Версия для печати темы

Автор: leonid553 26.5.2007, 8:46

С некоторых пор пришел к выводу, что, например, для меня более целесообразна автоматическая (в т.ч. "портфельная") торговля! Эксперты работают без эмоций, и при моем скромном опыте такая торговля оказывается более выгодной, чем "вручную" !
К сож. мой стаж на форексе - чуть более полутора лет, а вникать в MQL4 я начал всего лишь несколько месяцев назад.
Поэтому многие изложенные мысли могут показаться наивными. Но я их не навязываю, - а всего лишь предлагаю к рассмотрению всем, кому интересно.

Для начала выложу одно из первых моих "творений" - советник для пары GBPUSD, H1.
Сработан при реализации идей Ю.Решетова в адресе:
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=629
При этом в советнике предусмотрен0:

1. Работа по "ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ" баров, и тесты следует делать тоже только в этом режиме! - тест идет доли секунды даже на многолетней истории, и качество модулирования почти не страдает от некорректных котировок!
2. Ограничение по дате использования до 22 июля с.г.
3. Советник находится в рынке постоянно, - т.е. работает не закрытием позиций, а их переворотом!
4. Используется индикатор Стохастик, период которого можно изменять в параметрах.
5. Используется библиотека расчета лотов (ММ), кот. следует положить в папку experts/include
6. Работать строго по паре GBPUSD, H1

В закачке ниже приложена библиотека b-lots, без которой советник не будет работать.
Тесты выполнялись на параметрах подобранных на МТ4 Метаквотов


Прикрепленные файлы
 ________.rar ( 5.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4402
 b_Lots.rar ( 857 байт ) Кол-во скачиваний: 4388

Автор: leonid553 26.5.2007, 9:06

Я рекомендую делать тесты на МТ4 Метаквотов, т.к. чемпионат Роботов проводится на их котировках.
http://championship.mql4.com/ru/
При указанных ниже параметрах за 2 года истории
-----------------------------------------------------------------
Символ GBPUSD Период 1 Час (H1) (2005.05.05 - 2007.04.01)
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры :
Stochastic_period=6;
a=88;
b=129;
c=103;
sl=91;
Параметры модуля расчёта лота
LotsWayChoice=0; (при =1 =2 =3 - включается ММ )
Lots=0.1;
LotsPercent=10;
LotsDeltaDepo=500;
LotsDepoForOne=500;
LotsMax=1000;
-------------------------------------------------------------
получены следующие результаты -

Начальный депозит 1000
Чистая прибыль 6165
Абсолютная просадка 267
Максимальная просадка 721
Относительная просадка 721

Всего сделок 855
Короткие позиции (% выигравших) 434 (70.05%)
Длинные позиции (% выигравших) 421 (72.68%)
Прибыльные сделки (% от всех) 610 (71.35%)
Убыточные сделки (% от всех) 245 (28.65%)
Самая большая прибыльная сделка +330
убыточная сделка -95
Средняя прибыльная сделка +42
убыточная сделка -80
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) =18 (725.03)
непрерывных проигрышей (убыток) =5 (-377.81)
Средний непрерывный выигрыш 3
непрерывный проигрыш 1

Вот график баланса (эквити):


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 26.5.2007, 10:07

Для участия в чемпионате Роботов у этого автомата слтшком большая просадка, и график баланса слишком неровный. Нужно "спрямить" график . Не увеличением конечной прибыли, а хотя бы уменьшением относительной просадки.
Повторю свой пост из ветки "Нейрошелл".
Идея вот какая.
Чтобы поиметь максимальный профит, мы должны прикупить на минимуме, а продать на максимуме цены.
Предположим у нас есть некая (апроксимир или иная) функция, описывающая движение цены.
Сглаженная. Как на графике ниже. И которая не перерисовывается .
Хотя ладно, - пусть она перерисовывается, - но не более чем на последнем баре!
Подберем такой индикатор !
Это может быть осциллятор, - под графиком(желт).
Либо инертная кривая, - прямо на графике(син).
В данном случ. у меня стоит логарифмич. функция от МА-34
Не суть.
Но как бестолковая программа подаст нам сигнал на вход?
В знач. большинстве случаев нам предлагается входить по направлению индикатора, и еще каким ниб. фильтром .
но при этом не гарантируется, - что мы войдем в рынок на переломе цены!
В лучшем случае мы застанем половину движения.
А между тем, - из графика видно - что пользуясь сигналами (стрелки на графике - ВРУЧНУЮ расставил),мы могли бы до дна вычерпывать движение!
Однако, если мы вспомним мaтематику, - то там сказано что вторая производная функции меняет знак на переломах!
И не надо никаких больше фильтров!
Нужно чтобы программа в режиме "ПО ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ" расчитавала знак второй производной F(x), и при смене знака давала нам вход !
Для МТ4 я вроде реализовал (примитивно)этот алгоритм.
-----------------------------------------------------------------------------------
Прежде, чем привести кусочек кода для реализации идеи, отмечу, что я (как сумел) вставил его в исходный код вышевыложенного советника. Подобрал параметры и получил результат за тот же период истории (2 года) -
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 7007
Абсолютная просадка 232
Относительная просадка 465.


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 26.5.2007, 17:01

За тот же период истории (2 года) -

Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 7007
Абсолютная просадка 232
Относительная просадка 465.

Всего сделок 838
Короткие позиции (% выигравших) 424 (69.58%)
Длинные позиции (% выигравших) 414 (73.67%)
Прибыльные сделки (% от всех) 600 (71.60%)
Убыточные сделки (% от всех) 238 (28.40%)
Самая большая прибыльная сделка +330
убыточная сделка -95
Средняя прибыльная сделка +43
убыточная сделка -80
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 15 (674.18)
непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-338.24)
----------------------------------------------------------------
Как видим - прибыль увеличилась с 6135 до +7007 пипсов
а относительная просадка уменьшилась с 731 до 465 !!!!!!!!!!!
Вот для сравнения графики балансов до и после реализации идеи:
Видно что кривая заметно спрямилась!



Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 26.5.2007, 17:27

ЧТОБЫ поймать момент входа на переломе кривой индикатора, (а значит и цены) можно задать три точки (по соседним барам ), и по их величине относительно друг друга определить, имеется пик либо впадина на этом участке. Но при этом нет гарантиии, что на следующем баре мы опять получим экстремум ,- уже в другом направлении.
Появилась мысль взять сразу три группы соседних баров, - вычислить среднюю величину для каждой группы, и сравнить эти средние величины между собой, на предмет обнаружения пика или впадины.
Например взять бары 0-1-2 и 2-3-4 и 3-4-5 после чего вычислить среднее значение показания индикатора на каждой из этих групп.
Тогда имеем:

в новом окне

Автор: cr@sh 27.5.2007, 6:17

Классная идея ))...к сожалению я не программер но чем смогу если надо будет помогу!...Леня, у меня только одна просьба выложи пожалуйста индюки и осцилятор который у тя на рисунке.
Спасибо

Автор: leonid553 27.5.2007, 10:37

Да, конечно.
В закачке, - вся группа цифровых индикаторов. Впрочем, эти индикаторы есть на форуме - в ветке "Архив 163 индикаторов".
Ниже, - в закачке сглаженный индикатор МА.(что у меня на графике).
Из своего опыта отмечу - что наиболее выгодно использовать его на тф Н4 при length=34/55.
Параметр NL_length - коэф. сглаживания
Параметр Color =1 - ЦВЕТ движения вниз/вверх.


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 29.5.2007, 6:47

U. Reshetov , forum MQ :

"А что касаемо граалей, дык тут большого ума не надо. Надо лишь выполнить ряд условий:

1. Система должна открывать позиции либо вообще без стоплоссов, либо со стоплоссами на очень большом расстоянии, так чтобы вероятность их срабатывания была близка к 0
2. Воткнуть мощный фильтр на базе нескольких индикаторов с условиями срабатывания разделенными по логическому И (&&). И вытащить множество входных параметров этих самых индикаторов во внешние настройки МТС, так чтобы за несколько лет исторических данных на тестах открылось всего несколько позиций.
3. Ко всему этому добавить управление капиталом и риском с задранной фракцией."

Автор: leonid553 29.5.2007, 10:47

Насколько соответствуют действительности эти положения?Попробуем сейчас же "состряпать" на скорую руку такой (ну почти...) "Грааль".
Но при более разумном подходе. Исключим из этих правил пункт № 1.
Сделаем Ст/лосс примерно равным Т/профиту. Пусть эти параметры будут примерно = 100 пипсам !
В качестве фильтра возьмем индикатор NonLagMA_v5.rar (см. пост выше).
Пусть у нас будет медленная МА и быстрая МА.
Вход в BUY - пересечение быстрой МА медленной снизу вверх.
Вход в Sell - пересечение быстрой Ма медленной сверху вниз.
Для надежности - поставим условие - вход только по тренду!
Т.е. когда медленная МА - синяя - только покупаем.
Когда медленная МА - красная - только продаем!


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 29.5.2007, 11:07

Для удобства предусмотрем работу советника по ценам открытия.
Возьмем пару GBPUSD, и тф Н4.
тогда получим -

Автор: leonid553 29.5.2007, 11:28

Символ GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2001.04.02 12:00 - 2007.05.29 11:59
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры NL_length=99; NL_l=24; sl=107; tp=102; lots=0.1; MagicNumber=884;

Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 3215.53
Абсолютная просадка 35.29
Максимальная просадка 507.54 (18.22%)
Относительная просадка 18.22% (507.54)

Всего сделок 119
Короткие позиции (% выигравших) 56 (64.29%)
Длинные позиции (% выигравших) 63 (65.08%)
Прибыльные сделки (% от всех) 77 (64.71%)
Убыточные сделки (% от всех) 42 (35.29%)
Самая большая прибыльная сделка 104.28
убыточная сделка -114.30
Средняя прибыльная сделка 101.97
убыточная сделка -110.38
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 9 (922.07)
непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-330.91)


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 29.5.2007, 11:46

Любопытно, что если сделать ТП=СЛ=200, ТО ПРИБЫЛЬ увеличивается почти в два раза! Но и просадка тоже....
Но за шесть лет истории - это небольшая прибыль! Такую мы и в банке получим !
Её можно увеличить раза в полтора если отдельно предусмотреть стопы для длинных и коротких позициий!
Но всё равно мало....
Хочется ведь "сразу и много"!
Перейдем к последней рекомендации Ю.Решетова - вставим блок MONEY MANAGEMENT - чтобы увелчить прибыль - ну хотя бы в 100-200 раз!

Автор: leonid553 30.5.2007, 9:04

Для этого нужно предусмотреть вызов библиотеки расчета лотов b-lots Игоря Кима, кот. положим в папку experts/include
при этом параметром LotsWayChuice ЗАДАюТСЯ способы расчета.
При =2 - фр/пропорциональный - по методу Р.Джонса ("Сделай миллион, играя числами")
При =3 - фр/фиксированный метод
При =1 - расчет лотов идет от размера депозита.

