О прогностической способности.
На GBPUSD Monthly выполняется сигнал конвергенции. Даже если это внутренняя коррекция MN, по правилу вн.коррекции должно быть минимум три волны на Daily, что и подтверждается (см. график).
(Я сейчас не обращаю внимания на сигналы ТФ Weekly и Daily).
[attachmentid=2809]

У чисто волнового анализа возможности такого прогноза нет (т.е. не было возможности предсказать заранее, что:
1. на Monthly начнется коррекция;
2. ситуацию Daily нельзя было связать с Monthly.

По этой причине по ВА вчерашнюю перспективу ситуации на Daily с третьей волной вниз можно было только угадывать.
Т.е. прогностическая способность ВА ограничена и зависит от субъективной оценки пользователем.
Ниже вчерашний утренний 17.08.2009 г. анализ Д.Возного.
[attachmentid=2811]

Мне это начинает нравиться. Попробуйте поставить линейный вариант OsMA, - для понимающих безразлично, а для новичков понятнее. Не будет сбивать с толку нулевая линия индикатора (хотя я говорил об игнорировании этой линии неоднократно).
Отрадно, что многие начали правильно толковать (это только мое личное мнение, - я ведь могу быть и неправ в правильностм толкования) сигналы индикаторов (т.е. перспективу рынка).

Мне кажется, есть смысл показывать и тайм-фрейм, сигнал которого отрабатывается. В этом случае яснее перспектива. Последние два дня отрабатыв. сигнал Daily вверх.

Прежний микросайт http://sk-fx.freetzi.com тоже восстановлен.

Мне надоели атаки. Микрасайтик теперь на http://s-fx.hotbox.ru

Я забыл добавить, - не знаю, как кому, а мне лично всегда недостает информации, если не наблюдать Weekly и Daily.

Мне показалось, что есть некоторое недопонимание свойств сигнала дивергенции (конвергенции). Как только появляется сигнал дивергенции, сразу стараются искать разворот. Напомню, что сигнал Д/К не является сигналом разворота. Это сигнал будущего разворота. Разворот начнется в момент начала исполнения этого сигнала на младших тайм-фреймах. Можно, но с небольшим опозданием, констатировать начало разворота началом его исполнения на тайм-фрейме одним-двумя рангами ниже.
Я снял момент начала исполнения сигнала Н1 на младших.
На отдельном графике (Н1,М30) видно, когда началась генерация сигнала (пунктирная линия) и когда началось исполнение (более, чем через час). В это время на М30 локальный сигнал дивергенции.

Ответы по другой системе попахивают рекламой, чего бы не хотелось.

Владимир, вы удостоверились, что при пипсовке большой риск при малом результате. Более продолжительные позиции выгоднее, но требуют более тщательного подхода.
vlch, тоже некоторое злоупотребление пипсовкой. Но главное, не терпите убытков. Вы находились за компьютером и трижды терпели убытки, - не стоит. При неудачном входе реверсируйте или закрывайте позиции.

Я сегодня, к сожалению, не работал.
Последний пункт, - сегодняшняя вечерняя шутка, чтобы показать, насколько малозначима пипсовка.

Это как кому удобней.
Привет далекому Торонто. Юрий Иванович, здравствуй. Очень рад тебя видеть (и не только здесь). По-моему, на форумах мы встречаемся впервые.

Никто не говорит, что М15 не пригоден для работы. Но в первую очередь желательно определить, сигнал какого тайм-фрейма отрабатывается. Во многих (если не в большинстве) случаях при отработке сигналов старших тайм-фреймов (Weekly, Daily, H4) в демо-системе на младших, начиная с М30, все время трендовые индикаторы у границы окна (готовность к развороту) и, если попытаться работать против тренда на М15, гарантированно можно ждать неприятностей. Т.е. желательно работать только по тренду.
К примеру, последний тренд на EURUSD, откатите и посмотрите, можно ли работать на М15 против тренда.
Да и привыкать нужно к тому, что рынок с каждым годом сильно ускоряется, - платежных средств становится всё больше, количество операций на рынке растет.

Мне понравилось. Очень наглядно. Просто замечательно.

