Доброй ночи всем!
На этой неделе отвлекся немного от торговли,решил добить некоторые индикаторы и в связи с этим хотелось бы получить некоторые умозаключения от корифеев ДК и всей системы - верно ли размечает DK индикатор на скрине, так как выполнен строго по приведенным правилам СС, но так как глаза уже слипаются сам уже не соображаю. Может какие еще правила есть, но которые оговариваются в закрытых материалах (хоть неоднократно подымается вопрос, что реалсистема ушла в сеть, но я её так и не вижу, а делится никто не хочет, хотя по последним выложенным индикам и скрину складывается стойкое впечатление о перерисовщиках, о великий и могучий солар, как я его когда-то крутил вертел). На данном этапе конечно достаточно и индикаторов lessika, но все же хочется опробовать реал.

Люблю почитывать этот форум по выходным. В конце рабочей недели, народ делится своими достижениями за прошедшие дни.
Понравилось, как нашли "рыжего" или "крайнего" (как угодно), в общем Торрино:)
Роман, не нервируй народ своими успехами!)))
Ну что ж, куча прямых вопросов была задана, поэтому добавлю ещё один. ФЭн, я как понял, это ты был тем товарищем, который материалы Сергея Сергеевича в сеть выкинул?

Андрюшка, сейчас находишься в лидерах реферальной системы sk-fx-ref?
За каждого подключённого зомби к пакету, получаешь по 45% от цены продажи!))

По существу:
На Daily хотелось бы получить 3 волны вверх, судя по H4 вторая волна уже закончилась, подтверждается это разворотом цены вверх на H1.
На текущей цене, на H1 сформирован сигнал похоже, что на внутреннюю коррекцию.
Задача на сегодня, встать красиво вверх на потенциальную третью волну Daily.
Есть один момент, который может весь этот прогноз на "нет" пустить, а именно направление трендовых на Weekly вниз, но по-моему продолжать нисходящее движение по этому фрэйму ещё рано.
Делитесь мнением)

Приветствую!

Спасибо за вопрос. Придется уточнить, что я не могу говорить квалифицированно, т.к. знания недостаточны. Отвечаю по мере сил. Если я сейчас сяду в лужу, прошу не считать меня полным дураком.

Мне не известно, почему опытные трейдеры считают долгосрочные дрейды менен рисковыми. Сказать по правде, я знаю других опытных трейдеров, которые считают, что, чем короче трейд, тем безопаснее. Возможно дело вкуса.

Относительное время. Предлагается отождествлять количество ценового движения с временной шкалой. Это делается по причине того, что фактором риска является волатильность за определенный временнОй промежуток. Нас интересует не само время, в течение которого мы были в рынке, а количество ценового движения за это время. Количество ценового движения (хоть размерно, хоть безразмерно) является относительным временем, условной временнОй единицей. Понятие "относительное время" используется, кроме прочего, для удобства, т.к. в конечном счете требуется определить, сколько времени безопасно даржать позицию в рамках избранного фрейма (т.е. по отношению определенной временнОй шкале). Под относительным временем можно понимать среднее количество ценового движения за орпделенный временнОй промежуток.

Относительному времени присуща волатильность, поскольку она присуща ценовому движению вообще. Под волатильностью можно понимать, например, стандартное отклонение значений цены относительно среднего на избранном отрезке его движения или другой удобный показатель. Чем дольше относительное время существования позиции, тем большее количество волатильности будет на нее влиять.

Очевидно, что существует определенное относительное время, в течение которого волатильность не оказывает влияния на торговую позицию. Мне приходит в голову, что это возможно в минимально в двух общих случаях, которые являются противоположными экстремумами:

- отрезок относительного времени настолько мал, что позиция существует в пределах одной единицы волатильности (скальпинг; волатильность относительно позиции равна нулю)
- отрезок относительного времени настолько велик, что единица волатильности является пренебрежимой в пределах позиции (длительные, в масштабах данного ТФ, трейды; ыолатильность относительно позиции равна нулю).

Любые другие случаи, разумеется, возможны.

К расчетам у меня нет пока ничего особо интересного. Могу сказать, что для расчетов временнОго риска можно вопользоваться отношением средней волатильности на избранном фрейме к среднему профиту в пунктах (что есть отрезок относительного времени). Случай, когда это отношение больше единицы, присущ скальпингу. Моя статистика с 93% профитных сделок неопровержимо доказывает, что скальпингу присущ, в частности, минимальный временнОй риск.

Кроме того, существует, разумеется, прямой временной риск, данный фундаментальными факторами.

Приблизительно так. Я не очень утомил?

Опытные по какой торговой системе?

