При кодировании сигналов нейросети часто применяют такой способ:
на вход подаётся три параметра, каждый из которых может принимать значение 0 или 1. А трактуют их примерно так:
1 0 0 - бай;
0 1 0 - селл;
0 0 1 - ждём;

Ну а для того что бы определить какой вариант из этих трёх подавать в данный момент времени, можно использовать что душа пожелает, хоть свечные паттерны, хоть фигуры, хоть бабочки.

Именно в этом и проблема. Поскольку советник всегда в рынке, то фигуры должны постоянно "иметь место быть" !
Свечные комбинации бывают не всегда. Тож самое бабочки...
А какие фигуры могут постоянно присутствовать на графике? Да ещё нужно получить видимый смысл при умножении параметров этих фигур на весовые коэффициенты.

Вот ещё идея (правда не совсем в тему) -

После оптимизации советника нам приходится зачастую занудливо прогонять вне выборки не один десяток предложенных оптимизатором наборов параметров.

Появилась мысль по оптимизации экспертов вне выборки. Предположим, мы "зарядили" советника на оптимизацию по ряду параметров. Задали дату. Например с 1 янв. 2006 по первое января 2007г.

Получили несколько тысяч выриантов. После чего, сохраняем страничку РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ в виде отдельного файла. Далее задаем для оптимизации след. период истории, т.е. прибавляем месяц или два или сколько надо.

Т.е. в нашем случае, ставим например с 1 янв. 2007г. по 1 июня 2007г. И опять включаем оптимизацию. Точнее это будет не совсем оптимизация. Оптимизатор должен брать параметры не в СВОЙСТВАХ ЭКСПЕРТА, а перебрать по очереди наборы параметров из того файла, что мы сохранили после первой оптимизации. После этой второй оптимизации у нас остаются лишь те вырианты, которые дали прибыль вне выборки!

В результате, в идеале, мы получаем "идеальные параметры" для последующей работы и тестирования в онлайне!

Думаю, что это будет полезная добавка к тестеру мт4. Возможно, и скорее всего, где-то кем-то такое уже реализовано. Если кто знает, - прошу поделиться ссылкой!

Я же в силу скромных знаний пока не соображу, - как подойти к практической реализации идеи.

Добрый день!
На етом форуме, я впервые, но вопрос возник сразу.
Если у нас при первой переоптимизации была выставлена, в оптимизаторе, галочка на пункте "пропускать бесполезные результаты", мне кажеться картина будет неполной. Я не говорю - ложной, но явно не полной. Т.к для нового оптимизируемого интервала, те данные которые не были внесены в предидущий отчет (файл или т.п) могут иметь самый позитивный результат на новом интервале.

Я точно не знаю как ведет перебор данных оптимизатор, но хочу предложить немного другую схему.
Берм например период в один год. Разбиваем его на участки. Возможно по времени, а возможно и по характеру движения цены (плохие периоды, хорошие, тренд или флет). Допустим таких участков получилось 15. Прогоняем оптимизатор на каждом из этих участков. Переносим файлы с полученными данными в ексель и находим параметры которые едентичны и прибыльны на всех участках. Вероятность их срабатывания в будущем более вероятна. Возможно разбить общий интервал на участки с перехлестом друг друга на 50 %.
А вот как эту систему тестирования привязать програмно с МТ4. к сожалению не знаю. Если бы можно было написать советник или скрипт который бы, запуская тестер, спрашивал - по каким интервалам тестировать? Дать возможность ввести большое количество, что-бы пользователь сам вводил желаемые интервалы. Результатом запуска скрипта - было бы автоматичечкое переоптимизирование системы по введенным интервалам, выдача по ним всех отчетов, и поиск одинаковых результатов.

Вот только сомнение берет, а что если переоптимизатор так и устроен?

PS. С первого раза не получилось зарегистрироваться. Кто знает подскажите как отредактировать ник, и свое мыло?

Возможно, нужно зайти в меню (сверху) - ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Там справа - вкладка ВАШ ПРОФИЛЬ/ИЗМЕНИТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
либо - НАСТРОЙКИ/ИЗМЕНиТЬ E-mail
-------------------------------------------------------------------
А по поводу оптимизации, замечания принимаю, но я для начала предложил самый простой вариант. Сделать хотя бы его. А там уж будем дальше смотреть...

Я так понял, что если мы будем оптимизировать по указанному Выше способу, то играя примерно около года, количество прибыльных параметров должно сократиться, если вообще остануться.