Почему-то никто не обратил внимания на некий "криминал", который я допустил здесь умышленно.
Во всех предыдущих статьях речь шла о волновом анализе, - подтверждение разворота сигналами дивергенции/конвергенции от старшего тайм-фрейма к младшему при законченных волновых структурах на каждом из них!!! А в этой заметке не упоминался волновой анализ! (так как для большинства это проблема), - поэтому без учета законченности волновых структур от велика до мала (т.е. без ВА) подтвердить сигнал дивергенции/конвергенции старшего тайм-фрейма можно началом его исполнения на младшем.

Были вопросы по определению общих и локальных сигналов. Мне казалось, что все было понятно из поста #7 на стр.1.

По отображению ценового графика, - это вопрос несущественный, как кому удобно.
Цена (независимоот того, как отображается график,- линия, свечи или бары) и все линии индикаторов на нулевом баре проходят все значения от Hight до Low и только по закрытию бара фиксируются на цене по умолчанию (например, close). Так что при постоянном наблюдении мы реагируем на Hight или Low. На М1 вид графика практически не имеет значения из-за малости разницы Hight-Close или Close-Low, а на старших тайм-фреймах, - из-за того, что отслеживаются младшие графики. Т.е. мы принимаем решение именно по Hight или Low, независимо от того, какие цены используются по умолчанию в индикаторах и на графике. Так что момент начала движения в обратном направлении внутри бара на старших тайм-фреймах, например, на Н1, Н4, мы обнаружим с опережением на младших тайм-фреймах (например, на М5, М1).

Мне поступали вопросы по поводу того, что, например, на тайм-фрейме есть схождение или расхождение, а цена продолжает движение в прежнем направлении. Я считал, что этот момент понятен из ст. "Разворот". Оказывается, - не совсем. Этот сигнал должен подтверждаться не просто наличием расхождения/схождения на младшем тайм-фрейме (там ведь тоже сигналы опережающие), а началом исполнения разворота. И так последовательно к младшим тайм-фреймам. Поэтому заметку "Исполнение сигнала старшего ТФ" я дополнил выражением:
==Наличие расхождения или схождения (дивергенции или конвергенции) между графиком цены и графиком индикатора не является сигналом разворота. Это сигнал опережающий, т.е. предварительный сигнал будущего разворота ценового графика. А разворот начнется только после его подтверждения исполнением на младших тайм-фреймах.==

=Насчет волн, можно и без них дивера использовать.=
Конечно можно. Но с волновым анализом их значимость понятней. В частности те же внутренние коррекции.

Да, Андрей, вы совершенно правы, я об этом никогда не расскажу. Я лучше покажу, как это работает. Довольно интересно и забавно.

Мне кажется, вам нужно понять работу MACD, - он вам конвергенцией указал разворот на коррекцию на М1.

Когда все понятно, очень трудно осознать, что другим непонятно. Поэтому в заметках я стараюсь обобщать те вопросы, которые, как мне кажется, другим непонятны. Когда посыпались вопросы, почему при развороте должны быть сигналы на всех тайм-фреймах, я написал "Фрактальные связи". На вопросы, почему при развороте в направлении к трендовой удалившихся от трендовой линии коротких индикаторов, - это начало или конец коррекции, я написал "Динамическая индикация". И т.д. ...
Как правило, я на конкретные мелкие вопросы не отвечаю, - в подавляющем большинстве случаеи ответы есть в статьях.
В данном случае вопросы связаны с формирующимся, но еще не подтвержденным сигналом Д/К.
На графиках в двух верхних окнах Демо-система. В третьем окне ЕМА9 (желтая) и ЕМА21 (белая), разностью которых является MACD9,21 (светло-голубая в 4-том окне). MACD 9,21 5-периодно сглажена своей сигнальной линией. На основе MACD 9,21 и сигнальной (5) генерирует сигналы OsMA.
OsMA=MACD9,21-signal(5). Все это вместе на графиках, чтобы была понятна "подноготная" каждого индикатора.
Теперь относительно злополучной точки 1.3085. Масштаб выбран, чтобы эта точка точно была видна на Н1 и М30. На всех тайм-фреймах в этой точке формирующийся сигнал разворота. Посмотрите, где эти точки на каждом тайм-фрейме находятся относительно трендовых линий как Демо-системы (светло-голубые в первом окне), так и MACD9,21 из комплекта OsMA (светло-голубые в 4-м окне).На Н1 сигнал подтвержден через 60 пунктов.
Вид тренда М30 точь-в-точь, как на Н4. Я и предупредил в заметке, что против такого тренда, как на М30, работать нельзя.

