Случайно поставил в одно окно два индикатора - и крайне удивился - таких любопытных и достоверных сигналов (просмотрел по истории ) - я давно не наблюдал!
EUR/USD, H1, текущая ситуация.
Для начала посмотрите картинку - вход - пересечение стохастиком границы канала сверху вниз или сннизу вверх, т.е. снаружи внутрь.
Первая цель - средняя линия канала.
Для EUR/USD, H1 (M30) :
1.Стохастик 13 3 3 - но Вы возьмите любой другой к кот. привыкли
2. Envelopes :
период =50-55
сдвиг =1
отклонение =0.15-0.2
Если средней линии нет - то её нужно добавить - поз. УРОВНИ - ДОБАВИТЬ 0.5
Эскизы прикрепленных изображений
Для каждой пары и т.ф. нужно индивидуально подбирать параметры обоих индикаторв.
А также нужно учесть что цена (т.е. стохастик) очень быстро, обычно проходит от границы до границы. Нужно приловчиться!
Эскизы прикрепленных изображений
В ОДНО ОКНО индикаторы ставятся так:
Берем из окна НАВИГАТОР стохастик. Ставим. И поднимаем вверх границу окна с этим индикаторм - см. рис 1.
Потом из того-же окна НАВИГАТОР (обязательно из него! - показал стрелкой) берем мышкой ENVELOPES и перетаскиваем его на график. После чего "за шкирку" опускаем его в нижнюю часть графика - как показано на рис.1
Далее в опции ПРИМЕНИТЬ К - выбираем нижнюю позицию FIRST INDICATOR DATA и ОК - СМ. рис.2
У нас получится - см. рис.3
И наконец - опять "щёлкаем" по этой линии - т. е. вызываем СВОЙСТВА envelopes и в опции ПРИМЕНИТЬ К - опять устанавливаем CLOSE.
в результате получим - см. рис.4
у меня здесь параметры Envelopes:
период=34
сдвиг=1
отклонение=0.20%
Эскизы прикрепленных изображений
И ещё один вариант - но уже не со стохастиком - а с Z-Z.
Идея - всё та же - вход - пересечение зигзагом границы канала Envelopes - снаружи внутрь!
Эскизы прикрепленных изображений
Поставил эти индикаторы на евро - действительно, на истории при определенных параметрах стохастика и конверта- удивительно точные сигналы. Но вот есть проблема - уже при прокрутке графика, границы канала ездят поперек стохастика, а соответственно и меняются сигналы пересечения. Как решить эту проблему? я так понял конверт и стохастик никаким масштабом друг с другом не связаны...
Нужно параметры установить вот таким образом:
Выставляем в СВОЙСТВАХ Envelope позицию
ПРИМЕНИТЬ К "FIRST INDICATOR DATA"
но ОТКЛОНЕНИЕ задаем не в долях %, а в целых числах, напр. = 20.0% - ОК
И всё будет так, как Вы захотели...
Спасибо. теперь все в порядке. Потестирую вручную на демо.
leonid553, Вы сами пользуетесь этими сигналами ? Я поглядел на истории - бывали дни когда по сигналам можно было почти все волны собрать . Крайне впечатлен
На истории выглядит, действительно, неплохо! Я принимаю во внимание эти сигналы.
Но при хорошем трендовом рынке - будем много ложных - против тренда! Нужны подтверждающие резоны.
И ещё:
Вместо стохастика я часто использую RSI. Зачастую - получается ничуть не хуже!
За шкирку - это за то место, кот. я показал стрелкой!
Опускаем вниз...
Ставим параметры(рис.2) - ОК - и получаем - рис.3
Возможно и не получится с первого раза - бывает...
Я в таких случ. всё убираю с графика и потом начинаю всё сначала - последовательно ...
Почему-то не всегда получается появление опции "First indicator Data" В окне ПРИМЕНИТЬ К...
Эскизы прикрепленных изображений
Нужно обязательно добиться - чтобы в окне ПРИМЕНИТЬ К - было "First Indicatir Data" - тогда всё получится.
Эскизы прикрепленных изображений
Я кинул этот индикатор на RSI и заметил такую тему: когда все три линии зашкаливают за уровни 30 или 70 - рынок готов к развороту!
Эскизы прикрепленных изображений
На истории , как правило, всегда неплохо всё смотрится.
Но я не использую систему в режиме ПРИМЕНИТЬ К "CLOSE"
Вот ещё попутно есть идея - изложу, чтобы не потерялась.
Обнаружился индикатор RSI - неким образом модернизированный.
Не помню, где я его взял ...
И в работе надо разобраться. Никак не вставлю в него Envelopes !
Хотя бы МА в него вставить - тож не выходит...
Но что-то в нём есть ...
Эскизы прикрепленных изображений
да посмотрел я сейчас RSI+Envelopes к сожалению все сигналы остаются в истории а в реалтайме ничего не определить....
походу и вправду Грааля не существует)
При совместном использовании Stochastic+Envelopes В режиме "First indicators Data" на тф Н1 и менее мы при трендовом рынке постоянно будем ловить лосей - т.к. вход получается на "излете" коррекционного движения, а входов по тренду не будет вовсе!
Но ситуация меняется, если работать на тф от Н4 и более!
При удачном подборе параметров , - даже при трендовом рынке мы можем получить профитные сигналы на вход как в направлении тренда, так и в направлении коррекции!
Здесь У меня:
Стохастик 8-3-3
envelopes: период=14
сдвиг=1
отклонение=25.00%
При этом, даже с учетом того, что стохастик оч. быстро пробегает между границами конверта , профит будет достаточно ощутмый - несколько десятков пипсов ДЛЯ КАЖДОГО ВХОДА. На графиках ниже почти нет убыточных входов, - если ограничивать т/профит +30/35 пипсов! И нужно отметить, что линии индикаторов - "не подделываются" под историю, т.е. не перерисовываются! (Разве что в пределах последней свечи...))
Надо-бы протестировать, "отмониторить" в реал. времени на н4, либо сваять советника в эту тему и прогнать по разным парам на истории.
GBP/USD, H4, D :
Эскизы прикрепленных изображений
В продолжение этой темы хочу предложить посетителям этой ветки совместно провести тестирование тактики. Предлагаю всем выкладывать результаты сделок по различным парам. Но только на тф от н4 и более! Для общей пользы и сбора хоть какой-то статистики.
Для того , чтобы вы не мучались с установкой индикаторов в одно окно - выкладываю шаблон.
Там ещё индикатор Муррея - в шаблоне (лишним не будет!)
Шаблон ставим в
C/Program files/MT4/templates
Перезапускаем МТ4 - щёлк. пр.кн. по графику - ШАБЛОН - ЗАГРУЗИТЬ ШАБЛОН - ST+ENV - OK
и получаем:
(Обратите внимание - что на "трудной", занудливой паре EUR/GBP, H4 при т/проф=стлосс=20 пипсов - нет ни одного убыточного входа! Ну а на D - вообще - "душа поёт..."!)
Эскизы прикрепленных изображений
Вот и ещё идея - "вдогон"!
Возможно, будет целесообразным, при подходе стохастика к границе канала выставлять стоп- ордера ( buy-stop, sell-stop), - чтобы не пропустить перспективный вход!
Напоминаю, - вход - пересечение стохастиком границы канала - снаружи внутрь!
Эскизы прикрепленных изображений
Текущий пример:
NZD/USD, H4
Эскизы прикрепленных изображений
а мне нравиться вот такая картинка, если совместить оба индикатора то можно воще бабки (временем не проверено) рубить. Индикатор что похож на макди (нижний) в точности показывает перемену тенденций, по умолчанию параметры стоят для работы на м15, м30, а вот на более надо подобрать, попробовал поставить 24 часа и 1000 дней вот что с вашим получилось если индюк нужен стучите 306018746
Эскизы прикрепленных изображений
вот индикатор, зовут его ang_DItpm3-v1.ex4, он в точности показывает разворот тренда среднего, да любого в принцыпе, только параметры подобрать (напримаер н4 и 1100 дней отображения индюка), а по вашему стохастику + МА можно самую лучшую точку входа найти ,ну и конечно выхода (когда тенденцыя ang_DItpm3-v1.ex4 подходит к нулю -это вроде бы всем понятно) + можно поставить ADX crossover. его я тоже положил в пачку индюков но он позже чем стохастик+МА дает сигнал. Вобщем смотрите и разбирайтесь. В архиве есть еще интересные индикаторы. На рисунке м30- параметры 1,0 / 10 / 110, ваш стохастик по умолчанию.красные линии точки входа (входим по открытию свечи, после подтверждающего пересечения стохастик+МА), выход по убыванию тенденции и пересечению стохастик+МА. Неплохо за 5-6 рабочих дней 413 пп, только на одной валюте, но это еще на практике надо проверить. И еще индикаторо ang_DItpm3-v1.ex4 с параметрами по умолчанию пригоден от м15 до н1, на более таймфрейм надо ставить другие параметры.
P/S.....ntgthm мы всегда знаем в каком направлении нам открываться, а самый лучший точка входа покажет стохастик+МА....
Прикрепленные файлы
SUPER_indicator.rar ( 65.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2027
картинка блин не влезла,,,,,,,,,,,,вот смотрите.....
Эскизы прикрепленных изображений
7_, благодарю!
NXD/USD, H4, =+40
Эскизы прикрепленных изображений
GBP/CHF, H4, = +32 пипса!
Пожалуй, рано закрылся....
Поставил Sell-limit
--------------------------------------
Сработал...
Эскизы прикрепленных изображений
Леня привет...я долго не мог вырваться вот на недельку карантин...фух хоть есть время отдохнуть чуток...мля! По поводу валют...пофиксил седня продажу фунто иены...и поставил отложку на покупку от 236.30 хотя может и дальше валится безусловно...
так же хочу обратить внимание на фунт он сцука сильный ща и то что мы наблюдали седня всего лишь коррекция-разгон для похода на 2.000000 так что ставки походу могут и повысить...да и прошлое повышение не отыграли так что даже если не повысят...то фунт все равно будет рости...дабы дать закрыть длинные лонги и открыть долгосрочные шорты...
Вариант Б, при пробое 1.9490....1.9200 - первая цель....маловероятно...
Всем успехов!
Привет!
Ну, с этой нашей тактикой в этой ветке - нам, я думаю, всё равно - куда пойдёт - вверх или вниз , - лишь бы на месте не стоял!
А уж индюки - направление дадут...
p.s. По фунто/иене тож отложку поставил - вверх!
USD/CHF. H4, = +20 (sell-stop)
GBP/CHF, H4 - ?
Эскизы прикрепленных изображений
Леня как иенка отложка??? а?? как четко получилось....
Да, оч. неплохо! Сегодня тож хороший денёк - удачный!
Только вот в обед лосика словил по евро...(вниз стоял)
Но по сумме сделок пока - в хорошем плюск!
Первый лосик по тактике "ST+ENV" - рис.1
GBP/CHF, H4 , - любопытно, что по всем резонам такого быть не должно! Скрупулёзно просмотрел историю по этой паре за последние пару месяцев и подсчитал , что вероятность такого лося (у меня -39 пипсов) равна примерно 5-6 % !
но - я в это же время видел , что фунт рос против доллара, но франк рос против доллара гораздо быстрее...
Ну и ладно... Общий счет 4:1 в пользу нашей тактики!
Сейчас вот здесь вроде есть резон:
NZD/USD, H4, посмотрим...
Эскизы прикрепленных изображений
Вот решил вернуться к идее написания советника по анализируемой тактике. Для тестирования и оптимизации по различным парам.
В программировании я - "полный нуль", но тем не менее.
Плохо понимая - что же я , собственно, делаю - я рискнул "черкануть" десяток-другой строк - в простодушной надежде - а вдруг получится?
Использовал "обезьяний метод".
Взял уже готовый , аналогичный советник(RSI+ENV - сливает безбожно), и соответственно заменил в нем RSI на Stochastic.
Потом нажал на COMPILE и ... обнаружилось две ошибки:
"Stochastic_1" - variable is not defined - адрес ошибок
Вот что получилось:
файл удалён - см. посты ниже...
Видимо, ошибки вот в чём:
В исходном советнике использован RSI. Но у него лишь одна линия. В то время как у Стохастика - две линии: основная и сигнальная.
Скорее всего именно этот момент и не дает компилировать советник.
Нужно предусмотреть работу только какой-то одной из этих линий, либо задать в исходных параметрах отдельную опцию - чтобы их (линии) переключать!
Как это сделать я не знаю ...
----------------------------------------------------------------------
NZD/USD, H4 - после входа стохастик сразу пробежал от границы до границы
профит +1
Здесь хорошо видно - как работают основная и сигнальная линии!
Эскизы прикрепленных изображений
Надеюсь, среди посетителей ветки найдётся специалист и поможет довести до ума советник
А Вот результат тестирования "анализируемой тактики" в Тестере стратегий в визуаальном режиме.
С 1 янв. этого года по текущий момент. По паре EUR/USD, H4.
Всего сделок было 18. Прибыльных из них 15 !
Тестировал крайне скрупулезно!
Иногда слишком рано закрывал позиции. - прибыль могла быть гораздо больше!
1 2007.01.03 10:42 sell 1 0.10 1.3274 0.0000 0.0000 0.00 5000.00
2 2007.01.03 17:00 sell 2 0.10 1.3209 0.0000 0.0000 0.00 5000.00
3 2007.01.03 18:00 close 2 0.10 1.3195 0.0000 0.0000 14.00 5014.00
4 2007.01.03 18:00 close 1 0.10 1.3195 0.0000 0.0000 79.00 5093.00
5 2007.01.08 12:28 buy 3 0.10 1.3011 0.0000 0.0000 0.00 5093.00
6 2007.01.08 21:46 close 3 0.10 1.3022 0.0000 0.0000 11.00 5104.00
7 2007.01.10 01:19 sell 4 0.10 1.2991 0.0000 0.0000 0.00 5104.00
8 2007.01.10 05:12 close 4 0.10 1.2962 0.0000 0.0000 29.00 5133.00
9 2007.01.11 08:46 buy 5 0.10 1.2962 0.0000 0.0000 0.00 5133.00
10 2007.01.11 14:12 close 5 0.10 1.3004 0.0000 0.0000 42.00 5175.00
11 2007.01.12 16:07 buy 6 0.10 1.2925 0.0000 0.0000 0.00 5175.00
12 2007.01.15 05:43 close 6 0.10 1.2935 0.0000 0.0000 9.22 5184.22
13 2007.01.16 16:26 sell 7 0.10 1.2939 0.0000 0.0000 0.00 5184.22
14 2007.01.16 19:22 close 7 0.10 1.2918 0.0000 0.0000 21.00 5205.22
15 2007.01.17 20:42 buy 8 0.10 1.2942 0.0000 0.0000 0.00 5205.22
16 2007.01.18 09:57 close 8 0.10 1.2962 0.0000 0.0000 17.66 5222.88
17 2007.01.18 15:30 sell 9 0.10 1.2904 0.0000 0.0000 0.00 5222.88
18 2007.01.18 16:38 close 9 0.10 1.2955 0.0000 0.0000 -51.00 5171.88
19 2007.01.19 16:52 sell 10 0.10 1.2941 0.0000 0.0000 0.00 5171.88
20 2007.01.23 02:50 close 10 0.10 1.2945 0.0000 0.0000 -2.82 5169.06
21 2007.01.23 12:03 buy 11 0.10 1.2997 0.0000 0.0000 0.00 5169.06
22 2007.01.23 15:03 close 11 0.10 1.3036 0.0000 0.0000 39.00 5208.06
23 2007.01.24 00:08 sell 12 0.10 1.3028 0.0000 0.0000 0.00 5208.06
24 2007.01.24 08:13 close 12 0.10 1.3024 0.0000 0.0000 4.00 5212.06
25 2007.01.24 09:26 sell 13 0.10 1.3009 0.0000 0.0000 0.00 5212.06
26 2007.01.24 10:37 close 13 0.10 1.2976 0.0000 0.0000 33.00 5245.06
27 2007.01.25 20:16 buy 14 0.10 1.2982 0.0000 0.0000 0.00 5245.06
28 2007.01.25 22:32 close 14 0.10 1.2928 0.0000 0.0000 -54.00 5191.06
29 2007.01.29 00:01 buy 15 0.10 1.2920 0.0000 0.0000 0.00 5191.06
30 2007.01.29 17:31 close 15 0.10 1.2936 0.0000 0.0000 16.00 5207.06
31 2007.01.31 04:25 sell 16 0.10 1.2965 0.0000 0.0000 0.00 5207.06
32 2007.01.31 10:49 close 16 0.10 1.2931 0.0000 0.0000 34.00 5241.06
33 2007.01.31 18:07 buy 17 0.10 1.2996 0.0000 0.0000 0.00 5241.06
34 2007.01.31 21:04 close 17 0.10 1.3003 0.0000 0.0000 7.00 5248.06
35 2007.02.01 10:44 sell 18 0.10 1.3009 0.0000 0.0000 0.00 5248.06
36 2007.02.02 18:46 close 18 0.10 1.2959 0.0000 0.0000 50.59
итого : 5298.65
3ОО ПИПСОВ ЧИСТОГАНА! - работол 0.1-лотами
Эскизы прикрепленных изображений
Ещё один результат.
GBP/USD, H4 - со 2 янв. по сей день
16 сделок - из них 13 прибыльных!