Если после прогона на истории за 1н год, мы получаем 1675 (допустим) положительных результатов, то взяв их за основу, при оптимизации на следующий месяц, мы получим всего 1000 результатов из тех, которые были уже известны. А новых у нас не появиться. Еще через месяц, переоптимизируя советник по последним 1000 результатам, мы получим уже 600, и так далее. В результате действительно возможно к концу года, получить почти Граальные параметры.
И получаеться, что тот вариант, что я предложил, будет частично (сильно урезан) тоже сюда включен. Т.к. год и получиться разбит на определенные части.
Но еще возникает вопрос: а если после переоптимизации (допустим уже второй или третьей)не будет ни одного параметра подходящего для текущего момента.
Бывает же так, что вне выборки ни один вариант не показывает нормальных данных. Что тогда делать? Опять начинать с начала.
Леонид! А не пытался проверить вручную свою теорию? Вопрос интересен.

Нет - вручную не пытался! Трудно столько вручную перелопатить!
Надо писать скрипт или что-то вроде того.
Работа - для специалистов.

Пришло сообщение:

" На англоязычном форуме появились вопросы к Вашей статье - 'Non-standard Automated Trading'( http://articles.mql4.com/443 ) Содержание примерно такое: ====================================================

1. Если как следует посчитать оба эксперта - прямой и обратный, баланс изменился с 10.000 до 276.384 за 2,5 года (30 месяцев). Т.е. ежемесячный рост 11.7% => 337% в год. Впечатляет... 2. Оба эксперта должны быть выполнены как отдельные программы? Или использование одних и тех же магиков должно работать одновременнр на 2х терминалах MT4? Который из подходов более эффективный/подходящий/уместный? 3. Оба советника должны использовать один индикатор. В примеер использовался индикатор AC indicator. Но фактически можно использовать любой другой или его состав управляется персептроном, так? 4. Кол-во входных параметров было произвольным - 4. Можно ли использовать другое кол-во (скорее больше, чем меньше)? 5. Выбрано4 значения индикатора AC от 0 с шагом 7. Важно ли использование именно шага 7, или его также можно выбирать произвольно?Извините за назойливость, но я новичок в экспертах...Best regards, LesioS ***"

*********************************************************************

отвечаю:

Оба эксперта выполнены отдельно. С разными магиками . В онлайне работают на одном терминале. Каждый на своем графике. По шагу - увы, не могу ответить. Возможно, ответ найдется в выложенным ниже коде. Количество весовых коэффициентов увеличено до 6. ( добавлены А1 и А2). Впрочем , думаю - что это лишнее!

Для всех, кому интересно выкладываю аналоги советников, на которых делались тесты. Результаты которых приводились в статье.
GBPUSD, H1
Использовался перцептрон на замонтированном индикаторе WPR. В папку include следует положить библиотеку расчета лотов b-lots И.Кима. (ссылка имеется в статье)
Параметры р_1 - р_4 и А_1 - А_2 - это координаты (номера баров в обр. порядке) контрольных точек.

***********************************************************************

В Прямой версии добавлены так. наз. Локирующие позиции. Принцип открытия - такой:

Если СОВЕТНИК открыл позицию, и вскоре после этого Лок-перцептрон сменил знак, и еще и цена уходит против нас на расстояние m1 (если открыта длинная) или m2 (если открыта короткая позиция) пунктов, то дополнительно открывается встречная позиция со своими стопами. Для этих позиций предусмотрены свои перцептроны.
Это только в Прямой версии. В реверсной этого нет.

Параметры обоих версий по умолчанию заложены для котировок МТ4 MQ-ДЕМО. Из своего опыта работы с версиями - добавлю, что параметры нуждаются в еженедельной оптимизации (плюс/минус 5 единиц). На хотя - бы годовой истории.
Здесь в закачке - Прямая и Реверсная версии
Замечу, что профитные параметры по реверсной в тестере "держатся" с момента выхода статьи!:
тест с мая 2005 г по сей день:

Вот ещё перспективная идея. Продублирую свой пост из раздела "Программирование".
В "чистом" виде описанный прием пригоден не только для автоматической, но и для ручной торговли! На всех тф даже на м1 !

"Есть индикатор Envelopes, и известна классическая тактика работы по нему. Но он в силу своей структуры излишне "чувствителен", либо при большом периоде, - сильно запаздывает с сигналами. Однако, если мы этот индткатор сгладим, - то ситуация сразу меняется! Подбираем отклонение границ, так чтобы границы захватывали лишь самые кончики свечей и входим по этим пересечениям строго по тренду,. - задав его(тренд) программно по углу наклона(например) этих границ.

Одна версия - работает в бай. Другая - в селл. При этом мы удивительным образом пропускаем убыточные сделки на переломах тренда! - без иронии! И кроме того при флете - также сделок нет! (т.к. тренд у нас задан углом наклона!)"

Я пробовал на тф. м1 работать вручную по описанной методике по своей любимой EURJPY. Результаты были неплохие, но сильно утомляет необходимость всё время сидеть у монитора на таком малом тф. На графике приведен пример работы для тф. м30 - входы показал стрелками.


Вот график сглаженного индикатора - входы показал стрелками. (на стохастик не обращайте внимания - там, в окне стоха, уже другая идея)

как сгладить этот индикатор?

продолж. следует...