Perceptron, Нейронная сеть Опции

[leonid553]

Понял!
но пока сделана часть работы! Значительное (по визуалу) число профитных сделок закрываются "по мизеру" - потому - что цена превышает уровень отсечки - но потом отступает и закрытие бара происходит ниже! и соотв. подтяжки не происходит.
Тогда мы теряем эту часть профитных сделок и более того - часть из них становятся убыточными!
В перспективе - также - установка трейлинга на этот второй ордер причем так чтобы не потерять уже имеющийся профит.

[leonid553]

Никак не пойму, почему не соблюдается число сделок в пропорции контрольной версии и версии с отсечкой при равных параметрах.
Видимо, тестер чуть иначе реагирует на изменения в коде.
По Фую, например, вообще прибыль не увеличивается с отсечкой!
Сделал так:
Прогнал контрольную версию -

-------------------------------------------------------------------------------
Символ GBPJPY (Great Britan vs Japanese Yen)
Период 1 Час (H1) 2005.09.26 08:00 - 2007.04.24 11:59

Начальный депозит 1000
Чистая прибыль 7446
Общая прибыль 16647
Общий убыток -9201
Относительная просадка 38.11% (1327.63)

Всего сделок 234
Прибыльные сделки (% от всех) 126 (53.85%)
Убыточные сделки (% от всех) 108 (46.15%)
Средняя прибыльная сделка 132.13 убыточная сделка -85.20
-----------------------------------------------------------------------------
Поскольку число прибыльных сделок здесь не сильно отличается от убыточных - то версию с отсечкой решил просто оптимизировать!
Вот результат:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальный депозит 1000
Чистая прибыль 12068
Общая прибыль 29177.
Общий убыток -17109

Абсолютная просадка 392.70
Максимальная просадка 2212.53
Относительная просадка 720.24

Всего сделок 536
Короткие позиции (% выигравших) 293 (56.31%)
Длинные позиции (% выигравших) 243 (71.19%)
Прибыльные сделки (% от всех) 338 (63.06%)
Убыточные сделки (% от всех) 198 (36.94%)
Средняя прибыльная сделка 86.32 убыточная сделка -86.41
-----------------------------------------------------------------------------------------
Пожалуй это лучший пока результат из всех в этой ветке!
Вот только просядка великовата пока!
Параметры по Фую - Stochastic_period=10; slowing=2; x1=115; x2=147; x3=101; x4=43; sl=96; lots=0.1;

[NoName]

Вчера ночью игрался с разными версиями и заметил вот что.
Я заменил перекрытие ордеров простым закрытием и открытием в другом направлении. Затем сравнил тесты на одном и том же периоде этой и предыдущей версии и вот что обнаружилось: в версии где использовалось перекрытие сделок было больше почти в двое больше чем в версии где использовалось закрытие и открытие. А прибыль при этом совпадала до цента! Видимо тестер по разному интерпритирует сделки, для которых используется CloseBy, а отсюда и не совпадение с расчётами (приб.-убыт.).

[NoName]

Вот на этих отчётах наглядно видно почему происходит различие в количестве сделок. Я взял два эксперта, в первом остался первоначальный механизм закрытия ордеров (открытие двойным лотом и последующее перекрытие старой позицией), а во втором я заменил перекрытие обычным закрытием старой позиции и открытием новой. Тест проводился на одном и том же периоде.
В отчётах я выделил одни и те же действия одинаковым цветом, они происходят в одно и то же время.

в новом окне

На периоде выделенном желтым цветом события развиваются абсолютно одинаково, позиции открываются и закрываются по стопу либо модифицируются (трейлинг). Но как только в действие вступает перекрытие позиций – появляются отличия. В этот момент в первой версии происходит открытие на одну позицию больше чем во второй версии, но самое интересное то, что конечный результат от этого не меняется. Прибыль в обоих версиях совпадает до цента. Но в первом случае было совершено 8 сделок, а во втором 6, от этого и совершенно разная статистика.

Отчёты первой и второй версии соответственно

в новом окне

в новом окне

[leonid553]

Посмотрел. Вник.
Ну и ладно! С "этим делом", стало быть, разобрались!
-------------------------------------------------------------------------------
Похоже с вводом "отсечки" мы уже "выжали" из алгоритма логики работы - всё что можно!
Впрочем не совсем так. Вернулся к версии с "разумным" тралом. Вставил в неё стохастик. Удалось оптимизировать на трехлетней истории по фунту до +7500.!
А просадка – «ты будешь смеяться» - всего -770 !
Посмотрю ещё...

Следующий наш шаг - "нещадная" борьба с просадкой!
Возможно, тут будет полезной именно та твоя версия, - где позиции не переворачиваются, а закрываются, и опять открываются.
Решения вижу пока такие:
Локирование убыточных позиций, например, начиная с заданного числа пунктов.
Например, цена после старта пошла против нас ,- и, начиная с некоторого убытка
(пусть=-25), должна включится локирующая - противоположная позиция со стоплоссом на уровне старта первой позиции и тейкпрофитом (а лучше тралом!) - на уровне стоплосса первой стартовой позиции.
Много прибыли здесь не прибавиться, - но зато навскидку, - возможно , существенно уменьшится просадка ,- да и торговать при этом намного спокойнее будет.
Можно даже и пару другую локирующую зарядить – против фунта открыть франк, но это – на любителя…
Кстати, - сделал пипсовочную версию на стохастике, - настроил на фунт.
Стоит сейчас на демо, - глянь(у Dimi – он там, правда , иногда вручную пошаливает!).
Оч. любопытно наблюдать, - как основная, контрольная версия почти все время локируется версией пипсовочной! Причем польза здесь получается обоюдной!
Смех разбирает ,- когда смотрю, - как пипсовочная версия ,- словно собачонка, крутится в противовес основной!