440 пипсов чистой прибыли за месяц с небольшим! - работал 0.1 лотами
Баров в истории 4119
Смоделировано тиков 175603
Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 5000.00
Чистая прибыль 435.41
Общая прибыль 592.41
Общий убыток -157.00
Прибыльность 3.77
Матожидание выигрыша 27.21
Абсолютная просадка 0.00
Максимальная просадка 81.00 (1.53%)
Относительная просадка 1.53% (81.00)
Всего сделок 16
Короткие позиции (% выигравших) 8 (75.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 8 (87.50%)
Прибыльные сделки (% от всех) 13 (81.25%)
Убыточные сделки (% от всех) 3 (18.75%)
Самая большая
прибыльная сделка 97.48
убыточная сделка -81.00
Средняя
прибыльная сделка 45.57
убыточная сделка -52.33
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (225.74)
непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-81.00)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 225.74 (5)
непрерывный убыток (число проигрышей) -81.00 (1)
Средний
непрерывный выигрыш 3
непрерывный проигрыш 1
1 2007.01.03 16:12 sell 1 0.10 1.9590 0.0000 0.0000 0.00 5000.00
2 2007.01.03 17:13 close 1 0.10 1.9518 0.0000 0.0000 72.00 5072.00
3 2007.01.08 09:15 buy 2 0.10 1.9324 0.0000 0.0000 0.00 5072.00
4 2007.01.08 17:27 close 2 0.10 1.9356 0.0000 0.0000 32.00 5104.00
5 2007.01.10 04:18 sell 3 0.10 1.9349 0.0000 0.0000 0.00 5104.00
6 2007.01.10 11:38 close 3 0.10 1.9382 0.0000 0.0000 -33.00 5071.00
7 2007.01.11 11:46 buy 4 0.10 1.9404 0.0000 0.0000 0.00 5071.00
8 2007.01.11 14:05 close 4 0.10 1.9485 0.0000 0.0000 81.00 5152.00
9 2007.01.12 00:28 sell 5 0.10 1.9442 0.0000 0.0000 0.00 5152.00
10 2007.01.12 08:48 close 5 0.10 1.9485 0.0000 0.0000 -43.00 5109.00
11 2007.01.16 05:12 sell 6 0.10 1.9641 0.0000 0.0000 0.00 5109.00
12 2007.01.16 16:42 close 6 0.10 1.9639 0.0000 0.0000 2.00 5111.00
13 2007.01.17 16:05 buy 7 0.10 1.9679 0.0000 0.0000 0.00 5111.00
14 2007.01.17 18:01 close 7 0.10 1.9707 0.0000 0.0000 28.00 5139.00
15 2007.01.18 12:13 sell 8 0.10 1.9711 0.0000 0.0000 0.00 5139.00
16 2007.01.18 14:33 close 8 0.10 1.9685 0.0000 0.0000 26.00 5165.00
17 2007.01.19 12:24 buy 9 0.10 1.9716 0.0000 0.0000 0.00 5165.00
18 2007.01.23 11:39 close 9 0.10 1.9814 0.0000 0.0000 97.48 5262.48
19 2007.01.23 19:05 sell 10 0.10 1.9846 0.0000 0.0000 0.00 5262.48
20 2007.01.24 02:18 close 10 0.10 1.9818 0.0000 0.0000 28.19 5290.67
21 2007.01.25 20:22 buy 11 0.10 1.9707 0.0000 0.0000 0.00 5290.67
22 2007.01.25 22:41 close 11 0.10 1.9626 0.0000 0.0000 -81.00 5209.67
23 2007.01.29 08:21 buy 12 0.10 1.9601 0.0000 0.0000 0.00 5209.67
24 2007.01.30 09:24 close 12 0.10 1.9649 0.0000 0.0000 47.74 5257.41
25 2007.01.31 06:52 sell 13 0.10 1.9616 0.0000 0.0000 0.00 5257.41
26 2007.01.31 10:05 close 13 0.10 1.9561 0.0000 0.0000 55.00 5312.41
27 2007.01.31 18:41 buy 14 0.10 1.9637 0.0000 0.0000 0.00 5312.41
28 2007.01.31 22:44 close 14 0.10 1.9666 0.0000 0.0000 29.00 5341.41
29 2007.02.02 05:12 sell 15 0.10 1.9671 0.0000 0.0000 0.00 5341.41
30 2007.02.02 18:35 close 15 0.10 1.9640 0.0000 0.0000 31.00 5372.41
31 2007.02.06 01:53 buy 16 0.10 1.9609 0.0000 0.0000 0.00 5372.41
32 2007.02.06 13:21 close 16 0.10 1.9672 0.0000 0.0000 63.00 5435.41
Не пропущен ни один вход по системе ST+ENV - результаты оч. достоверные!
Эскизы прикрепленных изображений
Просто дело в том, что переменная Stochastic_1 (может и функция) не имеет объявления. она попросту не объявлена. поэтому компилятору и неизвестна... я в суть советника не вникал.(ну совершенно некогда ) но если знаешь что это за переменная и какое начальное значение, то исправить очень просто. Среда разработки неудобная...может я просто объявление переменной не заметил
Кот, благодарю!
"Мало понял - буду много думать!"
хм... Ну хоть какие-то основы то программирования есть? Я бы помог....(и помогу сразу же, если узнаю что за переменная какого типа и что под ней значится) но времени.... ровно 0 Я сейчас даже не активен на рынке временно..
Схожу на АЛЬПАРИ , полистаю теорию у Roch-a, мож что прояснится...
Нашёл ошибку (описку) в выложенной выше версии советника!
Кто скачал - прошу удалить.
Вот версия с исправленной ошибкой. Но всё равно не компиллируется!
3 ОШИБКИ:
" wrong parameters count "
(неправильные параметры...)
ФАЙЛ УДАЛЁН, СМ. НИЖЕ...
Благодарю, Helena!
Сейчас буду разбираться!
---------------------------------------------------------------
yUSD/CHF, H4, ST+ENV - ???
Эскизы прикрепленных изображений
Похоже, однако, вызывать нужно не сам стохастик, а mainBuffer Или signalBuffer !
------------------------------------------------------------------------------------------------------
GBP/USD, H4 - ?
Эскизы прикрепленных изображений
Добрый вечер, Леонид!
Спасибо вам за столь интересное ведение форумов и тестирование различных тактик.Касательно тактики ST+ENV. Интересно её протестировать но вот какой вопрос-как точно определять при просмотре истории точное значение точки входа? Например вот сейчас идёт сигнал GBPUSD.По какой цене вы бы открылись и ориентировочно какие стопы-профиты?
Добрый вечер!
На графике выше - видно, что я выставил SELLSTOP от 1.9679
ТЕйкпрофит и стоплосс предполагаю = 35/40 пипсов
А по конкретной точке входа - пока не знаю точно!
Попробуйте воспользоваться Тестером Стратегий - описанном в соседней ветке. Перенесите шаблон на график после запуска тестера в визуальном режиме И начинайте торговать .
И сразу увидите как лучше входить/выходить по ситуации!
По тейкпрофиту получены результаты по тестам от 2 янв. по 5 февр. GBP/USD, H4
Сверху вниз Т/ПРОФ=35-30-25-20-15
(большое спасибо, Helena!)
Прикрепленные файлы
OptimizationReport.rar ( 978 байт )
Кол-во скачиваний: 1349
А вот прогон при тпроф=55, стлосс=45
Баров в истории 4119
Смоделировано тиков 173707
Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 5000.00
Чистая прибыль 588.92
Общая прибыль 822.92
Общий убыток -234.00
Прибыльность 3.52
Матожидание выигрыша 29.45
Абсолютная просадка 0.00
Максимальная просадка 93.00 (1.74%)
Относительная просадка 1.74% (93.00)
Всего сделок 20
Короткие позиции (% выигравших) 9 (77.78%)
Длинные позиции (% выигравших) 11 (72.73%)
Прибыльные сделки (% от всех) 15 (75.00%)
Убыточные сделки (% от всех) 5 (25.00%)
Самая большая
прибыльная сделка 55.00
убыточная сделка -48.00
Средняя
прибыльная сделка 54.86
убыточная сделка -46.80
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (329.74)
непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-93.00)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 329.74 (6)
непрерывный убыток (число проигрышей) -93.00 (2)
Средний
непрерывный выигрыш 3
непрерывный проигрыш 1
Спасибо затестер -вещь интересная-но в упор не хочет торговать по кнопкам b и s -буду разбираться далее
Всем доброго времени суток.
С удовольствием присоединюсь к дискуссии.
Для начала. Получилось ли исправить советника? Я в нём ковырялся, поставил в условии пересечение енвелопа по сигнальной линии стохастика. Эксп у меня компилился, но работать отказался. В чём моя ошибка.
Можно небольшое уточнение. При сигнале в sell стохастик должен пробить верхнуюю или нижнюю линию канала?
Так же очень понравился индикатор уважаемого Turami. Очень бы хотелось на него посмотреть воодчию.
С Уважением Михаил.
Прикрепленные файлы
Stochastic_Env.rar ( 1.09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1417
Добрый день всем!
-------------------------------------------------------------------
Михаил! В чем ошибка пока не знаю...
Вход в sell - при пробитии верхней (синей) линии канала сверху вниз . Ширина канала задается параметром ОТКЛОНЕНИЕ.
Советник вроде бы начинает работать. О нем чуть позже...
----------------------------------------------------------------------
to Bose:
Возможно, стоит попробовать на МТ4 другого ДЦ. У меня на терминале Лайта работа не идёт, а на мт4 Мастерфорекса - без проблем!
Проверьте, чтобы в окошечке СОВЕТНИК тестера отображался именно Vizual_Handle_Tranning !
-------------------------------------------------------------------------
Сег. утром получил приятный сюрприз - USD/CHF, H4 =+35 ("как с куста!")
Воистинно "Доброе утро"!
А также в наст. момент - EUR/USD, H4
Эскизы прикрепленных изображений
Вот ещё наблюдение:
Об этом я уже говорил - в пределах последней свечи стохастик может , увы, перерисовываться!
Тут ничего на сделаешь! Простим ему эту маленькую слабость.
Особенно это заметно в тестере - в визуальном режиме.
И ещё.
Хороший статистический прием - для получения гарантированного (ну почти) профита:
Крайне редко бывает так, чтобы сразу два сигнала подряд давали убыточные входы!
Это означает, что если только наблюдая за ценой (вне рынка) мы дождемся очередного убыточного входа - то при следующем сигнале - мы с большой вероятностью получим профит!
Пример - GBP/CHF, H4
-------------------------------------------------------------------------------
EUR/JPY, H4 - в ожидании...
Эскизы прикрепленных изображений
GBP/USD, H4, - отработка...
Эскизы прикрепленных изображений
Helena! Благодарю за неоценимую помощь!
Вот опытный образец советника по обсуждаемой тактике.
Работает. Для н4 , думаю - нужно поставить период стохастика = 8
по евро и по фунту лучше задавать стопы по 40/50 пипсов и более!
Тестировать я предполагаю с января этого года.
Глубже - возможно могут быть пропуски котировок.
На терминале Мастерфорекса - за январь результаты - прибыльные!
На МТ4 Лайта - чуть сливает почему-то!
Нужно, конечно, дорабатывать...
Прикрепленные файлы
Stochastic_Env.rar ( 3.69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1475
leonid553 а какое качество моделирования у тебя на Лайте получается?
На Лайте и Маст.форексе качество моделирования 89-90%
При тестировании фунта со 2 янв. по наст. момент.
На ЛАЙТЕ - убыток 60 пипсов
На Маст.фор. - прибыль более 400 пипсов
Есть и архив котировок с АЛЬПАРИ с 2004г. , но ещё руки не дошли зарядить...
Но вот и на лайте прибыль появилась
Фунт. Н4. Тейкпрофит=45 Стоплосс=40 Период=8 - всё остальное по умолч!
ВОТ:
Баров в истории 1403
Смоделировано тиков 156914
Качество моделирования 89.46%
Начальный депозит 5000.00
Чистая прибыль 245.64
Общая прибыль 629.76
Общий убыток -384.12
Прибыльность 1.64
Матожидание выигрыша 10.68
Абсолютная просадка 0.00
Максимальная просадка 127.12 (2.41%)
Относительная просадка 2.41% (127.12)
Всего сделок 23
Короткие позиции (% выигравших) 10 (70.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 13 (53.85%)
Прибыльные сделки (% от всех) 14 (60.87%)
Убыточные сделки (% от всех) 9 (39.13%)
Самая большая
прибыльная сделка 45.00
убыточная сделка -44.12
Средняя
прибыльная сделка 44.98
убыточная сделка -42.68
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (180.00)
непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-88.00)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 180.00 (4)
непрерывный убыток (число проигрышей) -88.00 (2)
Средний
непрерывный выигрыш 2
непрерывный проигрыш 2
К сожалению, у меня такого качества не получается
Ты моделируещь все тики? Вообще то лучше стат прикрепить - тогда бы все вопросы снялись.
Добавил, выше, отчет.
(Все тики - на основе .... и т.д)
А вот макс. доступная история:
С мая 2006 года по фунту, H4, параметры те-же:
Баров в истории 1403
Смоделировано тиков 156914
Качество моделирования 89.46%
Начальный депозит 5000.00
Чистая прибыль 608.36
Общая прибыль 2692.92
Общий убыток -2084.56
Прибыльность 1.29
Матожидание выигрыша 5.58
Абсолютная просадка 168.04
Максимальная просадка 398.48 (7.62%)
Относительная просадка 7.62% (398.48)
Всего сделок 109
Короткие позиции (% выигравших) 43 (55.81%)
Длинные позиции (% выигравших) 66 (54.55%)
Прибыльные сделки (% от всех) 60 (55.05%)
Убыточные сделки (% от всех) 49 (44.95%)
Самая большая
прибыльная сделка 45.00
убыточная сделка -44.48
Средняя
прибыльная сделка 44.88
убыточная сделка -42.54
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (224.64)
непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-296.72)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 224.64 (5)
непрерывный убыток (число проигрышей) -296.72 (7)
Средний
непрерывный выигрыш 3
непрерывный проигрыш 2
МТ4 Мастерфорекс
фунт. Н4. Т/ПРОФ=55 стоплосс=45
с августа, 2006г.
Баров в истории 4119
Смоделировано тиков 157182
Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 5000.00
Чистая прибыль 1385.51
Общая прибыль 8682.75
Общий убыток -7297.24
Прибыльность 1.19
Матожидание выигрыша 4.41
Абсолютная просадка 127.29
Максимальная просадка 1248.50 (20.40%)
Относительная просадка 20.40% (1248.50)
Всего сделок 314
Короткие позиции (% выигравших) 147 (52.38%)
Длинные позиции (% выигравших) 167 (48.50%)
Прибыльные сделки (% от всех) 158 (50.32%)
Убыточные сделки (% от всех) 156 (49.68%)
Самая большая
прибыльная сделка 55.95
убыточная сделка -49.30
Средняя
прибыльная сделка 54.95
убыточная сделка -46.78
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 9 (494.96)
непрерывных проигрышей (убыток) 11 (-510.11)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 494.96 (9)
непрерывный убыток (число проигрышей) -510.11 (11)
Средний
непрерывный выигрыш 2
непрерывный проигрыш 2
Первый раз мне попадается такой советник! - С первых попыток дает хоть какую-то прибыль!
с моим качеством моделирования на лайте лучший результат по кабелю получается
Символ GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2006.12.01 00:00 - 2007.02.08 00:00 (2006.12.01 - 2007.02.08)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры Stochastic_period=14; Env_period=25; Env_shift=1; Env_deviation=20; TP=40; SL=55; Lot=0.1; Slippage=3;
Баров в истории 1068 Смоделировано тиков 280521 Качество моделирования 58.45%
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 218.48 Общая прибыль 1009.44 Общий убыток -790.96
Прибыльность 1.28 Матожидание выигрыша 5.46
Абсолютная просадка 1.68 Максимальная просадка 306.44 (2.97%) Относительная просадка 2.97% (306.44)
Всего сделок 40 Короткие позиции (% выигравших) 16 (43.75%) Длинные позиции (% выигравших) 24 (79.17%)
Прибыльные сделки (% от всех) 26 (65.00%) Убыточные сделки (% от всех) 14 (35.00%)
Самая большая прибыльная сделка 40.00 убыточная сделка -59.12
Средняя прибыльная сделка 38.82 убыточная сделка -56.50
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (239.88) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-228.12)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 239.88 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -228.12 (4)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 2
GBP/CHF, H4, - отработка
Успел ухватить кончик движения, закрыл =+14
Эскизы прикрепленных изображений
У меня, Helena, к сож. тож нет возможности держать инет постоянно!
Вот разве-что оптимизировать по внешним параметрам советник?
Для начала зарядил фунт т/проф=45, стлосс=40
и два параметра оптимизации по всеё доступной истории
Период стохастика и период Envelopes
Шаг конверта задал =5 - пожалуй, слишком большой
-----------------------------------------------------------------------------------------
Получается 840 пипсов чистой прибыли при периоде Стохастика=6 и Envelopes=20 - наилучший результат
Эскизы прикрепленных изображений
leonid553 Поскольку у меня низкое качество моделирования, а прогнала только оптимизацию по S/L b T/P с остальными параметрами по умолчанию. У меня получилось для кабеля оптимальный S/L 55 и t/p 40 может на форуме кто то найдется, кто сможет советника в реальном времени потестировать - очень интересно, что получится
Я подозреваю, что у меня неправильно указывается "качество модуляции". Ну как можно за полгода на н4 при 1400 с небольшим баров получить 90%?
И за 1 месяц на н4 при 1000 с небольшим баров - тож 90%!
----------------------------------------------------------------------------------
USD/JPY, H4, - "новый поворот" ?
Эскизы прикрепленных изображений
привет всем еще раз. По просьбе Leonid553 выкладываю свои соображения, мною найденный случайно индикатор на забугорных форумах показывает идеально перевороты ценовой тенденции, лучше это смотрится на н4, но можно больше собрать на м15, только проблема в том что индюк плохо перерисовывается на малый тайм-фрэмах (посмотрите в код индюка, может кто то поможет в этом вопросе). ТС заключается по первому наблюдению в том что, индюк (ang_DItpm3-v1) когда пересекает нулевой уровень, первым баром соответственно, по закрытию свечи на тайм фреме н4, это и есть первый сигнал о перевороте все позиций на данной валюте (вход для подтверждения на 2-4 баре), потом в ход идет (стох+ envelopes) пересечение из какой либо из зон пере-купленности или перепроданности и есть входом, точка выхода либо по уровням, закрытия бара (ang_DItpm3-v1) ниже чем 0,0002. Можно вобще от нуля к нулю, просто переворотами (ang_DItpm3-v1) от нуля к нулю, ну понимаете на н4. Есть еще индюк SilverBank. если синяя линяя под ткрасной то тренд вниз, если наоборот,то наоборот, иногда он позволяет вычищать неувиденные пункты при промощи двух вышеописанных пунктов................ кидаю папку с двумя индюкаи и шаблоном, а индюк от Leonid553 сами вставите до установки шаблона.
Эскизы прикрепленных изображений
,Благодарю, Роман!
and_Ditpm3-v1 - это , похоже один из индикаторов Алекса - именно так он обозначает свои индюки.
Turami это не забугорный - это программер с паука написал. У него все индюки красивые, но перерисовываются Попробуйте фишера 11 версию - будет лучше)
Прикрепленные файлы
Fisher_m11.rar ( 1.64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1524
Никак не пойму - или Fisher, или And_ , либо "оба-двое" - ИЗРЯДНО тормозят процессор!
Сейчас разберусь ...
Предвидел такой вопрос!
Да, нужен! Именно поэтому я и обьединил эти индикаторы.
Envelope позволяет зачастую раньше войти в рынок и отфильтровывает во многих случаях убыточные сигналы! Кроме того, система оч. часто дает сигналы на вход - которые одиночный стохастик пропускает! - если стох. не выходит из границ 30-70%!
Схождение и расхождение Env также имеет некот закономерности - сейчас разбираюсь...
И ещё одно подтверждение - советники по чистому стохастику - сливают!
В то время, как советник ST+ENV - с первой попытки показал какую-никакую прибыль!
А еще лучше получается Envelopes + RSI с параметрами 3 и HLCC/4
Мне вот интересно а что вобще делает по идее этот Envelopes и правильно ли его кидать на стохастик?...
to AAE:
выложите, пож., подходящий график для наглядного пример!
to serqsam1:
"Конверт определяет верхние и нижние границы колебаний цены. Чем больше волатильность - тем шире границы. Средняя линия - наиболее реалистичная - к кот. цена стремится вернуться"
В данном случ. конверт привязан не к цене , а к стохастику!
Правильно это или нет - я не ставлю так вопрос. Лучше, я думаю - поставить вопрос так - работает это или нет?
Если это работает - то пусть , ради всего, это будет неправильным, - лишь-бы приносило прибыль!
И ещё раз напомню - советники с чистым стохом- не оч. хор. работают, а наш советник - с первой пробы может показывать профит! Разве это - не аргумент?
Да я не возражаю если действительно работает то пусть это будет хоть очень неправильно.
Но я вот думаю что нельзя так торговать, я возможно просто не пипсовщик...
Ну какая-же здесь пипсовка - на н4?
А по поводу RSI, возможно и есть резон добавить. Я часто использую такие сигналы :
Эскизы прикрепленных изображений
Serqsam1!
