Индикатор Zup, Паттерны Гартли и Песавенто |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Индикатор Zup, Паттерны Гартли и Песавенто |
leonid553 |
9.11.2006, 11:43
Сообщение
#261
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Добрый день всем!
Как один из вариантов в рамках "лучевой тактики " по ZUP удалось подобрать одну из самых удачных - подборку параметров для самой популярной пары - EUR/USD. Перелопатил несколько ТФ и значений но - найденный вариант пока - лучший! Чуть позже - после новостей - предоставлю для ознакомления... |
leonid553 |
9.11.2006, 21:16
Сообщение
#262
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
EUR/USD, H1, ZUP.
ExtIndicator=1 minSize=0 MinPercent=0.3 вход - на уровне 0.3% от цены в точке разворота (примерно в 36-38 пунктах) . Цели - 0.4%-0.45%-.0.5%... Цели на первый взгляд могут показаться мелковатыми - но эту комбинацию (на мой взгляд) крайне удобно использовать для входа при работе с паттернами Гартли. Пройденный ценой путь от точки разворота (от т.D - примерно 36-38 пипсов) позволяет увидеть - началась ли отработка очередной модели Гартли. И вовремя войти в рынок! |
leonid553 |
10.11.2006, 8:47
Сообщение
#263
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Вот статистика - за последние два месяца по этим параметрам для EUR/USD, H1.
путь пройденный каждым лучом от сегодняшнего дня до 15.09.2006 : (в пунктах) 110-40-41-60-44-56-138-96-45-63-121-73-98-63-190-116-141-64-57-38-83-98-55-38-45-38-96-38-200-57-100-105-44-60-90-53-41-54-170-40-52-158-45-66-57-75-95... Напоминаю - мы входим в рынок - когда цена пройдёт от точки разворота примерно - 38 пунктов. Первая наша цель - 38+12 пунктов вторая цель - 38+18 пунктов третья 38+25 пунктов Из статистики видно - что из 47 лучей - убыточными были 13 . Иначе говоря - чтобы не поймать "лося" путь пройденный ценой по лучу должен быть не менее 50 пунктов. Вероятность достижения этой цели (0.4%) = 73% (+12п) Вероятность достижения 2-й цели (0.45%)=68% (+18п) Вероятность достижения 3-Й цели (0.5%)=51% (+25п) Дальнейшим шагом для оптимизации торговли будет очевидно - применение DT-зигзага |
leonid553 |
10.11.2006, 18:15
Сообщение
#264
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Всем привет! В конце рабочей недели - приготовил небольшой подарочек для посетителей форума. Выложил в ветке "eur/usd".
|
wellx |
13.11.2006, 17:20
Сообщение
#265
|
Группа: Активный участник Сообщений: 10 Регистрация: 13.11.2006 Пользователь №: 1 024 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Интересная ветка...
Пара предложений: раз уж эта тема интересна и многогранна может имеет смысл раздеоить ее по количеству Ext.... в индикаторе и обсуждать каждый отдельно? Заодно , может имеет смысл иметь отдельную теоретическую ветку и практические? а то реально сложно следить за полетом мысли в треде.. По индикатору- вопрос nen-у : с критикой метаквотного ZZ согласен, и вы писали что он вами исправлен. Где точно он лежит и есть ли формальное описание его работы? Заодно уж, так получилось что есть у меня полный форекстестер и сейчас пытаюсь приделать к нему нормальный зиг-заг. Для этого нужен формальный алгоритм "правильного" зиг-зага. Тогда будет возможность гонять статистику на этой проге. как вариант исследований (может это уже обсуждалось. но прямого соответствия не нашел): как известно слабое место зиг-зага блуждающая последняя вершина. суть проблемы- преватить слабость в сильную сторону. для этого надо путем прогона по истории на качественном тестере собрать статистику на размер отката от появляющихся вершин в случаях их неподтверждения (пробития). Это в принципе может дать необходимые уровни при которых мы не выходим из позиции. Заодно собрать статистику по величинам в пипсах и в процентах в зависимости от величины плеча зиг-зага. Что также может дать возможность сделать более гибкую МТС. З.Ы. быстрого написания индюка не гарантирую (ну месяц какой) , зато после можно будет собрать и выложить сообществу статистику по любым парам (с датабанка альпари). |
leonid553 |
13.11.2006, 17:47
Сообщение
#266
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Вопрос был адресован Nen-у - но (прошу прощения) вот случ. наткнулся на любопытную ветку на др. форуме - где, возможно, найдется путь к решению вопроса(статистические данные). Сам же пока пытаюсь там вникнуть но...- похоже интеллекта не хватает...
