Perceptron, Нейронная сеть Опции

[NoName]

Закралось подозрение - что неправильно заявил iCustom.
Пож. исправь - если не трудно! -
double a1 = iCustom(NULL,0,"ang_DItpm3-v1",hr,ss,11,0,P_1);

По ходу всё правильно.
Попробуй сделать так:

Код

double a1 = iCustom(NULL,0,"ang_DItpm3-v1",hr,ss,11,0,P_1);
Comment (a1);

В левом верхнем углу графика посмотри что он тебе возвращает и сравни со значением в "Окне данных".

[leonid553]

Благодарю.

[leonid553]

При реализации очередной идеи обнаружилось очередная "непонятность"!
Бывает, что при трендовом рынке советник иногда с "ослиным" упрямством выдает сигналы на вход против тренда - и соответственно получаются лоси.
Стал разбираться с "этим делом".
Зарядил трендовый индикатор (с двухполярной шкалой). Вставил в код:
----------------------------------------------------------------------------
int start()
{
Comment(perceptron());
-------------------------------------------------------------------------
И увидел в лев. верх. углу - что при UP-тренде, когда значения индикатора (даже от 0 до 21 бара) находятся в положительной зоне шкалы - то перцептрон выдает оч. часто отрицательные значения!
Вот график визуального режима - живой пример! (см. ниже)
Но ведь весовые все коэф-ты больше 0 - от 10 до 100!
Так не может быть по определению!
Значение индикатора в текуший момент и предшествующие 7-14-21 были и есть положительные , а перцепртрон вот сейчас отображает "-0.2186" !
Надо покупать, а у нас сигнал в SELL !

[leonid553]

Причина этого несоответствия , возможно, заложена в строчках кода:
---------------------------------------------------------------------------
double perceptron()
{
double w1 = x1 - 100;
double w2 = x2 - 100;
double w3 = x3 - 100;
double w4 = x4 - 100;
----------------------------------------------------------------------------
А почему, собственно (х-100) ?
Возможно для авторской версии с индикатором АС для этого есть резоны?
А для других индикаторов необходимо подбирать иное число - в зависимости от размерности шкалы? И от исходного принципа работы применяемого индикатора?
На графике - индикаторы АС и инд. BullsPower (в советнике- сейчас)

[leonid553]

Да, действительно, - для каждого индикатора нужно осмысленно подбирать (х-100)
сделал так в версии советника с инд. BullsPower !
И дело сразу пошло чуть лучше! По крайней мере число профитных сделок в BUY - возросло существенно!
Далее , видимо, следует добавить iBearsPower, иначе затея теряет смысл!
Сделал это.
----------------------------------------------------------------------------------
double perceptron()
{
double w1 = x1 - 100.0;
double w2 = x2 - 100.0;
double w3 = x3 - 100.0;
double w4 = x4 - 100.0;
double a1 =iBullsPower(Symbol(), 0,Bulls_period, PRICE_CLOSE, P_1);
double a2 = iBullsPower(Symbol(), 0,Bulls_period, PRICE_CLOSE, P_2);
double a3 = iBearsPower(Symbol(), 0,Bears_period, PRICE_CLOSE, P_3);
double a4 = iBearsPower(Symbol(), 0,Bears_period, PRICE_CLOSE, P_4);
--------------------------------------------------------------------------
double w5 = x5 - 100.0;
double w6 = x6 - 100.0;
double w7 = x7 - 100.0;
double w8 = x8 - 100.0;
double a5 =iBearsPower(Symbol(), 0,Bears_period, PRICE_CLOSE, P_1);
double a6 = iBearsPower(Symbol(), 0,Bears_period, PRICE_CLOSE, P_2);
double a7 = iBearsPower(Symbol(), 0,Bears_period, PRICE_CLOSE, P_3);
double a8 = iBearsPower(Symbol(), 0,Bears_period, PRICE_CLOSE, P_4);
return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4 +w5 * a5 + w6 * a6 + w7 * a7 + w8 * a8);
}
--------------------------------------------------------------------------------------

[NoName]

А почему, собственно (х-100) ?

Честно говоря, мне тоже не понятен этот ход.

[leonid553]

Разберемся, надеюсь!
Главная всё-же, проблема - это работа трейлинга "лошадиными дозами" !
Ну ни в какие ворота не лезет!
На КАЖДОЙ профитной сделке мы теряем от 60 до 120 пипсов профита! - в среднем 70-80 пипсов!
Шаг трала завязан на величину стоплосса.
Можно чуть улучшить ситуацию, если перейти на меньший тф - м30 , тогда по ценам закрытия стоплосс будет иногда подтягиваться почаще.
Но при этом начинают "мельчать" показания индикаторов - и значит возрастает фактор случайности. Не выход!
Нужно срочно что-то с этим делать!

[NoName]

Ну эту проблему можно решить с помощью трейлинга от Кима. Стандартный выкинуть из кода, а новый что-бы выполнялся на каждом тике. Но вообще мне не нравится вся торговая логика данного советника

Код

if(Bid > (OrderStopLoss() + (sl * 2  + spread) * Point))
...
//и только потом торговые операции!

На мой взгляд не правильно это. Чес слово - рекламный трюк

[leonid553]

А я пытался экспериментировать с (sl * Point) в трале, но успеха не добился!
С тралом Кима нужно и библиотеку прилагать.
А если вот такой вариант? -

[NoName]

С тралом Кима нужно и библиотеку прилагать.

Не обязательно. В последних версиях своих советников я вставлял код трала прямо в советник, что бы можно было обходиться без внешних файлов и без вызовов функций. Можно кусок кода скопировать прямо оттуда и вставить в самом конце функции Start() обьявив внешние переменные трала и подправить Magic.