Но я смотрю - на графике ENVELOPES используется в режиме ПРИМЕНИТЬ К CLOSE, а не в "FIRST INDIC. DATA"! Т. е. он привязан к цене, а не к RSI !
В таком случае - он может показать оч. некорректные данные, т.к. будет плавать (вот попр. подвигать туда-сюда индикатор или цену) - и гулять вверх-вниз по своей шкале - которая не совпадает со шкалой RSI!
Так поставьте его - ЧТОБ НЕ ПЛАВАЛ! И покрутите параметры - для вашей тактики.
Вот шаблон:
Эскизы прикрепленных изображений
ААЕ !
По поводу вашего предложения!
Вот обнаружился у меня неведомо откуда какой-то странный индикатор RSI+STOCHASTIC !
Не знаю как истолковать его сигналы. Поставил туда ENVELOPES/
получилось вот что:
Эскизы прикрепленных изображений
Поработал с внешними параметрами советника.
По паре NZD/USD - по просьбе товарища!
Я считаю, что для тф Н4 нет необходимости залазить глубоко в историю. Достаточно текущей тенденции движения, поэтому оптимизацию провёл с 1 янв. этого года по текущ. момент.
Закачал "отборные" котировки с АЛЬПАРИ. Для лучшей достоверности!
Исходные (постоянные) параметры:
Период ENVELOPES=25
Стоплосс=35
Остальные по умолч.
Переменные параметры:
Период Стохастика от 5 до 10
Отклонение (ENV_Deviation), Т.Е. ширина канала - от 15 до 30%
Тейкпрофит - от 25 до 40 пипсов (в силу малой волатильности пары)
Полторы тысячи прогонов:
Лучший результат - чистая прибыль 333.22 пункта при ST-период=6, Оклонение=21, тейкпроф=40
Далее по убыванию:
(число в % - это макс. просадка депо)
333.22 0.77% Stochastic_period=6 Env_deviation=21 TP=40 Env_period=25 Env_shift=1 SL=35 Lot=0.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
332.26 1.37% Stochastic_period=6 Env_deviation=21 TP=37 Env_period=25 Env_shift=1 SL=35 Lot=0.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
323.77 1.48% Stochastic_period=6 Env_deviation=23 TP=39 Env_period=25 Env_shift=1 SL=35 Lot=0.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
319.22 0.77% Stochastic_period=6 Env_deviation=21 TP=39 Env_period=25 Env_shift=1 SL=35 Lot=0.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
316.26 1.37% Stochastic_period=6 Env_deviation=21 TP=36 Env_period=25 Env_shift=1 SL=35 Lot=0.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
309.77 1.48% Stochastic_period=6 Env_deviation=23 TP=38 Env_period=25 Env_shift=1 SL=35 Lot=0.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
308.77 1.48% Stochastic_period=6 Env_deviation=22 TP=38 Env_period=25 Env_shift=1 SL=35 Lot=0.1 Slippage=3
Прикрепленные файлы
OptimizationReport.rar ( 16.43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1293
Благодарю, ААЕ! Посмотрим!
--------------------------------------------------------------------------
Возвращаюсь к нашему советнику.
По мелочи оптимизировал советника для н4 EUR/USD для демо мт4 Лайта.
У меня закралось "страшное" подозрение, что я сильно напутал в алгоритме кода с ценами ASK и BID!
По моим резонам - прибыль должна быть больше.
Начал разбираться - и запутался ещё больше!
НУ да ладно! Пока не суть...
Вся оптимизация, напоминаю, идёт только с января 2007г.
Период Стохастика получается =7
Отклонение (ENV_Deviation)=21
Т/ПРОФИТ=25 , Стоплосс=35 (ох, как не хочется делать стоплосс больше т/профита...)
Остальные параметры - по умолчанию.
Тестирование провёл в визуальном режиме - и строго отследил каждую сделку!
Более того , поставил даже шаблон - для контроля с вышеуказ. параметрами!
Баров в истории 1170
Смоделировано тиков 133507
Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 5000.00
Чистая прибыль 281.61
Общая прибыль 495.73
Общий убыток -214.12
Прибыльность 2.32
Матожидание выигрыша 10.83
Максимальная просадка 53.12 (1.02%)
Всего сделок 26
Короткие позиции (% выигравших) 14 (71.43%)
Длинные позиции (% выигравших) 12 (83.33%)
Прибыльные сделки (% от всех) 20 (76.92%)
Убыточные сделки (% от всех) 6 (23.08%)
Неплохой результат для "сырого" эксперта!
Но мне показалось - что советник несколько запаздывает со входом! Это даже видно на графике ниже. Явно не всё в порядке с ASK и BID.
(Син. треуг. - покупка, красн. - продажа)
Эскизы прикрепленных изображений
ААЕ! Пож. не забывайте - картинку "в студию". Для наглядности.
Не совсем понятно - " лучше с переворотом"
А как поймать момент переворота? Ведь стохастик перерисовывается в течение посл. свечи!
Попробуйте реализовать эту идею - в Тестере стратегий - в визуальном режиме(по ссылке).
Я плохо представляю как это реализовать....
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=374
------------------------------------------------------------------------------------
Понял! Дошло.... Любопытная идея....
Но если разворот начнется до того как стохастик пересек канал? т.е. внутри канала?
И ещё - при сильной волатильности - мы на встречном движеннии теряем уже полученный профит!
Это - когда канал узкий , а размах стохастика широкий!
Трейлинг стоп ?
Эскизы прикрепленных изображений
Я, однако, не думаю, что там в коде ошибка. Просто он так работает и лучше не сделать! Он выполнен под какую-то определенную тактику. Надо этот момент учитывать или ещё что-ниб. придумать! А лучше найти его описание и посмотреть - как с ним работать.
Вот смотрю в визуальном режиме - ну безбожно , как "червяк под сапогом" меняется!
--------------------------------------------------------------------------------
Результат тестирования советника ST+ENV, GBP/USD, H4, январь.
Период стохастика=8
Стоплосс=Тейкпрофит=55
остальные - по умолч.
Чистая прибыль =600 пипсов!
Баров в истории 4119
Смоделировано тиков 157182
Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 593.14
Общая прибыль 877.40
Общий убыток -284.26
Прибыльность 3.09
Матожидание выигрыша 28.24
Абсолютная просадка 0.00
Всего сделок 21
Короткие позиции (% выигравших) 9 (77.78%)
Длинные позиции (% выигравших) 12 (75.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 16 (76.19%)
Убыточные сделки (% от всех) 5 (23.81%)
Самая большая
прибыльная сделка 55.00
убыточная сделка -58.26
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (329.74)
непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-116.26)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 329.74 (6)
непрерывный убыток (число проигрышей) -116.26 (2)
Эскизы прикрепленных изображений
Для тестирования советника нажимаем на ТЕСТЕР в меню МТ4.
Появляется окно тестера.
В окошечке СОВЕТНИК ставим нужный нам (ST+ENV).
В окошечке СИМВОЛ выбираем пару, напр. GBP/USD.
МОДЕЛЬ - выбираем ВСЕ ТИКИ ...
ПЕРИОД - ставим Н4.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАТУ - задаем даты - напр. ОТ 2007.01.01 ДО "СЕГОДНЯ" и ставим галочку.
После чего наж. кн. СТАРТ в пр. ниж. углу.
Через мин.-др. закачаются котировки и вы увидите заполняющуюся полоску внизу.
Далее в кн. ОТЧЕТ, ГРАФИК, РЕЗУЛЬТАТЫ - вы увидите итог тестирования.
При тестироваении в визуальном режиме - перед нажатием кн. СТАРТ нужно будет поставить галочку в окошечке ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.
Движком (рядом) можно задать скорость течения времени.
Кнопкой СВОЙСТВА ЭКСПЕРТА можно изменять внешние параметры - в колонке ЗНАЧЕНИЕ - ОК!
В опции ТЕСТИРОВАНИЕ можно задать начальный размер депозита и вид торговли.
Все остальные колонки предназначены только для ОПТИМИЗАЦИИ.
Удачи!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
GBP/JPY, H4, январь
+661 _32 _2.54 _20.67 _125.63 _2.34% Env_period=30 Stochastic_period=5 Env_shift=1 Env_deviation=21 TP=60 SL=50 Lot=0.1 Slippage=3
Для тех, кто работает с волатильной парой GBP/JPY.
Выше я выложил оптимальные параметры системы ST+ENV - для работы по шаблону на н4. Тест по этим параметрам за январь дал +820 пипсов чистой прибыли! (1пункт=0.8$).
вот лучшие результаты по этой паре:
+662.86$ Env_period=30 Stochastic_period=5 Env_shift=1 Env_deviation=21 TP=60 SL=50 Lot=0.1 Slippage=3
+537.90$ Env_period=31 Stochastic_period=5 Env_shift=1 Env_deviation=21 TP=60 SL=50 Lot=0.1 Slippage=3
+533.22$ Env_period=26 Stochastic_period=5 Env_shift=1 Env_deviation=21 TP=60 SL=50 Lot=0.1 Slippage=3
+488.50$ Env_period=28 Stochastic_period=5 Env_shift=1 Env_deviation=21 TP=60 SL=50 Lot=0.1 Slippage=3
------------------------------------------------------------------------------------Отчет:
Баров в истории 1178
Смоделировано тиков 376330
Качество моделирования 53.11%
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 662.90
Общая прибыль 1090.97
Общий убыток -428.07
Прибыльность 2.55
Матожидание выигрыша 20.09
Абсолютная просадка 0.00
Максимальная просадка 125.41 (9.14%)
Всего сделок 33
Короткие позиции (% выигравших) 18 (55.56%)
Длинные позиции (% выигравших) 15 (86.67%)
Прибыльные сделки (% от всех) 23 (69.70%)
Убыточные сделки (% от всех) 10 (30.30%)
Самая большая
прибыльная сделка 55.59
убыточная сделка -47.60
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (297.52)
непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-125.41)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 297.52 (6)
непрерывный убыток (число проигрышей) -125.41 (3)
Средний
непрерывный выигрыш 3
непрерывный проигрыш 1
Далее мне видится доработка нашего автомата в таком плане.
Бывает так, что после открытия позиции цена идёт в нашу сторону и стохастик при этом, насквозь пересекает канал. Но до тейкпрофита , увы, не доходит, а разворачивается и опять пересекает границу канала - уже против нас! Но советник не открывает новую позицию!
Т.к. ЕЩЁ не закрыта старая - которая ещё возможно пока профитная, - но уже, повторяю, идёт против нас.
Здесь возможны варианты:
Либо заставить советника дополнительно открыть новую (локирующую) позицию - не закрывая старую!.
Либо закрыть старую - при открытии новой, встречной!
Видимо надо неким образом ввести функции OrderClose/, OrderModify, и т.п. ...
Не совсем понятно, как реализовать ситуацию в случае - если события происходят на одном баре! Надо разбираться....
Здравствуйте, Леонид!
Хотелось бы прояснить вот какую ситуацию.При тестировании GBPUSD за январь месяц вы показали 21 сделку. Правильно ли я понимаю что селл при пересечении стохастика(синей линии) сверху вниз с синей линией ENV+повторное открытие селла но уже когда стохастик сверху вниз пересекает кпасную ENV?Аналогично зеркально на бай.Т.к. если расматривать только 1 вход на первом пересечении то за январь не будет 21 сделки...
Добрый день!
Надеюсь я правильно понял ваш вопрос.
Вам нужно отследить по советнику ход этой ситуации в Тестере МТ4 - В ВИЗУАЛЬНОМ РЕЖИМЕ. См. рис. ниже.(Как это сделать - см. посл. пост на предыд. стр.)
При этом, после нажатия кн. СТАРТ(когда уже "пойдет" цена), на малой скорости нужно щёлк. пр. кн. по графику визуализации ШАБЛОН-УСТАНОВИТЬ ШАБЛОН-ST+ENV, и вы увидите как изменяется стохастик по ходу цены!
Причём сделки нашего советника будут автоматом отрисовываться на графике - вы это увидите!
Вот сейчас запустил - смотрю...
Получается вот что:
Как я уже писал советник в наст. момент может вести одновременно только одну сделку.
Вашу ситуацию я отметил на графике кр. стрелкой - слева.
У нас на одной нисходящей свече советник сумел провести последовательно (одну за другой) три профитных сделки!
Вот как это случилось:
При пересечении стохастиком верхней (син) границы ENV открылась первая сделка. Потом цена пошла дальше и сработал тейкпрофит!
Далее в течение этой же свечи цена вернулась назад , стохастик вышел из канала, потом цена развернулась и стохастик вновь сверху вниз пересек синюю границу ENV!
И опять всё повторилось! Опять открылась поз.SELL, цена достигла тейкпрофита и опять ушла вверх!
Потом вновь развернулась и ещё раз ВСЁ повторилось!
На графике эти движения стохастика видны ТОЛЬКО в визуальном режиме. Поскольку стохастик перерисовывается в пределах последней свечи. А на окончательном графике остается лишь последнее движение стохастика!
Пока трудно сказать хорошо это или плохо. Не всё ещё ясно...
Чуть не забыл - параметры стоха и ENV в шаблоне должны соответствовать параметрам советника в тестере.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+593.92$ 21сделка Stochastic_period=8 Env_period=25 Env_shift=1 Env_deviation=21 TP=55 SL=55 Lot=0.1 Slippage=3
Эскизы прикрепленных изображений
" Ещё не жаль огня...
Судьба хранит меня..."
Эскизы прикрепленных изображений
Спасибо понял. А вот если как за идею взять дополнительное открытие позы скажем при условии что 1-2 ну и тд. профит закрыт (если расматривать селл-сверху вниз пересечение) и открываться на пробой уже красной линии стохастом? Возможны здесь и другии будут стопы-профиты чем в 1 случае.
Т.Е. после закрытия позиции - опять входить в том же направлении?
Нужно посмотреть. ОБычно стохастик пробегает от одной границы до другой границы оч. быстро. Цена при этом проходит зачастую от 10 до 30 пунктов. А вот после ...
Нужно посмотреть статистику по истории по каждой паре - сколько в среднем проходит цена после полного пересечения канала стохастиком.
Можно также сделать так:
Ширину канала задать в советнике =0 (отклонениеENV=0)
и протестировать - насколько целесообразной будет "доливка"!
При этом позиция будет открываться при пересечении стохастиком средней линии канала!
---------------------------------------
Следует учесть, что тейкпрофит в этом , ВИДИМО НАДО ДЕЛАТЬ поменьше раза в два.
Вот последние живые сделки по системе ST+ENV, H4:
EUR/JPY
GBP/JPY
GBP/CHF
Все профитные! Пожалуй, надо отмониторить на демо тактику. Мож кто возмется?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
В стохастике помимо прочих параметров имеется параметр "ЦЕНЫ" - Higt/Low или Close/Close.
Предполагаю, что в первом случае Стохастик рассчитывается по экстремумам свечей, а во втором случае - по ценам закрытия!
ВВел в советник этот параметр.
Stochastic_price_field, по умолч. =0 - первый случай!
Для второго =1
Не совсем понятно - будет ли резон в такой добавке! Посмотрим...
Эскизы прикрепленных изображений
По просьбе Леонида добавил в советник библиотеки Игоря Кима для расчёта рабочего лота и использования трейлинг стопа.
Stochastic_Env_MM_TS.rar ( 2.91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1453
В библиотеке a-SimpleTrailing, в самом конце, пришлось удалить обращение к функции ErrorDescription( ), так как компилятор сообщает что она не определена. Она должна определяться в файле stdlib.mqh, но увы ...
Эта функция используется для расшифровки кода ошибки и не сильно нам и нужна. Оригинал строки остался в комменте выше.
Андрей! Благодарю за полезные дополнения!
А вот ещё вспомнил, когда-то писал эксперт аналогичный данному, но только вход по пробитию стохастиком конверта на 3-х таймфреймах одновременно (М15, М30, Н1). Сливает
Может кому-то будет интересно.
Stoch_Env_3TF.rar ( 1.42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1305
Кстати, возможно будет иметь смысл убрать М15 и добавить Н4.
Сег. советник ST+ENV_ММ провел три сделки по фунту. Почему-то не открываются сделки одновременно. Хотя сигналы были по неск. парам!
Совершенно верно, нужно пересмотреть учёт ордеров.
Всё дело в строках:
int Orders=OrdersTotal (); //получаем кол-во открытых ордеров
if (Orders==0) //если нет открытых ордеров
...
Поэтому если у нас уже есть открытая позиция то все советники будут игнорировать сигналы.
Вечерком попробую переделать.
Помню - был изначально в коде "MAGIC"!
Но я не стал вникать и решил по неопытности - что это сам номер счёта на терминале ДЦ. И удалил эту строку ....
Андрей! Глянь на ту страничку:
KIM IV:
"Для использования в советнике следует обьявить след. глобальные переменные:
- int MAGIC - универсальный идентификатор советника и его сделок
... ... ... "
вот какая мысль у меня организовалась (пока баранку по городу кручу), если работать на часовках внутри дня, но при этом нужно знать тенденции н4 и дневок, основываться только на ang_ditpm3v1 ну и подтверждение по входу на индюк П13.надеюсь картинка загрузиться. короче на часах мы видим куда показывает и н4 и дневки, соответственно если они оба вверх а часовой вниз, то это просто откат в пару десятков пунктов. Смотрите: красный- часовки, синий -н4, коричневый -дневки.
Эскизы прикрепленных изображений
TURAMI ! Ты опять перепутал! Мой ник на этом форуме Leonid553, А не П-13! Пож. не забывай!
----------------------------------------------------------------------------------
Сейчас советник открылся по киви вверх. И оч. некстати там же нарисовалась медвежья бабочка!
Эскизы прикрепленных изображений
здравствуй Леонид!
скажи,пожалуйста, сеучас у меня начал прказывать stoch + env покупку по nzd/usd, у тебя есть такой сигнал?
и еще хотел спросить,к стох и енв добавить МА(5) -как доополнительный сигнал,не пробовал?
Привет! См. мой пост 109 выше!(дополнил)
Не могу ответить. Я почти не экспериментировал с тактикой ST+ENV по паре EUR/GBP. Тут сначала нужно понаблюдать - как движения стохастика соответствуют в пунктах движению цены! И тогда прояснится вопрос о "дистанции" отложенных ордеров sell-stop, buy-stop.
И потом - кто же (в здравом уме) станет отвечать на такой вопрос - "по какой цене"? Я на себя такую ответственность взять не могу!
И не надо забывать - что стохастик перерисовывается на последней(текущей) свече! А для н4 это нужно учитывать.
А вообще-то - я думаю - отложки - это наиболее целесообразный прием использования тактики ST+ENV !
------------------------------------------------------------------------------------------------
Совсем запутался в системе тралов KIM IV советника/
Тесты дают разные результаты . Вот что-то проясняется вот здесь:
http://community.finlist.org/showthread.php?t=744
По евро я выставлюя пока так:
Когда стохастик подходит к границе - я ставлю стоп/ордер на примерно 12-18 пипсов от текущей цены.
По др. парам - в зависимости от волатильности. По киви - примерно 10 пипсов.
KIM IV декларирует библиотеку a-SimpleTrailing так:
" Если мы задаем в советнике режим
UseTrailing=true, и при этом
ProfitTrailing (тралить только профит)=false,
то трал начинает работать, как только цена достигает уровня
TrailingStop+TrailingStep, где Step - шаг трала в пункктах"
Однако в визуальном режиме выяснилось , что при такой работе имеет место ПОДТЯГИВАНИЕ стоплосса вслед за ценой СРАЗУ ПОСЛЕ СТАРТА , и не более того!