(нужно там перезагрузить страничку "туда- сюда" - чтобы рисунки проявились) Прикрепленные файлы InvisionTrade______________________________.zip ( 12.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452 |
wellx |
14.11.2006, 11:55
Сообщение
#267
|
Группа: Активный участник Сообщений: 10 Регистрация: 13.11.2006 Пользователь №: 1 024 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Вопрос был адресован Nen-у - но (прошу прощения) вот случ. наткнулся на любопытную ветку на др. форуме - где, возможно, найдется путь к решению вопроса(статистические данные). Сам же пока пытаюсь там вникнуть но...- похоже интеллекта не хватает... (нужно там перезагрузить страничку "туда- сюда" - чтобы рисунки проявились) Спасибо за материал, но он лишь расширяет тот что был на ониксе. Кроме того он лишь намечает путь исследований. А хочется набрать статистику по разным тф и валютам. И планирую исследовать некоторые другие параметры: как указал постом выше это отношения в процентах и пунктах по отношению к абсолютным величинам последних прямых, определить кол-во баров при которых происходит прорыв или наоборот идет продолжение роста (на практике это ответ на вопрос как долго ждать движения в одну или другую сторону. И еще: в статье рассматривают момент входа, но можно посмотреть и наоборот- когда выходить из сделки. Представьте что вы в позиции по направлению черной линии и вам надо определить когда закрыться и что делать дальше - открыться снова или развернуться и при каких значениях. Сообщение отредактировал wellx - 14.11.2006, 11:57 |
leonid553 |
15.11.2006, 16:13
Сообщение
#268
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
При изучении механизма работы DT-зигзага и отработке методики случайно (как всегда...) нашёл неожиданное простое решение совсем по другой технике!
Даже глазам своим не поверил - настолько всё просто и прибыльно! Только за сегодняшний день провёл уже две сделки по eur/usd и обе удачно! Поскольку тема выходит за пределы данной ветки - то чуть позже опишу найденное решение в другом разделе (поставлю ссылку). ---------------------------------------------------- раздел ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ - НЕСТАНДАРТНАЯ ТАКТИКА |
sZhurik |
15.11.2006, 19:44
Сообщение
#269
|
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.11.2006 Из: СПб Пользователь №: 1 020 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
При изучении механизма работы DT-зигзага и отработке методики случайно (как всегда...) нашёл неожиданное простое решение совсем по другой технике! Даже глазам своим не поверил - настолько всё просто и прибыльно! Только за сегодняшний день провёл уже две сделки по eur/usd и обе удачно! Поскольку тема выходит за пределы данной ветки - то чуть позже опишу найденное решение в другом разделе (поставлю ссылку). ---------------------------------------------------- раздел ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ - НЕСТАНДАРТНАЯ ТАКТИКА Успехов Вам в хорошем начинании, с нетерпением буду ждать. Что касается DT-зигзага, то когда я его поставил первый раз, еще не понимая, как это все работает и настраивается, просто тупо выставляя ордера вслед за появившимся лучем, на демке за два дня (5-минутки, 7 валютных пар) наколотил 50% депо. Потом, правда, начались трудности. Как выяснилось, данная тактика хорошо показывает себя на флэте, но стоит начаться движению, то начинаются тотальные лоси, которые перекрывают сумму профита. |
leonid553 |
17.11.2006, 10:37
Сообщение
#270
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
На Ониксе вышла новая версия ZUP на основе индикатора RSI и сразу появилась (сырая пока) мысль - как использовать здесь взаимодействие какой либо сигнальной линии с Z-Z для более раннего входа и в рамках лучевой тактики?
Некоторые задумки уже были и для начала поставил ENVELOPES - причем привязал не к цене, а к самому индикатору! (ZUP-RSI) Получилось так: Эскизы прикрепленных изображений |
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 17:03 |