[leonid553]

Ещё вот соображения:
Прогнал первую версию со стохастиком по фунту по истории с июня 2004.
Прибыль +9325
всего сделок 498
прибыльных - 266
убыточных - 232
Распечатал, потом подсчитал с карандашиком в руке.
Сделки распределились следующим образом:
С убыточными всё ясно!
Прибыльных - 266 , из них -
43 сделки закрылись по "мизеру" (но с этим мы придумали уже как бороться! - в версии с отсечкой)
166 сделок закрылись на уровне отсечки (+80 в среднем)
57 сделок закрылись на следующих уровнях (от +150 до +554)
Т.е. что же получается?
В этих 166-и сделках цена превысила уровень отсечки на 80 пунктов?
Иначе стоплосс не подтянулся бы на этот уровень!
Оч. туго с этого момента мысль идет...
Вот в чем дело!
Часть из этих 166 сделок (в зависимости от перцептрона) закрылась переворотом (+80) на уровне отсечки if(Bid > (OrderStopLoss() + (sl * 2 + spread) * Point)), -
а часть пошла дальше, и достигла следующего уровня (ещё +80), - иначе стоплосс бы не подтянулся на уровень отсечки!
(Не путать эти 166 сделок с 43 по "мизеру" и 57 другими!)
После чего цена развернулась и спустилась опять на уровень отсечки, где и сработал стоплосс!
А вот как узнать - сколько сделок из этих 166 закрылись переворотом а сколько по стоплоссу?
От ответа на этот вопрос многое зависит.

[NoName]

Так сходу не врублюсь, нужно малость обдумать.

А вот как узнать - сколько сделок из этих 166 закрылись переворотом а сколько по стоплоссу?
От ответа на этот вопрос многое зависит.

Это сделать возможно. Нужно в советник ввести счётчики на все интересующие варианты событий, а за тем выводить результат в журнал либо в отдельный лог-файл.
Прийдется повозится, конечно, но реализовать возможно.

[leonid553]

пожалуй, не стоит пока возиться!
По "закону подлости", - большинство сделок закроется именно по стлоссу!
Но это именно то, что надо в данном случ!

[leonid553]

По версии с разумным тралом.
Взял фунт - м30.
Привлекает малая просадка, - а значит возможность перспективной работы с ММ.
И число сделок на м30 - поболе будет, - а значит достоверность увеличивается!
Оптимизировал с июня 2004г. по 1 апреля сего года.
------------------------------------------------------------------------------
Начальный депозит 10000
Чистая прибыль +7040
Абсолютная просадка 124.72
Максимальная просадка 876(5.33%)
Относительная просадка 5.33% (876)

Всего сделок 857
Короткие позиции (% выигравших) 445 (63.15%)
Длинные позиции (% выигравших) 412 (63.11%)
Прибыльные сделки (% от всех) 541 (63.13%)
Убыточные сделки (% от всех) 316 (36.87%)
Самая большая прибыльная сделка 484.40
убыточная сделка -76.84
Средняя прибыльная сделка 57.32 убыточная сделка -75.86
---------------------------------------------------------------------------------------
С такой малой просадкой уже можно "делать дела" !
Ну а разница между прибыльными и убыточными сделками - сама просит поскорее ввести "отсечку"! (541-316=225 - прикинь, блин..!)
Далее проэкзаменовал оптимизированную версию за апрель-месяц :

Чистая прибыль +322
Абсолютная просадка 92
Относительная просадка 131
Всего сделок 14
Прибыльные сделки 10
Убыточные сделки 4

[leonid553]

Еще вот появились соображения.
По версии с лотами мы можем выстроить работу советника по типу пирамиды, - отсекая на каждом уровне часть прибыльных сделок в профитной зоне. Таким образом , у нас будет несколько уровней отсечки , - равное числу лотов! В идеале - 3-4.
Прибыль возрастет, но при этом и просадка будет увеличиваться (менее заметно чем прибыль - но всё-же)
И вот тут пригодится версия с ордерами!
Т.К. мы не можем отсекать убыточные сделки в минусовой зоне, - поскольку не знаем заранее прибыльной или убыточной будет сделка, - как мы это заранее знали в профитной зоне.
Остается вставить в код версии с лотами версию с ордерами, и залокировать убыточные (в текущий момент) сделки 0рдером с тем же числом лотов!
Мысль пока оч. сырая, и есть неясности, но уже понятно что ..." правильной дорогой идете товарищи!"

На форуме Игоря Кима esть любопытная веточка по реализации механизма локирования
http://forum.kimiv.ru/viewtopic.php?t=114&...der=asc&start=0
Смотрю сейчас...