Причем Step - шаг подтягивания! а по достижении тейкпрофита - сделка закрывается!
Вот результат:
Эскизы прикрепленных изображений
Именно так! Наш советник занимается сейчас пипсовкой вместо дела!
И мы по фунту упустили хор. профит - а получили мелочь!
Побежал менять....
всем привет. вот сделал все в один индикатор. может пригодится. в выходные займусь экспертом.
Прикрепленные файлы
_MTF_Stoch_Env_v1.rar ( 1.55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1454
Sashken, благодарю!
Давно назрела необходимость!
Добавлю, что можно добавить уровни Стохастика - лишними не будут!
СВОЙСТВА-УРОВНИ-ДОБАВИТЬ
и задаем последовательно 25-50-75 ! - ок!
Эскизы прикрепленных изображений
Хорошая мысль, Роман, вывести на график индикатор с разных тф!
Хорошо видна общая тенденция тренда! Но вот только лучше не "ходить" ниже н1 - я думаю
В нашем автомате Stochastic_Envelopes_MM_TS предусмотрен Mоney Management. При этом используется обращение к библиотеке функций расчета размера рабочего лота "b-lots.mqh" И.Кима.
Таким образом наша автоматическая торговая система ST+ENV поддерживает четыре(!) способа расчёта:
1. процент от депозита;
2. фракционно-пропорциональный;
3. фракционно-фиксированный;
4. процент от депозита с учетом размера стоплосса
Указанные Способы (2 и 3) торговли хорошо описаны в книге Райана Джонса "Сделай миллион, играя числами".
Конечно, там предполагается, что тредер должен иметь хоть сколь-нибудь выигрышную торговую тактику! Без лишней скромности рискну предположить, что мы совместными усилиями "таковой" располагаем! ST+ENV !
And so :
_______________"СДЕЛАЙ МИЛЛИОНЫ, ИГРАЯ ЧИСЛАМИ"______________
_____________________РАЙАН ДЖОНС_______________________________
Количество проигравших среди тех, кто пытается работать на рынках, прибегая к сделкам с финансовым рычагом, или по-иному - торгуя с маржей, составляет 90%. Насколько я пониманию, это означает, что 90% из тех, кто начинает торговлю, заканчивают ее с чистым убытком. Мне также говорили, что в любой заданный момент времени 90% открытых счетов показывают убытки и только 10% - прибыли. Эта статистика свидетельствует, что возможность быстро разбогатеть на таких рынках очень низка. Чтобы заработать здесь серьезные деньги, трейдеры должны грамотно распоряжаться своими средствами. Если только не подвернется очень счастливый шанс, то разбогатеть на рынках, где практикуются сделки с рычагом, попросту невозможно, не имея для этого подходящей стратегии управления капиталом. Созданию такой стратегии и посвящена эта книга.
----------------------------------------------------------------------------
От Редактора:
Для одного трейдера, работавшего на Форексе с полной суммой депозита, кредитным плечом 50, без «стоп-лоссов» и умудрявшегося "вырубать" в хороший день по 100-150 пунктов, как-то раз я рассчитал немудреную таблицу, исходившую из 10 прибыльных пунктов в день, также на полную сумму депозита. Как вы думаете, какой получился прирост депозита в пересчете на годовые проценты ? Одиннадцать тысяч годовых! Ему стало плохо. Два дня он держался за голову и перепроверял данные, и потом даже пытался перестроить свои торговые стратегии.
Я думаю, что на внимательного читателя книга, которую он уже, несомненно, держит в руках, произведет еще более сильное впечатление. После ее прочтения, вы уже не сможете работать на рынке так, как раньше, кем бы вы ни были: индивидуальным трейдером с небольшим депозитом или портфельным инвестором, использующим широкий набор рыночных инструментов.
----------------------------------------------------------------------------------
За какие блага мира я сражаюсь, когда хочу убедить здравомыслящих, умных читателей потратить несколько часов на изучение темы еще более скучной, по всеобщему убеждению, чем бухгалтерский учет?<...>
На сегодняшний день существует множество более или менее правильных определений управления капиталом. Я хочу дать свое рабочее определение управления капиталом. По ходу изучения книги вы поймете до конца смысл этого определения. И, хотя некоторые трейдеры настаивают на том, что в словаре среди синонимов слова "скучный" вы непременно найдете "управление капиталом", я намерен доказать вам, не только что они ошибаются, но и то, что управление капиталом - это один из самых волнующих элементов торговли.
Есть определения, которые низводят понятие управления капиталом к защитным остановкам, по-другому известным как "стоп-лоссы"1, но трактовка такого рода не используется в нашей книге. Управление капиталом в соответствии с определением, приводимым здесь, ограничивается понятием риска, которому подвергаются ваши средства при совершении сделки. Мы оценим общую сумму средств и с помощью точных математических формул будем вычислять, какой суммой вы можете рискнуть в каждой следующей сделке.
Когда следует применять стратегию менеджмента капиталом в торговой практике? Откровенно говоря, вам следовало это сделать еще вчера. Планирование капиталовложений должно стать сознательной частью подготовки к первой сделке. Всех трейдеров, совершающих сделки, объединяет одно: они все принимают решения, связанные с управлением капиталом, когда обдумывают количество контрактов, опционов, рынков или риска для первой сделки. Кроме того, решения, принимаемые вообще по каждой сделке, в определенной степени относятся к сфере управления капиталом, даже если сам трейдер не имеет об этом никакого представления.
Если вы уже начали торговать, то теперь самое время перестроить вашу стратегию торговли раз и навсегда. Вы можете торговать одним контрактом (опционом) или несколькими, размер вашего счета может составлять пять тысяч долларов, а может пять миллионов - в любом случае без правильных стратегий управления капиталом вам просто не обойтись
Вам показаться очень соблазнительной мысль отложить проблему управления капиталом на неопределенный срок. Но Если же вы еще только планируете начать торговлю, не делайте этого! Многие полагают, что достоинства и недостатки стратегии управления выясняются только постфактум, как в кино: качество сценария можно оценить только после выхода фильма на экран. К чему приводит такое заблуждение? Вот житейский пример. Несколько лет назад один трейдер, вдохновленный идеей управления капиталом, позвонил мне и купил программное обеспечение по менеджменту "Performance 1". Еще через год спустя он позвонил опять и сказал: "Райан, сейчас я готов использовать программу по менеджменту, не мог бы ты помочь мне начать?" Немного сбитый с толку, я сказал: "Конечно, но почему ты ждал целый год?". Он ответил, что ему хотелось сначала убедиться, что его торговый метод приносит доход. Я сказал: "Достаточно справедливо" -и помог ему. В конце разговора я спросил, просто из любопытства, сколько он заработал, не пользуясь программой управления. Он ответил: около 70.000 долларов в пересчете на один контракт! После того, как мы познакомились ближе, я сказал ему, что с помощью программы менеджмента он мог бы заработать более 600.000 долларов вместо 70.000.
Когда? Сейчас! <...>
И вот в чем суть этого примера: возьмите монету и подбросьте ее в воздухе 100 раз3. Каждый раз, когда монета падает орлом вверх, вы выигрываете два доллара. А когда выпадает решка, вы проигрываете один доллар. Допустим, монета падает орлом в 50% случаев, соответственно в остальных 50 - решкой. Если вы будете делать ставку в один доллар при каждом подбрасывании монеты, то через 100 подбрасываний вы должны выиграть 50 долларов:
100 подбрасываний
50 падений орлом. 50 х 2 доллара =100 долларов. 50 падений решкой. 50 х 1 доллар = 50 долларов. 100 долларов - 50 долларов = 50 долларов.
Примечание. Это вымышленная игра. Некоторые трейдеры звонили мне и говорили, что подобный пример совсем не является моделью реальной торговли. Я отвечал им, что пример приведен не с целью прогнозирования реального процесса, а лишь для того, чтобы показать силу или слабость трейдера, причина которой лежит в сфере управления капиталом.
Очевидно, что это ситуация, идеальная для заключения пари. Поскольку нам доступно обнаружить здесь выгодные возможности (предполагая, что мы достаточно проницательны), мы не собираемся ставить только один доллар при каждом подбрасывании монеты. Вместо этого мы имеем счет на сумму 100 долларов, чтобы использовать его для заключения пари в ходе игры. Условия пари могут быть самыми разнообразными. Однако вы должны выбрать один из следующих четырех вариантов:
A. Ставка пари составляет 10% от общей суммы счета при каждом
подбрасывании в ходе сделки.
B. Ставка пари составляет 25% от общей суммы счета при каждом
подбрасывании в ходе сделки.
C. Ставка пари составляет 40% от общей суммы счета при каждом
подбрасывании в ходе сделки.
D. Ставка пари составляет 51% от общей суммы счета при каждом подбрасывании в ходе сделки.
Если вы выбираете "А", то увеличиваете сальдо счета на 10%, и ставка пари составит эту сумму при следующем подбрасывании монеты. Затем вы заберете общую выигранную или проигранную сумму и первоначальную сумму пари, помещаете их опять на счет, увеличиваете всю сумму еще на 10% и вновь заключаете пари, но уже на новую сумму. Поэтому, начав со 100 долларов и увеличив эту сумму на 10%, ваша ставка пари при следующем подбрасывании будет 10 долларов. Если окажетесь в выигрыше, то получите 2 доллара на каждый 1 доллар ставки пари. Поскольку ваша ставка была равна 10 долларам, то всего вы можете выиграть 20 долларов при первом подбрасывании (10 долларов х 2 доллара = 20 долларов). Возьмите 20 долларов и снова поместите их на свой счет. Теперь у вас есть 120 долларов. Умножьте эту сумму на 10%, и вы получите ставку пари в 12 долларов для следующего подбрасывания. Если вы проигрываете в результате следующего подбрасывания, то потеряете только 12 долларов, и тогда сумма вашего счета в результате будет равна 108 долларам. Теперь, когда вы представили себе картину событий для варианта поведения "А", сделайте то же самое и для случаев "В", "С" и "D".
Результаты будут следующими:
A. После 100 подбрасываний 100 долларов превратятся в 4.700
долларов.
B. После 100 подбрасываний 100 долларов превратятся в 36.100
долларов.
C. После 100 подбрасываний 100 долларов превратятся в 4.700
долларов.
D. После 100 подбрасываний 100 долларов дадут только 31 доллар.
Далее мы разберемся, почему и как это происходит. Сейчас я хочу отметить два очень важных момента, связанных с управлением денежными ресурсами. Во-первых, оно может превратить довольно средненькую ситуацию в динамичное средство создания денег. Для игрока, который постоянно ставит фиксированные 10 долларов на каждое пари, не увеличивая при этом размера ставки, чистая сумма счета была бы равна 600 долларов. Однако увеличение и уменьшение каждой ставки увеличивает доход на 683%. Если бы трейдер ставил фиксированные 25 долларов при каждом подбрасывании, то чистая сумма счета составила бы в конце 1.350 долларов. Увеличивая размер ставки по мере роста суммы счета, можно увеличить доход на 2.788%. Если бы трейдер ставил на каждое подбрасывание фиксированно по 40 долларов, то после двух проигрышей подряд он уже не смог бы продолжать. Поэтому, уменьшая сумму риска при каждом подбрасывании, трейдер смог бы продержаться в игре.
Во-вторых, слишком большая ставка риска при каждой сделке может превратить выигрышную ситуацию в проигрышную. Даже если трейдер не полностью исчерпает свой счет (теоретически), уменьшение счета приведет к чистому убытку в размере 79% после 100 подбрасываний.
Бесконтрольное расходование торговых ресурсов может привести к серьезному проигрышу. Однако ни одна стратегия управления не обратит безнадежно проигрышную ситуацию в выигрышную.
<...>
Леня класс...у тя есть данная вещь в цифровом формате???
Да и кстати ребята...тут вот многие смотрю залазят к нам...ничо не врубаются и уходят...давайте хоть чуток подитожим то что у нас есть! ) что думаете?
Да кстати я ща проверяю один индюк может поможет с выходом....
Всем удачи...
------------------СРАВНЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО/ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОЖИДАНИЯ---------
В своей работе я редко привлекаю вероятностное прогнозирование и статистику, однако, планируя размещение торгового капитала, вы должны уметь прогнозировать ситуацию. Особенно это касается "положительного/отрицательного математического ожидания"
Проще говоря, распределяя капиталовложения, трейдер должен представлять себе перспективу положительного ожидания. Кроме того, он должен уметь рассчитывать размеры этого ожидания. "Положительное/отрицательное ожидание" можно определить как математически доказанную вероятность прибылей/убытков. Пример с монетой -это сценарий ожидания.
Вероятность выигрышных сделок = 50% Вероятность проигрышных сделок = 50%
Сумма каждого выигрыша = 2 доллара. Сумма каждого проигрыша = 1 доллар
Математическое выражение положительного ожидания будет следующим:
[1+(W/L)] х Р -1 (где Р - это вероятность выигрыша)
Поэтому предыдущий пример будет иметь следующее математическое ожидание:
(1+2) х 0,5-1 = 3x0,5-1 = 1,5-1 =0,5
Положительное ожидание определяется значением этого выражения, превышающим ноль. Чем больше это число, тем сильнее статистическое ожидание. Если значение меньше нуля, то математическое ожидание также будет отрицательным. Чем больше модуль отрицательного значения, тем хуже ситуация. Если результат равен нулю, то ожидание является безубыточным
А оценка при этом строится на статистических данных. Поэтому, прежде чем подставлять в выражение какие-либо данные, необходимо собрать статистику. В результате такого положения вещей мы будем использовать данное выражение и просто измерять силу и надежность статистических данных. При подбрасывании монет мы уже знаем вероятные в будущем варианты, которые существуют вне зависимости от прошлых исходов любого количества падений монеты. В реальном мире торговли мы не имеем подобной информации.
(в нашем случае - мы такую статистику имеем! - моё примеч. - leonid553)
Зная, что управление капиталом - это всего лишь числовая игра, которая требует использования положительных ожиданий, трейдер может прекратить поиски "священного Грааля" биржевой торговли. Вместо этого он может заняться проверкой своего торгового метода, выяснить, насколько этот метод логически обоснован, дает ли он положительные ожидания. Правильные методы управления капиталом, применяемые по отношению к любым, даже весьма посредственным методам ведения торговли, сами сделают всю остальную работу.<...>
УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ПО МАРТИНГЕЙЛУ
МАРТИНГЕЙЛУ
Согласно этому методу, по мере уменьшения суммы счета
размер последующей торговли увеличивается. Базовая концепция метода Мартингейл строится на том, что по мере уменьшения суммы в результате убытков возможность компенсации потерь либо увеличивается, либо остается прежней. Это популярный тип управления капиталом для игроков в азартные игры. Как сказано во второй главе, никакой тип управления капиталом не может превратить сценарий с "отрицательным ожиданием" в сценарий с "положительным ожиданием". Поэтому игроки не пытаются изменить шансы, они стараются воспользоваться сериями. Рассмотрим следующий пример.
Подбросьте монету 100 раз. При каждом подбрасывании вы можете ставить либо на орел, либо на решку. Однако когда вы будете оказываться в проигрыше, каждая потеря обойдется вам в 5 долларов, в то время как за каждый выигрыш вы получите только по 4 доллара. Это -случай отрицательного математического ожидания. Если ваша ставка составляет 5 долларов при каждой попытке, то, подбросив монету сто раз, вы теряете 50 долларов:
50 подбрасываний х $5 = -$250 50 подбрасываний х $4 = $200 -$250+ $200 =-$50
Но вы станете заключать пари только после серии трех падений монеты, когда подряд выпала одна и та же сторона, и при этом ставку будете делать только на противоположную сторону. Поэтому если монета упадет несколько раз подряд орлом вверх, то вы заключите пари, что выпадет решка. Если вы проигрываете, то удваиваете свою ставку в пари при последующем подбрасывании, настаивая, что теперь выпадет решка. После трех проигрышей вы выходите из игры.
Для примера я на самом деле подбросил монету 100 раз, чтобы получить некоторую серию и смоделировать реальную ситуацию. Из 100 подбрасываний было 16 серий с орлом и с решкой по три раза подряд. Из этих 16 серий, характеризующихся последовательно троекратными выпадениями монеты одной и той же стороной, в 10 случаях выпадал вариант, противоположный предыдущему.
В результате наш общий доход составил только 16 долларов.
Это - классический пример азартной игры, где участники пытаются воспользоваться сериями.
Тем не менее здесь все же не обеспечивается положительное математическое ожидание.Теория, на которой базируется прием увеличения ставки пари вдвое, состоит в том, что серия когда-нибудь подойдет к концу. Но если бы вы удваивали 100 долларов десять раз подряд, то сумма, полученная в результате, составила бы 10.400 долларов. Через двадцать раз вы бы имели 104.857.600 долларов. Через тридцать у вас получилось бы уже 107.374.182.400 долларов. В конце концов, возможно только два варианта развития событий: либо закончится серия, либо у вас кончатся деньги. Это означает, что, пройдя через серию несколько раз, вы, в конце концов, неминуемо потеряете деньги, потому что каждый раз по завершении серии вам придется расставаться с деньгами.
. Определенно, этот тип управления капиталом не может рекомендоваться трейдерам. Риски здесь слишком высоки, и, кроме того, существуют более эффективные методы управления капиталом.
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ ПО АНТИ-МАРТИНГЕЙЛУ
Метод Анти-Мартингейл, - это как понятно из названия, полная противоположность методу Мартингейла. По мере увеличения счета величина риска, допускаемого в торговле, тоже увеличивается. Основные концепции теории Анти-Мартингейла строятся на том, что она ведет к росту прибыли в геометрической прогрессии во время позитивного периода, а во время "проседания" счета возникает так называемый эффект асимметричного действия рычага. Попросту говоря, наличие эффекта асимметричного рычага означает, что по мере уменьшения суммы счета в результате потерь его способность обеспечить компенсацию убытков уменьшается. Например, если потери составляют 20% от общей суммы счета, то для компенсации потребуется 25% в виде прибыли. А скажем, десятипроцентный убыток требует уже 11,11% прибыли, чтобы обеспечить полную компенсацию, основывая вычисления на размере счета. .
Если этот трейдер понесет убытки в размере 20%, то необходимый доход по-прежнему должен составить 25% нового сальдо счета. Но способность счета обеспечить получение дополнительных 5% отнюдь не уменьшилась. Это происходит оттого, что, хотя процент, необходимый для покрытия убытков, растет, сумма капитала остается неизменной. Поэтому эффект асимметричного рычага не играет решающей роли при управлении счетом на этом рынке.
Представленные выше способы являются базовыми методами, на основе которых были разработаны другие, более специфичные стратегии управления капиталом. Методы системы Мартингейла здесь подробно не разбираются, поскольку я просто не рекомендую их применять.
У системы Мартингейла есть один катастрофический недостаток: ставки при проигрыше удваиваются, а выигрышем будет только размер первоначальной ставки. В итоге ставки растут в геометрической прогрессии, а выигрыш стремится к нулю. После первого же проигрыша в системе игр с равными шансами игрок попадает в положение "вечно" отыгрывающегося. (Прим, ред.)
УСРЕДНЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК
Самые простые действия при использовании метода усреднения издержек - это добавление позиций к убыточным позициям. Существуют исключения, но это наиболее известный способ применения этого метода
ПОСТРОЕНИЕ ПИРАМИД
Построение пирамид, как правило, ошибочно воспринимают как метод управления капиталом. Однако подобно методу усреднения издержек, этот подход непосредственным образом связан с характером изменения цен на конкретном рынке, где заключаются сделки. Метод выстраивания пирамид прямо противоположен методу усреднения издержек. Построение пирамид состоит в простом добавлении позиций в выигрышную торговлю. Например, если Джо Трейдер инвестировал 5.000 долларов во взаимный фонд по 17,00 доллара за акцию, то он инвестировал бы еще 5.000 долларов в случае подъема цен на акции взаимного фонда до 18,00 доллара либо до любого другого уровня, по достижении которого Джо решил бы инвестировать дополнительные средства, пока цены находятся выше уровня 17,00 доллара.
Логика, лежащая в основе метода выстраивания пирамид, заключается в том, что если цена каких-либо инструментов в определенном ценовом промежутке движется в предпочитаемом направлении, то на рынке, вероятней всего, формируется или властвует тренд, поэтому имеет смысл осуществить дополнительные инвестиции. Это делается в надежде на то, что рынок и дальше будет двигаться в соответствии с нынешним трендом. Этот метод может проявить себя с чрезвычайно мощной силой. Однако он способен также принести и разочарование, если рынок не продолжит движение в желаемом направлении. Метод пирамиды имеет и плюсы, и минусы. Решающим в нем является правильный выбор момента закрытия торговли.
-----------КОГДА СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ УПРАВЛЯТЬ КАПИТАЛОМ-------------
Это один из самых распространенных вопросов, которые мне задают, и именно в этом вопросе трейдеры допускают обычно самые серьезные ошибки. Они полагают, что методы управления капиталом потребуются им лишь когда-нибудь в будущем, когда они уже заработают деньги. Трейдеры хотят проверить эффективность стратегии прежде, чем начнут ее применять. Эта ошибка может стоить очень дорого. Вспомните трейдера, который сделал 70.000 долларов, не пользуясь приемами управления капиталом. Он не стал использовать стратегию менеджмента просто потому, что хотел сначала проверить ее возможности. Эта проверка обошлась ему в 600.000 долларов прибыли в течение того же года.
Если вы действительно рискуете деньгами на рынках, то вы, вероятней всего, делаете это, предполагая, что стратегия характеризуется положительным ожиданием. В таком случае вы должны применять управление капиталом с самого начала, исходя из ожидаемых вами результатов. Единственная причина, по которой трейдер не должен применять принципы правильного управления капиталом с самого начала, - это если трейдер с самого начала ожидает проигрыша. Но зачем тогда торговать?
--------ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ И НА РАЗНЫХ РЫНКАХ-------
Это еще одна область заблуждений, когда речь заходит об управлении капиталом. Мне часто задают вопросы о том, работают ли мои методы управления капиталом применительно к британскому фунту при покупке и продаже опционов, когда заключаются сделки на фондовых и на прочих рынках. Отвечая на эти вопросы настолько прямо, насколько это возможно, я хочу отметить, что правильное управление капиталом может использоваться в любом виде торговли с маржей, вне зависимости оттого, к какому типу относится данный рынок. Не имеет значения, идет ли речь о британском фунте или о картофеле. Не играет роли, заключаются ли сделки на рынке акций IBM или же на индексе S . Правильное управление капиталом основано только на управлении счетом, результаты которого могут быть представлены в виде кривой поведения счета&P500.
В связи с этим меня часто спрашивают, могут ли применяться методы управления капиталом к определенному стилю торговли или торговой системе. Ответ будет точно таким же, как и на вопрос о рынках. Причем по тем же самым причинам. Вы можете мне сказать, какая система обеспечила прибыль в размере 500 долларов? Нет, поведение кривой счета ничего нам об этом не говорит. Как система, так и рынок - все это не имеет ровно никакого значения, когда речь заходит о применении принципов управления капиталом.
----------ФИКСИРОВАННО-ФРАКЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ-----------
В этой главе рассказывается обо всем, что вам хотелось бы узнать о методе Фиксированно-Фракционной торговли. Фиксированно-Фракционная торговля - это самый широко распространенный и наиболее часто рекомендуемый метод управления капиталом для инструментов, использующих действие рычага, то есть торгуемых с маржей. На самом деле это, вероятно, единственный метод управления капиталом, известный нам из современных справочников по биржевой торговле (кроме Фиксированно-Пропорционального метода, предлагаемого в этой книге). При этом в большинстве книг о торговле с маржей, как правило, менеджменту денежными ресурсами уделяется всего одна глава с рекомендациями, что следует использовать. И при этом не дается никаких разъяснений по поводу возможных последствий. Для защиты этого метода приводятся традиционные аргументы, но главным образом метод рекомендуется из-за того, что не существует других, более надежных, способных его заменить.
Эта глава разъясняет и показывает с практической стороны не только сущность работы этого метода, но и последствия его применения. На основе приводимых здесь сведений становится очевидным, что трейдеры, в особенности работающие с мелкими счетами, редко используют Фиксированно-Фракционный метод.
,<......>
(Leonid553: Райан Джонс изначально не рекомендует пользоваться этим методом. Он описывает его лишь для последующего понимания Фиксированно-Пропорционального метода!)
--------МАТЕМАТИКА ФИКСИРОВАННО-ФРАКЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ------
Фиксированно-Фракционный метод гласит о том, что по каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей "Х"% от сальдо счета. Например, если Джо Трейдер имеет на счете 10.000 долларов и торгует в соответствии с Фиксированно-Фракционным методом с учетом 2% риска, то он будет рисковать не более чем 200 долларами (10.000 долларов х 0,02 = 200 долларов). Если Джо Трейдер торгует акциями в краткосрочной основе, то он может рассматривать возможность покупки "XYZ" акций по 10 долларов за штуку, помещая свою защитную остановку на уровне 9 долларов. Поэтому риск по каждой акции составит 1 доллар. Рискуя не более чем 2% от суммы счета по каждой сделке, Джо приобретет 200 акций.Например, если максимальный риск по следующей сделке у вас равен 1.000 долларов и вы решили рисковать не более чем 10% вашего счета по данной сделке, то минимальную сумму счета для заключения сделок поможет вычислить следующая формула:
Самый большой потенциальный убыток /% риска по сделке
$1.000 / 0,10 = $10.000 - минимальный баланс счета, обеспечивающий торговлю
Это одна из наиболее популярных рекомендаций профессионалов в этой области: на каждые 10.000 долларов вашего счета покупайте 1 контракт. Вот и весь Фиксированно-Фракционный метод. Просто уравнение приведено в обратном порядке.
Интересен характер Фиксированно-Фракционного метода. Во-первых, прогноз строится не на основе чисел, последовательностей или результатов предыдущей торговли. Допустим, максимальный убыток в какой-либо конкретной торговой системе составляет 2.000 долларов, а риск по сделке определяется в 10% от суммы счета. Для того чтобы показать, где число разрешаемых к торговле контрактов будет увеличиваться или уменьшаться, формируется ряд уровней величины счета безотносительно к торговой статистике или наблюдаемым последовательностям. При этом игнорируется величина потенциального убытка, который может возникнуть в результате нескольких убыточных сделок подряд.
Например, если потенциальный максимальный убыток, допускаемый вашей торговой системой (или методом), составляет 2.000 долларов, а максимальный процент риска по одной сделке - 10%, то при каждом увеличении или уменьшении счета можно использовать следующую таблицу:
$2.000 / 0,10 = $20.000 - минимальный баланс
счета для торговли одним контрактом
$20.000-$39.999 = 1 контракт
$40.000-$59.999 =2 контракта
$60.000-$79.999 =3 контракта
$80.000 - $99.999 = 4 контракта
Эта таблица может быть продолжена для каждого дополнительного контракта на каждые последующие 20.000 долларов счета. Если размер счета поднимается выше 40.000 долларов и при этом заключаются сделки с двумя контрактами, а после этого величина счета падает вновь ниже 40.000 долларов, то число допускаемых к торговле контрактов должно быть уменьшено до одного. Те же самые формулы используются для любого процентного соотношения, а также для любой величины убытка.
Это сущность метода Фиксированно-Фракционной торговли. Любой, кто захочет в нем разобраться, сможет понять, как он функционирует и как применяется на практике. Однако меня удивляет, сколько людей достаточно хорошо его освоили и все равно продолжают защищать этот метод как самый эффективный в торговле инструментами с маржей, или финансовым рычагом.
ОДИН КОНТРАКТ НА КАЖДЫЕ 10.000 ДОЛЛАРОВ
Как я объяснил выше, это означает, что вы просто делите баланс вашего счета на 10.000 долларов, чтобы определить, каким количеством контрактов можно входить в ближайшую торговлю. Если Джо Трейдер имеет 100.000 долларов на счете, то следующая торговля будет включать в себя 10 контрактов. Этот пример порождает первую и основную проблему, связанную с Фиксированно-Фракционным методом.
Предположим, Джо Трейдер имеет 100.000 долларов и торгует по схеме: один контракт на каждые 10.000 долларов. Если максимальный риск Джо при торговле составляет 2.000 долларов на контракт, то допустимый риск в ближайшей торговле будет равен 20.000 долларов. Эта сумма не является потенциальным убытком Джо. Это его риск в ближайшей торговле. Посчитайте, и вы получите 20% потенциально разрешенного риска в такой торговой ситуации.
Не нужно быть выдающимся ученым, чтобы понять, что, если Джо понесет убытки в двух сделках подряд, он рискует потерять 36% от величины счета по окончании этих двух сделок. Если по трем торговым сделкам подряд Джо понесет максимальные убытки, то он рискует потерять 48% от размера своего счета. Очевидно, что прежде чем слепо применять правило покупки по 1 контракту на каждые 10.000 долларов, нужно принять во внимание и некоторые другие факторы.
Торговля одним контрактом на каждые 10.000 долларов -это совсем не та стратегия, которую стоит защищать.
Если небольшие проценты риска не подходят отдельному трейдеру, то почему же тогда они считаются подходящими для менеджеров фондов, например, для консультантов по торговле товарными фьючерсами1 или операторов товарными группами2? Отвечу кратко: на самом деле они совсем не подходят и менеджерам фондов. Однако в этом случае это не настолько очевидно из-за больших денежных сумм, задействованных в обращении. Некоторые фонды оперируют десятками миллионов долларов.
Вот почему в работе больших фондов неэффективность этого метода не так очевидна. На самом деле большие фонды редко получают регулярный годовой доход, превышающий 20% годовых.
-----------ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАРИАНТ---------------------
После исследования двух схем - покупки одного контракта на каждые 10.000 долларов счета и минимального процента риска по сделкам -логическим путем можно прийти к заключению, что адекватный вариант торговли находится где-то посередине. Также логика подсказывает, что нужно отказаться от Фиксированно-Фракционной стратегии.
<......>
-------------ОПТИМАЛЬНАЯ ФРАКЦИЯ-----------------
Еще одна форма Фиксированно-Фракционного метода называется Оптимальная ф (f)". Популярным этот метод сделал Ральф Винс. Он использует оптимальную фиксированную долю при торговле в соответствии с заданным сценарием. "Оптимальная ф (f)" определяется как фиксированная фракция, которая дает больший доход, чем любая другая фиксированная доля, применяемая в рамках такого сценария. Наш первый пример с подбрасыванием монеты показал, что больше всего прибыли можно получить, если прибегнуть к стратегии реинвестирования, которая равна 25%, в сравнении этой величины с меньшей фиксированной долей - 15% или в сравнении с двумя другими фиксированными долями, превышающими 25%, то есть 40% и 51%. В действительности, применение как 24%, так и 26% дает менее значительную прибыль.
На первый взгляд кажется, что можно следовать этим путем. Метод может привести к феноменальному росту счета. Однако он также (и в основном именно так и происходит) может повлечь за собой тяжелые последствия. Прежде всего следует указать на то, что в каждой ситуации используются разные оптимальные фракции. Пример с подбрасыванием монеты базировался на наборе параметров и вероятностей. Торговля может иметь определенные параметры, но результаты необязательно останутся в пределах параметров. Если я использую стратегию фьючерсной торговли с остановкой в 500 долларов и целевым уровнем прибыли, равным 1.000 долларов, не применяя никаких других параметров, то падение цен может вызвать убытки, превышающие 500 долларов. Если мои позиции останутся открытыми на ночь и цены двинутся против меня, то уровень потенциального убытка может оказаться немного выше уровня защитной остановки. Помимо всего прочего, вероятность заключения прибыльных сделок по отношению к убыточным сделкам может быть равна 50% для последних 100 сделок, но это касается прошлых, а вовсе не будущих данных. Здесь нельзя применить тот же способ вычисления вероятности, что и в случае орлов и решек при подбрасывании монеты.
Поскольку мы имеем дело с непредсказуемыми вероятностями, каждый торговый результат может служить основой для математической формулы, позволяющей рассчитать оптимальную фиксированную фракцию для предыдущих торговых сделок. Это самый значительный, кроме фактора риска, недостаток метода оптимальной фракции. Этот метод не применим для прогнозирования, он обращен в основном на исследование прошлых данных.
-----------------ДРУГИЕ СООБРАЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ФИКСИРОВАННО-ФРАКЦИОННОЙ-----
--------------------------- ТОРГОВЛИ---------------
В основном описанные мною в предыдущих разделах этой главы недостатки метода и негативные последствия этих недостатков вполне самоочевидны. Я доказываю, что фиксированная фракция - это, в первую очередь, неэффективный метод торговли. Кроме того, есть все основания считать применение этого метода в торговой практике нелогичным.
------------Фиксированно-Фракционный... или что?-------------
Я никогда не слышал, чтобы кто-то указывал на то, что Фиксированно-Фракционная торговля на самом деле совершенно не является фиксированной. По крайней мере, в практике торговли. Возможно, вы заметили это ранее в примере с переходом расчета оптимальной фракции от максимального убытка по сделке к максимальному потенциальному "проседанию" по счету. Если бы "проседание** образовалось, то оно не превысило бы установленной оптимальной фракции.
В ходе своих исследований я пришел к выводу, что источник большинства проблем, связанных с методом Фиксированно-Фракционной торговли в неравномерном накоплении. Фиксированно-Фракционная торговля требует неравномерных доходов при различном числе контрактов. Проще говоря, если вы торгуете одним контрактом на каждые 10.000 долларов счета, поэтому можете начать только с 10.000 долларов, торгуя одним контрактом, то этот контракт должен обеспечить все 10.000 долларов прибыли, чтобы появилась возможность увеличить число контрактов до двух. Вместе с тем после перехода на уровень двух контрактов 10.000 долларов, необходимые для дальнейшего увеличения числа контрактов, должно быть обеспечено уже двумя контрактами, а не одним.
Ранее я уже упоминал о проблемах, связанных с таким методом торговли, трейдеру, начинающему с небольшой суммой на счете, с разумным уровнем риска по сделке, как правило, приходится ждать слишком долго, чтобы увидеть реальные результаты управления капиталом. Однако после того, как сумма на счете достаточно возрастет (где-то через 10 лет), число контрактов начинает увеличиваться довольно быстро. В общем, можно подвести такой итог: вначале безопасные фиксированные доли требуют слишком продолжительного времени для увеличения числа контрактов, но потом число контрактов начинает очень быстро расти.
-------------------Последовательность сделок--------------------------
Последовательность сделок не влияет на окончательный результат торговли, если применять Фиксированно-Фракционный метод "в чистом виде*'. Однако на практике происходит иначе. Под "применением в чистом виде" я подразумеваю применение, которому не мешают никакие внешние ограничения. В мире полного отсутствия ограничений, если лягушка находится на расстоянии 10 футов от стены и длина каждого ее прыжка составляет половину оставшегося расстояния, то она никогда не достигнет стены. Для этого ей пришлось бы уменьшиться в размерах. Если длина лягушки составляет 2 дюйма, то, как только расстояние до стены станет меньше 4 дюймов, в следующем прыжке лягушка заденет стену. Именно поэтому реальный мир в значительной степени ограничивает теорию.
ьно взятом промежутке времени при умеренной норме прибыли тесты показывают, что фиксированная фракция может приносить тысячи контрактов к концу рассматриваемого временного промежутка.
----------ФИКСИРОВАННО-ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ------------
В следующих главах читатель получит всестороннее разъяснение особенностей метода Фиксированно-Пропорциональной торговли. Теоретические положения сопровождаются богатым иллюстративным материалом. Метод фиксированной пропорции появился непосредственно в результате тщательного анализа эффективности Фиксированно-Фракционного метода. В ходе исследований выяснилось, что последний не в состоянии разрешить множество проблем. Некоторые трейдеры считают, что фиксированная фракция и фиксированная пропорция - одно и то же, поэтому проявляют себя на практике одинаково. Такое суждение настолько же поверхностно, насколько может быть поверхностным суждение о книге, основанное на ее заглавии. Таким же образом выражения "Фиксированно-Фракционная торговля" и "Фиксированно-Пропорциональная торговля" внешне похожи, но обозначают разные концепции.
. Несмотря на то, что метод фиксированной пропорции радикально отличается от предшествующего ему, можно сказать, он ведет свое происхождение от Фиксированно-Фракционного метода и поэтому в некотором смысле связан с ним. Если бы фиксированная фракция не имела очевидных недостатков, никто бы не стал искать ей альтернативу. Изучив особенности Фиксированно-Фракционного метода, вы сможете лучше понять механизм действия Фиксированно-Пропорционального метода. А главное - вы поймете, что Фиксированно-Пропорциональный метод это единственно правильная технология управления денежными ресурсами в торговле.
--------------------РИСК И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ-------------------------
Правильное управление капиталом в первую очередь затрагивает два аспекта торговли: риск и вознаграждение. Трейдер не может решить вопрос о риске, не уделив должного внимания вопросу о вознаграждении, и при этом ожидать какого-либо дохода от управления капиталом. Это - одна из основных проблем .
Правильный метод управления капиталом предполагает меньшие прибыли в начале торговли (и, как следствие, более стойкие результаты) и большие прибыли по мере роста капитала (что решает проблему риска).
Сначала я провел испытание различных способов увеличения суммы капитала, необходимой для приобретения новых контрактов, и эти способы показались мне не вполне надежными. Тогда мне стало ясно, что необходимо выявить соотношение между числом торгуемых контрактов и суммой прибыли, которая необходима для того, чтобы увеличить число контрактов на одну единицу. Это должна быть постоянная величина. Допустим, если управление капиталом предполагает 10.000 долларов прибыли для перехода от торговли одним контрактом к торговле двумя контрактами, то для увеличения торгуемых контрактов до трех нужно планировать 20.000 долларов прибыли. Именно так должна действовать постоянная пропорция между контрактами и требуемым размером прибыли, иными словами, фиксированная пропорция, которую я положил в основу нового метода управления капиталом.
Единственная переменная величина в методе фиксированных пропорций называется дельта. Эта переменная просто обеспечивает математическую формулировку метода, а также определяет, насколько агрессивно или консервативно следует вести управление. Чем меньше значение переменной, тем более агрессивным должно быть управление ресурсами. Чем больше величина переменной, тем более консервативно управление. Кривая Гаусса в Фиксированно-Пропорциональном методе не используется.
