HELL YEAH!!!!
Но я уже в личку высказался

Передаем Adept'у большущий Данкешён за участие в становлении!
И первым делом подключим мультифрейм, а не осцилляторную версию, т.к. нас пока больше интересует работа по тренду, чем точность входов.

Блин, теперь нужно думать над правилами работы на нескольких фреймах!.. А ведь как красиво было с одним М1


Так, сначала нужно однозначно понять для чего нам несколько фреймов. Да, ответ уже готов - для того, чтобы видеть наиболее вероятное направление движения. То бишь если на М5 МАшки вниз, то я, например, два раза подумаю над тем, чтобы входить вверх по сигналам системы на М1 (а если самого М5 не будет, то я даже думать не стану - система формализована ).
Появляется вопрос - индикаторы у нас (пока что) отстающие. Поэтому указание движения вниз от М5 может быть уже неактуальным... Тем более, что система самодостаточна и с одним фреймом.... Нет, это плохие мысли!

ЫЫЫЫ! Что нам нужно от мультифрейма: увеличение количества прибыльных сделок или сокращение количества лоссовых?
В идеале, конечно, - и того, и того. Но идеалы оставим (пока что) Голливуду и заводам Rolls Royce.
Думаем дальше: если по одному фрейму мы входим во все стороны по сигналам системы, то сделок "много". Т.е. на каждый сигнал есть действие. Входя против тренда старшего фрейма, мы получаем залет. Знаааачит - не входя против тренда старшего фрейма, залета мы не получаем. Т.е.:
- всего сделок становится меньше - это раз (реагируем не на все сигналы системы),
- прибыльных сделок остается примерно столько же - это два (но все-таки меньше, т.к. отслеживается и старший ТФ),
- убыточных сделок становится меньше - это три (не лезем в коррекции).

Кажется, разобрались. Мультифрейм будем использовать для сокращения количества убыточных сделок ( А Adept не это же самое написал?!).

С мультифреймом остается один полу-неясный момент: если сигналы для М1 расписаны, то как будут выглядеть сигналы для М5? Если точно так же, то задержка сигналов увеличится...
[attachmentid=3926]


Работа по тренду в вакууме при совершенной индикации с нулевой задержкой:
"Сигнал на старшем фрейме - вниз" + "сигнал на младшем фрейме - вниз" (одновременно)
......."Сигнал на младшем - вверх"
......."Сигнал на младшем - вниз"
......."Сигнал на младшем - вверх"
......."Сигнал на младшем - вниз"
"Сигнал на старшем фрейме - вверх" + "сигнал на младшем фрейме - вверх" (одновременно)

Работаем на младшем фрейме по сигналам в сторону тренда старшего. Окончание тренда старшего - обратный сигнал на старшем.


Работа по тренду при отстающей индикации:
"Сигнал на младшем фрейме - вниз"
......."Сигнал на старшем фрейме - вниз"
.............."Сигнал на младшем - вверх"
.............."Сигнал на младшем - вниз"
.............."Сигнал на младшем - вверх"
.............."Сигнал на младшем - вниз"
......."Сигнал на младшем - вверх"
"Сигнал на старшем - вверх".

Т.е. потенциальный залет в начале и в конце тренда старшего. Напрашивается необходимость подключить опережающую индикацию на старшем фрейме, которая будет подтверждаться на младшем. Задача поставлена, но ее решать мы пока не будем, потому что опять все в теории, а на те же самые грабли в сотый раз наступать не хочу.

Промежуточные цели:
- отработать входы/выходы по оригинальной системе;
- параллельно разобраться в целесообразности использования старших фреймов при отстающей индикации;

Эх, Ларри-Ларри... скажи мне кто твой друг...

Поехали:
Т.к. используются только отстающие индикаторы, то система нацелена на отлавливание трендов. Этим обуславливается и выбор такой бешеной валютной пары - необходим хороший разбег за короткие промежутки времени (фрейм М1).
Т.к. на коррекция будут частые залеты, то ставка делается на статистику - профитные сделки при трендах перебодают лоссы по итоговым цифрам.

Если говорить непосредственно о работе, то в системе используется очень грубый вариант торговли по тренду после отката (своеобразная интерпретация классики). Тренд указывает тяжелая МА, а окончание коррекции и вход по тренду - короткие МА. Плюс к этому - используется "фильтр", т.е. цена должна пробежать определенное расстояние после сигнала, чтобы показать большую вероятность продолжения движения.
/* Я бы до такого не додумался. Честно. А все потому, что до сих пор являюсь приверженцем исключительно индикаторного подхода (а всякие прикидки, подсчеты и ориентиры - это уже субъективизм в грязном виде ).*/
Тем не менее, свои плюсы это приносит: при флете на М1 отсеивается большая часть "ложных входов".

В результате очень короткого непредвзятого тестирования я пришел к выводу, что эти скользящие средние я без внимания уже точно не оставлю

Итого:
Плюсы системы:
- четкие правила на вход и выход;
- потенциально высокая прибыль при работе на волатильных парах;

Минусы системы:
- отстающая индикация;
- работа по одному фрейму (перспектива движения всегда непонятна);
- "необоснованные потери" при глубоких коррекциях (при строгом соблюдении правил);


Есть простор для творчества

И начнем с одного незначительного, но полезного дополнения: используя скользящие средние, иногда бывает визуально непонятно - пересеклись они или просто соприкоснулись. Поэтому добавлю MACD(1;5). С использованием нулевой линии этот вопрос закрывается. Гистограмма выглядит коряво, но свою задачу она выполняет.
ЫЫЫЫ!! Осмысленность в действиях!!

[attachmentid=3921]

Странно и противоестественно смотреть на MACD и пытаться не видеть дивергенции, но это вопрос времени - и их прикрутим. Сейчас пока помучаемся

Для рассмотрения возьму систему (2). Чтобы далеко не бегать, ниже ее правила:

- Торговля ведется без отложенных ордеров, т.е. "с рынка";
- Пара GBP\JPY;
- Спред 8 пунктов;
- Стоплосс 13 пунктов (спред + отступ 5 пунктов);
- Таймфрейм M1;
- Индикаторы ЕМА(1), ЕМА(5), ЕМА(55);
- ЕМА 5-1 для определения сигнала;
- ЕМА 55 для фильтрации сигналов;
- Плечо 1:20 (1:60);

Правила:
Покупка:
- ЕМА(1) пересекает ЕМА(5) снизу вверх. ЕМА(55) должна быть ниже этого пересечения. Позиция BUY открывается, когда цена пройдет 5 пунктов вверх после этого сигнала.

Продажа:
- ЕМА(1) пересекает ЕМА(5) сверху вниз. ЕМА(55) должна быть выше этого пересечения. Позиция SELL открывается, когда цена пройдет 5 пунктов вниз после этого сигнала.

Пересечение МАшек подтверждается открытием нового бара.

Закрытие позиции:
- Цена пересекает ЕМА(55) +/- 5 пунктов.

Скрин автора системы с пояснениями:
[attachmentid=3918]


Разбор системы будет чуть позже.

Кому нечем заняться в ночь с 1 на 2 января? Интересно, узнают без грима?

У меня 2010 год был прорывным в трейдинге!! Это я скажу через 12 месяцев. А пока есть это время, то нужно его чем-то занять
[attachmentid=3917]