Итак, вот наш исходный график баланса (эквити) -


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 30.5.2007, 9:18

//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//| Copyright © 2007, Tradersforum. |
//| http://www.tradersforum.net.ru/ |
//| Leonid553 |
//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Leonid553 http://www.tradersforum.net.ru/forum/"
#property link "http://www.tradersforum.net.ru/"
//---- input parameters
extern int NL_length=99;
extern int NL_l=24;
extern double sl = 107;
extern double tp = 102;
extern int MagicNumber = 888;
static int prevtime = 0;
static int spread = 3;
//-- Подключаемые модули --
#include <b-Lots.mqh> //Переменный лот

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//----
return(0);
}

int deinit()
{
return(0);
}
int start()
{
if(Time[0] == prevtime)
return(0);
prevtime = Time[0];

if(IsTradeAllowed())
{
spread = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD);
}
else
{
prevtime = Time[1];
return(0);
}
int ticket = -1;
int total = OrdersTotal();
if(total<1)
{ double NLa=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_l,1,0,0,0,0,0,0);
double NLb=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_l,1,0,0,0,0,0,1);
//-----------------------------------------------------------------

if ( na()>nb() && nb()>nc()&& NLa >na()&& NLb <na() )
{
//покупаем
Lots=GetSizeLot();// расчет лота - по библиотеке b-Lots
ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 3, Bid - sl * Point, Ask+tp*Point,
"ST", MagicNumber, 0, Blue);
if(ticket < 0)
{
Sleep(30000);
prevtime = Time[1];
}
}
if ( na()<nb() && nb()<nc() && NLa <na()&& NLb >na())
{
// продаем
Lots=GetSizeLot();// расчет лота - по библиотеке b-Lots
ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 3, Ask + sl * Point, Bid-tp*Point,
"ST", MagicNumber, 0, Red);
if(ticket < 0)
{
Sleep(30000);
prevtime = Time[1];
}
}
}
return(0);
}

//----------------------------------------------------------------------------
double na()
{double NL0=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_length,1,0,0,0,0,0,0);
double NL1=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_length,1,0,0,0,0,0,1);
return ((NL0+NL1)*0.5) ;}

double nb()
{double NL2=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_length,1,0,0,0,0,0,2);
double NL3=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_length,1,0,0,0,0,0,3);
return ((NL3+NL2)*0.5) ;}

double nc()
{double NL4=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_length,1,0,0,0,0,0,4);
double NL5=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_length,1,0,0,0,0,0,5);
return ((NL4+NL5)*0.5) ;}

// покупка ( na()>nb() && na()>nc() && nc()>nb())
// продажа ( na()<nb() && na()<nc() && nc()<nb())

Автор: leonid553 30.5.2007, 9:36

тогда получаем -

Символ GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2001.04.02 12:00 - 2007.05.30 11:59
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры NL_length=99; NL_l=24; sl=107; tp=102; MagicNumber=884;
Параметры модуля расчёта лота
LotsWayChoice=3;
Lots=0.1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=500;
LotsDepoForOne=500; LotsMax=1000;


Начальный депозит 10000
Чистая прибыль 428596
Общая прибыль 1452800
Общий убыток -1024203
Абсолютная просадка 1079.99
Относительная просадка 70.99% (85309.16)

Всего сделок 119
Короткие позиции (% выигравших) 56 (64.29%)
Длинные позиции (% выигравших) 63 (65.08%)
Прибыльные сделки (% от всех) 77 (64.71%)
Убыточные сделки (% от всех) 42 (35.29%)
Самая большая прибыльная сделка 75174.00 убыточная сделка -98061.84

Вот такой получился "Грааль" ...


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 8.6.2007, 5:49

Вот ещё идея -
Предположим, что мы имеем некую автоматическую торговую систему. Профитную.
Пусть на входе этой системы имеются, для примера, - три параметра - A, B, C.
Пусть входы у нас по этой системе будут практически случайными!
Мы подбираем параметры (А-В-С), чтобы на выходе системы получить максимальный профит за период, например, 1 год т.е. оптимизируем.
Система работает без стопов - переворотами.
(Практически получилось, что такая система дает за год не менее +3000 пипсов при исходном капитале 1000$, и работе 0.1-лотом)
Далее, - для уменьшения риска и уменьшения просадки сделает так:
Включаем эту систему в реверсном режиме, - т.е. там, где ранее мы продавали, теперь будем покупать, а где покупали, теперь будем продавать!
Но перед этим, - сначала подберем опять (т.е. оптимизируем систему) три параметра А-В-С так, чтобы уже в реверсном режиме выход был не менее профитным, чем в изначальном режиме!
Что у нас получается?
При одновременном включении обоих систем (прямой и реверсной), мы будем иметь суммарный профит +6000 . При этом, - одновременно системы осмысленно (не в "тупую" !!!) работают во встречных режимах, уменьшая текущую относительную просадку!
Почему осмысленно, а не в тупую? Да потому, что реверсная система за счет иных параметров А-В-С будет работать с некоторым сдвигом относительно прямой системы! Уменьшая суммарные убытки. А прибыль поступательно, при этом, будет расти!
А значит, - мы смело можем подключить блок MONEY MANAGEMENT - и "возрадоваться над оным" !
вот такая идея ...
Можно попробовать совместно воплотить идею в конкретике.
Свести потом результаты в Экселл и обьединить две версии в одном советнике.

Автор: leonid553 10.6.2007, 19:38

Что же касается рисков, то Именно в этом и предполагаю конечный смысл идеи. Не столько увеличить прибыль, - сколько уменьшить риски.
Хотя прибыль при этом (как оказалось ), - также, поступательно растет!
Вот на скорую руку, -пока примитивно реализовал идею.
Оптимизировал прямую и реверсную версию на 12-месячной истории GBPUSD, H1
С марта 2006 по март 2007. (Любопытно, - что реверсная версия при оптимизаци дала больший профит, чем версия прямая!)
Потом прогнал обе версии вне выборки, - за апрель/май/июнь 2007г.
Результаты ниже, - на графиках баланса


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 12.6.2007, 6:07

Продолжаю развивать идею. В качестве "заготовки" для реализации использован нейро/советник Artificial Intelligence (Искуственный интеллект) Ю.Решетова.
С некоторыми изменениями и дополнениями. В частности, - предусмотрен вызов иного базового индикатора для работы Перцептрона. А также добавлены дополнительные условия по открытию и сопровождению позиций.
GBPUSD, H1, 2.5-летняя история - январь 2005/май 2007г.
В прямой версии за этот период наблюдалось 250 сделок. В реверсной версии - 360.
За счет того, что уровень стоплосса оказался разным (при оптимизации).
Чистая Прибыль, - по каждой версии, - примерно +10000 пипсов (работа 0.1 лотом - без ММ).
Отношение прибыльных сделок к убыточным , - примерно 3:2 в обоих версиях.
Графики баланса по истории выглядят - см. рис.!
Легко заметить, что в значительном большинстве случаев убыточные участки прямой версии компенсируются прибыльными участками версии реверсной, и наоборот.
Более того, - там где на одном графике наблюдается "флет", - то на другом, как правило, идет подьем!
В итоге получаем максимальную прибыль при минимальном риске!
Конечно, всё это пока, скорее, - первые, эмоциональные впечатления!
Свел данные сделок в Экселл, но из-за расхождения дат сделок и отсутствия навыка пока не удается обработать материалы и построить суммарный график эквити....


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 13.6.2007, 17:06

Следующий шаг, - для моральной и эмоциональной поддержки, - установка блока MONEY MANAGEMENT.
Вставил библиотеку расчета лотов по версии Игоря Кима.
В оба советника.
Минимальная просадка получается при использовании Фр/пропорционального метода (Р.Джонс, "Сделай миллионы, играя числами").
Чистая Прибыль также минимальная - " всего" +80000 и +200000 соответственно!

Реверсная версия:
-------------------------------------------------------------------------
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль +79864.93
Матожидание выигрыша 150.97
Максимальная просадка 16969.67 (23.98%)
Относительная просадка 33.23% (3511.48)
---------------------------------------------------------------------------

Прямая версия:
----------------------------------------------------------------------------
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль +205035.51
Матожидание выигрыша 779.60
Абсолютная просадка 308.00
Максимальная просадка 25801.44 (12.27%)
Относительная просадка 18.14% (6971.07)

Всего сделок 263
Короткие позиции (% выигравших) 130 (60.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 133 (62.41%)
Прибыльные сделки (% от всех) 161 (61.22%)
Убыточные сделки (% от всех) 102 (38.78%)
Самая большая прибыльная сделка 13354.20
убыточная сделка -3240.46
Средняя прибыльная сделка 2467.08
убыточная сделка -1883.96
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 9 (33415.82)
непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-6143.22)

Автор: leonid553 13.6.2007, 19:00

Ниже - графики балАнса при вкл. ММ
Странно, что в инверсном режиме число сделок почему-то возрастает с з60 до 550.
Так вроде не должно быть!
Ну никак не пойму, в чем дело!
На этих графиках ещё лучше видно как прибыль одного режима компенсирует убытки другого.
При поступательном росте общей прибыли!




Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 16.6.2007, 5:58

Далее встает вопрос. Вот если провести на графике баланса (эквити) линии поддержки и сопротивления.? Либо навесить на график баланса индикатор МА, либо какой-ниб. иной?
Будет ли работать такая конструкция?
Тогда (если будет) можно манипулировать в некоторых пределах запрещением сделок по сигналам индикаторов!
Насколько это программно реализуемо? Вопрос непростой!

Автор: NoName 16.6.2007, 6:35

Привет, Леонид!
Никак не поймаю тебя в аське поэтому спрошу здесь. Я пока что смотрел только прямую версию и у меня возник такой вопрос. Зачем используется аж три перцептрона? Это что бы для каждого действия можно было использовать свои параметры?

Автор: leonid553 18.6.2007, 7:26

Да - один основной для "ведущей" позиции. И для локирующих позиций, - свой перцептрон на каждую, - так получается целесообразней!

Автор: leonid553 24.6.2007, 10:16

При работе системы в реальном времени обнаружилась крайне полезная рекомендация!
При начальном включении системы следует:
1. Сначала включить прямую версию. И обязательно дождаться текущего профита +25/40 пипсов.
2. И лишь потом запускать версию реверсную!
Тогда изначально мы получаем некоторую фору для дальнейшей совместной работы версий.
В наст. момент после двух недель работы обоих версий в реальном времени - закрыта прибыль в сумме = +118 .

Автор: leonid553 1.7.2007, 4:54

Дл тех, кому интересна тема, - выкладываю прямую и реверсную версии советника AI (Исскуственный Интеллект) с вызовом индикатора Стохастик.
И тест с примерными параметрами прямой версии.
В силу структуры индикатора Стохастик прямая версия зачастую "любит" невпопад молотить против тренда. Реверсная же - в значительной мере сглаживает этот недостаток!


Прикрепленные файлы
 N0_NO_N0_ST.rar ( 1.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 637
 N0_NO_N0_ST_REVERS.rar ( 1.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 645
 _____.rar ( 26.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2612

Автор: leonid553 1.7.2007, 5:12

Вот далее встает вопрос, - а можно ли существенно улучшить показатели работы системы в целом?
Пожалуй - да!
Следующим образом:
Сначала рассмотрим возможные состояния системы.
Это -
1. Обе версии направлены встречно, и по обоим - текущая прибыль
2. Обе версии - встречно, и по обоим убытки
3. Обе версии - встречно, и по одной прибыль по другой, - убыток.
4. Версии идут в одном направлении, и по обоим прибыль
5. В одном направлении, и по обоим убыток
6. В одном направлении, по одной прибыль, по др. - убыток.

Ну теперь, - доработать систему - дело техники....!
-

Автор: leonid553 1.7.2007, 6:17

На форуме уже выкладывался индикатор Перцептрон (автор - наш главный спец. по программированию - NoName с Украины, г. Кременчуг). Позволяющий визуально контролировать текущую работу советников, прямого и реверсного. И заранее знать, в какую сторону перевернется, либо откроется новая позиция! Понятно, что значения весовых коэффициентов X1-X4 индикатора Перцептрон следует установить равными соответствующим значениям советников. Пример для реверсной версии - на графике.
Ниже в закачке - индикатор Перцепторон для версий с вызовом Стохастика.


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 2.7.2007, 6:12

to NoName !
Андрей! Благодарю тебя за отличное практическое решение по программной реализации совместной работы прямой и реверсной версиий !
Система работает как часики! Не могу оторваться - как от любимой игрушки!
GBPUSD, H1, с мая 2005 по май 2007г.
нач. депозит 1000
чистая прибыль +304779
макс. просадка 38637
относительная просадка 1181
ММ - фр/проп. метод ( - не самый прибыльный!)


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 2.7.2007, 12:51

Ок! Продолжаем!
Из всех возможных состояний при одновременной работе двух версий (прямой и реверсной) - для нас самым невыгодным является вариант, когда обе версии идут в одном направлении и по обеим наблюдается текущий убыток!
Не так часто (надеюсь!) такое будет. Но с "этим делом" нужно и можно бороться!

Автор: leonid553 2.7.2007, 15:57

Для начала можно сваять дополнительную третью версию, которая будет вести учет возможных состояний системы и по заданному нами алгоритму корректировать работу первых двух версиий.
Либо будет локировать дополнительными позициями убыточные позиции первых двух версий!
Например, мы будем во внешних параметрах задавать критическое значение "m" - и если убыток одной из версий превысит это значение - то включаем встречную, локирующую позицию.

Автор: leonid553 2.7.2007, 17:13

Немного об оптимизации -
Ю.Решетов
Всегда придерживайтесь правила, согласно которому, завершающий этап тестирования обязательно должен смотреть только вверх. Рынок имеет привычку либо продолжать некоторое время уже сложившиеся тенденции, либо менять их. А выбор вариантов для смены паттернов у него астрономический. Потому не стоит полагаться на маловероятную, хотя и заманчивую ретроспективу. Самым опасным в нашем деле является выбор варианта, в котором кривая доходности, давно ставшая достоянием истории дала, наибольший прирост баланса за малый промежуток времени - профитный импульс. И наоборот, чем более длительным по времени является прибыльный участок, чем ближе он к текущему времени (завершающий этап теста), тем предпочтительней, независимо от того, сколь мал прирост этой самой прибыли и от того, как страшно выглядят предыдущие участки тестирования, ставшие уже достоянием истории.

Сложнее всего запрыгнуть в поезд, который давно уже ушел.