Следующее сравнение Фиксированно-Фракционного и Фиксированно-Пропорционального метода показывает, где находятся уровни увеличения и как они соотносятся друг с другом:
Эскизы прикрепленных изображений
Согласно методу фиксированной пропорции, по мере роста числа контрактов сумма, необходимая для приобретения очередного количества контрактов, увеличивается пропорционально. В результате риск оказывается значительно ниже тех уровней, которые характерны для Фиксированно-Фракционного метода. Кроме того, эта шкала показывает, что геометрический рост прибыли происходит значительно быстрее, чем может позволить Фиксированно-Фракционный метод
Сравнение методов фиксированной пропорции и фиксированной фракции при меньшей величине дельты (или по-иному - фиксированной пропорции):
В этом случае Фиксированно-Фракционный метод работает по схеме "один контракт на каждые 10.000 долларов на счете", а дельта метода Фиксированной Пропорции равна 5.000 долларов. В результате для достижения уровня в 60.000 долларов потребовалось всего 20.000 долларов вместо 40.000 долларов для достижения 70.000 долларов. Далее, еще 5.000 долларов прибыли позволят увеличить размер счета до 85.000 долларов. Как видим, геометрическое увеличение счета в этом случае идет очень интенсивно.
Эскизы прикрепленных изображений
Вот пример теста нашего эксперта по GBPUSD, H4 при обычной торговле - без ММ:
Качество моделирования 89.56%
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 4695.60
Общая прибыль 9888.00
Общий убыток -5192.40
Матожидание выигрыша 173.91
Абсолютная просадка 0.00
Всего сделок 27
Короткие позиции (% выигравших) 12 (75.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 15 (60.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 18 (66.67%)
Убыточные сделки (% от всех) 9 (33.33%)
--------------------------------------------------
А вот ТОТ же его тест за тот же период , но при подключении ММ - по Фракционно-пропорциональному методу торговли!:
Качество моделирования 89.56%
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 9617.92
Общая прибыль 26912.68
Общий убыток -17294.76
Матожидание выигрыша 400.75
Всего сделок 24
Короткие позиции (% выигравших) 9 (77.78%)
Длинные позиции (% выигравших) 15 (60.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 16 (66.67%)
Убыточные сделки (% от всех) 8 (33.33%)
Формула для расчета уровней возможного увеличения числа контрактов (опционов или акций) выглядит следующим образом:
Капитал
предыдущего + (число контрактов х дельта) = следующий уровень
Начальный баланс =$10.000 (капитал первоначального уровня)
Число контрактов = 1
Дельта = $5.000
$10.000 + (1 х $5.000) = $15.000 чтобы увеличить число контрактов на 1
Если баланс счета превысит 15.000 долларов, то $15.000 станет исходным требуемым уровнем в уравнении:
$15.000 + (2 х $5.000) = $25.000 $25.000 + (3 х $5.000) = $40.000 $40.000 + (4 х $5.000) = $60.000 $60.000 + (5 х $5.000) = $85.000
Дельта лежит в основе изменений. Это - единственная варьируемая константа в уравнении, которую пользователь свободно изменяет в соответствии со своим методом и/или стилем торговли. Также дельта может изменять динамику исхода. Общее правило такое: чем меньше дельта, тем более агрессивным может быть управление капиталом, а чем дельта больше, тем более консервативным становится метод.
В основу Фиксированно - Пропорциональной торговли заложена взаимосвязь требуемой суммы и числа контрактов, торгуемых для достижения этой суммы. Это соотношение 1:1. Помножьте число контрактов и сумму, которая необходима для увеличения числа контрактов на одну единицу, на одно и то же число. Если соотношение равно 1:5.000 долларов, то для увеличения числа торгуемых контрактов с 10 до 11 вам потребуется получить прибыль в размере 50.000 долларов:
1x10= 10 $5.000x10 = $50.000
Это число не совпадает с требуемым балансом счета. Эта величина является суммой дополнительной прибыли, необходимой для того, чтобы перейти на следующий уровень увеличения.
Благодаря этому соотношению в системе возникают другие соотношения, которые позволяют нам извлекать дополнительную прибыль. Во-первых, используя это соотношение, мы можем оценить результат работы любой торговой системы или стратегии просто с помощью статистики. Если после 100 торговых сделок на рынке бондов трейдер получает 50.000 прибыли, то средняя сделка дает 500 долларов ($50.000 / 100 = $500). Сумма средств, необходимая для наращивания числа контрактов, строго пропорционально зависит от числа торгуемых контрактов. Значит, средняя сделка дает нам 500 долларов при дельте в 5.000 долларов и мы имеем возможность увеличивать количество торгуемых контрактов в среднем через каждые 10 сделок. Если для увеличения числа контрактов с одного до двух требуется провести 10 сделок, то 10 сделок потребуется и для того, чтобы увеличить число контрактов с 10 до 11 (в среднем):
Прибыль, требуемая для
увеличения числа контрактов до 2= $5.000
$5.000 / $500 =10 (среднее количество сделок)
Чтобы увеличить число контрактов 10 до 11, потребуется 50.000 прибыли:
10 контрактов х $5.000 = $50.000
Поскольку мы торгуем 10 контрактами, то наша прибыль, получаемая от средней сделки, также должна быть умножена на 10. Поэтому уравнение будет иметь следующий вид:
$50.000 / $5.000 = 10 сделок
Таким образом, через 100 торговых сделок, в соответствии с нашими предположениями, у нас будет 10 контрактов. Если продолжить таблицу с дельтой в 5.000 долларов до 10 контрактов, она покажет, что $50.000 прибыли на один контракт должны дать приблизительно 225.000 долларов:
$85.000 + (6 х $5.000) = $115.000 $115.000 + (7 х $5.000) = $150.000 $150.000 + (8 х $5.000) = $190.000 $190.000 + (9 х $5.000) = $235.000
Вычтите начальное сальдо в 10.000 долларов и вы получите 225.000 прибыли! Очевидно, что все сделки не принесут одинакового дохода. Первые 50 сделок могут дать 35.000 долларов прибыли (в среднем 700 долларов на одну сделку), в то время как последующие 50 сделок дают 15.000 долларов прибыли (300 долларов на сделку). Нас не интересует точная сумма прибыли на сделку в среднем. Просто чем больше средняя прибыль на сделку, тем быстрее растет число контрактов.
Тем не менее это только приблизительные вычисления. И они не могут быть точнее, поскольку мы не можем учитывать асимметричное действие рычага. Консервативные расчеты, производимые с учетом эффекта рычага, помогают определить приблизительно 90% предполагаемых прибылей. Для асимметричного рычага не существует математической формулы, потому что он определяется исключительно на основании последовательности сделок, как показано во второй главе.
После получения 100.000 долларов прибыли при помощи дельты 5.000 долларов мы можем увеличить число торгуемых контрактов до 20. Минимальный уровень прибыли для торговли 20 контрактами равен 1.000.000 долларов. Таким образом, то, что за 4 года может принести 225.000 долларов прибыли, может принести еще 750.000 долларов в последующие 4 года. Обратите внимание, что ставка сложных процентов оставалась относительно неизменной: 225.000 долларов - это на 450% больше, чем тот доход, который можно было бы получить, торгуя одним контрактом в течение четырех лет. В то же время 1.000.000 долларов - это 400% от суммы в 225.000 долларов, если мы продолжим использовать этот метод в течение еще четырех лет. Общее увеличение по сравнению с результатами торговли, основанной на одном контракте, составляет 1.000%, или в 10 раз больше!
С твоего позволения я вместо Тurami пока отвечу:
Ставить индикатор надо так:
Чтобы таймфрейм на графике в момент установки совпадал с тф индикаторА в его СВОЙСТВАХ.
Например:
Ты ставишь его на график, где в зтот момент открыт тф Н1.
Тогда и в индикаторе в окне ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ В строке "hr" должно быть = 1.0
Тогда при переключении тф процессор виснуть не будет!
Но на др. тф при этом будет отображено значение индикатора от н1.
Leonid, Helena премного благодарен.
Олег! Глянь ещё вот здесь - там описание почти всех индикаторов Алекса - ветка с Паука:
см. там пост от 19:40 - вроде как раз с этим индюком!
Прикрепленные файлы
Poul_Trade_Forum_Automatic_Channel.rar ( 24.39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1255
Вчера был в шоке индикатор на EUR\GBP на H1 перерисовывался 4 раза, на H4 и D правда всё оставалось на своих местах. Правда думаю при резком изменении тренда и они перерисуются. А потом на истории всё будет тип-топ. Исходя из вышесказанного стратегию торговли поэтому индикатору вижу вследующем:
1. Входим в рынок по текущему тренду на D и H4 при уходе цены против вас усредняемся(добавляемся к убыточной позиции).
2. При изменении тренда становимся в замок. Замок разматываем тем-же методом усреднения закрывая перекрытые ордера при достижении плюса либо в ноль (кому как нравиться).
3. Усредняюсь по GBP\JPY первые 2 ордера через 50 пунктов дальше через 100.
По EUR\GBP первые 2 через 15 пп дальше через 30 пп.
По другим парам практически не торгую.
Не удивляйтесь странному выбору валютных пар. Просто одна пара застовляет думать, а другая не даёт расслабляться.
Для шлифовки стратегии использую EUR\GBP, а потом перехожу наGBP\JPY. Это позволяет избегать многих ошибок.
Удачи.
to NoName:
Вот смотри:
-----------------------------------------------------------------------------------
double Mom_array[49];
//------заполняем массив значениями Momentum-----------------
int i=0;
while (i<50)
{
Mom_array[i]= iMomentum(NULL,0, Mom_period,PRICE_CLOSE,i );
i++;
------------------------------------------------------------------------------------
ГДЕ "i" - индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное число периодов назад)
Это так ?
ТОГДА:
---------------------------------------------------------------------------------
ArraySetAsSeries(Mom_array,true);
double
En0_low=iEnvelopesOnArray(Mom_array,0,Env_period,0,Env_shift,Env_deviation,MODE_LOWER,0);
double
En0_up=iEnvelopesOnArray(Mom_array,0,Env_period,0,Env_shift,Env_deviation,MODE_UPPER,0);
double Mom_0=iMomentum(NULL,0,Mom_period,PRICE_CLOSE,0 );
double Mom_1=iMomentum(NULL,0,Mom_period,PRICE_CLOSE,1 );
----------------------------------------------------------------------------------
Я полагаю, что:
последняя строка =1 - значение на предыдущем баре
предпосл. строка =0 - значение на текущем баре.
почему при i=0 в изначально НЕПРАВИЛЬНО заданной строке
Mom_array[i]= iMomentum(NULL,0, Mom_period,PRICE_CLOSE,i );
система худо-бедно работает с прибылью? - а когда исправляем ошибку И вместо "0" ставим =i, - сразу идет слив?
И ещё. Обьясни пож. , подробно - как истолковывается вот это выраж. ? :
En0_low=iEnvelopesOnArray(Mom_array,0,Env_period,0,Env_shift,Env_deviation,MODE_
LOWER,0);
---------------------------------------------------------------------------------------
Вроде бы вырисовывается целесообразность - ввести в советник ST_ENV ещё один внешний параметр -
МЕТОД МА
для начала - по ENVELOPES.
--------------------------------------------------------------
Сделано! - ЛУЧШЕ НЕ СТАЛО!
Попробую по порядку.
Итак, у нас задача построить конверт по значениям моментума. Для этого нам нужен массив со значениями моментума на каждом баре.
Заполнение массива производим в нижеприведенном цикле:
double Mom_array[49];
//------заполняем массив значениями Momentum-----------------
int i=0; //обнуляем переменную i
while (i<50) // цикл будет выполнятся пока i будет больше 50, то есть 50 раз.
{
Mom_array[i]= iMomentum(NULL,0, Mom_period,PRICE_CLOSE, i ); // сдесь присваивается i-му элементу массива значения моментума на i-м баре.
i++; // сдесь значение i увеличивается на единицу.
}
Если разобрать всё по косточкам то в начале цикла i=0, следовательно там где у нас i там будет 0:
Mom_array[0]= iMomentum(NULL,0, Mom_period,PRICE_CLOSE, 0 );
//записали в массив Mom_array с индексом [0] значение моментума на 0-м баре.
затем мы увеличиваем i на единицу и проверяем условие (i<50). Если оно истинно, то переходим ко второй итерации цикла в которой i уже равно 1. Следоваетльно там где у нас i будет 1:
Mom_array[1]= iMomentum(NULL,0, Mom_period,PRICE_CLOSE, 1 );
//записали в массив Mom_array с индексом [1] значение моментума на 1-м баре.
увеличиваем i ещё на 1
...
и так будет продолжаться пока выполняется условие (i<50).
В конце мы получим заполненный массив Mom_array[] с пятидесятью элементами, в котором индекс каждого значения соответствует индексу бара с которого это значение получено.
Затем мы получаем значения Envelopes на 0-м бере, РАСЧИТАННЫЕ НА МАССИВЕ Mom_array[], то есть по данным моментума:
double
En0_low=iEnvelopesOnArray(Mom_array,0,Env_period,0,Env_shift,Env_deviation,MODE_LOWER,0);
double
En0_up=iEnvelopesOnArray(Mom_array,0,Env_period,0,Env_shift,Env_deviation,MODE_UPPER,0);
Пока всё понятно... , вник!
Любопытно, что и исправленный вариант дал наконец прибыль за янв-февраль: м30-евро-Лайт
Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 1911.11
Общая прибыль 11375.05
Общий убыток -9463.94
Прибыльность 1.20
Матожидание выигрыша 26.18
Относительная просадка 47.64% (1419.03)
Всего сделок 73
Короткие позиции (% выигравших) 38 (57.89%)
Длинные позиции (% выигравших) 35 (65.71%)
Прибыльные сделки (% от всех) 45 (61.64%)
Оптимизация:
евро-н4-январь-февр-Лайт
Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 8526.83
Общая прибыль 18156.88
Общий убыток -9630.05
Матожидание выигрыша 236.86
Относительная просадка 40.93% (1993.13)
Всего сделок 36
Короткие позиции (% выигравших) 15 (73.33%)
Длинные позиции (% выигравших) 21 (76.19%)
Прибыльные сделки (% от всех) 27 (75.00%)
Убыточные сделки (% от всех) 9 (25.00%)
-------------------------------------------------------------------------------
Ну "в жизни" так не бывает....
(p.s. А вдруг ...? )
Тем кто занимается оптимизацией и ещё не читал статью "Как не попасть в ловушки оптимизации?" - очень рекомендую!
http://articles.mql4.com/ru/218
Немного отрезвляет
Да, действительно!
В последнем тесте темные области разбросаны по всей площади итоговых значений оптимизации - т.е. результат был случайным!
В продолжение темы о Envelopes привязанном к ведущим индикаторам в реЖиме First Indicator Data можно ещё рассмотреть советник RSI+ENV, автор - NoName( ).
пока удалось получить самый лучший профитный результат на GBP/USD, H4
На др. парах результат тоже профитный - но заметно уступает!
За янв-февр. текущего года.(без ММ)
График визуального режима со сделками - см. ниже
Радует мизерная просадка! А при оптимизации параметров - темные области оч. последовательно сходятся в один угол - без разброса!
Любопытно, что при тестировании с мая прошлого года также в итоге остается профит!
увы... - на разных терминалах (ДЦ) мт4 результаы сильно отличаются. Из-за разных котировок. Даже на разных серверах одного ДЦ ! Поэтому для каждого сервера мт4 придется оптимизировать параметры.
Недостаток эксперта - на одной длинной свече возможны две подряд последовательные сделки в одном напрвлении. В наст. момент - недостаток устраняется! Так же и ММ можно добавить - прибыль увеличивается в разы!
Лайт, демо :
---------------------------------------------------------------------------
Качество моделирования 89.66%
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 1035.72
Общая прибыль 1497.96
Общий убыток -462.24
Прибыльность 3.24
Матожидание выигрыша 25.89
Абсолютная просадка 0.00
Максимальная просадка 49.00 (3.59%)
Относительная просадка 3.91% (45.00)
Всего сделок 40
Прибыльные сделки (% от всех) 30 (75.00%)
Убыточные сделки (% от всех) 10 (25.00%)
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 9 (449.76)
непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-49.00)
--------------------------------------------------------------------------------
параметры для фунта, h4
RSI_period=13 Env_period=14 Env_shift=1 Env_deviation=0.12 TP=50 SL=45 Lot=0.1 Slippage=3
--------------------------------------------------------------------------------
Советник - в закачке!
Эскизы прикрепленных изображений
leonid553
цитата из лички..
..
При ручной торговле убыточные входы видны оч. хорошо и я вхожу только по здравому смыслу!
..чтоб не было не допониманий..и вопросов...конкретно чем фильтруеш....входы..??
..тренд...по большому таймфрейму..??
...наличие патерна( образование)..???
..доп индикатор...??
..скрины...приветствуються...
..за рание спс..
Убыточные сигналы, зачастую даже не нужно фильтровать - это сигналы против тренда - на графике показаны стрелками. Я пропускаю такие сигналы, т.е. оставляю без внимания.
Ну а фильтры - это конечно паттерны, уровни поддерхки и сопр., иногда - вилы, Муррей , волновая разметка и т. д. - "каждому своё..."
один из приемов - это работа отложенными ордерами - BUYSTOP, SEIISTOP
При трендовом рынке - часто- помогает "предохраняться" от убыточных входов против тренда!
Эскизы прикрепленных изображений
Вот еще бы понять, как тренд от флета отличить. Посмотрите индюк, может кому то он поможет
Прикрепленные файлы
_Data_Window.rar ( 1.52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1191
,Благодарю, Helena!
Скачал, поставил. Понаблюдаем!
---------------------------------------------------------------------------------------
Возвращаюсь к автоматической торговле. "ST+ENV"
Видно, что убытки случаются - когда начинается трендовое движение. В первой сделке мы получаем прибыль - затем следует коррекция цены и в этот момент система "дает" вход против тренда, зачастую, уже на исходе коррекционного движения! В итоге - лось - и пропуск следующей, профитной по тренду сделки!
Очевидно нужно добавить В СОВЕТНИК дополнительный индикатор - показывающий направление трендового движения.
Это может быть МА, с более крупным периодом , чем в системе ST+ENV, или пересечение двух МА, или ещё что-ниб.
Но в этом случае - увы..., - отсекаются прибыльные сделки на переломах тренда.
попробовал вставить в советник индикатор FTLM_STLM, из цифровых.
и фильтр из 2-х МА тоже вставил.
-----------------------------------------------------------------------
Лучше не стало....
Результаты "живой" торговли за прошедшую неделю на демо Лайта по тактике "st+env", Н4.
15 СДЕЛОК.
10 ПРИБЫЛЬНЫХ
Общий итог +173
Могло быть лучше - но почему-то часто "подводит" пара GBP/JPY - похоже стопы пересчитать нужно...
сделки - в закачке:
Прикрепленные файлы
Statement__ST_ENV.rar ( 2.04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1091
Не хочется отказываться от этой пары - большие движения - большие перспективы!
Текущая отработка тактики "ST+ENV".
EUR/USD, H4
USD/JPY, H4
Эскизы прикрепленных изображений
Для "добавки" можно заглянуть вот сюда:
http://codebase.mql4.com/ru/220
"ST+ENV ", H4, USD/CHF
Текущая отработка...
Эскизы прикрепленных изображений
..леонид..
..да результат..пеплохой..я бы сказал отличный..(+173)..тук -тук- тук ....по дереву..
..вот размеры...для стопов ( t/p s/l)..для разных пар какие??
..и я так понимаю..трейлинг..применяеться??..и каким образом подтягиваеш..( цифры).
