Сейчас тебе и всем нам все будет ясно и понятно!
Как я уже говорил - первые четыре параметра в индикаторе ставим:
=0
=21
=0
=8
Далее ставим параметры:
ExtHidden =0
ExtPitchforkStatiс =2
ExtPitchforkStaticNum =3
И более ничего не трогаем! - на графике будут только статические Вилы от последней торговой ситуации и больше ничего лишнего! - разве что линия - 1/2ML -но она не помешает!
Можно еще добавить внутренние динамические Вилы. А также линии реакции и сигнальные линии - но это чуть позже!
-------------------------------------------------------------------------------
Более подробно установка Вил (стат\дин) описана в пост.№57 разд. "Архив 163-х инд".

Всем привет. Сегодня вернулся с отпуска, пробую вникнуть в рабочий процесс. Я вижу рынок не стоит на месте. Если появяться вопросы я думаю поможете мне разобраться? Пока читаю.

Вот на картинке видно как работают Фибы с числами Песавенто, да и Вилы отработали для начала очень прилично!

Картинка заманчивая!
Но вот мне пока не очень понятно как это всё практически использовать в торговле.
leonid553, вижу настройки у тебя изменились от тех что ты приводил в сообщении 151. Предлагаю при вывешивании графиков уточнять параметры, что бы мы все видели одно и тоже.

Вот такие параметры:
extIndicator=2
ExtHidden=1( если=2 - то на графике отображаются только линии соотв. числам Песавенто. - а ПРИ =1 эти числа - в отлич. от др.- окрашены зел.цв.)
ExtFib0Type=true(фибы с числ. Пессавенто)
ExtFiboStatic=true
ExtFiboStaticNum=2(фибы - по второму лучу)
ExtPitchforkStatic=2(стат. вилы +50%-я медиана)
-------\-----\------Num=3(номер луча от кот. пойдут вилы)
Ну и по твоей рекомендации -
ExtRline=FALSE
ExtRilneBase=false - удаляются временные фибы.
Все остальные параметры - по умолчанию.
Да - чуть не забыл - версия ZUP_v34
Считается -что числа Песавенто -(зел.кр)- оптимальный старт для построения паттернов Гартли.

Давненько сюда никто не заходил что-то ...

Помните Вика нам рассказывала про одну стратегию по которой нужно входить в рынок в конце месяца и выходить в первые дни следующего, определив направление входа? (к сожаленю не могу сейчас найти этот её пост , если кто помнит где это было дайте сюда ссылку)

Вот недавно набрёл на статью Ларри Конорса в которой он описывает эту методу.

==================================================================

Larry Connors

Мы в TradingMarkets постоянно стараемся публиковать оригинальные исследования рынка, в особенности такие, которые можно определить количественно. В этой статье я хочу поделиться с вами новым исследованием, в надежде еще более улучшить вашу торговлю.

Многие из нас слышали за эти годы, что последние несколько дней месяца и первые несколько торговых дней нового месяца стремятся показывать бычьи тенденции. Впервые я это услышал, когда Kevin Haggerty написал об этом на сайте TradingMarkets, приблизительно шесть лет назад. Кевин в течение многих лет возглавлял трейдинг в Fidelity Capital Markets, так что возможности наблюдать такое поведение рынка у него были лучше, чем у большинства из нас. С тех пор, как Кевин рассказал об этом, я наблюдал такое поведение рынка достаточно много раз за эти годы, чтобы заинтересоваться дальнейшими исследованиями и определить это количественно. Выводы нашего исследования весьма интересны и могут дать Вам некоторое преимущество для использования в своих интересах в будущем.

В своих тестах мы задались следующим вопросом: Как будет выглядеть S&P 500, Nasdaq 100 и Индекс Полупроводников, если покупать эти рынки (на открытии) за несколько торговых дней до окончания месяца, а закрывать позицию через несколько дней после начала следующего месяца? Мы рассматривали покупку за 1-5 торговых дней до конца месяца, как вход, а выходили по прошествии 1-5 торговых дня нового месяца (проскальзывание и комиссия не учтены. Прошлые результаты - не гарантия будущих прибылей. Все результаты получены моделированием торговли).