Позволю себе немного пофилософствовать, уйдя малость в оффтопик. Но все вышесказанное относится к мантре, которая гласит о том, что закономерности имеют только неудачи, а успех - случаен. Усвоив это, Вы облегчите себе жизнь, за счет того, что:

* Перестанете удивляться, почему это грабли, которые оставили столь неизгладимое впечатление на Вашей физиономии, всякий раз оказываются там же, где были и раньше; а кошелек с деньгами, найденный год назад, не желает появляться более в том же самом месте и в тот же самый час.
* Следующим шагом, следует забыть все приметы, кои на самом деле, не что иное, как суеверия и предрассудки, предшествующие успеху, например, находке кошелька. А также следует внимательно изучить и исследовать все закономерности неудач, например, местонахождение граблей, но вовсе не с целью самоедства и посыпания плеши пеплом после пожара, а дабы более не было повода для этого самого самоедства. И только после того, как все закономерности, приводящие к неприятностям будут изучены и причины устранены, столь кажущийся доселе неуловимым, скользким, юрким и быстротечным успех, явится к Вам с повинной и упав на колени, жалобно попросит смилостивится и не наказывать слишком строго за предыдущую непокорность.

Еще более опрометчивым искать закономерности "успешного трейдинга" в результатах тестирования советников, а тем паче, полагаться на них. Трейдеры, которые пытаются поймать удачу, путем повторения замеченных закономерностей предшествующих ранее удачным сделкам, чаще всего, ловят маржинколлы. Поэтому гораздо правильне выделить участки кривой доходности, приводящие к просадке депозита на завершающих этапах тестирования и проведя переоптимизацию на них, позволить нейронной сети изучить паттерны с целью предотвращения граблей.
Там же Ю.Решетов оч. толково и подробно излагает порядок оптимизации советников типа AI: http://forum.reshetov.biz/thread/?thread__mid=46891748

Автор: SERGE 3.7.2007, 9:07

Цитата(leonid553 @ 2.7.2007, 12:51)

Автор: leonid553 3.7.2007, 10:19

SERGE !
К своему стыду должен признаться, что я не знаю, что такое -
"детерминировать входы" !
Поясните, пож. свою мысль.

Автор: SERGE 3.7.2007, 16:43

Цитата(leonid553 @ 3.7.2007, 10:19)

Автор: leonid553 4.7.2007, 6:28

Ок! Благодарю! Будем разбираться!
Ниже представлены графики балансов ПИПСОВОЧНЫХ прямой и реверсной версии с вызовом стохастика. Без ММ. По 2-х летней истории ( с мая 2005 ) по GBPUSD, H1.
Участки сделок 826-901 (пр) и 465-507 (реверс) - это результаты "вне выборки"!
Практически на всем протяжении хорошо заметна встречная работа - когда убытки одной версии "покрываются" С лихвой профитом другой! При поступательном росте суммарной прибыли!


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: SERGE 4.7.2007, 7:19

Цитата(leonid553 @ 4.7.2007, 6:28)

Автор: leonid553 4.7.2007, 7:52

Именно так и сделано в прямой версии! Использована сглаженная МА в качестве фильтра. ( индикатор выкладывал в начале ветки)
Не случайно общий профит прямой версии больше, чем у реверсной на +700 пунктов.
Но, пожалуй, так можно сделать только в версии со стохастиком. Поскольку, перцептрон от Стохастика работает примерно так -же, как и сам стохастик. Т.е. дает ложные, убыточные сигналы при трендовом рынке.
А вот перцептроны с вызовом др. индикаторов, как правило, не демонстрируют наглядную видимую связь с особенностями вызываемых индикаторов.

Автор: SERGE 4.7.2007, 8:44

Цитата(leonid553 @ 4.7.2007, 7:52)

Автор: leonid553 5.7.2007, 10:52

А вот ещё идея вдогон.
Реверсных версий можно изготовить несколько! По исходному алгоритму прямой версии.
Изготовить и оптимизировать по различным параметрам! После чего включать их одновременно. Одну за другой! И предусмотреть блок управления этими версиями.
Что у нас получится? Нечто вроде ползущей гусеницы , кот. при разумном управлении будет давать прибыль при минимальных убытках!
Залог, правда, увеличивается....

Автор: leonid553 5.7.2007, 17:29

Вот ещё одна реверсная версия с вызовом стохастика.
Здесь начальные входы и входы после стоплосса - такие же как и в прямой версии. А условия сопровождения сделок (т.е. переворота) - как в реверсной!
На графике баланса (1.01.07 - 5.07.07) - видно что кривая эквити в значительной мере соответствует графику цены!
Отсюда можно сделать вывод - что оптимизация ориентировала работу советника - на трендовый рынок - UP-тренд. А при движении цены вниз - начинается некоторый слив.
И появилась идея. (NoName - мысль подал.)


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 5.7.2007, 17:43

Что если взять отдельные участки истории -
1. тренд вверх
2. тренд вниз
3. флет
И на каждом провести оптимизацию! Мы получаем три группы параметров (Х1-Х4).
Далее мы формируем их как библиотеку, и в зависимости от состояния рынка вызываем ту группу, - которая соответствует этому состоянию!

Автор: leonid553 6.7.2007, 8:20

Определить тренд и его направление в простейшем случае можно сглаженной МА.
и также посмотреть подходящий индикатор показывающий флет.
Вроде на форуме кто-то выкладывал ссылку на такой индикатор.


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: NoName 6.7.2007, 8:49

Автор: SERGE 6.7.2007, 9:21

Цитата(leonid553 @ 5.7.2007, 17:43)

Автор: leonid553 6.7.2007, 10:44

Да, SERGE !
Вы подобрали оч. хороший термин - именно "СЕМАФОРИТЬ" !
Лучше и не скажешь!
Осталось прикинуть - какой индюк лучше приспособить для определения флета...

Автор: SERGE 6.7.2007, 12:12

Цитата(leonid553 @ 6.7.2007, 10:44)

Автор: wer 7.7.2007, 11:25

..народ..что я не догоняю...сливают все советники у меня и всё..( не полнй слив...а профит -200)..
..восторга не ощущаюю....тест на альпари 1 ч фунт.
..может настройни не те...( или руки:

Автор: leonid553 7.7.2007, 12:27

На предыд. страничке есть ссылка на сайт Ю.Решетова. Там оч. подробно описан процесс оптимизации советника AI.
Версия NO_NO_NO_ST, пост №25
тест на мт4 ДЦ Альпари-демо
ФУНТ Н1
После очень грубой, приблизительной оптимизации :

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) (2005.01.01 - 2007.07.07)
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры:
Stochastic_period=6; slowing=3; x1=87; x2=128; x3=21; x4=103; sl=79; MagicNumber=888; P_1=0; P_2=7; P_3=14; P_4=21;

Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 5696.12
Общая прибыль 17479.47
Общий убыток -11783.35
Прибыльность 1.48 Матожидание выигрыша 12.92
Абсолютная просадка 215.00
Максимальная просадка 720.82 (4.47%)
Относительная просадка 5.05% (520.70)

Всего сделок 441
Короткие позиции (% выигравших) 214 (51.40%)
Длинные позиции (% выигравших) 227 (55.07%)
Прибыльные сделки (% от всех) 235 (53.29%)
Убыточные сделки (% от всех) 206 (46.71%)
Самая большая прибыльная сделка 327.32
убыточная сделка -59.92
Средняя прибыльная сделка 74.38
убыточная сделка -57.20
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 10 (907.19)
непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-459.35)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 907.19 (10) непрерывный убыток (число проигрышей) -459.35 (8)

Автор: leonid553 8.7.2007, 5:53

Фильтр ! -


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 8.7.2007, 10:23

Добрый день всем! Немного не в тему...
Вспомнилось вот что. Ещё при "советской власти" имела место лотерея СПОРТЛОТО. В журнале НАУКА И ЖИЗНЬ В 1980г. была опубликована статья в эту тему. В статье предполагалось - каким образом можно играть в эту лотерею, и при этом по меньшей мере не проигрывать! Суть метода излагалась очень подробно и толково!

К сож., по причине моей тогдашней крайней (мягко говоря) молодости, я ограничился лишь праздным интересом к теме. Но суть запомнилась! Тактика была построена на игре - не против лототрона, а на игре против остальных участников лотереи. По аналогии с той методикой появилась мысль реализовать эту тактику на торговой платформе. Но, увы....

С ног сбился! Не могу найти тех номеров журнала.

Это №1, №2, №3 за 1980г. Возможно кто-ниб. имеет информацию по данной теме?

Прошу поделится ссылкой.

Автор: meta9 8.7.2007, 12:27

Цитата(leonid553 @ 8.7.2007, 10:23)

Добрый день всем! Немного не в тему...
Вспомнилось вот что. Ещё при "советской власти" имела место лотерея СПОРТЛОТО. В журнале НАУКА И ЖИЗНЬ В 1980г. была опубликована статья в эту тему. В статье предполагалось - каким образом можно играть в эту лотерею, и при этом по меньшей мере не проигрывать! Суть метода излагалась очень подробно и толково!

К сож., по причине моей тогдашней крайней (мягко говоря) молодости, я ограничился лишь праздным интересом к теме. Но суть запомнилась! Тактика была построена на игре - не против лототрона, а на игре против остальных участников лотереи. По аналогии с той методикой появилась мысль реализовать эту тактику на торговой платформе. Но, увы....

С ног сбился! Не могу найти тех номеров журнала.

Это №1, №2, №3 за 1980г. Возможно кто-ниб. имеет информацию по данной теме?

Прошу поделится ссылкой.

Автор: leonid553 8.7.2007, 13:45

meta9, Благодарю!
Также и на сайте этого журнала имеются архивы с 1990г.
Но вот глубже - пока ничего нет!

Автор: Мэдвэдъ 9.7.2007, 6:01

Так статью нашли? Cсылку, если можно, дайте пожалуйста.

Автор: leonid553 9.7.2007, 6:58

Нет. Пока ещё не нашли.
Самую раннюю публикацию нашел только http://www.rubiks.ru/club2.html

Автор: Мэдвэдъ 11.7.2007, 9:15

На каких тайм фреймах лучше использовать AI? И какое примерно время удержания одной позиции открытой? (скорее всего это правда совсем нелинейно будет происходить, я имею ввиду закрытие)

Автор: leonid553 11.7.2007, 15:21

пО GBPUSD, - H1
А советник этот - всегда в рынке - он переворотами работает.
Время одной позиции - от стопов зависит. И от движений рынка.

Автор: Мэдвэдъ 11.7.2007, 16:28

Это я знаю, что он переворотами работает.... Всегда, впринципе, можно иметь мат. ожидание времени удержания одной позиции с переворотом и открытием другой. У меня вопрос - не пробовал делать поменьше стоп лосс? Например, учесть величину спреда+запас на 20-25 пунктов. И относительно чего выбирается размер лота ?

Автор: leonid553 11.7.2007, 16:56

Стоплосс получается оптимальным при величине примерно от 75 до 95, - в зависимомсти от ДЦ и текущей волатильности (фунт н1).
Можно задавать и меньше, - но при этом при такой же прибыли сильно (в разы) увеличивается просадка, - а значит и гарантия прибыльной работы вне периода оптимизации уменьшается!
Я же с подачи Helen-ы давно понял, что просадка гораздо важнее прибыли!
Вот для всех желающих, - пипсовочные версии, - прямая и реверсная с вызовом индикатора Стохастик.
Не поддавайтесь на соблазн брать период оптимизации меньше, чем 8-12 месяцев! Не стоит обманывать самих себя, - дороже обойдется!
Реализацию блока ММ - выполнил NoName
ВПЕРВЫЕ, - версия AI на форумах Форекса в свободном доступе с блоком ММ, - и только для уважаемых посетителей этой ветки ! ( - приду-проверю...! )
----------------------------------------------------------------------------------------
Напоминаю:
Money Management:
LоtsWayChoice=0 - в обычном режиме -без ММ
=1 - расчет лота от размера депозита
=2 - фр/пропорциональный метод (Р.Джонс "Сделай миллионы, играя числами")
=3 - фр/фиксированный метод ("Антимартингейл")
Дельту (для =2) можно брать от 100 до 1000 с шагом = 50
------------------------------------------------------------------------------------------
Пож. не забудьте -
Библиотеку b-lotc нужно будет положить в папку experts/ include
Кто ещё этого не сделал - см. первые странички ветки


(прошу прощения - ещё не готова реверсная - завтра выложу)


Прикрепленные файлы
 SCALPER_GBPUSD_H1.rar ( 86.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1610

Автор: Мэдвэдъ 11.7.2007, 17:54

Цитата(leonid553 @ 11.7.2007, 16:56)

Цитата(leonid553 @ 11.7.2007, 16:56)

Автор: leonid553 12.7.2007, 17:55

В первой Закачке тест с параметрами.
Весовые коэффициенты x0-x5 оптимизированы на двухлетней истории с шагом =5. На мт4 MQ - Демо. GBPUSD, H1 . Уточнить с шагом =1 !
( тест с LotsWayChoice=2 )


Прикрепленные файлы
 _________.rar ( 45.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 932
 N0_SCALPER_REVERS_.rar ( 1.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089

Автор: Мэдвэдъ 13.7.2007, 13:16

Спасибо! Сейчас тестирую на реале Пока всё отлично!

