101 |
25.10.2009, 10:24
Сообщение
#2701
|
Группа: Активный участник Сообщений: 133 Регистрация: 8.11.2007 Из: Киев Пользователь №: 1 543 Спасибо сказали: 637 раз(а) |
Торгуем без ВА. Меня всегда смущает только привязка к разного рода уровням, особенно у нелинейных (математически) индикаторов. Поэтому больше стараюсь применять линейные и не использую искусственные графические построения, глубоко безразличные рынку (каналы, уровнии и т.п.). И на графике выше значимый перелом произошел при значении индикатора в районе ~40. Хуже всегда с трендовой индикацией, - приходится применять разные ухищрения для уменьшения их отставания. С сильным отставанием можно "нарваться" на неприятности. |
Rider09 |
25.10.2009, 11:54
Сообщение
#2702
|
Группа: Активный участник Сообщений: 87 Регистрация: 21.9.2009 Пользователь №: 2 733 Спасибо сказали: 26 раз(а) |
Торгуем без ВА. Меня всегда смущает только привязка к разного рода уровням, особенно у нелинейных (математически) индикаторов. Поэтому больше стараюсь применять линейные и не использую искусственные графические построения, глубоко безразличные рынку (каналы, уровнии и т.п.). И на графике выше значимый перелом произошел при значении индикатора в районе ~40. Хуже всегда с трендовой индикацией, - приходится применять разные ухищрения для уменьшения их отставания. С сильным отставанием можно "нарваться" на неприятности. Совершенно верно. Осцилляторы, вроде стохастика, RSI, WPR, при использовании в них уровней, в тренде выдадут огромное количество сигналов против него и мизерное количество "по", причем очень невнятных, с точки зрения "индикатор-уровень"... Извечный вопрос фильтрации нежелательных сделок всегда остается "на сладкое" В вашей системе есть 2 ключевые позиции: - ДК между третьей и пятой волнами - фраза, вынесенная в эпинраф: "Мы можем видеть то, что случится в будущем, по событиям прошлого, если знаем, как смотреть".... Если их уяснить, то становиться понятно, что все остальное: таймфреймы, внутренние коррекции и т.д. это всего лишь детализация и, в некоторой степени, попытка донести до сообщества свои формализованные принципы торговли по этой системе, а правила, как известно, должны быть у каждого СВОИ.... Для меня наибольшую сложность представляло не запутаться во фреймах и во всевозможных перепрыгиваниях через один, а то и два. Пока не сформулировал: что же, в конце концов, мне нужно увидеть на них?.... остановился на трех основных: 240-30-5 с периодическим подглядыванием на D-W, 60-15 - как вспомогательные и справочные в случае непонятных ситуаций. После этого, зачастую, даже и не смотрю на трендовую индикацию и дивергенции ищу только в тех случаях, когда формирующаяся структура/ы вписывается в мое педставление о том, что сейчас должно произойти на рынке. Фактически, основными инструментами стали: график цены, болинджер и МАКД, которые помогают с местоположением определиться. Всегда скептически относился к заявлениям вроде такого: изучайте ценовой график и индикаторы вам будут не нужны..... оказывается очень большая доля истины в этом есть. PS Спасибо - за систему по которой проторговаться невозможно За ради эксперимента поставил тейк 5 пунктов и отторговал день, не особо на анализ заморачиваясь - из 18 входов не было ни одного неудачного. |
Rider09 |
25.10.2009, 11:54
Сообщение
#2703
|
Группа: Активный участник Сообщений: 87 Регистрация: 21.9.2009 Пользователь №: 2 733 Спасибо сказали: 26 раз(а) |
Торгуем без ВА. Меня всегда смущает только привязка к разного рода уровням, особенно у нелинейных (математически) индикаторов. Поэтому больше стараюсь применять линейные и не использую искусственные графические построения, глубоко безразличные рынку (каналы, уровнии и т.п.). И на графике выше значимый перелом произошел при значении индикатора в районе ~40. Хуже всегда с трендовой индикацией, - приходится применять разные ухищрения для уменьшения их отставания. С сильным отставанием можно "нарваться" на неприятности. Совершенно верно. Осцилляторы, вроде стохастика, RSI, WPR, при использовании в них уровней, в тренде выдадут огромное количество сигналов против него и мизерное количество "по", причем очень невнятных, с точки зрения "индикатор-уровень"... Извечный вопрос фильтрации нежелательных сделок всегда остается "на сладкое" В вашей системе есть 2 ключевые позиции: - ДК между третьей и пятой волнами - фраза, вынесенная в эпинраф: "Мы можем видеть то, что случится в будущем, по событиям прошлого, если знаем, как смотреть".... Если их уяснить, то становиться понятно, что все остальное: таймфреймы, внутренние коррекции и т.д. это всего лишь детализация и, в некоторой степени, попытка донести до сообщества свои формализованные принципы торговли по этой системе, а правила, как известно, должны быть у каждого СВОИ.... Для меня наибольшую сложность представляло не запутаться во фреймах и во всевозможных перепрыгиваниях через один, а то и два. Пока не сформулировал: что же, в конце концов, мне нужно увидеть на них?.... остановился на трех основных: 240-30-5 с периодическим подглядыванием на D-W, 60-15 - как вспомогательные и справочные в случае непонятных ситуаций. После этого, зачастую, даже и не смотрю на трендовую индикацию и дивергенции ищу только в тех случаях, когда формирующаяся структура/ы вписывается в мое педставление о том, что сейчас должно произойти на рынке. Фактически, основными инструментами стали: график цены, болинджер и МАКД, которые помогают с местоположением определиться. Всегда скептически относился к заявлениям вроде такого: изучайте ценовой график и индикаторы вам будут не нужны..... оказывается очень большая доля истины в этом есть. PS Спасибо - за систему по которой проторговаться невозможно За ради эксперимента поставил тейк 5 пунктов и отторговал день, не особо на анализ заморачиваясь - из 18 входов не было ни одного неудачного. |