Стопы подбираю в тестере мт4 советником "ST+ENV" В режиме "Оптимизация" на истории за последние пару месяцев.
Для фунта стоплосс и тейкпрофит на н4 примерно = 50-55 пипсов.
Для евро тейк=27-30, стоплосс=32-35
Для иены стлосс=тейкпроф=32-35
Для Киви стлосс=тейкпроф=25-26
Для конкретного сервера ДЦ нужно подбирать свои значения - но я думаю, что они будут близкие к вышеназванным!
Трейлинг не применяю - с ним результаты хуже в разы!
..да спс..( благодарность не имеет границ)..
...вот ещё не сочти за наглость...парраметры..для.конкретных..пар..валют??.
да как было сказано выше..для различных.ДЦ..свои..настройки..
но судя по ветке..они меняються у тебя..от стандартных....до...
..хотелось бы..конкретизировать....на чём остановился...а там..корректировать..каждый..будет сам..
..(
Параметры в закачке.
Файлы из архива выгрузить в папку МТ4 - ТЕСТЕР
после чего - установить в тестере советник ST+ENV и наж. СВОЙСТВА ЭКСПЕРТА
В появившемся окне наж. ЗАГРУЗИТЬ - щелк. ФАЙЛ (название пары) - ОТКРЫТЬ.
И в параметрах установятся значения для н4 выбранной пары!
Прикрепленные файлы
_________.rar ( 2.82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1143
,УВАЖАЕМЫЕ...
НЕМНОГО НЕ В ТЕМУ...
..ктонибуть...дайте...скрипты.( РАБОЧИЕ)..close all orders
.для..закрытия всех позиций...
..мой выдаёт ошибки..error 4109
Посмотри вот здесь.
Не все проверял. Но те, кот. закрывают позиции - у меня работают!
Прикрепленные файлы
_______.rar ( 63.22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1066
..спс леонид..
..нет не пашут.( у меня эти же..скрипты..в альпари-форума).и с сайта метотрейдеров..скачал...выдаёт ошибку и всё..
ситуация следущая...открыто..4-5 позиции..суммарно +++( профит)
..хочеться..закрыть и забыть.....да не хочет....вот беда..
От ДЦ может зависеть и от билда терминала.
немного..отвлеклись..( извеняюсь)
..заметил..что..сигнал на открытие..поступает..почти...одновременно...по многим парам ( альпари)
..позиции..открыл...хотел бы услышать критику...верно ли открыл( демо)...или почему не нужно было открывать( обоснованую критику)........
,.про лосей это я поспешил..сообщить.....
..рановато вошол( по неопытности..и s/l..мелковат был..)
...в итоге...все 6 пар в профите +20п...+30п
...леонид..мой.. респект
Также вчера отработал по USD/JPY, EUR/CHF и др. ...
Чтобы не торопиться со входом - я использую отложки. Но нужно приспособиться!
А вот пару AUD/USD - лучше не трогать ! - слишком коварная для тактики ST+ENV
..как иммено выставляеш отложеный ордер???
.....видиш подход( сигнал)...и +10..(-10)..отложеный...или..как??
При подходе выставляю Buystop или Sellstop на дистанции не менее чем 15-25 пипсов от текущей цены. Зависит от пары и от ситуации на рынке...
Версия индикатора для тактики Stoch+Env с постоянной шириной канала:
Stoch_Env_ind.rar ( 742 байт )
Кол-во скачиваний: 1283
to leonid553
Всё таки я не сдержался - переделал
Усмотрел недоработку в индикаторе!
средняя линия задана белым цветом - т.е. на белом фоне графика она не видна!
Устранил!
Эскизы прикрепленных изображений
А изначальная некорректность обнаружилась след. образом:
Тестил твою очередную версию по фунту, н4. Получил предварительный результат за год (с мая 2006)-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Качество моделирования 89.73%
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 1388292.52
Общая прибыль 3552732.34
Общий убыток -2164439.82
Абсолютная просадка 0.00
Максимальная просадка 801621.04 (51.42%)
Относительная просадка 51.42% (801621.04)
Всего сделок 92
Короткие позиции (% выигравших) 36 (47.22%)
Длинные позиции (% выигравших) 56 (57.14%)
Прибыльные сделки (% от всех) 49 (53.26%)
Убыточные сделки (% от всех) 43 (46.74%)
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (55230.86)
непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-623902.56)
------------------------------------------------------------------------------------
Однако прибыль в почти полтора миллиона показалась мне "недостаточной"!(захотелось большего...),
Обратил внимание на график баланса и эквити - см. ниже. Если нельзя ещё более увеличить профит, то следует свести к минимуму убытки. А на графике они - очевидны - провал перед финишем.
Стал разбираться и вот тут то и обнаружилось схождение и разхождение конверта - в зависимости он направления тренда! Сейчас пока трудно сказать насколько сильно это влияет , но я думаю при переворотах позиций - это оч. существенный момент!
Тем более, что согласно отчету -
коротких позиций - 36 (из них 47% выигравших)
длинных позиций - 56 (из них 57% выигравших)
Эскизы прикрепленных изображений
А об этом можно немножечко по подробнее?
СМ. выше - дополнил свой пост.
И тут же вдогон появилась идея - предусмотреть переворот позиции лишь в тех случаях, когда линия конверта пересекает стохастик только в границах заданного канала стохастика, т.е. - между уровнем 25% и 75% !
Во всех иных случаях переворот - запретить!
Вставил вызов нового индикатора. Но ситуация не изменилась. После тестирования нажал "Вызов графика". Нарисовался стохастик. Прицепил к этому стохастику Envelopes - и ничего не изменилось!
Как и раньше, обнаружилось схождение и расхождение границ конверта.
Похоже, не так вставил...
Видимо здесь "в принципе" нужно менять алгоритм советника - привязав его к новому индикатору.
-------------------------------------------------------------------------------
"А вот с переворотом не совсем понял тебя. Разве не логичнее переворачиваться не между 75-25 а именно в зонах перекуп./перепрод. ?"
--------------------------------------------------------------------------------
нет - не логичнее!
Как стохастик отображает тренд?
известно, что при трендовом рынке стохастик , как правило , постоянно находится в зоне перекупленности (или перепроданности) .
На графике - см. ниже - наглядный пример - когда при трендовом рынке (и вверх и вниз !)
стохастик пересекает границы конверта, и дает убыточный сигнал на закрытие текущей (профитной) позиции и открытие встречной - против тренда - убыточной!
(отметил стрелками)
В этих примерах - потеряно в каждом случае - не менее 50 пипсов профита, - это во первых - из за закрытия прибыльных текущих позиций.
А во вторых - лоси из-за вновь открытых позиций против тренда!
При обычном же флете - стохастик постоянно (в больш. случ) пересекает границы конверта именно в середине своего канала - и перевороты в этих случ. страхуют нас от лосей!
Эскизы прикрепленных изображений
Что-то неладно с режимом позиции SELL ! В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ.
В виз. режиме видно - что опция LimitCross=true работает только для коротких позиций!
Но это - ладно... Все равно этот режим невыгодный! Но при его выключении ....
Вот результат теста GBPJPY, H4 (с янв 2007):
Начальный депозит 1000
Чистая прибыль 1040.56
Общая прибыль 2109.55
Общий убыток -1068.99
Относительная просадка 2.61% (295.36)
Всего сделок 36
Короткие позиции (% выигравших) 19 (47.37%)
Длинные позиции (% выигравших) 17 (82.35%)
Прибыльные сделки (% от всех) 23 (63.89%)
Убыточные сделки (% от всех) 13 (36.11%)
Длинные позиции - 82% выигравших!
а короткие .... ?
Эскизы прикрепленных изображений
Так и есть! Выдаёт в журнал ошибку 138 при попытке закрытия Buy, поэтому Sell не открывается!
... перепутал Ask и Bid долбаные
Наверное, сразу добавлю постоянную ширину конверта и переворот согласно твоим рекомендациям.
Ок! Не торопись слишком.
Никто не гонит...
Потом вот сюда глянь:
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=407&pid=4929&st=0entry4929
Тактика ST+ENV лучше всего отрабатывает на тф. н4 и более.
Но вот обнаружилась пара, на графике которой на тф Н1 идет работа оч. неплохо!
Киви - NZD/USD, H1
за послендние неделю-две не нарадуюсь!
Вхожу почти ежедневно, однако, всегда - строго по тренду!
Почти все входы против тренда также могли быть профитными, но я не рискую...
Работа по этой паре на н1 последнее время существенно компенсирует убытки по прочим моим сделкам!
Вот текущий график:
Эскизы прикрепленных изображений
Люди добрые!
Леонид!
Выложте новые версии советников пожайлусто с исправлениями.
а то старые плохо работают.
С Уважением, Антон.
В закачке советник. Автор - NoName.
Там же тесты с параметрами для н4, GBPUSD.
При трендовом рынке лучше не оставлять его работу без присмотра - при сигналах против тренда.
Money Management:
параметр LotsWayChoice=0 без ММ
=1 - Расчет от размера депозита
=2 - фр/пропорциональный метод
=3 - фр/фиксированный метод
LotsDelta Depo - можно пробовать от 200
Там в закачке в Документе - я в 2-х словах описал логику работы...
Прикрепленные файлы
ST_ENV.rar ( 71.34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1180
Не оставляет надежда заставить профитно работать советника на н1.
Основная трудность при этом - запретить убыточные сделки против тренда.
Надумал дополнить код советника фильтром , кот. запрещал бы сделки против тренда. Работать советник стал чуть лучше - но всего лишь чуть!
Фильтры - дополн. индикаторы - не могут толково определить начало и конец тренда. И тут получаются лоси, которые съедают большую часть трендовой прибыли.
Выход из положения, возможно найдется при использовании так. наз. Perceptron-а - по аналогии с алгоритмами нейронных сетей.
Для этого взял индикатор Фишера с большим периодом и поставил в внешних параметрах весовые коэффициенты Х1-Х4.
Однако, получилось так, что при таком подходе возникла целесообразность разделить работу советника по длинным и коротким позициям.
Начал с режима ONLY BUY.
GBPUSD, H1 , с 2004г
Папаметры индикатора Фишера
RangePeriods=83; PriceSmoothing=0.6; IndexSmoothing=0.7
Период 1 Час (H1) 2004.06.22 14:00 - 2007.04.03 13:00
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры Stochastic_period=8; Env_period=25; Env_shift=1; Env_deviation=20; x1=215; x2=98; x3=10; x4=62; TP=300; SL=67; Slippage=3;
Параметры модуля расчёта лота"; LotsWayChoice=0; Lots=0.1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=1000; _Parameters_Trailing="---------- Параметры трала"; UseTrailing=true; ProfitTrailing=true; TrailingStop=79; TrailingStep=26;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Качество моделирования 89.48%
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 3044.60
Общая прибыль 10569.88
Общий убыток -7581.28
Прибыльность 1.39 Матожидание выигрыша 13.97
Абсолютная просадка 591.36
Максимальная просадка 896.64 (58.46%) Относительная просадка 67.15% (835.40)
Всего сделок 214
Длинные позиции (% выигравших) 214 (48.60%)
Прибыльные сделки (% от всех) 104 (48.60%)
Убыточные сделки (% от всех) 110 (51.40%)
Самая большая прибыльная сделка 299.88
убыточная сделка -71.72
Средняя прибыльная сделка 101.63
убыточная сделка -68.92
---------------------------------------------------------------------------------------------
Советник в закачке.
Оптимизировал для скорости по ценам открытия.
Напоминаю - в реж. ONLY BUY
Прикрепленные файлы
ST_ENV_perc1.rar ( 45.28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1114
Далее нужно организовать работу советника в режиме ONLY SELL. При этом суммарная прибыль должна существенно вырасти!
Но прежде для моральной поддержки прогоним советник при вкл. режиме ММ.
LotsWayChoice=1; LotsDeltaDepo=200
------------------------------------------------------------
Символ GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2004.06.22 14:00 - 2007.04.06 16:00
Качество моделирования 89.48%
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 11608.36
Общая прибыль 30822.88
Общий убыток -19214.52
Прибыльность 1.60 Матожидание выигрыша 54.24
Максимальная просадка 2572.56 (21.13%)
Относительная просадка 88.23% (1569.64)
Всего сделок 214
Длинные позиции (% выигравших) 214 (48.60%)
Прибыльные сделки (% от всех) 104 (48.60%)
Убыточные сделки (% от всех) 110 (51.40%)
Самая большая прибыльная сделка 2527.20
убыточная сделка -1065.00
Средняя прибыльная сделка 296.37 убыточная сделка -174.68
Эскизы прикрепленных изображений
[quote name='NoName' date='6.4.2007, 13:36' post='5150']
[quote]
В этой версии присутствует ошибка. Проявляется она при закрытии советником ордеров.
Что бы это исправить найдите в коде советника эту функцию и замените функцией которую я привёл ниже
Думал-думал, но так и не сообразил для чего потребовалось разделение на длинные и короткие позиции.
Нельзя ли немного пояснить?
ОЧ. просто!
В ДАННОМ СЛУЧ. одновременная работа мешает друг другу!
Мы входим в рынок и пусть цена пошла против нас.
В этом случае советник ждет - пока не сработает стоплосс.
Но в это время может появится сигнал на вход во встречном направлении - но советник не среагирует! Пока не сраб. стполосс.
А в случ. раздельной работы убыточная позиция одного режима компенсируется прибыльной уже позицией встречного режима!
Возможно здесь нужно начать с самой первой - примитивной версии.
вот я нашел схожую ТС:
http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127513
только как афтары просчитали - у нее Профит больше.
тоже при наложении 2 индикаторов у них олучилось
IBS и VKW Bands
Что вы думаете об этих двух идюках?
Именно поэтому я и говорил - что лучше начать с примитивной версии!
Но можно на соседние графики поставить два советника во встречных режимах...
посмотрите схожую тему: http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127513
Там тоже два индиткатора соединили и как афтары пишут процент ОГОГО профитный
благодарю , Sashken .
Leonid
какие последние стейментс и настройки к ним если это упсешно. а то я слабо вижу профитности на тестере. (ДЦ Лайт)
Не совсем мне понятен вопрос - о каких настройках идет речь!
Но я отвечу. По профитности -
по стохастику - я выложил стейт вот здесь (пост 727):
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=267&pid=5338&st=720entry5338
настройки переменных в свойствах екперта имел виду.
Леонид спасибо за инетерсную ссылку - это стейтмент по RTA_v3 же?
а какие результаты по советнику этой ветки?
Нет - это работа одной из версий нейросоветника. Аналог с параметрами и тестами я выставил в открытом доступе вот здесь (пост 30):
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=629&st=20
А по советнику ST+ENV Результаты пока скромные. В силу логики работы советников по этой тактике.
Вручную использовать тактику оч. удобно и полезно .
Но при автоматической торговле - бестолковый советник часто молотит против тренда. Хотя при отсутствии тренда - при активном флете - работает оч. удовлетворительно!
На длительной истории не удается оптимизировать его параметры.
А вот на истории 2-3 месяца - советник показывает удовлетворительные результаы.
Но при этом оптимизированные пераметры - не дают гарантии для дальнейшей профитной торговли!
Вот результат оптимизации за янв. одной первых версий советника - версия в закачке.
(Режимы ММ и Трейлинга не использовались):
Торговля с 1 янв. по сей день -
Символ GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2007.01.01 - 2007.04.18
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Качество моделирования 88.08%
Параметры :
Stochastic_period=8;
Env_period=25;
Env_shift=1;
Env_deviation=20;
TP=55; SL=55; Slippage=3;
Параметры модуля расчёта лота
LotsWayChoice=0; Lots=0.1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=1000;
Параметры трала
UseTrailing=false; ProfitTrailing=false;
TrailingStop=60; TrailingStep=2;
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 641.08
Матожидание выигрыша 10.34
Максимальная просадка 250.24 (13.49%)
Относительная просадка 13.49% (250.24)
Всего сделок 62
Короткие позиции (% выигравших) 33 (54.55%)
Длинные позиции (% выигравших) 29 (65.52%)
Прибыльные сделки 37
Убыточные сделки 25
Самая большая прибыльная сделка 55.00 убыточная сделка -59.36
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (329.88)
непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-220.60)
Напоминаю - библиотеки расчета лота и трала - в папку EXPERTS/include , МТ4
Прикрепленные файлы
Stochastic_Env_MM_TS.rar ( 2.91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1114
..что то в последнне время..тактика даёт сбой..или ето ручки такие..
хотелось...бы уточнить..систему..входа...
леонид..ты всё так же ислользуеш отложеные ордера(на 20-25п)..или .что то поменялось..???
.да ещё
.к примеру..на евр/ена...в последнее время..на 1 часовом графике..гораздо...лучше работает..чем на 4ч
..ето к сожалению..показатель не универсальности системы.. я так считаю( ИМХО)
..
,..РАЗЯСНИТЕ КТО СИТУАЦИЮ...
..НЕМНОГО ПО ТЕМЕ..А НЕМНОГО И НЕТ..
..открылся ДЕМО FX-INVEST то тактике.ST+ENV .на grb/chf sell 2.4169 sl на 2.4209 //утром в 5.45 закрылся стоп лосс ?????....затем разворот и..тейк профит..был бы +30п
..хотя цена дошла до 2.403......проверил всё на минутном графике..цена не поднялась выше 2.403
..я понимаю крик поднимать...на ДЕМО не стоит...ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС???????\
..как часто...бывают такие приколы..на РЕАЛЕ..у FX-INVEST( ВРОДЕ ЛЕОНИД У ТЕБЯ ТАМ СЧЁТ)..)
...и допустим при таком раскладе..на РЕАЛЕ..какие варианты и вероятность вернуть СВОЁ??????????
Уважаемый leonid!
Возможно пригодится вот такое наблюдение.
Вот здесь:
http://www.kroufr.ru/forum/index.php?topic=3681.0
описание тактики работы по MACD на 4H с использованием паттернов.
Так вот при совмещении двух этих систем в одном окне - можно заметить сходство сигналов торговли.
Выкладываю рисунок.
Эскизы прикрепленных изображений
Посмотрел. Любопытная ссылка. Но - у меня почему-то "душа не лежит " к МАСД.
изначально
..ПРОГОНЯЮ..ТАКТИКУ..на альпари ...на fx-inves и на ФИБО..
..примерное соотношение...t/p и s/l ...4:1 ( торговля по 12 парам)
вопрос к леониду...что нибуть дал индикатор с постоянной шириной канала... env??
В ТЕКУЩЕЙ ручной торговле , пожалуй, разницы нет.
А вот для торговли автоматической - постоянная ширина канала - более предпочтительна!
здесь очень хорошо о тестировании написано
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/21720/an//page//vc/1
Благодарю , Helena!
Любопытная ветка. Прочитал и вник.
----------------------------------------------------------------------------
Возвращаюсь к автоматической торговле по ST+ENV.
B силу специфики работы стохастика в советнике мы оч. часто входим против тренда ловим лосей, и к тоmу же, пропускаем выгодные трендовые сделки!
А если попробовать локировать убыточную позицию?
Начиная с некоторого фиксированного значения. Задаваемого во внешних параметрах.
Например , при убытке (-20) выставляется лок с тейкпрофитом = стоплоссу первого ордера. (Либо с тралом).
Все эти параметры можно оптимизировать и добиться максимальной отдачи.
При трендовом рынке мы получим оч. хорошие перспективы при таком подходе....
Вот код самой-самой первой - простейшей версии советника ST+ENV :
Прошу тех, кому интересно, и кто хоть чуть разбирается в программировании, - подсказывать по ходу дела ...