Автор: NoName 13.7.2007, 19:30

Цитата(Мэдвэдъ @ 13.7.2007, 16:16)

Спасибо! Сейчас тестирую на реале Пока всё отлично!

Автор: Мэдвэдъ 13.7.2007, 19:52

Хочу опробовать на реале и опробовал. Но пока приостановил после 4х прибыльных (из 4 произведенных, кстати ). Сейчас занялся оптимизацией. Результаты выложу скоро.

Автор: leonid553 13.7.2007, 20:08

Параметр slowing=3 - оптимизировать не надо.
И параметры P_0=0; P_1=7; P_2=23; P_3=14; P_4=16; P_5=21; - координаты контр. точек - тож не надо.
При оптимизации ставить LotsWayChoice=0

Автор: Мэдвэдъ 13.7.2007, 20:14

Почему именно LotsWayChoice=0 ? Вот мой первый опыт оптимизации. В архиве две версии - просадка на обеих комбинациях довольно высока и составляет около 20-30%, но и прибыль больше Смотрим, что не так - говорим, я в этом деле не спец совсем....


Прикрепленные файлы
 S_T_my_first.rar ( 25.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 487

Автор: leonid553 14.7.2007, 4:41

1. LotsWayChoice=0 - Это режим с постоянным лотом. Размер лота устанавливается пораметром
Lots= 0.1 (например) http://www.kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=19&postdays=0&postorder=asc&start=0
После чего, мы из всех получившихся вариантов после оптимизации выбираем параметры, - не только по максимальной прибыли, а по "макс. прибыли + мин. просадка". И загружаем их в СВОЙСТВА эксперта.
Все остальные режимы - с переменным лотом.
И только потом (уже после оптимизации) мы подключаем блок ММ. И смотрим, - при каком режиме LotsWayChoice=0 =1 =2 =3 лучше использовать найденые параметры. Блок ММ это отдельный инструмент, и с ним лучше разбираться отдельно.

2. Период оптимизации нужно брать больше. Не 3-4 месяца. А хотя - бы 8-12 месяцев. Иначе будет не оптимизация, а подгонка под историю. И моментальный слив в реале.
Вот смотри, - у тебя период оптимизации с 20 февраля 2007г. Получилось, что процент коротких выигрывших сделок 69%, - а длинных - почти 90%. Т.Е. параметры оптимизированы в основном на трендовый рынок при движении вверх. При движении вниз, - скорее всего будет слив.
Подкачай котировки. (Наж. кн. HOME на клавиатуре и держи её не отпуская, - увидишь на графике , что история автоматом подкачивается!)

3. На правом участке графика баланса, - депозит у тебя уменьшается. Желательно чтобы на последнем участке графика баланс был направлен вверх! И чтобы этот участок был подлиннее.
Возможно при этом оптимизатор даст параметры с меньшей общей прибылью. Надо просто не поленится и пощелкать-прогнать десяток-др. лучших вариантов, кот. дал оптимизатор, посмотреть их графики.
Пока вроде всё...

График (справа) суммарной работы двух версий, оптимизированных на истории с 14 мая 2006г. на мт4 "Лайт"- Реал:

Strategy Tester Report
N0_Gen-Revers_ST_Visual_SCALPER

Символ GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) (2006.05.13 - 2007.07.13)
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры:
direct="Параметры прямой версии";
Stochastic_period=4; sl=94; x0=177; x1=174; x2=172; x3=102; x4=167; x5=139;
revers="Параметры реверсной версии";
Stochastic_period_R=5; sl_r=85; r0=33; r1=145; r2=77; r3=65; r4=126; r5=138;
Общие параметры
P_0=0; P_1=5; P_2=7; P_3=10; P_4=14; P_5=21;
Параметры модуля расчёта лота":
LotsWayChoice=0; Lots=0.1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=1000;



Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль +8763.07
Общая прибыль +20390.56
Общий убыток -11627.49
Прибыльность 1.75 Матожидание выигрыша 18.61
Абсолютная просадка 690.24
Максимальная просадка 861.60 (5.06%)
Относительная просадка 7.28% (730.49)

Всего сделок 471
Короткие позиции (% выигравших) 233 (59.66%)
Длинные позиции (% выигравших) 238 (63.03%)
Прибыльные сделки (% от всех) 289 (61.36%)
Убыточные сделки (% от всех) 182 (38.64%)
Самая большая прибыльная сделка 407.28
убыточная сделка -99.16
Средняя прибыльная сделка 70.56
убыточная сделка -63.89
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 17 (+1236.43)
непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-600.43)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 2

График слева - при включенном режиме ММ при:
LotsWayChoice=2;
LotsDeltaDepo=300;
На графике хорошо видно, - как увеличивается/уменьшается размер лота по мере увеличения/уменьшения депозита.


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

в новом окне

Автор: Мэдвэдъ 14.7.2007, 7:59

Спасибо! Всё понял.

Автор: SERGE 14.7.2007, 13:52

Цитата(leonid553 @ 13.7.2007, 20:08)

Автор: leonid553 14.7.2007, 15:30

Цитата(SERGE @ 14.7.2007, 13:52)

Цитата(leonid553 @ 13.7.2007, 20:08)

И параметры P_0=0; P_1=7; P_2=23; P_3=14; P_4=16; P_5=21; - координаты контр. точек - тож не надо.

Почему именно эти бары взяты за контрольные точки, Вы пробовали исследовать этот момент?

Автор: SERGE 15.7.2007, 7:06

Цитата(leonid553 @ 14.7.2007, 15:30)

Цитата(SERGE @ 14.7.2007, 13:52)

Цитата(leonid553 @ 13.7.2007, 20:08)

И параметры P_0=0; P_1=7; P_2=23; P_3=14; P_4=16; P_5=21; - координаты контр. точек - тож не надо.

Почему именно эти бары взяты за контрольные точки, Вы пробовали исследовать этот момент?

Изначально в авторской версии контр. точки были = 0-7-14-21
Я добавил ещё две и поставил на оптимизацию весовые коэф-ты и координаты(номера) этих двух точек.
Получилось ещё 16 и 23.
А в общем смысле я так и не понял, почему Ю.Решетов берёт именно 0-7-14-21. Нигде на этот вопрос он не отвечает.
После моих исследований и экспериментов, я думаю что 5-6 точек - это оптимальное число.
Причем первая точка, - это нулевой бар.
А вторая точка, - от 5 и более ! (ближе - всегда хуже!)
Далее, - через шаг= от 2 до 5 ...

Автор: Мэдвэдъ 15.7.2007, 11:16

Ну на то это и есть ПО с намёком на искусственный интеллект, чтобы обучаться А в нашем случае обучение - это метод перебора и отыскание оптимальных параметров, причем эти параметнры не постоянны и в теории должны проходить адаптацию под реальные условия формирующегося рынка, то есть постоянно находиться в "движении". Причем постепенно эти "знания" нейроной сети о рынке должны накапливаться, формируя некую "базу знаний", что необходимо для выявления какого-то постоянства и закономерностей на рынке для быстрой смены стратегии торговли, то есть адаптации к текущей ситуации

Автор: SERGE 15.7.2007, 12:06

Цитата(Мэдвэдъ @ 15.7.2007, 11:16)

Ну на то это и есть ПО с намёком на искусственный интеллект, чтобы обучаться А в нашем случае обучение - это метод перебора и отыскание оптимальных параметров, причем эти параметнры не постоянны и в теории должны проходить адаптацию под реальные условия формирующегося рынка, то есть постоянно находиться в "движении". Причем постепенно эти "знания" нейроной сети о рынке должны накапливаться, формируя некую "базу знаний", что необходимо для выявления какого-то постоянства и закономерностей на рынке для быстрой смены стратегии торговли, то есть адаптации к текущей ситуации

Автор: Мэдвэдъ 15.7.2007, 13:22

Да, шаг итеррации должен безусловно быть одинаковым. Я весовые коэффициенты имел в виду. Хотя, может что-то не так понял... Я не так давно начал вникать в данную тему

Автор: leonid553 15.7.2007, 13:49

Возможно, этот "шаг " попробовать связать с так. наз. циклами.
Например, в программе Агет предусмотрен индикатор циклов. При этом ценовые колебания соответствуют расчетному графику циклов, и далее выдается прогноз.
На графике, - синяя часть - расчет. Красная - прогноз.
Не знаю, есть ли аналог для МТ4. Можно было бы брать при очередной оптимизации вместе с весовыми и контрольные точки исходя из цикла. Сырая пока мысль ...


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: SERGE 15.7.2007, 15:15

Цитата(leonid553 @ 15.7.2007, 13:49)

Автор: leonid553 15.7.2007, 16:26

Возможно совместная работа прямой и реверсной версий является слабым, "притянутым за уши" подобием двухслойной нейронной сети. Здесь есть над чем подумать.
Вот NoName ещё выкладывал в др. ветке - использование нейросетей в финансовых рынках:


Прикрепленные файлы
 diplom_.zip ( 303.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 536

Автор: SERGE 16.7.2007, 6:06

Цитата(leonid553 @ 15.7.2007, 16:26)

Автор: leonid553 19.7.2007, 19:28

Результаты работы за неделю. Версии прямые и реверсные.


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 20.7.2007, 7:44

Интересно, что платная (и недешевая!) версия AI анонсируется как не использующая индикаторы -
"....означает, что на входы перцептрона подаются ценовые паттерны в виде геометрических фигур, распознавание образов которых и является торговыми сигналами на выходе."

Что это за геометрические фигуры? Многоугольники элиипсы зигзаги фигуры Лиссажу (может и такое?) и т.п. ...
И что собственно берется из этих фигур для подачи на вход перцептрона?
Можно тогда предположить, что четыре контрольные точки перцепторона являются вершинами этих фигур! А на вход подаются характерные признаки этих фигур. Например длины их сторон, или углы между сторонами, или ещё что ниб.
Непонятно как сопоставить геометрическую фигуру с графиком цены!
Поскольку весовых коэффициентов в платной версии - четыре, то скорее всего фигурами являются некие конфигурации с четырьмя сходными характеристиками, - четырехугольник, например.
Либо веер из нулевой точки к точкам 7-14-21. Либо веер из точки 21 к точкам 14-7-0 .
Как бы прояснить этот момент?

Автор: SERGE 20.7.2007, 8:22

Цитата(leonid553 @ 20.7.2007, 7:44)

Автор: NoName 20.7.2007, 11:29

Цитата(leonid553 @ 20.7.2007, 10:44)

Автор: leonid553 20.7.2007, 17:19

Именно в этом и проблема. Поскольку советник всегда в рынке, то фигуры должны постоянно "иметь место быть" !
Свечные комбинации бывают не всегда. Тож самое бабочки...
А какие фигуры могут постоянно присутствовать на графике? Да ещё нужно получить видимый смысл при умножении параметров этих фигур на весовые коэффициенты.

Автор: leonid553 21.7.2007, 6:16

Вот ещё идея (правда не совсем в тему) -

После оптимизации советника нам приходится зачастую занудливо прогонять вне выборки не один десяток предложенных оптимизатором наборов параметров.

Появилась мысль по оптимизации экспертов вне выборки. Предположим, мы "зарядили" советника на оптимизацию по ряду параметров. Задали дату. Например с 1 янв. 2006 по первое января 2007г.

Получили несколько тысяч выриантов. После чего, сохраняем страничку РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ в виде отдельного файла. Далее задаем для оптимизации след. период истории, т.е. прибавляем месяц или два или сколько надо.

Т.е. в нашем случае, ставим например с 1 янв. 2007г. по 1 июня 2007г. И опять включаем оптимизацию. Точнее это будет не совсем оптимизация. Оптимизатор должен брать параметры не в СВОЙСТВАХ ЭКСПЕРТА, а перебрать по очереди наборы параметров из того файла, что мы сохранили после первой оптимизации. После этой второй оптимизации у нас остаются лишь те вырианты, которые дали прибыль вне выборки!

В результате, в идеале, мы получаем "идеальные параметры" для последующей работы и тестирования в онлайне!

Думаю, что это будет полезная добавка к тестеру мт4. Возможно, и скорее всего, где-то кем-то такое уже реализовано. Если кто знает, - прошу поделиться ссылкой!