Если уж быть справедливым, то в своих материалах СК писал: "В коррекциях можно (и нужно) брать профит..."

Дело не в риске, а в комфортности торговли, ее стиле.

О чем спор? Готов поучаствовать...

Кто как видит текущий момент?
Жду мнений.

Коллеги, кто что думает по евре? Что-то я тут уже подзапуталась...
Коррекция вверх закончилась? Или на Н1 закончилась только первая волна коррекции и впереди еще две как минимум??
[attachmentid=7026]

Условно считаем, что на Н1 прошла первая волна вниз, осма касанием, а трендовые расхождением, показали ее окончание. Двлее прошла вторая волна вверх, сопровожденная осмой, а короткие трендовые сошлись и вернулись к длинным, обозначив ее окончание. Это типичная индикация начала третьей волны (но все необходимо рассматривать в контексте старших ТФ).

М30 и М15 показывают то же самое. На М15 трендовые сопроводили первую волну вниз от схождения к схождению (а на Н1 от схождения к расхождению), осма показала касание внизу в ее третьей подволне. Далее идет вторая волна вверх, которая закончилась расхождением трендовых (а на Н1 короткие вернулись к длинным и сошлись), осма обозначила касанием третью в первой.

На М5 вторая волна вверх фрейма Н1 сопроводилась от схождения к схождению, а осма сделала общий дивер.

ссылка на изображение, размер: 201 кбайт, 3361 x 1020 точек

Вот и я о том, что не та волна, не та ВС, не то время и не то место.
В статье Сергея Сергеевича ни слова об этом.
Tvv, просвети, пожалуйста, по поводу временнЫх меток. Что в них неправильно, как сделать точными и о чём вообще речь?

Кажется, я зря в ясли не ходил.

Хе-хе, не убедили.
У вас же прекрасно всё нарисовано:
[attachmentid=6958]

На викли генерируется, почему генерируется, потому что нет изменения цены на данном графике. На дэйли пошло исполнение сигнала, на какую-то внутреннюю коррекцию. По чётко заявленному правилу отменяется этот сигнал на фрейме ниже (красные линии H4). Трёх волн на h4 в упор не вижу.

Если уж додумывать правило, а загибы, перегибы трендовых не устраивают, то можно, в принципе, вспомнить о развороте цены на старшем ТФ.
Не видно чтобы цена что-то нарисовала в обратном направлении, значит и сигнал не исполняется.

Либо я что-то ещё не понимаю, tvv?
...

Так гипотезу выдвинул, но что-то в ней не вяжется.
В нашем примере, цена развернулась (сигнал исполнился) на daily, увидим мы это после того как пройдут 3-5 или больше волн... Профит может если и получим, то по чистой случайности в конце движения. Тогда толку нам от такого правила?
Дивергенция/конвергенция они предсказывают будущее направление цены.
Когда произойдёт подскажут младшие схождением и локальными сигналами.

Есть толк от правила внутренней коррекции? Никакого.
Здравствуй, тупик.

Помогите, пожалуйста. Как скользящую ЕМА выставить в окне индикаторов ( Д1)?

Почему иногда на тиковом графике движение BID отличается от движения ASK?

Для тех кто в танке, не хочет думать своей головой и во всем ищет лажу...
Короче нарисовал вот такую картинку-[attachmentid=5848]
Здесь вас никто не заставляет как роботов повторять то что я писал - полная свобода действий ( если это вам конечно интересно)
Я нарисовал их сам что бы было понятней. А вообще рисовать их не обязательно.

Похоже, в этой жизни все бывает.
Порылась в книге Возного "Код Эллиота", и на стр.45 нашла его разметку с удлинением пятой волны. Потом на этот график кинула МАКД 5,34 и вот что получилось
[attachmentid=5829]
И это не радует, поскольку добавляет неопределенности

Главное- МАКД подобрать по размеру к волне или ОСМу на самых коротких волнах. И тогда действительно с помощью только лишь МАКД 5,34 и 5,17 плюс ОСМа сопровождать ВС вплоть до ТФ М1 с какой угодно точностью

Да ладно тебе, хорош. Ветка по SK-FX. На чистую систему уже все давно забили (кроме Торрино).

Извини, что досаждаю с вопросами. По какой причине сложно удержаться в тренде? Ветром сдувает? Спасибо.
Насколько понимаю, "абзац" сейчас должен быть на всех парах с участием евры или бакса.

Мне не нужен алкоголь. Я могу бросить в любой момент! (с)

На самом деле, поаккуратнее. У тебя нет-нет, да проскакивает что после напряженного дня (/недели) припасена бутылочка чего-нибудь
Блин, аж вспотел от ожидания! Когда же эта следующая неделя наступит?! Кстати, ты его давно тестишь?

