Что если взять отдельные участки истории -
1. тренд вверх
2. тренд вниз
3. флет
И на каждом провести оптимизацию! Мы получаем три группы параметров (Х1-Х4).
Далее мы формируем их как библиотеку, и в зависимости от состояния рынка вызываем ту группу, - которая соответствует этому состоянию!

Определить тренд и его направление в простейшем случае можно сглаженной МА.
и также посмотреть подходящий индикатор показывающий флет.
Вроде на форуме кто-то выкладывал ссылку на такой индикатор.

На тот момент я немного не так себе всё это представлял, но твоя идея явно лучше! И в плане практической реализации она проще.

В таком случае лучше использовать соответствующие тренду и флету индикаторы, т.е. для флета использовать осцилляторы, а для тренда , что нибудь вроде МА. Таким образом получится два советника, а там уж семафорить.

Да, SERGE !
Вы подобрали оч. хороший термин - именно "СЕМАФОРИТЬ" !
Лучше и не скажешь!
Осталось прикинуть - какой индюк лучше приспособить для определения флета...

Возможно подойдет Болинжер, в комбинации с АМА. Болинжер показывает ширину канала стандартного отклонения, а АМА -силу тренда.

..народ..что я не догоняю...сливают все советники у меня и всё..( не полнй слив...а профит -200)..
..восторга не ощущаюю....тест на альпари 1 ч фунт.
..может настройни не те...( или руки:

На предыд. страничке есть ссылка на сайт Ю.Решетова. Там оч. подробно описан процесс оптимизации советника AI.
Версия NO_NO_NO_ST, пост №25
тест на мт4 ДЦ Альпари-демо
ФУНТ Н1
После очень грубой, приблизительной оптимизации :

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) (2005.01.01 - 2007.07.07)
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры:
Stochastic_period=6; slowing=3; x1=87; x2=128; x3=21; x4=103; sl=79; MagicNumber=888; P_1=0; P_2=7; P_3=14; P_4=21;

Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 5696.12
Общая прибыль 17479.47
Общий убыток -11783.35
Прибыльность 1.48 Матожидание выигрыша 12.92
Абсолютная просадка 215.00
Максимальная просадка 720.82 (4.47%)
Относительная просадка 5.05% (520.70)

Всего сделок 441
Короткие позиции (% выигравших) 214 (51.40%)
Длинные позиции (% выигравших) 227 (55.07%)
Прибыльные сделки (% от всех) 235 (53.29%)
Убыточные сделки (% от всех) 206 (46.71%)
Самая большая прибыльная сделка 327.32
убыточная сделка -59.92
Средняя прибыльная сделка 74.38
убыточная сделка -57.20
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 10 (907.19)
непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-459.35)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 907.19 (10) непрерывный убыток (число проигрышей) -459.35 (8)

Фильтр ! -

Добрый день всем! Немного не в тему...
Вспомнилось вот что. Ещё при "советской власти" имела место лотерея СПОРТЛОТО. В журнале НАУКА И ЖИЗНЬ В 1980г. была опубликована статья в эту тему. В статье предполагалось - каким образом можно играть в эту лотерею, и при этом по меньшей мере не проигрывать! Суть метода излагалась очень подробно и толково!

К сож., по причине моей тогдашней крайней (мягко говоря) молодости, я ограничился лишь праздным интересом к теме. Но суть запомнилась! Тактика была построена на игре - не против лототрона, а на игре против остальных участников лотереи. По аналогии с той методикой появилась мысль реализовать эту тактику на торговой платформе. Но, увы....

С ног сбился! Не могу найти тех номеров журнала.

Это №1, №2, №3 за 1980г. Возможно кто-ниб. имеет информацию по данной теме?

Прошу поделится ссылкой.