Я же в силу скромных знаний пока не соображу, - как подойти к практической реализации идеи.

Автор: paha1 21.7.2007, 14:54

Цитата(leonid553 @ 21.7.2007, 6:16)

Автор: leonid553 21.7.2007, 16:40

Возможно, нужно зайти в меню (сверху) - ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Там справа - вкладка ВАШ ПРОФИЛЬ/ИЗМЕНИТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
либо - НАСТРОЙКИ/ИЗМЕНиТЬ E-mail
-------------------------------------------------------------------
А по поводу оптимизации, замечания принимаю, но я для начала предложил самый простой вариант. Сделать хотя бы его. А там уж будем дальше смотреть...

Автор: paha1 21.7.2007, 17:24

Я так понял, что если мы будем оптимизировать по указанному Выше способу, то играя примерно около года, количество прибыльных параметров должно сократиться, если вообще остануться.

Если после прогона на истории за 1н год, мы получаем 1675 (допустим) положительных результатов, то взяв их за основу, при оптимизации на следующий месяц, мы получим всего 1000 результатов из тех, которые были уже известны. А новых у нас не появиться. Еще через месяц, переоптимизируя советник по последним 1000 результатам, мы получим уже 600, и так далее. В результате действительно возможно к концу года, получить почти Граальные параметры.
И получаеться, что тот вариант, что я предложил, будет частично (сильно урезан) тоже сюда включен. Т.к. год и получиться разбит на определенные части.
Но еще возникает вопрос: а если после переоптимизации (допустим уже второй или третьей)не будет ни одного параметра подходящего для текущего момента.
Бывает же так, что вне выборки ни один вариант не показывает нормальных данных. Что тогда делать? Опять начинать с начала.
Леонид! А не пытался проверить вручную свою теорию? Вопрос интересен.

Автор: leonid553 22.7.2007, 17:48

Нет - вручную не пытался! Трудно столько вручную перелопатить!
Надо писать скрипт или что-то вроде того.
Работа - для специалистов.

Автор: leonid553 15.9.2007, 8:45

Пришло сообщение:

" На англоязычном форуме появились вопросы к Вашей статье - 'Non-standard Automated Trading'( http://articles.mql4.com/443 ) Содержание примерно такое: ====================================================

1. Если как следует посчитать оба эксперта - прямой и обратный, баланс изменился с 10.000 до 276.384 за 2,5 года (30 месяцев). Т.е. ежемесячный рост 11.7% => 337% в год. Впечатляет... 2. Оба эксперта должны быть выполнены как отдельные программы? Или использование одних и тех же магиков должно работать одновременнр на 2х терминалах MT4? Который из подходов более эффективный/подходящий/уместный? 3. Оба советника должны использовать один индикатор. В примеер использовался индикатор AC indicator. Но фактически можно использовать любой другой или его состав управляется персептроном, так? 4. Кол-во входных параметров было произвольным - 4. Можно ли использовать другое кол-во (скорее больше, чем меньше)? 5. Выбрано4 значения индикатора AC от 0 с шагом 7. Важно ли использование именно шага 7, или его также можно выбирать произвольно?Извините за назойливость, но я новичок в экспертах...Best regards, LesioS ***"

*********************************************************************

отвечаю:

Оба эксперта выполнены отдельно. С разными магиками . В онлайне работают на одном терминале. Каждый на своем графике. По шагу - увы, не могу ответить. Возможно, ответ найдется в выложенным ниже коде. Количество весовых коэффициентов увеличено до 6. ( добавлены А1 и А2). Впрочем , думаю - что это лишнее!

Для всех, кому интересно выкладываю аналоги советников, на которых делались тесты. Результаты которых приводились в статье.
GBPUSD, H1
Использовался перцептрон на замонтированном индикаторе WPR. В папку include следует положить библиотеку расчета лотов b-lots И.Кима. (ссылка имеется в статье)
Параметры р_1 - р_4 и А_1 - А_2 - это координаты (номера баров в обр. порядке) контрольных точек.

***********************************************************************

В Прямой версии добавлены так. наз. Локирующие позиции. Принцип открытия - такой:

Если СОВЕТНИК открыл позицию, и вскоре после этого Лок-перцептрон сменил знак, и еще и цена уходит против нас на расстояние m1 (если открыта длинная) или m2 (если открыта короткая позиция) пунктов, то дополнительно открывается встречная позиция со своими стопами. Для этих позиций предусмотрены свои перцептроны.
Это только в Прямой версии. В реверсной этого нет.

Параметры обоих версий по умолчанию заложены для котировок МТ4 MQ-ДЕМО. Из своего опыта работы с версиями - добавлю, что параметры нуждаются в еженедельной оптимизации (плюс/минус 5 единиц). На хотя - бы годовой истории.
Здесь в закачке - Прямая и Реверсная версии
Замечу, что профитные параметры по реверсной в тестере "держатся" с момента выхода статьи!:
тест с мая 2005 г по сей день:


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 12.10.2007, 11:29

Вот ещё перспективная идея. Продублирую свой пост из раздела "Программирование".
В "чистом" виде описанный прием пригоден не только для автоматической, но и для ручной торговли! На всех тф даже на м1 !

"Есть индикатор Envelopes, и известна классическая тактика работы по нему. Но он в силу своей структуры излишне "чувствителен", либо при большом периоде, - сильно запаздывает с сигналами. Однако, если мы этот индткатор сгладим, - то ситуация сразу меняется! Подбираем отклонение границ, так чтобы границы захватывали лишь самые кончики свечей и входим по этим пересечениям строго по тренду,. - задав его(тренд) программно по углу наклона(например) этих границ.

Одна версия - работает в бай. Другая - в селл. При этом мы удивительным образом пропускаем убыточные сделки на переломах тренда! - без иронии! И кроме того при флете - также сделок нет! (т.к. тренд у нас задан углом наклона!)"

Я пробовал на тф. м1 работать вручную по описанной методике по своей любимой EURJPY. Результаты были неплохие, но сильно утомляет необходимость всё время сидеть у монитора на таком малом тф. На графике приведен пример работы для тф. м30 - входы показал стрелками.


Вот график сглаженного индикатора - входы показал стрелками. (на стохастик не обращайте внимания - там, в окне стоха, уже другая идея)


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 12.10.2007, 11:41

как сгладить этот индикатор?

продолж. следует...

Автор: Moriarty 12.10.2007, 22:15

Цитата(leonid553 @ 12.10.2007, 15:29)

Автор: leonid553 13.10.2007, 7:30

Ок, Moriarty!
В качестве сглаженного каннала я использую индикатор NonLagMA.
Есть в свободном доступе в начале этой ветки, - на первой или второй страничке
Например, для фунта на тф м15 ставим сглаживание (параметр Lenght) =65-70
Далее ставим на график два индикатора и задаем отклонения каждого =+0.1 и =-0.1
Тех. задание:
1. Предусмотреть во внешних параметрых отдельно переменные для длинных и коротких позиций.
2. Это будут параметры Lenght и Deviations
3. Вход в бай - если минимальная цена предыдущего бара меньше (ниже) нижней границы канала а цена закрытия текущего бара - больше (выше) нижней границы
Low_1 < NonLagMA_0
Close_0 > NonLagMA_0
4. Вход в селл - соответственно наоборот...
Hight_1 > NonLagMA_0
Close_0 < NonLagMA_0
5. Предусмотреть трейлинг стоп. И выход по ТП и СЛ
А также (если не трудно), отдельной ,- отключаемой опцией предусмотреть выход по достижении противоположной границы канала.
6. Вход строго по тренду! Тренд можно задать тоже по индикатору NonLagMA. Например, по 10-ти последним барам. Можно сделать так :
Если среднее значение индикатора на последних пяти баров больше среднего значения индикатора на предыдущих пяти барах, - то задается тренд вверх.
И соотв. наоборот! По сути, - тот же угол наклона получается... Примерно так я вычисляю обычно угол наклона по этому индикатору. Беру среднее значение по группам баров - например 1-2-3 и 4-5-6 и 9-10-11 и т.п. ... по ситуации и сравниваю их между собой !

в новом окне

Автор: leonid553 13.10.2007, 8:46

Цитата(Moriarty @ 12.10.2007, 22:15)

в новом окне

Автор: leonid553 15.10.2007, 9:18

Благодарю, Moriarty, за подсказку на F-exp. По буфeру тож вроде понял намёк!

Автор: Moriarty 15.10.2007, 10:21

Цитата(leonid553 @ 13.10.2007, 11:30)

в новом окне

Автор: leonid553 15.10.2007, 12:35

На своем рисунке я дал для примера предполагаемые входы для ручной торговли с ручным сопровождением сделок. В соответствии с визуальным здравым смыслом. И прочими разумными резонами...
Но при автоматической торговле -
По рисунку :
Предполагается, что эксперт входит в рынок по цене открытия 0-го бара.
Поэтому входа в т.1 (и значит лося) не будет, т.к. не выполнится условие:
Hight_2 > NonLagMA_1
Close_1 < NonLagMA_1
В т.2 и т.3, - да пожалуй могут быть лоси! Но для т.ф. м5 эти лоси можно свести к мизеру оптимально подобранным трейлингстопом.
В т.4 - увы, лосик будет иметь место! Но ведь это был скачок на фундаментальных новостях, - а всего не предусмотреть....

Понятно, что всё это не так просто. Предполагаю, что при оптимизации можно будет статистически подобрать параметры и по границам и по тренду. Чтобы свести к минимуму убытки. Ну и фильтры уже потом присмотреть подходящие...

Автор: Moriarty 19.10.2007, 21:52

Цитата(leonid553 @ 15.10.2007, 16:35)

Автор: Moriarty 19.10.2007, 22:12

Цитата(leonid553 @ 15.10.2007, 16:35)

Автор: leonid553 20.10.2007, 11:49

Ok, Moriarty, свяжусь в начале недели - по выходным у меня аська глючит что-то.
Я вот тут примитивно сделал эксперт по такому алгоритму. Но работает хоть и удовлетворительно, но хуже, чем я ожидал. А вот вручную я с понедельника торговал по этой системе на м30 по своей любимой EURJPY, и из четырех сделок - три были прибыльными.!

Автор: leonid553 20.10.2007, 12:27

Вообще-то Евроиена оч. любопытная и перспективная пара. Для ручной торговли. Вот почему. Она (хоть и колючая, но) почти всегда с небольшой задержкой реагирует на движения EURUSD и USDJPY, - словно дает нам фору!
Например, если на EURUSD или USDJPY начинается энергичное движение, то евроиена не сразу повторяет это движение, а чуть притормаживает и дает нам время оценить ситуацию и без опоздания войти в рынок, либо наоборот, - вовремя выйти!

Автор: Moriarty 20.10.2007, 18:04

Цитата(leonid553 @ 20.10.2007, 15:49)

Автор: leonid553 22.10.2007, 8:14

Белкен, готов ответить вам прямо здесь. Если вы не против, - отзовитесь

Автор: BELCAN 22.10.2007, 16:17

Цитата(leonid553 @ 22.10.2007, 11:14)

Автор: leonid553 22.10.2007, 17:16

Ок! Но мне не понятно, - о каких шаблонах вы говорите?
Торговля советниками ( прямой и реверсной версией ) - это автоматическая торговля. И шаблоны здесь не нужны.
Для экспериментов нужно подготовить качественные котировки. Лучше всего - это сделать так:
Скачать МТ4 в адресе http://forum.mql4.com/ru/8931 - пост№1 - в самом конце.
Установить . Открыть Демосчёт.
Загрузить в мт4 историю , например GBPUSD.
Сделать это ОБЯЗАТЕЛЬНО так, как описано в адресе:
http://forum.mql4.com/ru/5408 пост№1
Далее, установить эксперты в МТ4 - положить в папку MT4/experts
Перегрузить МТ4.
Вызвать ТЕСТЕР.(седьмая кнопка сверху)
BELCAN, я пишу то, что вам нужно? Или я Вас не понял?

Автор: BELCAN 22.10.2007, 19:02

Цитата(leonid553 @ 22.10.2007, 20:16)

Автор: leonid553 23.10.2007, 4:01

Да, - конечно, будут. Но лучше, для начала поставить МТ4 именно с http://forum.mql4.com/ru/5408 и закачать там же котировки.
Т.к. СОВЕТНИКИ оптимизированы именно по этим котировкам. History Centre.
А Потом уж можно и с NWFB....