Очень прошу объяснить на скрине. Спасибо.

Заканчивается трехволновка на Н4 на евре вниз.Приличная.Началась она БЕЗ схождения индикаторов коррекции и трендового на днях.Те ВС вверх считаю незаконченной,данную трехволновку - коррекцией,и жду движения дальше вверх - до схождения,те до конца ВС.

Доведут вас индюки до ручки Конкретные здесь трейдуны)))))Писал же))продавайте ены вчера еще.И что непонятного?

Евра вот-вот рухнет в коррекцию вниз,коррекция от хода вверх на неделях,ход вверх -и на месяцах.Тч считайте вниз 61,8% от волны вверх на неделях,но сейчас еще чуть подтятнется вверх,до схождения на всех фреймах.ИМХО,конечно.Я на евре не работаю,я на австралийце.Но они союзники.Касательно шума...В том-то и дело,что на Н1 и выше не бывает "вертлявости"хода,и нет таких затрат времени на торговлю.А свои 10%от депо я беру каждый день(в среднем),что считаю хорошо.И спокойно,возраст все-таки,и сердце шалит.

Приветствую. Что-то тишина, все на море или шашлычки кушают? Есть ли кто-то кто поймет мои следующие мысли?
Мысль первая.
Все фильтры, трендовые, коррекционные, дивергенций(три вложенных порядка) напоминают мне детекторный приемник. График цены есть сумма частот. А если по аналогии с приемником сделать супергетеродин? Три супергетеродина? С другой стороны нужно знать какие частоты синтезировать в гетеродине. Но, опять же по аналогии с электроникой, сделать АПЧ, ФАПЧ. Или будет отставание на малую долю фазы, которое всё сведет на нет?
Мысль вторая.
Опять электроника(я ж с детсва в ней ). Если ввести в трендовые АРУ? Сигнал контроля брать например с болинджера или текущей волатильности или просто размах мин/макс текущей цены на периоде n бар(например ширина окна).
Кто думал о таком? И кто что скажет? Реализация первой мысли нетривиальна и займет много времени. Вторая тоже не сразу получится. Начну с неё. Просто интересно мнение понимающих людей.

Слышишь, хорош!

А вообще, я смотрю все и правда идет по спирали - снова какие-то методы непонятные начинают обсуждаться, опять длину чего-то пытаются посчитать... Не знаю... по-моему от мистификации SK-FX больше вреда, чем пользы. Тех.анализ забыли и начали что-то свое синтезировать. А зачем? Просто "оболочка" другая - та же классика, но более фундаментально доказанная и обоснованная.

Последний раз повторюсь о ядре демо-системы (уже конкретно надоело):
1) Совершенно не важно сколько баров в той или иной волне. Весь замес с "длинами волн" объясняется достаточно просто, если рассматривать иерархиями: как мы помним (для меня это вообще постулат) - индикаторы связаны так старшиф ТФ - короткий осциллятор = средний ТФ - средний осциллятор = младший ТФ - длинный осциллятор. Каждый из ТФ приблизительно в четыре раза длиннее предыдущего. Отсюда вытекает следующее: когда на старшем рисуется одна виуально различимая волна его иерархии (смотрим по короткому осциллятору), то на младшем чаще всего трендовую протянет от границы до противоположной границы окна. Т.е. тренд начинается и завершается при трендовом индикаторе, находящемся у границы окна. Почему чаще всего, а не всегда? Потому что:
[1] Волна не может иметь фиксированной длины (в барах, в пунктах, ...) . Т.е. далеко не редки ситуации, когда Adept отмечает какую-то волнушку старшего ТФ как первую, а на младшем (даже при увеличении в 16 раз по сравнению со старшим фреймом) индикатор никак не может дойти до границы, т.к. в окне видно еще половину предыдущей структуры
[2] Растяжения/удлинения - когда трендовая на младшем ТФ зашкаливает у границы, просто потому, что на старшем волна оказывается длиннее, чем кто-то решил классифицировать и записать в книге Ну это тоже частный случай [1] - главное в иерархиях, а не длинах каких-то конкретных волн. Поэтому я категорически против подбора каких-то взаимопропорций или количества баров в окне. Имхо - все должно определяться, простите, "на глаз". Т.е. самим трейдером, а не алгоритмом индикатора.
Скажу даже больше - все то же мое имхо - волны, их иерархии и вообще все "волновое" не имеет никакого отношения ко времени и временным интервалам, на которые делят тайм-фреймы терминалов. Просто из-за высокой ликвидности инструментов получается очень наглядно и удобно пользоваться разнопериодными индикаторами и несколькими фреймами для мониторинга волнового развития.