Сначала, видимо, нужно задать Магик уже имеющегося ордера, - заложеннного в советнике.
ВВодим во внешние параметры
extern int MagicNumber = 294;
Затем нужно ввести этот номер в тикет
Вставлю свои две копейки
Этот советник расчитан для тестера. В крайнем случае для демо, но ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОГО ГРАФИКА. Это потому что изначально не был предусмотрен Magic, и потому что учёт ордеров происходит очень простым способом:
Благодарю Андрей !
След. вводим во внешние параметры
extern int MagicNum = 294;
extern int MagicLock = 295;
идем дальше...
Предположим у нас уже открылась длинная позиция.
Тогда -
C первой позицией пока ничего не предполагается делать.
Условия же для открытия лока будут такие :
Если цена пошла против первой позиции в убыток более, чем на "m" пунктов, - открываем локирующую.
И введем для этого во внешние параметры
extern int m=20;
extern int TP_lock=30;
extern int SL_lock=30;
----------------------------------------------------
Никак не соображу, как написать условие для открытия локирующей позиции.
От чего оттолкнуться.... От величины тейкпрофита?
------------------------------------------------------------------------------------
if (OrderType() == OP_BUY) // ---длинная позиция открылась----------
{
if(Bid < (OrderTakeProfit() + (m+ spread)* Point)) // - если убыток позиции превышает "m", то открываем лок SELL
{
ticket=OrderSend(Symbol(),1,Lot,Bid,Slippage, Bid+SL_lock*Point, Bid-TP_lock*Point, NULL, MagicLock, 0, Aqua); }
-----------------------------------------------------------------------------
Вроде так ....
Думаю, лучше будет привязаться либо к цене открытия ордера, либо к текущему профиту.
Из справки:
double OrderOpenPrice( )
Возвращает цену открытия для выбранного ордера.
Ордер должен быть предварительно выбран с помощью функции OrderSelect().
double OrderProfit( )
Возвращает значение чистой прибыли (без учёта свопов и комиссий) для выбранного ордера. Для открытых позиций это - текущая нереализованная прибыль. Для закрытых ордеров - зафиксированная прибыль.
Ордер должен быть предварительно выбран с помощью функции OrderSelect().
Мне кажется, предпочтительнее и проще использовать последний вариант.
Мы уже вроде выбрали ордер с пом. OrderSelect().
Т. е. нам теперь нужно иначе написать строку
if(Bid < (OrderTakeProfit() + (m+ spread)* Point)) // - если убыток позиции превышает "m", то открываем лок SELL
Теперь здесь нужно задействовать OrderProfit( ) ?
нет!
OrderTakeProfit() - нам не нужен. Он возвращает нам цену на которую выставлен тейк.
OrderProfit() вернёт текущий профит ордера. Его нужно сравнивать с величиной m и принимать решение.
Продолжаем.
Открываем локирующую позицию.
Перед else одна скобка } лишняя!
Не думаю !
У меня на эту скобку - свои соображения имеются.
Завтра будем собирать кусочки в один - общий код, и там эта скобка, надеюсь, будет к месту!
Теперь обьединим наши изыскания в общий код и посмотрим - что получилось!
И получаем при компилировании :
'i' - variable already defined
вот здесь :
for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++) {
Видимо - со скобками надо разобраться...
Попробуем заменить "i" на "j" - т.к. "i" у нас уже задействовано.... ранеее
Тогда получаем :
'\end_of_program' - ending bracket '}' expected
'\end_of_program' - unbalanced left parenthesis
Ещё раз перепишем со всеми исправлениями :
..И ТАК..
..целый месяц..тестировал на демо счетах..данную.тактику...ФИБО...АЛЬПАРИ....FX CLUB..
..к сожалению всё входы по сигналам...не было возможности реализовать.....но тем не менее..результаты вполне радуют..
итого...нач депозиты по 1000 лот 0.1 торговля..основной сигнал подход st к env..па пересечение
..торговля отложеными ордерами...по 20 пунктов от цены ( пользовался простейшими скриптами)
..t/p 25 s/l 40 ..( да к сожалению стоп лосс больше)
..подтвердающие сигналы ( но не обязательные)..zup 60 ..fx5_divergense
..торговля по 12 парам..
РЕЗУЛЬТАТ
..ФИБО ..Gross Profit: 727.55 Gross Loss: 397.40 Total Net Profit: 330.15
АЛЬПАРИ
Gross Profit: 682.15 Gross Loss: 383.55 Total Net Profit: 298.60
ФХ
Gross Profit: 715.60 Gross Loss: 400.5 Total Net Profit: 315.10
..о самое главное...во время новостей...лучше не торговать..то данной стратегии...т.к...как говориться "бабушка надвое сказала"..
.
результатом доволен ..но работать...работать .... и раборать..ДИСЦИПЛИНА И ОПЫТ решает всё
..реал ..доверю..только наверно этой тактике..
...особое СПАСИБО..и благодарности...из БЕЛОРУСИ Леониду..И ВСЕМ КТО ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ...В ДАННОМ ПРОЕКТЕ
..IVSAL..ОСОБОЕ..Т.К. ПОКАЗАЛ..ВЕТКУ.
..ВСЕМ РЕСПЕКТ
(что то я..эмоционально закончил..)
Эскизы прикрепленных изображений
Вот люди торгуют регрессией.
Леонид ей занимался, может еще кому интересно будет:
http://forum.liteforex.net/viewtopic.php?f=4&t=9562
исправьте только
Народ, в тексте индикатора сделайте такое изменение:
double _K_L.Dev.min = 1.73;
заменить на:
extern double _K_L.Dev.min = 2.73;
При этом будет возможность подстраивать в свойствах объекта линейный канал под высоковолатильные валюты без перекомпиляции индикатора. Возможно, подстройка не понадобится, но если вдруг что - следующие значения для _K_L.Dev.min - "3.37" и "3.73"
Прикрепленные файлы
X_Parabolic.rar ( 3.69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1077
Fortreid !
Пож. выставь картинку для наглядности!
Не понял! Ты про что?
Что пишешь? Куда? Каких сообщ. нет?
-----------------------------------------
"нечистый" - по библейским канонам пишется слитно!
Может Мэдвэдъ форум откатил? Вот и пропали сообщения. Нужно узнать у него.
Прикольно здесь у вас . Мне тоже даже интересно стало.....
Да и вообще народ какой-то нервный пошёл. Чуть что дак сразу посылать пытаются куда-нибудь. Сами туда сначала сходите, а уж потом посылайте других... Привычку взяли... Сначала узнай, что к чему, а уж потом говори.
Был откат, всего в промежутке минут 15. Если в это время были какие-либо сообщения, то они исчезли.
привет.
я у вас новенький, но темы на форуме заинтересовали. я немного знаю mql4 (выше среднего) и подправил код выложенноого советника в этой ветке. чтоит выкладывать или на него забили все?
по тестам показывает плюс, можно ещё доработать, но не хотелось бы идти по пройденной дорожке.
Добрый день!
Выкладывайте, конечно. Думаю, - всем будет интересно.
Всем доброго времени суток! Я на форуме новый человек. Вот прочитал эту ветку. Интересно. Скачал советника. Он показывает приличный результат. Хотя его и надо править. И вот у меня такой вопрос. А кто нибудь торгует эту систему. Если да, то каковы результаты. Спасибо.
Использую систему при ручной торговле по всем своим парам на Н4. Как один из подтверждающих сигналов. Некоторый недостаток, - стохастик перерисовывается на последней (текущей свече).
По киви - на н1. Работаеt система прилично.
А советник, - "любит" молотить против тренда! С этим надо бороться.
Вот вставил дополн. режим, - открытие встречной позиции если убыток текущей позиции превышает "m" пипсов. Но фильтр ещё видно нужно добавить. Добавил индюк Форсе, - но - результат слабый.
Может я чего не понимаю. Но в коде советника написано, что сравнение значения стохастика присходит всегда с текущим значение конверта. вот тут:
//проверяем условие на покупку-------------[/
if (
(Stochastic_1<En0_low) &&
(Stochastic_0>En0_low) )
То есть с текущим значением конверта сравнивается и значение стохастика свечку назад и текущее. Из-за этого не которые сигналы пропускаются. Если в ручную пройтись по графику и сравнить результат с резултатом советника. Мне кажется нужно добавит еще значение енвилопса свечку назад и тогда писать вот так:
//проверяем условие на покупку-------------[/
if (
(Stochastic_1<En1_low) &&
(Stochastic_0>En0_low) )
Тогда пропусков сигнала не будет. И еще у меня мысль. А что если сделать что бы советник работал только с закрытыми свечами. То есть без нулевого текущего бара. и сделать что бы система работала по переворотам.
Не думаю, что входы пропускаются. Ведь цена двигается тиками, - туда/сюда, - и так или иначе условие всегда выполнится.
Чтобы сделать с закрытыми свечами, - нужно предусмотрееть работу советника по ценам открытия. Но в этом случае, - при длинных свечах (например на новостях) мы войдем в рынок с бо.о.ольшим опозданием! - когда уже и не надо, - на излете движения!
Вроде бы есть еще версия, - где предусмотрено закрытие текущей позиции при встречном сигнале! Т.е. переворот.
Посмотрю...
с учётом последнего выложенного кода чуть позже выложу свою версию ))
Ок! Думаю что индикатор Форсе (и условие по нему) нужно выкинуть, и вместо него можно предусмотреть для лока обычный фильтр из 2-х сглаженных МА. И возможно в дальнейшем будет целесоображным - для лока - предусмотреть отдельный трейлинг!
Исходя из логики такой системы.
Разница есть в открытии позиций. Но может быть она есть у меня так как я изменил советника что бы он торговал только по закрытым барам. То есть открытие позии происходит после того как стохастик закрепится выше или ниже конверта. И еще при таком способе открытия позиций оптимизация показывает что периоды стохастика для 4 часового графика должны быть достаточно большими. Кто нибудь сталкивался с этим?
Вешаю по паре евро фунт. Надо сказать не самые лучшие у нее результаты. А что касается прошивание канала то для меня в принципе это значения не имеет. (У меня если она пробила первый канал, то не важно пробила второй или нет, это в советнике не прописано). Я торгую по 4 часовикам и достаточно длительные по времени сделки. Поэтому при оптимизации стараюсь что бы параметры индюков были большие. Это конечно увеличивает стоп, тэйк и снижает размер позиций. В данном случае стохастик период больше 50, а по некоторым парам и за 200 есть. Конечно количество сделок уменьшается, но это по моему даже хорошо. Так как я торгую много пар. Но зато система становится более устойчивая. В данном случае оптимизация проводилась на периоде 1 полугодие 2007 года. И с этими же параметрами сносный результат показывает и на 2006 году. У меня она работает в качестве переворотной, если раньше стоп не сроботает. Хотя наверное нужно попробовать трал, но пока опыта в програмировании не хватает.
Эскизы прикрепленных изображений
Хороший результат! Особенно радует просадка - 1.6% !
Возможно с тралом (=60/90) результат будет ещё лучше!
Вот только сделок мало.
А на др. парах какие результаты?
gbpusd, gbpjpy, usdchf, .....
Да результат хороший. Хотя по некоторым парам результат в разы лучше и просадка в районе 4%. Если кому ниубдь интересно я выложу советника на котором проводил оптимизацию. Единственная его проблема, что когда я вешаю его на график реала, то там где он должен открывать позу, он ее не открывает. Приходится руками открываеться. Зато в тестовом режиме все хорошо. Если кто сечет нормально в програмировании доработают его и трал повесят?
У меня обнаружилась целая гора разных версий этого советника и я минут 40 рылся в них пытаясь обнаружить принципиальные различия Уже совершенно ничего не помню.
Нашёл версию с переменным лотом и трейлингом.
Stochastic_v2.rar ( 2.88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1242
Библиотека расчёта лота, необходимая для работы советника (поместить в папку include):
b_Lots.rar ( 857 байт )
Кол-во скачиваний: 1205
Спасибо. Вроде как раз - то самое.
------------------------------------------------------------
Для тех кто скачает :
Внутри в метаэдиторе - краткая инструкция
------------------------------------------------------------------+----+
//| LimitCross=true - позиция закрывается при достижении противоположной |
//| границы конверта или по ордерам |
//| false - обычное закрытие по ордерам или перевороту |
//+-----------------------------------------------------------------------+
//| В версии v2: |
//| - исправлена ошибка закрытия позиции Buy; |
//| - заменён обычный Еnvelopes, на МА с задаваемым отклонением |
//| (постоянная ширина канала); |
//| - изменено условие переворота позиции. Переворот осуществляется |
//| только в заданом диапазоне. |
//+-----------------------------------------------------------------------+
Можно попробывать вместо Стохастика поставить сглаженный сси или впр, он не такой дерганый, открываться только всторону
тренда
Эскизы прикрепленных изображений
Да пожалуй! Но сглаженные индикаторы бывают запаздывают с сигналом!
Можно ещё предложить индикатор ЦЕНТР ГРАВИТАЦИИ
http://codebase.mql4.com/ru/1026
ИЛИ СГЛАЖЕННЫЙ СТОХАСТИК
http://codebase.mql4.com/ru/723
Шаблон -
Эскизы прикрепленных изображений
Думаю, что на тф меньше, чем н4, системой нужно пользоваться с оч. большой осторожостью! Даже с использованием сглаженных индикаторов. И вот почему.
При малых тф поступают зачастую ложные сигналы! Которых, однако, мы не видим на истории. Потому что, Стохастый перерисовывается на последнем баре.
Например, если у нас появляется свеча с длинным хвостиком, - то стохастик при этом В ОНЛАЙНЕ может пересечь границу канала, а потом опять отступить назад.
Но НА ИСТОРИИ пересечение не будет отражено!
На истории "всё пристойненько"! А у нас лосик!
Как понимаю сегодня по паре gbpusd - лось
Эскизы прикрепленных изображений
А какой у Вас размер стопа. Что там получился лось. Я тоже сегодня зашел в лонг по фунту. Позиция на данный момент в нуле.
4.00 cвеча закрылась 2,0244. Бай стоп 2.0265 - сработал. Стоп 2.0235 - тоже сработал. Вот и лось. Но пока радует евро. Всетаки на н4 и стопы дожны быть побольше
Эскизы прикрепленных изображений
На рисунке все хорошо я согласен, все красиво. По чифу лось сегодня
Эскизы прикрепленных изображений
Лучше не мельчить со стопами. При опттимизации получается, что по USDCHF, H4 стоплосс нужно ставить не менее 50 пипсов. А тейк от 45 и более - по ситуации....
Если бы вы так и сделали, - то лося не было бы.
Кроме того, зачем было покупать сегодня доллар? Все аналитич. страницы прогнозируют рост валют против доллара... - словно сговорились...
Эскизы прикрепленных изображений
Леонид, если надо протестировать советник в реал тайме , то я всегда могу помочь, у меня компютер включен 24 часа в сутки
ОК, Arn !
Давайте так и сделаем! Открывайте демосчет на 10000, например на Лайте. И выкладывайте сюда номер и инвест пароль.
Я закину вам в личку скомпиллированную мультивалютную версию советника ST+TNV/
И посмотрим, - как советник отработает за август.
Йена , фунт и евро , отработали. Леонид - пароли у Вас в личке
Эскизы прикрепленных изображений
Ок! Посылаю на почту пока только версию для GBPUSD, H4.
Параметры уже стоят по умолчанию. Но там нужно включить ММ.
В СВОЙСТВАХ ЭКСПЕРТА Параметры в модуле расчетов лота нужно сделать :
LotsWayChoice=2
LotsDeltaDepo=100
В советник вставлен фильт. На индикаторе NonLagMA
этот индикатор положить в папку MT4 ЛАЙТ/experts/indicators
Библиотеки модулей расчета лота и трейлинга b-lots и a-Simple Trailing
положить в папку МТ4 / experts/include
индикатор и библиотеки - здесь в закачке ниже.
Советник оптимизирован на истории с 1 янв. по 30 июня этого года.
Тест вне выборки (за июль) дал результат - на графике баланса.
В жизни так, конечно, не бывает! Но посмотрим что этот "грааль" покажет в онлайне!
Эскизы прикрепленных изображений
Запустил, на первой минуте выставил ордер. Непонял -Но там нужно включить ММ
Задавая параметр LotsWayChoice=2
мы таким образом включаем режим MoneyManagement
- Идет расчет лота по фр/пропорциональному методу.
Cпасибо, все понял, все так и зделал, будем наслаждаться. Хоть по идеи помоему надо было продовать, но вам видней
И еще интересная ссылка http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,4885.0.html может пригодться
Эскизы прикрепленных изображений
Ну я думаю что продавать уже поздно, а точнее, - ещё рано продавать!
Здесь в ветке есть пожАлуй всё, что можно по тактике ST+ENV.
В открытом доступе здесь различные версии советников по тактике.
Но важны не коды советников. Гораздо важнее статистические данные (параметры, тесты и п.т.), - это ещё Roch говорил на Альпари.
Кроме того, нужно посмотреть в онлайне, и как поведут себя советники этой тактики на Чемпионате Роботов-2007.
--------------------------------------------------------------------------
Arn! Параметром COLOR=1 в индикаторе NonLagMA задается цвет тренда - вверх и вниз!
Эскизы прикрепленных изображений
ОК
Arn, послал по почте версию для USDCHF, H4
Прараметры оставь по умолчанию, только сделай -
LotsWayChoice=2
LotsDeltaDepo=50
И ещё -
UseTrailing = True;
ProfitTrailing = True;
TrailingStop = 56;
TrailingStep = 5;
И в первой версии - по GBPUSD, H4 тож надо сделать :
UseTrailing = True;
ProfitTrailing = True;
TrailingStop = 60;
TrailingStep = 5;
В советнике и были такие настройки по фунту и лайт почемуто перестал давать котировки, поставил еще на fxdd
Эскизы прикрепленных изображений
Да..., вижу!
сейчас уже по фунту должно быть +67 и трал должен передвинуть стоплосс в безубыток!
Надеюсь, - что там на Лайте, - ненадолго глюки будут!
http://forum.liteforex.net/viewtopic.php?t=10780&p=173237#p173237
Вот сейчас смотрю - заработал Демо-Лайт!
Я там перевел вручную стоплосс в соотв. с алгоритмом заложенным в советнике, чтобы эксперимент не нарушался!
Далее трал будет работать в штатном режиме...
Похоже опять Лайт встал!
Но стоп уже в безъубытке. А профит на данный момент у нас уже +90 долж. быть!
Вот для автоматической торговли по тактике ST+ENV видно, что советник не находится в рынке непрерывно. Между сделками имеют место паузы. Более того, - после закрытия по тейку одной сделки - следующая сделка зачастую откроется строго в противоположном направлении!
Это следует из самой сути тактики.
Используя это свойство, мы, не особенно напрягаясь можем существенно увеличить прибыльность эксперта!
Кто догадается с "трех раз" - как это сделать? - хотя бы теоретически для начала...
Может быть каким-то хитрым переворотом?
Первая попытка - незачёт!
Нет! я предполагаю иное решение!
Для правильного ответа достаточно прогнать советник отдельно в режимах ONLY LONG и ONLY SHORT с теми-же параметрами.
После чего сравнить графики балансов!
Всем привет
Как понимаю ордер должен по чифу был открыться на отметке 27,8, а открылься на 21
Эскизы прикрепленных изображений