Автор: BELCAN 23.10.2007, 6:46

Цитата(leonid553 @ 23.10.2007, 7:01)

Автор: leonid553 23.10.2007, 15:03

В закачке - два эксперта - прямая версия и реверсная.
Их (разархивировать и )положить в папку МТ4/experts
И библиотека Расчета Лота - b-lots
Библиотеку положить в папку МТ4/experts/Include

Вызвать тестер. Установить:
советник - N0_iWPR_Lock_revers
символ - GBPUSD
модель - ПО ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ
использовать дату (поставить галочку) - с 2006.01.01 по "сегодня"
период - Н1

Нажать кнопку СТАРТ в правом нижнем углу.
После прогона нажать кнопки внизу РЕЗУЛЬТАТЫ - ГРАФИК - ОТЧЁТ
График будет вот таким:
Получилось? Вопросы есть?


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: BELCAN 23.10.2007, 20:59

Цитата(leonid553 @ 23.10.2007, 18:03)

Автор: leonid553 24.10.2007, 5:48

GBPUSD, H1 - У вас должен быть точно такой же график баланса, - что и в моем сообщении №109 ! На котировках History Centre.
Я уже говорил, что нужно обязательно закачать историю из History Centre. И только потом работать с советниками. Иначе, - результат будет недостоверный.
Для истории котировок других ДЦ (например - NWFB) нужно оптимизировать параметры советника.
Если нужно, я подробно опишу, - как это сделать.

Автор: BELCAN 24.10.2007, 6:23

Цитата(BELCAN @ 23.10.2007, 23:59)

Цитата(leonid553 @ 23.10.2007, 18:03)

В закачке - два эксперта - прямая версия и реверсная.
Их (разархивировать и )положить в папку МТ4/experts
И библиотека Расчета Лота - b-lots
Библиотеку положить в папку МТ4/experts/Include

Вызвать тестер. Установить:
советник - N0_iWPR_Lock_revers
символ - GBPUSD
модель - ПО ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ
использовать дату (поставить галочку) - с 2006.01.01 по "сегодня"
период - Н1

Нажать кнопку СТАРТ в правом нижнем углу.
После прогона нажать кнопки внизу РЕЗУЛЬТАТЫ - ГРАФИК - ОТЧЁТ
График будет вот таким:
Получилось? Вопросы есть?

На протяжении для тестировал советники,предложенные в этой ветке,кроме выще приведённых.Результаты не радуют.Временной интервал-2-2,5 года,таймфреймы выбраны согласно предложенным в рекомендациях.Могут ли быть такие результаты из-за того,что,история не обновлена?

Автор: leonid553 24.10.2007, 6:43

О каких изменениях советника вы говорите?
BELCAN, этот советник сам рассчитывает спред ДЦ той валюты, на которой тестируется!
Для МТ4 NWFB :
Сделать так:
Открыть график на МТ4 (например) GBPUSD, H1 при включенном интернете.
Нажать клавишу HOME на клавиатуре компьютера. И держать её, не отпуская! Вы увидите , что на графике будут добавляться котировки по истории Н1.
Дождитесь до 01.01. 2005 и отпустите клавишу.
Потом перегрузите МТ4. (и котировки загрузятся в тестер.)
Потом, нужно будет оптимизировать параметры советника.

Автор: BELCAN 24.10.2007, 7:45

Цитата(leonid553 @ 24.10.2007, 9:43)

Автор: BELCAN 24.10.2007, 9:12

Цитата(BELCAN @ 24.10.2007, 10:45)

Цитата(leonid553 @ 24.10.2007, 9:43)

О каких изменениях советника вы говорите?
BELCAN, этот советник сам рассчитывает спред ДЦ той валюты, на которой тестируется!
Для МТ4 NWFB :
Сделать так:
Открыть график на МТ4 (например) GBPUSD, H1 при включенном интернете.
Нажать клавишу HOME на клавиатуре компьютера. И держать её, не отпуская! Вы увидите , что на графике будут добавляться котировки по истории Н1.
Дождитесь до 01.01. 2005 и отпустите клавишу.
Потом перегрузите МТ4. (и котировки загрузятся в тестер.)
Потом, нужно будет оптимизировать параметры советника.

Имелось ввиду изменения в предыдущих,где прописывался Spred.
Благодарю за советы,буду исполнять

в новом окне

Автор: leonid553 24.10.2007, 9:59

Ок!
Поставьте в СВОЙСТВАХ ЭКСПЕРТА параметры
LotsWayChoice = 0;
Lots=0.1
И тогда советник будет работать постоянным лотом =0.1.
И выложите сюда график баланса

А сейчас у Вас работает блок расчёта лотов по размеру депозита.
Это пока не нужно!

Автор: BELCAN 24.10.2007, 10:43

Цитата(leonid553 @ 24.10.2007, 12:59)

в новом окне

Автор: BELCAN 24.10.2007, 11:09

К сожалению,NWFB выкладывает историю в терминале с 07.02.2007,
тест по этому периоду с LWC0


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 24.10.2007, 11:14

Что-то не так! Почему у вас всего 47 сделок? На какой истории сделан этот тест?
Ранее на графике у вас (пост 115) несколько сотен сделок.
Сделайте тестирование по всей истории.

Понял. Вижу.
А что такое - LWC0 ?
Сейчас опишу - как оптимизировать параметры.

Автор: BELCAN 24.10.2007, 11:33

LWC-LostWayChoice.
График на истории с 2006.01.01 в тестере MQL

Поправка:LWC0-LotsWayChoice=0


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 24.10.2007, 11:59

Для оптимизации нужно брать историю - не менее 1 года.
Например задать в тестере ДАТУ - с 01.01.2006 по 01.10.2007
В СВОЙСТВАХ ЭКСПЕРТА:
Поставить галочку в ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ
далее
поставить галочки в х1, x2, x3, x4, A1, A2 и задать в этих строчках параметры :
старт=50 шаг=1 стоп=160
См. рисунок. Потом наж. ОК
В тестере поставить галочку в ОПТИМИЗАЦИЯ
Нажать СТАРТ в правом нижнем углу.
Пойдёт оптимизация параметров. Вы можете за ней наблюдать.
Если внизу нажмете кнопки РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ или ГРАФИК ОПТИМИЗАЦИИ.
Это займет примерно 30 - 50 минут. Внизу справа будет отображаться время .


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: BELCAN 24.10.2007, 12:24

Информацию принял,Блогодарю.

Автор: BELCAN 24.10.2007, 13:13

После оптимизации нарисовался такой график баланса.


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 24.10.2007, 16:11

Теперь всё то же проделать с прямой версией.
N0_iWPR_MM
И сравнить оба графика.

Автор: BELCAN 24.10.2007, 16:39

Понятно,заношу те же параметры для оптимизации,что и в предыдущем советнике.

Автор: BELCAN 24.10.2007, 17:45

Получен график для прямой версии советника при LotsWayChoice=0


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: BELCAN 24.10.2007, 18:06

Для сравнения:первый-рев.,второй-прямой.


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

в новом окне

Автор: leonid553 24.10.2007, 18:07

Такой график не подойдет! Нужно выбрать другой набор параметров!
Щелкнуть 2 раза по колонке ПРИБЫЛЬ и прибыль встанет по возрастанию.
потом нужно выбрать тот набор параметров, где разумная минимальная просадка, достаточно большая прибыль. И самое главное - чтобы самый конец графика баланса был направлен вверх! А не вниз - как у вас сейчас.
И ещё нужно добиться, - чтобы была прибыль вне периода оптимизации.
Сделать это непросто! Нужно перебрать десятки вариантов.
Затратить время. Но ведь просто так - ничего не достается!
Вот для примера - я в советнике (реверсная версия) подобрал такой набор параметров, который с середины лета (июдь 2007) по конец сентября давал профит! Но это редкая удача!
А ещё лучше Вам начать с другого советника. Взять какой нибудь самый простой с понятной стратегией. И с ним поэкспериментировать.
-----------------------------------------------------------------------
В идеале график баланса может быть, например, вот таким :


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 24.10.2007, 18:54

Например я вот сейчас на МТ4 MQL подобрал (оптимизировал) прямую версию с 1 янв. 2006 по 1 октября 2007 -
Strategy Tester Report
N0_iWPR_MM

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) (2006.01.01 - 2007.10.01)
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры WPR_period=4; x1=105; x2=109; x3=88; x4=107; A1=90; A2=91; sl=80; sl_l=35; tp_l=25; MagicNumber=884; MagicNumberLock=988; m=45; P_1=0; P_2=7; P_3=14; P_4=21; A_1=5; A_2=10; _Parameters_b_Lots="---------- Параметры модуля расчёта лота"; LotsWayChoice=0; Lots=0.1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=1000;



Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 4671.26
Общая прибыль 14138.39
Общий убыток -9467.13
Прибыльность 1.49 Матожидание выигрыша 18.61
Абсолютная просадка 213.13 Максимальная просадка 713.68 (5.56%)
Относительная просадка 5.59% (666.76)

Всего сделок 251
Короткие позиции (% выигравших) 131 (48.85%)
Длинные позиции (% выигравших) 120 (59.17%)
Прибыльные сделки (% от всех) 135 (53.78%) Убыточные сделки (% от всех) 116 (46.22%)
Самая большая прибыльная сделка 481.70 убыточная сделка -88.95
Средняя прибыльная сделка 104.73 убыточная сделка -81.61


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 24.10.2007, 19:10

Потом с этими же параметрами я сделал тест на истории с 1 октября по 24 октября :

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) (2007.10.01 - 2007.10.24)
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры WPR_period=4; x1=105; x2=109; x3=88; x4=107; A1=90; A2=91; sl=80; sl_l=35; tp_l=25; MagicNumber=884; MagicNumberLock=988; m=45; P_1=0; P_2=7; P_3=14; P_4=21; A_1=5; A_2=10; _Parameters_b_Lots="---------- Параметры модуля расчёта лота"; LotsWayChoice=0; Lots=0.1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=1000;



Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 579.38
Общая прибыль 922.92 Общий убыток -343.54
Прибыльность 2.69 Матожидание выигрыша 44.57
Абсолютная просадка 21.00
Максимальная просадка 254.72 (2.46%)
Относительная просадка 2.46% (254.72)

Всего сделок 13
Короткие позиции (% выигравших) 7 (57.14%)
Длинные позиции (% выигравших) 6 (66.67%)
Вот это - очень хороший результат!
Прибыльные сделки (% от всех) 8 (61.54%) Убыточные сделки (% от всех) 5 (38.46%)

Вот это - очень хороший результат!


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: BELCAN 24.10.2007, 20:33

Информация есть,желание тоже.Будем работать над подбором
параметров,пока хватит терпения.
Вопрос другого плана.Автоматические системы торговли освобождают
исполнителя от постоянного контроля за ситуацией на рынке,они сами
на контроле.Тогда получается,что терминал постоянно должен быть в
работе,иначе система будет не у дел.Объясните,пожалуйста.

Автор: leonid553 25.10.2007, 4:26

Пожалуй, - да.
Но этот советник работает по ценам открытия баров.
Т.е. включается ( на таймфрейме Н1) ТОЛЬКО В начале каждого часа на 2-3 минуты. Оценивает ситуацию и управляет позицией - закрывает сделку либо переворочивает. И отключается - до начала следующего часа.
поэтому терминал можно включать каждый час - на несколько минут.
Если работать на тф=Н4, то советник будет включаться один раз в четыре часа. И т.п. .....

Автор: tsd 30.10.2007, 5:28

подскажите, а как запустить оба советника одновременно? хотелось потестить на реальном счете.

Автор: leonid553 30.10.2007, 5:52

В онлайне на демосчете нужно открыть два графика GBPUSD, H1 и на один график повесить прямую версию. На другой - реверсную.
Предварительно оптимизировать по котировкам вашЕго ДЦ.

Автор: Yimanya 30.10.2007, 9:51

Леонид, не могли бы Вы подсказать, как эффективней оптимизировать блок ММ, какие выставлять значения, какие шаги? А то у меня теоретически прибыльная стратегия с низкой просадкой, с включенным ММ превратилась в непонятно что (хоть и прибавила профитности).

Заранее спасибо.