Rider09 |
25.10.2009, 11:54
Сообщение
#2704
|
Группа: Активный участник Сообщений: 87 Регистрация: 21.9.2009 Пользователь №: 2 733 Спасибо сказали: 26 раз(а) |
Торгуем без ВА. Меня всегда смущает только привязка к разного рода уровням, особенно у нелинейных (математически) индикаторов. Поэтому больше стараюсь применять линейные и не использую искусственные графические построения, глубоко безразличные рынку (каналы, уровнии и т.п.). И на графике выше значимый перелом произошел при значении индикатора в районе ~40. Хуже всегда с трендовой индикацией, - приходится применять разные ухищрения для уменьшения их отставания. С сильным отставанием можно "нарваться" на неприятности. Совершенно верно. Осцилляторы, вроде стохастика, RSI, WPR, при использовании в них уровней, в тренде выдадут огромное количество сигналов против него и мизерное количество "по", причем очень невнятных, с точки зрения "индикатор-уровень"... Извечный вопрос фильтрации нежелательных сделок всегда остается "на сладкое" В вашей системе есть 2 ключевые позиции: - ДК между третьей и пятой волнами - фраза, вынесенная в эпинраф: "Мы можем видеть то, что случится в будущем, по событиям прошлого, если знаем, как смотреть".... Если их уяснить, то становиться понятно, что все остальное: таймфреймы, внутренние коррекции и т.д. это всего лишь детализация и, в некоторой степени, попытка донести до сообщества свои формализованные принципы торговли по этой системе, а правила, как известно, должны быть у каждого СВОИ.... Для меня наибольшую сложность представляло не запутаться во фреймах и во всевозможных перепрыгиваниях через один, а то и два. Пока не сформулировал: что же, в конце концов, мне нужно увидеть на них?.... остановился на трех основных: 240-30-5 с периодическим подглядыванием на D-W, 60-15 - как вспомогательные и справочные в случае непонятных ситуаций. После этого, зачастую, даже и не смотрю на трендовую индикацию и дивергенции ищу только в тех случаях, когда формирующаяся структура/ы вписывается в мое педставление о том, что сейчас должно произойти на рынке. Фактически, основными инструментами стали: график цены, болинджер и МАКД, которые помогают с местоположением определиться. Всегда скептически относился к заявлениям вроде такого: изучайте ценовой график и индикаторы вам будут не нужны..... оказывается очень большая доля истины в этом есть. PS Спасибо - за систему по которой проторговаться невозможно За ради эксперимента поставил тейк 5 пунктов и отторговал день, не особо на анализ заморачиваясь - из 18 входов не было ни одного неудачного. |
Юстас |
25.10.2009, 13:16
Сообщение
#2705
|
Группа: Активный участник Сообщений: 146 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 2 752 Спасибо сказали: 186 раз(а) |
Хуже всегда с трендовой индикацией, - приходится применять разные ухищрения для уменьшения их отставания. С сильным отставанием можно "нарваться" на неприятности. Вот это точно. Один из основных стержней системы в хорошей трендовой индикации - что я только не выдумывал, что бы аналог М4 (и М1, но в меньшей степени) стал более "идеальным"... |
s2101 |
25.10.2009, 15:19
Сообщение
#2706
|
Группа: Активный участник Сообщений: 133 Регистрация: 8.11.2007 Из: Киев Пользователь №: 1 543 Спасибо сказали: 637 раз(а) |
Для меня наибольшую сложность представляло не запутаться во фреймах и во всевозможных перепрыгиваниях через один, а то и два. Пока не сформулировал: что же, в конце концов, мне нужно увидеть на них?.... остановился на трех основных: 240-30-5 с периодическим подглядыванием на D-W, 60-15 - как вспомогательные и справочные в случае непонятных ситуаций. После этого, зачастую, даже и не смотрю на трендовую индикацию и дивергенции ищу только в тех случаях, когда формирующаяся структура/ы вписывается в мое педставление о том, что сейчас должно произойти на рынке. Фактически, основными инструментами стали: график цены, болинджер и МАКД, которые помогают с местоположением определиться. Всегда скептически относился к заявлениям вроде такого: изучайте ценовой график и индикаторы вам будут не нужны..... оказывается очень большая доля истины в этом есть. Здесь нет ничего общего с моей системой. Да и другой системы нет. От комментариев откажусь. Спасибо сказали:
|
SVS37 |
25.10.2009, 17:09
Сообщение
#2707
|
Группа: Активный участник Сообщений: 156 Регистрация: 7.7.2009 Пользователь №: 2 570 Спасибо сказали: 171 раз(а) |
Потерял картинку Дайвера к фрактальным связям.Помогите найти,плиз!
|
FinBuda |
25.10.2009, 17:28
Сообщение
#2708
|
Группа: Активный участник Сообщений: 250 Регистрация: 29.4.2009 Пользователь №: 2 379 Спасибо сказали: 313 раз(а) |
Потерял картинку Дайвера к фрактальным связям.Помогите найти,плиз! Эскизы прикрепленных изображений |
SVS37 |
25.10.2009, 17:38
Сообщение
#2709
|
Группа: Активный участник Сообщений: 156 Регистрация: 7.7.2009 Пользователь №: 2 570 Спасибо сказали: 171 раз(а) |
|
Adept |
25.10.2009, 18:54
Сообщение
#2710
|
Группа: Активный участник Сообщений: 750 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 2 461 Спасибо сказали: 1649 раз(а) |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2024, 23:54 |