Я не могу сообразить, что в системе не ясно, поэтому разместил на сайте заметку "Исполнение сигнала старшего ТФ" и в "Объявлении" дал параметры индикаторов.


Эту систему в привычном понимании на истории тестировать не удастся. Да и при "тестировании" любой "ручной" системы тестируется не система, а тестирующий и его понимание "тестируемой" системы.

М1 - MACD на LWMA,
M2 -MACD на адаптивной МА,
М3 - MACD на Т3,
М4 - LWMA,
M5 - адаптивная МА,
S4 - можно считать стохастик.
Т.е. все абсолютно известные простые индикаторы.

В посте где-то раньше было сказано, что разворотов на старших ждать долго. Я и сказал, что ждать долго не нужно, а нужно при развороте на младших по тренду открыть позицию по тренду и потом долго ждать разворота, чтобы закрыть позицию. Т.е. я не рекомендовал не входить на разворотах.


Сигнал старшего тай-фрейма (Н4, D) всегда сильный по отношению к младшим (даже без ВА), только нужно отследить его начало.

D1 выделяет высокочастотную часть частотного спектра ценового сигнала, D2 чуть более низкочастотную, таким образом они дополняют друг друга. Сигналы на том и другом верны, просто не все нам понятны на одном из них.

Это обычная импульсная, дифференциальная картина, связанная с разным временем усреднения (временем формирования бара).
На старших тайм-фреймах это не имеет особого значения, так как поведение ценового графика уточняется младшими тайм-фреймами.
На младших тайм-фреймах это тоже не имеет особого значения из-за малозначимости расхождений.
Индикаторы же отображают интегральное распределение спектральной плотности ценового спектра в выделяемой полосе (сигнал).
Таким образом у нас есть возможность контролировать и дифференциальную картину, сравнивая динамику поведения ценового графика на разныж тайм-фреймах, и итегральную, сравнивая динамику поведения индикаторов.

Этот вопрос весьма интересный, так как дает повод обратить внимание на понимание пользователем любой применяемой системы.
Не все привыкли анализировать логику любой системы. Например, простейшая система на пересечениях МА может прекрасно работать на быстром тренде, но убыточна на медленном и во флете. Чтобы понимать причину, достаточно знать и чувствовать поведение скользящих средних в их взаимодействии. Это же относится и к более продвинутым системам с более сложной индикацией.
Для тех, кто не хочет утруждать себя пониманием, есть очень вредный прием под названием "Формализация", заставляющий бездумно выполнять как логичные (в быстрых трендах), так и нелогичные (из-за больших опаздываний в медленных трендах) сигналы простых систем.
Тренд-следящая индикация демо-системы SK-FX построена на простых и понятных всем индикаторах,- скользящая средняя LWMA и разные MACD. Т.е. для её понимания ничего сверхестесственного, кроме элементарной логики поведения простых индикаторов, не нужно. А для компенсации неопределенностей в медленном тренде и во флете используется одновременно несколько тайм-фреймов, - медленный тренд в масштабах младших тайм-фреймов является быстрым изменением в масштабах старших тайм-фреймов, флет на младших, - незаметный (или малозаметный) на старших. Таким образом ликвидируется подавляющее большинство того, что можно назвать неопределенностями.
(Я не затрагивал здесь генерацию сигналов опережения, позволяющих еще больше ликвидировать неопределенности).

Я вчера по-быстрому соорудил некоторые наметки к возможной статье.
Может что-то кому-нибудь окажется полезным.

Рынок намного проще, чем кажется. И не стоит его усложнять ни Бинарным мышлением, ни теорией относительности. Можно сгенерировать тысячи ненужных в трейдинге вопросов и погрязнуть в ответах на них.

Cо стратегией, мне кажется, у вас более-менее все непонятно.
1.На рынке, мне кажется, ничего не бывает случайно. Проследите на младших тайм-фреймах то, что вы называете новостной свечой, увидите много интересного.
2. Никаких из названных, - только волновую структуру.
Флет, понятие относительное. Сейчас по EURUSD на Weekly вроде как флет, - на младших это подвижки по 400-500 пунктов.
3. В зависимости от того, по сигналам какого тайм-фрейма собираетесь находиться в рынке.
4. Последний вопрос некорректный.