То, что мы обнаружили, заставило широко раскрыть глаза. Большинство комбинаций оказались прибыльными. Лучшей комбинацией стала модель, которая входила в рынок на открытии в день, предшествующий последнему торговому дню месяца, а выходила на открытии пятого торгового дня следующего месяца (Вы будете на рынке в течение всего шести торговых дней). Насколько хорошо отработала модель? Вот некоторые результаты:

С января 1995 до конца 2004 (за 10 лет) SPX вырос на 753 пункта. Но, если бы Вы покупали SPX за день до последнего торгового дня месяца, а выходили на открытии пятого торгового дня месяца (а остальное время оставались вне рынка), прибыль составила бы 820 пунктов. Правильно. Именно эти шесть торговых дней, в конечном счете, и создали весь рыночный рост. Оставшиеся 14-16 торговых дней месяца не вели никуда. Шестьдесят четыре процента сделок были успешны.

Nasdaq 100

Как насчет Nasdaq? Здесь также виден четкий рост. За прошедшие 10 лет Nasdaq 100 вырос на 1217 пунктов. Однако, покупка и продажа только за показанный шестидневный период дает прибыль 1354 пунктов.

Полупроводники

Теперь давайте взглянем на SOX (Индекс Полупроводников). Вы готовы раскрыть глаза? За прошлые 10 лет SOX вырос на 293 пункта. Зато, покупая и продавая по нашей схеме, получается рост 1080 пунктов. Мы обыграли SOX больше, чем в три раза, будучи на рынке только 28 % времени!

200-дневная средняя

Идем дальше. Вы знаете, что последние 15 лет рынки лучше идут вверх, если находятся выше своей 200-дневной средней, и хуже, если они ниже 200-дневной MA. Поэтому давайте добавим 200-дневную среднюю. Давайте покупать на открытии в предпоследний день месяца и выходить на открытии в пятый день месяца. Причем будем входить в сделку только, если индекс выше своей 200-дневной простой скользящей средней. При этом наша просадка снижается всего до 19 %. Тем не менее, прибыль по SPX, в основном, сохраняется, по сравнению с общим ростом (753 пункта против 743). Для Nasdaq прибыль подпрыгивает до 1768 пунктов против 1217. А для SOX, прибыль составляет 952 пункта против 293, получаемых при простой покупке и удержании. Прибыль SOX выглядит еще внушительнее, потому что Вы были на рынке только 14 % времени.

График доходности SOX

Ниже представлен график доходности SOX, если торговать только шесть дней в месяц, в моменты, когда индекс выше своей 200-дневной средней. Как Вы можете видеть, гипотетический счет в 100 000 $ вырос более 550 000 $ при годовой прибыли 20 %. За прошедшее десятилетие Вы были на рынке только 14 % времени.

(к сожалению картинка была не доступна )

Очевидно, получается, что бычий перекос конца месяца/начала месяца - реален. По трем индексам - S&P, Nasdaq и Semis - рост рыночной прибыли был статистически доказан, в течение исследуемого периода времени. Почему это так? Вероятно, потому, что управляющие капиталом получают в течение этого периода времени наибольшие притоки наличных денег, что заставляет их агрессивно размещать эти деньги.

Это исследование позволяет нам сделать два основных заключения: 1) что бычий перекос конца месяца/начала месяца статистически значим, дав превосходные результаты, и 2) что, используя эту стратегию, ваш риск может быть существенно снижен, как и ваше время пребывания в рынке сокращено, по крайней мере, на две трети. Как уже говорилось, прошлые результаты не обязательно указывают на будущие достижения, но, по нашему мнению, этот перекос стоит учитывать при будущих инвестиционных решениях.

=====================================================================

Интересно. Я никогда не наблюдал. Кто-то может эту теорию подтвердить? Можно будет проверить в конце августа (на демо )
Только вот в чём дело - мне кажется это больше относится не к FOREXу, а к сырьевым, рынкам акций....
Почему же обязательно бычий тренд?
На примере пары EUR/USD:
Если управляющие капиталом хотят разместить деньги, то с равной долей вероятности они могут разместить их как в евре, так и в долларе, т.е. открыть как короткие так длинные позиции. Мне кажется, что это зависит от сложившейся ситуации, которая формируется благодаря фундаментальным данным в течение месяца. И конкретно на этот месяц, крупный капитал , на мой взгляд, будет размещён в евро, так что следуя этой теории можно ждать много покупок и большими объёмами европейской валюты, и как следовательно, рост евро.

Я об этом услышал второй раз (первый был от Вики), по этому и обратил на эту статью внимание
Но она немного не так говорила, и так же было сказано что предварительно нужно определить направление в котором нужно открывать позицию.
Хоть убей, не могу найти я этот пост! Даже не помню в какой это было ветке.

А может полнотекстовым поиском воспользоваться?
Или нажать на имя пользователя и найти сообщения пользователя? Только не знаю по каким словам искать

НЕ нужно искать - этот пост был впоследствии удален Викой. А по самой этой стратегии