Автор: leonid553 30.10.2007, 11:06

Нужно помнить что у разных ДЦ на различных счетах может быть ограничение на размер лота! Например у Лайта на микросчете ограничение до 2-х лотов. У др. ДЦ может быть ограничение до 5-ти лотов и когда в тестере доходит до этого размера - тест просто может остановиться. Надо это учитывать.
----------------------------------------------------------------------------------
Если речь идет о библиотеке B-lots то я предполагаю примерно так:
У нас во внешних параметрах советника -
//------- Внешние параметры модуля -----------------------------------
_Parameters_b_Lots = "---------- Параметры модуля расчёта лота";
LotsWayChoice = 0; // Способ выбора рабочего лота:
// 0-фиксированный,
// 1-процент от депозита,
// 2-фракционно-пропорциональный,
// 3-фракционно-фиксированный,
Lots = 0.1; // Фиксированный размер лота
LotsPercent = 10; // Процент от депозита
LotsDeltaDepo = 200; // Коэффициент приращения депозита
LotsDepoForOne = 500; // Размер депозита для одного минилота
LotsMax = 1000; // Максимальное количество минилотов
-------------------------------------------------------------------------------
При LotsWayChoice = 0 у нас все сделки будут открываться постоянным лотом. Который мы задаем параметром Lots =...
-------------------------------------------------------------------------------
При LotsWayChoice = 1 у нас все сделки будут открываться в зависимости от размера нашего депозита. Если нач. депозит у нас =10000, то первая позиция откроется лотом = 1
Далее при увеличении депозита на каждые 10% ( а процент мы задаем параметром LotsPercent = 10;) лот будет увеличиваться на 0.1
При уменьшении депозита на каждые 10% лот будет соответственно уменьшаться на 0.1
Если мы зададим LotsPercent = 15%, то соотв. лот будет изменяться на 0.1 при изменении депозита на каждые 15%
Т.е. чем больше параметр LotsPercent, тем менее агрессивно изменяется размер лота!
Оптимизировать при LotsWayChoice = 1 можно параметр LotsPercent -
старт=5 шаг=5 стоп=50
----------------------------------------------------------------------------
LotsWayChoice = 2; самый мой любимый неагрессивный режим. Дает достаточную (не заоблачную) прибыль при минимальной просадке!
При этом параметром
LotsDeltaDepo = 500; // Коэффициент приращения депозита
МЫ можем изменять размер лота.
При увеличении(уменьшении) депозита на 500 пипсов у нас размер лота соответственно увеличивается(уменьшается) на 0.1
Оптимизировать можно так:
При LotsWayChoice = 2
Установить LotsDeltaDepo
старт=100 шаг=50 стоп=1000
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Режим LotsWayChoice = 3; - самый агрессивный. Для конкурсов и прочей халявы. Когда надо максимально хапнуть. Но и самый рискованный. Слив тут может быть почти моментальный!
Я не работаю с этим режимом.
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
Более подробно и детально я описывал все эти режимы в ветке
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=347&st=120
с пост 128

Автор: Yimanya 30.10.2007, 13:18

Спасибл за ответ.
В ваших жэкспертах что-то я совсем потерялся. Есть два советника, которые нужно запускать на одном символе но в разных окнах. Если я правильно понял то N0_iWPR_LOCK_MM_SUM это прямой, а N0_iWPR_LOCK_MM_revers обратный, так? И их одновременно нужно запускать? Тогда как оптимизируются входные параметры прямого, их там очень много.

Автор: leonid553 30.10.2007, 15:28

Чтобы описать как оптимизируются параметры прямой версии N0_iWPR_LOCK_MM_SUM мне придется затратить несколько часов. Я просто не смогу толково это описать...
Возьмите другую прямую упрощенную версию - из. пост.109
Оптимизировать х1, x2, x3, x4, A1, A2 и задать в этих строчках параметры :
старт=50 шаг=1 стоп=160
Параметр WPR_period=4; от 4 до 10 с шагом=1
И ещё можно sl (стоплосс) тоже оптимизировать от 50 до 100 с шагом=1
Остальные параметры не трогайте

Автор: Yimanya 30.10.2007, 18:49

в общем смастерил сам, как видел это в своем мозгу.
взял прямую и обратную, оптимизировал отдельно параметры для каждой с постоянным лотом 0.1
прогонял за 1.5 года без учета последних 4 месяцев, потом подбирал удобоваримые параметры для работоспособности в последние 4 месяца (для реверсной оказалось непросто)
соеденил их в один эксперт, прикрутил ММ.
вот, что получилось:

евробакс 10к
период 1 Час (H1) 2006.01.02 00:00 - 2007.10.29 23:59 (2006.01.01 - 2007.10.30)
Относительная просадка 20.27% (2072.80)
Максимальная просадка 5315.16 (8.98%)
Абсолютная просадка 1848.48
Чистая прибыль 56307.44

Жду комментариев..

Прямая

в новом окне

в новом окне

в новом окне

в новом окне

Автор: leonid553 25.11.2007, 9:43

Yimanya, c момента вашего последнего сообщ. прошёл почти уже месяц.
Теперь встает вопрос. Насколько удачно подобраны параметры. Какие результаты за ноябрь дает советник . ?
С теми же параметрами, тесты которых вы выложили на графиках выше.
Это называется - тест вне периода оптимизации.

Автор: leonid553 13.12.2007, 9:22

Всем привет. Предлагаю к использованию так. наз. "Тренд-детектор". Я не ожидал такого хорошего результата от этой своей находки. Случайно слепил - поставил. Вставляю этот кусок в почти любой эксперт и даже убыточный советник дает какую-никакую прибыль! Он снижает число сделок против тренда (в основном убыточных) и значительно увеличивает параметр ПРИБЫЛЬНОСТЬ(пр/фактор) эксперта, - зачастую не менее, чем до двух!. А это означает, вне периода оптимизации мы с гораздо большей вероятностью получим прибыль!

А идея вот в чем : Берем индикаторы BearsPower и BullsPower (сила быков и сила медведей) и сравниваем их меж собой. Но просто так их сравнивать – дело муторное…. Программно это сделать канительно. Поэтому я повесил на них МА и сравниваю именно показания МА на нулевом баре ! Просто складываем эти значения = Delta. Далее всё просто. Если ДЕЛЬТА ..>0 – тренд вверх. Иначе – вниз !

Нужно просто добавить в условие для покупки if ((Delta>=0) && ... ...

А в условие для продажи - if ( (Delta<=0) && ... ...

Во внешние параметры любого эксперта вставляем :

//-----------------------------------------------------------
extern int PeriodPower =13;
extern int Period_Bulls =11;
extern int Period_Bears =10;
//-----------------------------------------------------------Можно и не вставлять. Но тогда нужно эти параметры подобрать и вставить цифровые значения вместо названий переменных прямо в код. А вот сам этот блок :

в новом окне

в новом окне

Автор: Хоттабыч 26.3.2008, 15:44

"Тренд-детектор" - очень интересная идея! Действительно очень
хорошее дополнение к любоиу советнику!
leonid553, а почему для переменных BearsPower и
BullsPower задаются разные значения?

Автор: leonid553 26.3.2008, 17:54

Значения поставил такие, какие у меня получились при оптимизации советника, куда я вставил тренддетектор. Сейчас уже и не помню, какой советник и по какой паре...

Автор: leonid553 8.11.2008, 8:33

Добрый день, всем.
Для работы и экспериментов "сваял" простой эксперт по кластерному индикатору Complex_Common.
Предусмотрена работа по любой из 10 пар, заложенных в коде.
Параметры эксперта

в новом окне

Автор: Паша 16.1.2009, 10:03

Цитата(leonid553 @ 8.7.2007, 10:23)

Добрый день всем! Немного не в тему...
Вспомнилось вот что. Ещё при "советской власти" имела место лотерея СПОРТЛОТО. В журнале НАУКА И ЖИЗНЬ В 1980г. была опубликована статья в эту тему. В статье предполагалось - каким образом можно играть в эту лотерею, и при этом по меньшей мере не проигрывать! Суть метода излагалась очень подробно и толково!

К сож., по причине моей тогдашней крайней (мягко говоря) молодости, я ограничился лишь праздным интересом к теме. Но суть запомнилась! Тактика была построена на игре - не против лототрона, а на игре против остальных участников лотереи. По аналогии с той методикой появилась мысль реализовать эту тактику на торговой платформе. Но, увы....

С ног сбился! Не могу найти тех номеров журнала.

Это №1, №2, №3 за 1980г. Возможно кто-ниб. имеет информацию по данной теме?

Прошу поделится ссылкой.

Автор: leonid553 17.1.2009, 7:14

Благодарю, Паша.
Частично идея, упомянутого метода реализована мной в моей статье
http://articles.mql4.com/ru/403
Эксперт в закачке.
Автор эксперта - NoName
ОБЬЕДИНЕННАЯ ВЕРСИЯ ЭКСПЕРТА
Напоминаю, - парамеры ниже в тесте - сделаны на глазок. Для каждой пары и тф их нужно подбирать (оптимизировать) и проверять вне периода оптимизации. Для работы эксперта необходимо положить в папку ИНКЛЮД библиотеку расчета Лотов И.Кима - 'b-Lots'

Всем удачи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Символ GBPUSD (GREAT BRITAIN POUND vs US DOLLAR)
Период 1 Час (H1) 2008.07.17 23:00 - 2008.12.05 23:59 (2008.01.01 - 2008.12.08)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры direct="Параметры прямой версии"; MagicNumber=884; General=true; WPR_period=25; sl=95; x1=120; x2=90; x3=150; x4=160; x5=50; revers="Параметры реверсной версии"; MagicRevers=484; Revers=true; WPR_REV_period=53; sl_r=115; r1=85; r2=150; r3=130; r4=55; r5=25; general="Общие параметры"; P_1=0; P_2=7; P_3=14; P_4=21; p_5=10; _Parameters_b_Lots="---------- Параметры модуля расчёта лота"; LotsWayChoice=0; Lots=0.1; LotsPercent=5; LotsDeltaDepo=200; LotsDepoForOne=500; LotsMax=1000;

Баров в истории 2522 Смоделировано тиков 4941 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 11753.04 Общая прибыль 26724.13 Общий убыток -14971.08
Прибыльность 1.79 Матожидание выигрыша 39.31
Абсолютная просадка 163.67 Максимальная просадка 1454.20 (7.57%) Относительная просадка 8.33% (1360.83)

Всего сделок 299 Короткие позиции (% выигравших) 171 (54.97%) Длинные позиции (% выигравших) 128 (47.66%)
Прибыльные сделки (% от всех) 155 (51.84%) Убыточные сделки (% от всех) 144 (48.16%)
Самая большая прибыльная сделка 1014.07 убыточная сделка -123.50
Средняя прибыльная сделка 172.41 убыточная сделка -103.97
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 9 (1811.64) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-746.92)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2219.28 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -746.92 (7)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: IT-FOREX 9.3.2009, 17:23

Добрый день. Думаю, всем известны такие инструменты товарных и фьючерсных рынков, как Дакс и Футси.
Например, мало кто из нас не "облизывался", наблюдая на малых тф (м1 и м5) за движениями этих "бешеных" (без приувеличения) инструментов в ДЦ БРОКО!
Но работать вручную на этих инструментах дело (увы) практически, бесперспективное .
Особенно на малых тф.
Однако. Похоже есть способ зарабытывать и здесь.
Оригинальная разработка (эксперт Даурия) способна прямо на глазах профитно работать на малых тф по индексам и фьючерсным инструментам!
Десятки сделок ежедневно !
Такого вы ещё не видели !
Посмотреть на работу эксперта в онлайне МТ4 (и даже подключиться через копировщик сделок) можно в адресе:
Логин : 415626
Инвестор : lv8oezx
На сервере ДЦ BroCo-Demo - BroCo Investments Inc.
64.151.74.101
Работают эксперты по инструментам DAX, FTSE и 6ВН9 на малых тф.
Начало работы ежедневно , около 12-00 мск. Конец работы, примерно в 23-00 мск.
Более подробная информация - по ссылке
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=3751&pid=11468&st=0&#entry11468
Эксперт работает в онлайне с 26 февраля .
Вот график баланса (эквити) за это время работы эксперта:
(430 СДЕЛОК)

Автор: IT-FOREX 12.3.2009, 14:46

Добавлю, что ведущим разработчиком семейства экспертов ДАУРИЯ является один из уважаемых участников этого форума.
Немного расскажем о торговой стратегии, заложенной в алгоритм экспета.
Оригинальное программное решение определяет горизонтальные границы канала расчитанные по заданному числу баров .
В соответствии с заданным алгоритмом рассчитываются наиболее перспертивные входы на отскок от границ рассчитанного канала.
Сам же канал для визуальной наглядности отрисовывается при работе на графике.
Поскольку, эксперт предназначен для работы в ДЦ БРОКО строго по индексам и фьючерсам, то предусмотрено обрашение к тикерам #I (напр., FDAXH9#I) анализируемых инструментов и последующий расчет соответствия плавающего спреда тикеров и отклонения цен ASK и BID тикеров #I от текущей цены самого торгуемого инструмента.
Таким образом, в малоликвидное время торговли по текущему инструменту трейдер застрахован от изначально убыточного входа в рынок при слишком большом спреде!
На представленном ниже графике оч. хорошо видны входы советника на отскоке от границ расчитанного канала.
Разработчикам эксперта удалось отследить определенную закономерность движения цены немецкого индекса FDAX и британского индекса FTSE и заложить эту закономернось в алгоритм работы эксперта.
В итоге , при работе лотами 0.01-0.04 и начальном капитале от 400/450 USD удалось обеспечить поступательный рост депозита со скоростью 35 - 100 $ в неделю !
При нaблюдаемой относительной просадке - не более 50/60$
Напомню, что пока ещё практически нет экспертов, способных прибыльно торговать в МТ4 на фьючерсных рынках и тем более на малых тф, м1 и м5 !
Эксперт ДАУРИЯ , пожалуй, один из первых советников такого типа! Более комфортной торговли индексами трудно представить!
Логин : 415626
Пароль : lv8oezx
На сервере ДЦ BroCo-Demo - BroCo Investments Inc.
64.151.74.101
На рис. текущий график баланса (эквити) и график входов.