2) Общая и локальная дивергеция: при развороте появляется не всегда, и на всех фреймах одновременно она быть не обязана. Вот почему:
[1] Общая дивергенция "против тренда" появляется только если последняя волна имеет меньшую скорость или протяженность, по сравнению с предыдущей (ее иерархии). Но ведь такое бывает не всегда, правда? Плюс чувствительность индикатора конкретно на данном фрейме (про время см. выше). Плюс недолет пятой (failure). Плюс двойное/тройное дно... Да много ситуаций, в которых разворот происходит без явной общей дивергенции. А локалки может не быть все из-за тех же причин: чувствительность индикатора (визуально волны видно, а индюк не реагирует) и "особенности ТФ" (структура закончилась, а на данном фрейме она выглядит как хрен знает что; зато на более младшем - хоть в учебник для примера вставляй).
[2] Собственно, предыдущий пункт отчасти объясняет, почему при развороте дивер не "обязан" быть на всех фреймах. Просто из-за того, что структуры выглядят "по-разному" при разных "увеличениях" (тайм-фреймах).

3) Индикации системы не важно сколько волн пройдет перед разворотом: 5 или 3, или 9, или 27. Идикации любой системы это не важно. У осцилляторов есть всего четыре состояния (по классификации SK-FX):
1 - линия у границы окна;
2 - линия внутри окна;
3 - линия у границы окна и дивергирует;
4 - линия внутри окна и дивергирует;
Как можно ответить на вопрос, например "что должны показывать индикаторы при коррекции 3-3-5?!", опираясь на эти четыре пункта. Мой ответ - а хрен его знает. Все зависит от ситуации. Тем более что ситуацию можно будет более-менее правильно трактовать с точки зрения ЕВА только постфактум А с точки зрения положения индикаторов - только после разворота, но с одинаковыми для всех разрешением и диагональю монитора и шириной окна И то - каждый раз по разному... длины и длительности волн-то не фиксированные Ой, кажется я повторяюсь

4) Алекс, не изобретай велосипед. Ты же прекрасно понимаешь, что никакие высоконаучные технологии (преобразования, регрессии, источники и приемники) тут нафиг не нужны

5) Паша, движение продолжится долго (судя по Н1), потому что: а - линиям неплохо бы сойтись вверху; б - т.к. тренд вверх, то желателен бы дивер "против тренда", который при данном состоянии гистограммы сейчас не нарисуется (это если линии не захотят сходиться)
А М4 и М5 - это то же самое, как работа с двумя МАшками на чарте - короткая должна пересечь длинную. Только с учетом особенностей поведения независимых индикаторов в отдельном окне: во-первых они (в идеале) должны обе упереться в границу окна - это показывает, что волна старшей иерархии приближается к "стандартной" длине , а во-вторых - если они усредняют одну и ту же цену, то у них будет общая точка разворота (опять же в идеале) - они сойдутся в этой точке.


Собственно все. Новая тысяча началась без неожиданностей - выясняем все те же вопросы

Как думаете, можно ли применять эффект Доплера к высокочастотным фильтрам?
Только для удобства гистограмму нужно в линейный вид перевести.

Я уже пытался разобрать это вопрос и определённо что-то_ в_этом_есть, но вот как можно применить?
Может у кого идеи появятся.

Так, по-порядку:
1) Об явлении.
"Если источник волн движется относительно среды, то расстояние между длинами волн зависит от скорости и направления движения. Если источник движется по направлению к приёмнику, то есть догоняет испускаемые им волны, то длина волны уменьшается. Если удаляется — длина волны увеличивается." (Wiki)

Там было не совсем так. Да, текущее значение Д1 опустилось ниже предыдущей палочки, но до минимума не дошло. И вот в какой-то момент решено, что конвергенция сформировалась . И почему она сформировалась именно тогда, а не раньше и не позже? И все это было в пределах одной свечи.
В общем, та ситуация для меня до сих пор мутная, из разряда "моем окна". Ну и ладно, надо же когда-то и в квартире прибрать, и на пляж сходить

И еще, давно меня мучает вопрос. Может кто-то разобрался и может рассказать?
В статье "Что было..." такой момент -
"Текущая ситуация: - на Н4 при 3-волновом движении вниз общая дивергенция и формируется локальная конвергенция (но еще не закончена), т.е фрейм к развороту вверх практически готов (как только сформируется локальная конвергенция)..."
Вот как понять тот момент, когда конвер/дивер сформировался, а когда он еще только формируется?