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

в новом окне

Автор: IT-FOREX 14.3.2009, 8:24

Результат работы эксперта ДАУРИЯ с 26 февраля на фьчерсном рынке .
Эксперт проводил сделки на малых тф по инструментам
FDAXH9 - немецкий индекс
FTSEH9 -британский индекс
6BH9 - фьючерс по валютной паре GBPUSD
BRNJ9 - фьюч.контракт на нефть марки Бренд
//------------------------------------------------------------
Нач. депозит 500$
Gross Profit: 635.86
Gross Loss: 489.04
Total Net Profit: 146.82 (чистая прибыль)
Profit Factor: 1.30
Absolute Drawdown: 32.63 (абсолют. просадка)
Maximal Drawdown: 71.25 (10.85%) (относит. просадка)

Total Trades: 620 (всего сделок)
Short Positions (won %): 272 (76.10%) (бай-сделки -% прибыльных)
Long Positions (won %): 348 (78.74%) (селл-сделки -% прибыльных)
Profit Trades (% of total): 481 (77.58%) - всего прибыльных
Average profit trade: 1.32 - размер средней прибыльной
loss trade: -3.52 - размер средней убыточной
//--------------------------------------------------------------------
Эксперт ДАУРИЯ реализует десятки сделок в день на товырных и фьючерсных рынках и способен прямо на глазах профитно работать на малых тф!
Такого вы ещё не видели !
График баланса (эквити) на 14 марта 2009г.
========== ВОТ ТАК РАБОТАЮТ НАШИ ЭКСПЕРТЫ ! ===================
Логин : 415626
Инвестор : lv8oezx
На сервере ДЦ BroCo-Demo - BroCo Investments Inc.
64.151.74.101
http://www.it-forex.ucoz.com/index/0-4


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 17.3.2009, 9:38

Вчера, 16 марта , движение цены на товарных биржах было удачным для эксперта ДАУРИЯ.
( http://www.it-forex.ucoz.com/ )
Эксперт отработал более 30 сделок по инструментам
FTSEH9, FDAXH9 и ESH9 лотами от 0.01 до 0.03
Депозит увеличился с 645$ до 682$
В течение торгового дня наблюдалась текущая просадка 14$
Правда , примерно с 19 до 20 мск терминал м4 капризничал и делал вид , что зависает! И мы приостанавливали ненадолго торговлю.
Напоминаю счет:
Логин : 415626
Инвестор : lv8oezx
На сервере ДЦ BroCo-Demo - BroCo Investments Inc.
64.151.74.101
Эксперт ДАУРИЯ работает на счете с 28 февраля. Нач. дапозит равнялся =500$
График баланса на данный момент:


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: leonid553 18.3.2009, 6:57

Добрый день!
Вчера, 17 марта, день для ДАУРИИ выдался нелегким. Вскоре после открытия рынка Дакс резко, убыточно для советника ушел вниз, а после небольшой коррекции, во время которой эксперт восстановил потери, последовао ещё более резкий обвал Дакса, со всеми вытекающими....
Депозиту пришлось пережить крупную (по нашим меркам) текущую просадку, доходившую до 50 $ !
Однако. Советник вовремя открывал позиции, вовремя их закрывал.
Своевременно включались различные, заложенные в алгоритм опции и эксперт не только сумел грамотно выйти из просадки , но и приумножил профитный итоговый результат!
Проведено несколько десятков сделок по инструментам
FTSEH9, FDAXH9 и ESH9 лотами от 0.01 до 0.04
Депозит увеличился с 682$ до 725$ !
Вот график баланса (эквити) на сегодняшнее утро :



Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: IT-FOREX 20.3.2009, 15:47

Всем привет !
Эксперт Даурия за текущую неделю(14.03 - 20.03), несмотря на не совсем благоприятное движение цены, сумел "поднять" депозит почти на 15%!
С 645$ до 750$
Торговля велась по инструментам Дакс (FDAX), Футси(FTSE) Доу-Джонс(FESX) на малых тф лотами от 0.01 до 0.04
Результат мог быть намного лучше. Однако.
В среду , перед выходом сильных новостей (обьявление ставок ) мы вопреки нашей же рекомендации не выключили эксперт! Не уследили.... Наше внимание было занято реальными счетами перед такой сильной фундаментальной новостью и афишируемый демо счет остался без присмотра.
Расплата наступила незамедлительно! При сильном движении произошла сильная просадка , - сразу по двум инструментам - футси и доу. И в четверг и пятницу (т.е. сегодня) ДАУРИЯ , по сути, восстанавливала эту досадную просадку на новостях.
Восстановила, однако с лихвой!
Вот график баланса на сег. вечер :
Логин : 415626
Инвестор : lv8oezx
На сервере 64.151.74.101


Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: IT-FOREX 21.3.2009, 7:40

Можно пока подвести некоторые итоги за все время работы ДАУРИИ в онлайне с 26 феврвля по сег. день. Т.е. без малого, - за месяц работы.
Вот итоговый отчет:
------------------------------------------------
Нач. депозит =500 $
Gross Profit: 1 045.17
Gross Loss: 791.50
Total Net Profit: 253.67 (чистая прибыль)
Profit Factor: 1.32 (прибыльность)
Relative Drawdown: 13.92% (105.85) - просадка

Total Trades: 875 - всего сделок
Short Positions (won %): 401 (75.56%) - длинных (в т.ч. прибыльных)
Long Positions (won %): 474 (77.85%) - коротких (в т.ч. прибыльных)
Largest profit trade: 11.84 - самая большая прибыльная сделка
........... loss trade: -25.10 - самая убыточная
Average profit trade: 1.56 - средняя прибыльная
........... loss trade: -3.90 - средняя убыточная
Maximum consecutive wins ($): 23 (39.29 $)-
........... consecutive losses ($): 4 (-61.32 $)
//------------------------------------------------------
Торговля велась по инструментам Дакс (FDAX), Футси(FTSE) Доу-Джонс(FESX) на малых тф лотами от 0.01 до 0.04
Были также, пробные, единичные сделки по др. инструментам - BRN, 6B, QM ....

Автор: alekozlo 26.3.2009, 17:02

Леонид не могли бы Вы вмонтировать "Тренд-детектор" в советник.
У меня не получается. При компиляции пишет ошибку. На лицо отсутствие
специфических знаний. Заранее длагодарен.


Прикрепленные файлы
 3sma_www_1_.forex_instruments.info.mq4 ( 2.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 493
 3sma_www_1_.forex_instruments.info.mq4 ( 2.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 451

Автор: leonid553 1.4.2009, 13:03

Ок ! Попробую вмонтировать. Только не сейчас , а в выходные.
Я сейчас в отьезде и буду дома через 2-3 дня

Автор: leonid553 8.4.2009, 8:01

Вставил в один эксперт . Работу не проверял, - нет возможности сейчас.
По аналогии, думаю, - во второй эксперт вставите уж сами...
[code]
//+------------------------------------------------------------------+
//| 3sma.mq4 |
//| emsjoflo |
//| automaticforex.invisionzone.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "emsjoflo"
#property link "automaticforex.invisionzone.com"
//---- input parameters
extern int SMA1=9;
extern int SMA2=14;
extern int SMA3=29;
extern double lots=0.1;
extern int SMAspread=0;
extern int StopLoss=0;
extern int Slippage=4;
//-----------------------------
extern bool TrendDetector=false;//выключатель тренд-детектора
extern int PeriodPower =13;
extern int Period_Bulls =11;
extern int Period_Bears =10;
//-------------------------------
double ma1,ma2,ma3;
int i, buys, sells;
double Delta ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init() { return(0); }
int deinit() { return(0); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//----
//get moving average info
ma1=iMA(Symbol(),0,SMA1,1,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
ma2=iMA(NULL,0,SMA2,1,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
ma3=iMA(NULL,0,SMA3,1,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
//check for open orders first
if (OrdersTotal()>0)
{
buys=0;
sells=0;
for(i=0;i<OrdersTotal();i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
if (OrderSymbol()==Symbol())
{
if (OrderType()== OP_BUY)
{
if (ma1 < ma2) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage,Orange);
else buys++;
}
if (OrderType()== OP_SELL)
{
if (ma1 > ma2) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,Slippage,Yellow);
else sells++;
}
}
}
}
if (
(ma1>(ma2+SMAspread*Point) && ma2 > (ma3+SMAspread*Point) && buys==0)
&& ( Delta>=0 || !TrendDetector)
)
{
Print("Buy condition");
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lots,Ask,Slippage,0/*(Ask-StopLoss*Point)*/,0,"3SMA",123,0,Green);
}
if (
(ma1<(ma2-SMAspread*Point) && ma2 < (ma3-SMAspread*Point) && sells ==0)
&& ( Delta<=0 || !TrendDetector)
)
{
Print ("Sell condition");
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lots,Bid,Slippage,0/*(Bid+StopLoss*Point)*/,0,"3SMA",123,0,Red);
}
//----
//================ Определитель тренда ============================
if (TrendDetector) {
double Bears_array[50]; int cx=0; while (cx<51)
{Bears_array[cx]= iBearsPower(NULL, 0, PeriodPower,PRICE_CLOSE,cx); cx++; }
ArraySetAsSeries(Bears_array,true);
double MA_Bears =iMAOnArray(Bears_array,0,Period_Bears,1,MODE_SMMA,0);

double Bulls_array[50]; int lx=0; while (lx<51)
{Bulls_array[lx]= iBullsPower(NULL, 0, PeriodPower,PRICE_CLOSE,lx); lx++; }
ArraySetAsSeries(Bulls_array,true);
double MA_Bulls =iMAOnArray(Bulls_array,0,Period_Bulls,1,MODE_SMMA,0);

Delta = MA_Bears + MA_Bulls;
/*Comment ("Delta ", Delta ,"\n") */
}
//===================================================================

return(0);
}
//-------------------------

Автор: serg079 21.5.2010, 11:10

что то совсем утухла здесь ветка

Автор: artinforex 21.5.2010, 13:20

Здравствуйте. Запустил в дело свою разработку. Уже торгует чуть менее недели. Торговля по одной паре круглые сутки. Отчет прикреплен в архиве, кому интересно, могу предоставить инвест доступ.
График роста баланса. Начальный депозит $100

в новом окне

Автор: iraefremova 9.8.2010, 14:06

Цитата(artinforex @ 21.5.2010, 13:20)

Здравствуйте. Запустил в дело свою разработку. Уже торгует чуть менее недели. Торговля по одной паре круглые сутки. Отчет прикреплен в архиве, кому интересно, могу предоставить инвест доступ.
График роста баланса. Начальный депозит $100

в новом окне

независимый мониторинг онлайн здесь http://onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=20190

Автор: stolf 24.8.2010, 10:44

Кого интересуют бесплатно платные советники и ручные торговые стратегии, есть ветка, посвященная этому - http://www.tradersforum.net.ru/forum/besplatnie-torgovie-sistemi-sovetniki-i-algoritmi-t5107.html

Автор: peter-fx 24.1.2011, 15:36

А как вам Это?



Эскизы прикрепленных изображений

в новом окне

Автор: sstars 28.1.2011, 16:11

Торговые роботы очень привлекательный инструмент для тех кто совсем не хочет тратить время на изучение графиков форекс, а также кто не умеет совладать со своими психологическим проблемами в торговле. Для тех совсем не знает что это такое рекомендую к прочтению http://fxchat.org/togovye_roboti/

Автор: lawer85 18.3.2011, 8:43

Столько МТС развелось в последнее время. Может среди них действительно есть реально работающие.

Автор: Vasya 6.4.2011, 19:05

Думаю не все так просто и если бы были хорошие роботы, то никто бы их по всем форумам не раздавал, и берегли бы как зеницу ока, потому что сами бы на них зарабатывали.

Автор: Vasya 18.4.2011, 16:31

нет не буду - верю только собственному анализу, а еще не настолько разленился, чтоб лень было даже кнопку назать, а новичкам и вовсе опасно советовать вместо изучения форекса советник покупать, разве что очень хотят быстро почувствовать, что такое слив